特別勘定 月次運用レポート 特別勘定名称 グローバル運用型（豪ドル） この商品は、第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。 2015年5月発行 [募集代理店] [引受保険会社] （登）B15F0012（2015.4.27） -1- 2015年5月発行 䛣䛾ಖ㝤䛾䛧䛟䜏ᅗ 䛣䛾ಖ㝤䛿୍ᡶಖ㝤ᩱ䛻䛴䛔䛶䚸ᐃ㢠㒊ศ䛸ኚ㢠㒊ศ䛾䠎䛴䛾㒊ศ䛻ศ䛡䛶㐠⏝䜢⾜䛔䜎䛩䚹 䛚ᐈ䛥䜎䛻㈇ᢸ䛧䛶䛔䛯䛰䛟ㅖ㈝⏝䛻䛴䛔䛶䠄䛣䛾ಖ㝤䛻ಀ䜛㈝⏝䛿䚸௨ୗ䛾㈝⏝䛾ྜィ䛻䛺䜚䜎䛩䠅 ᐃ㢠㒊ศ䛻䛚䛡䜛㈝⏝㻌 㐠⏝ᮇ㛫୰㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌ኚ㢠㒊ศ䛻䛚䛡䜛㈝⏝㻌 㻌㻌 㻌㻌 ≉ᐃ䛾䛤ዎ⣙⪅䛻㻌 ㈇ᢸ䛧䛶䛔䛯䛰䛟㈝⏝㻌 ┤᥋㈇ᢸ䛧䛶䛔䛯䛰䛟㈝⏝䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹✚❧⋡䛾ィ⟬䛻䛒䛯䛳䛶䚸䛤ዎ⣙䛾⥾⤖䞉⥔ᣢ䛺䛹 䛻ᚲせ䛺㈝⏝䛚䜘䜃Ṛஸ⤥㔠䜢ᨭᡶ䛖䛯䜑䛾㈝⏝䜢䛒䜙䛛䛨䜑ᕪ䛧ᘬ䛔䛶䛚䜚䜎䛩䚹㻌 ಖ㝤ዎ⣙㛵ಀ㈝䞉䞉䞉≉຺ูᐃ䛾㈨⏘⥲㢠䛻ᑐ䛧䛶ᖺ⋡㻝㻚㻤㻡䠂㻌 ㈨⏘㐠⏝㛵ಀ㈝䈜㻝㻌 䞉䞉䞉ಙクሗ㓘䛿䚸ᢞ㈨ಙク䛾⣧㈨⏘⥲㢠䛻ᑐ䛧䛶ᖺ⋡㻜㻚㻞㻜䠂㻌䠄⛯ᢤ䛝㻕㻌 ゎ⣙᥍㝖䞉䞉䞉䛣䛾ಖ㝤䛾ᇶᮏಖ㝤㔠㢠䛻⤒㐣ᖺᩘู䛾ゎ⣙᥍㝖⋡䠄㻝㻜㻚㻜㻑䡚㻝㻚㻜㻑䠅䜢䛨䛯㔠㢠㻌 ᖺ㔠ཷྲྀᮇ㛫୰㻌 ಖ㝤ዎ⣙㛵ಀ㈝䠄ᖺ㔠⟶⌮㈝䠅䈜㻞㻌㻌䞉䞉䞉ཷྲྀᖺ㔠㢠䛻ᑐ䛧䛶㻜㻚㻠㻑䠄㈌䛷ᖺ㔠䜢ཷ䛡ྲྀ䜛ሙྜ䛿㻜㻚㻟㻡㻑䠅㻌 ㏻㈌䜢⟬䛩䜛㻌 ሙྜ䛾㈝⏝㻌 䛂ಖ㝤ᩱ㈌ධ㔠≉⣙䛃䚸䛂ಖ㝤ᩱእ㈌ධ㔠≉⣙䛃䛺䛹䛾≉⣙䛾Ⅽ᭰䝺䞊䝖䛿䚸Ⅽ᭰ᡭᩘᩱ䛸䛧䛶㼀㼀㻹䛸䛾ᕪ㢠䠄㻞㻡㖹䡚㻡㻜㖹䠅 䜢ຍ䛧䛯䝺䞊䝖䛷䛒䜚䚸䛭䛾ᕪ㢠䛿䛚ᐈ䛥䜎䛾㈇ᢸ䛸䛺䜚䜎䛩䚹䈜㻟㻌 䛣䛾䛻እ㈌䛾䛚ྲྀᢅ䛔䛻ᚲせ䛸䛺䜛㈝⏝䜢㈇ᢸ䛧䛶䛔䛯䛰䛟䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌 䈜㻝㻌 㻌 㻌 䈜㻞㻌 㻌 㻌 㻌 䈜㻟㻌 ୖグ䛾ಙクሗ㓘䛾䜋䛛䚸ಙクົ䛻㛵䛩䜛ㅖ㈝⏝䚸┘ᰝ㈝⏝䚸᭷౯ドๆ䞉㔠⼥ὴ⏕ၟရ䛾ྲྀᘬ䛻䛛䛛䜟䜛㈝⏝䛚䜘䜃ᾘ㈝⛯䛺䛹䜢㛫᥋ⓗ䛻㻌 ㈇ᢸ䛧䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹䛺䛚䚸㈙ጤクඛ䚸㈙㔠㢠䛺䛹䛻䜘䛳䛶ᡭᩘᩱ⋡䛜ኚື䛩䜛䛺䛹䛾⌮⏤䛛䜙䚸䛣䜜䜙䛾ィ⟬᪉ἲ䛿⾲♧䛧䛶䛚䜚䜎䛫䜣䚹㻌 グ㍕䛾ಙクሗ㓘䛿ᙜ䝺䝫䞊䝖Ⓨ⾜᭶⌧ᅾ䛾ᩘ್䛷䛒䜚䚸㐠⏝♫䛻䜘䜚ᑗ᮶ኚ᭦䛥䜜䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌 ᖺ㔠㢠䛿䚸ᖺ㔠ᨭᡶ㛤ጞ᪥௨ᚋ䚸ᖺ㔠䛾ᨭᡶ䛔䛸䛸䜒䛻㈝⏝䜢᥍㝖䛩䜛๓ᥦ䛷⟬ฟ䛥䜜䜎䛩䛾䛷䚸㈝⏝䛜ᖺ㔠㢠䛛䜙ᕪ䛧ᘬ䛛䜜䜛䜒䛾䛷䛿㻌 䛒䜚䜎䛫䜣䚹䜎䛯䚸ಖ㝤ዎ⣙㛵ಀ㈝䠄ᖺ㔠⟶⌮㈝䠅䛿ᙜ䝺䝫䞊䝖Ⓨ⾜᭶⌧ᅾ䛾ᩘ್䛷䛒䜚䚸ᑗ᮶ኚ᭦䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛜䚸ᖺ㔠ཷྲྀ㛤ጞⅬ䛾㻌 ಖ㝤ዎ⣙㛵ಀ㈝䠄ᖺ㔠⟶⌮㈝䠅䛿ᖺ㔠ཷྲྀᮇ㛫䜢㏻䛨䛶㐺⏝䛥䜜䜎䛩䚹䛺䛚䚸䛂Ṛஸ⤥㔠➼䛾ᖺ㔠ᡶ≉⣙䛃䜢ຍ䛧䛯ሙྜ䛾≉⣙ᖺ㔠䛻㻌 䛴䛔䛶䜒ྠᵝ䛾ྲྀᢅ䛔䛸䛺䜚䜎䛩䚹㻌 Ⅽ᭰䝺䞊䝖䛿ᙜ䝺䝫䞊䝖Ⓨ⾜᭶⌧ᅾ䛾ᩘ್䛷䛒䜚䚸ᑗ᮶ኚ᭦䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌 -2- ≉຺ูᐃ䛾㐠⏝䝺䝫䞊䝖 2015年4 月末現在 䛣䛾ಖ㝤䛾ኚ㢠㒊ศ䛾✚❧㔠䛿䚸≉຺ูᐃ䛷㐠⏝䛥䜜䜎䛩䚹 䛣䛾䛂≉຺ูᐃ᭶ḟ㐠⏝䝺䝫䞊䝖䛃䛿䚸ኚ㢠㒊ศ䛾㐠⏝≧ἣ䜢㛤♧䛧䛯䜒䛾䛷䛩䚹 ≉຺ูᐃ䛾ᢞ㈨᪉㔪 ᪥ᮏ䞉⡿ᅜ䞉Ḣᕞ䞉㤶 䞉᪂⯆ᅜ䛾ᰴᘧ䚸᪥ᮏ䞉⡿ᅜ䡡Ḣᕞ䛾മๆ䚸ၟရ䠄䝁䝰䝕䜱䝔䜱䠅䚸Ⅽ᭰ྲྀᘬ䛺䛹䜢ᐇ㉁ⓗ䛺ᢞ㈨ᑐ㇟䛸䛩䜛ᢞ㈨ ಙク䛻ᢞ㈨䛧䚸≉຺ูᐃ㈨⏘䛾ᡂ㛗䜢ᅗ䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸✚ᴟⓗ䛺㐠⏝䜢⾜䛔䜎䛩䚹㻌 ≉຺ูᐃ䛾ྡ⛠ 䛺ᢞ㈨ᑐ㇟䛸䛺䜛ᢞ㈨ಙク䛾ྡ⛠ 㐠⏝♫㻌 䜾䝻䞊䝞䝹㐠⏝ᆺ㻌 䠄䝗䝹䠅㻌 䠠䠥䠝䠩ୡ⏺䜰䝉䝑䝖䝞䝷䞁䝇䝣䜯䞁䝗㻝㻣䠲䠝䠄㐺᱁ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ㝈ᐃ䠅 䠠䠥䠝䠩䜰䝉䝑䝖䝬䝛䝆䝯䞁䝖ᰴᘧ♫ ≉຺ูᐃ䛾䛺ᢞ㈨䝸䝇䜽䛻䛴䛔䛶 ᪥ᮏ䞉⡿ᅜ䞉Ḣᕞ䞉㤶 䞉᪂⯆ᅜ䛾ᰴᘧ䚸᪥ᮏ䞉⡿ᅜ䡡Ḣᕞ䛾മๆ䚸ၟရ䠄䝁䝰䝕䜱䝔䜱䠅䚸Ⅽ᭰ྲྀᘬ䛺䛹䛷ᐇ㉁ⓗ䛻㐠⏝䛥䜜䜛䛯䜑䚸ᰴ౯ 䜔മๆ౯᱁䛾ୗⴠ䚸Ⅽ᭰䛾ኚື䛺䛹䛻䜘䜚䚸ኚ㢠㒊ศ䛾✚❧㔠㢠䚸ゎ⣙㏉㑏㔠㢠䛿ኚ㢠㒊ศ䛾୍ᡶಖ㝤ᩱ┦ᙜ㢠䜢ୗᅇ䜛䛣䛸䛜 䛒䜚䚸ᦆኻ䛜⏕䛨䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹 ≉຺ูᐃ㈨⏘䛾ෆヂ 䠆≉຺ูᐃ䛿䚸ᢞ㈨ಙク䜢䛯䜛ᢞ㈨ᑐ㇟䛸䛧䛶㐠⏝䛩䜛 䜋䛛䚸ಖ㝤ዎ⣙䛾␗ື➼䛻ഛ䛘䛶୍ᐃ䛾⌧㡸㔠➼䜢㻌 ಖ᭷䛧䛶䛔䜎䛩䚹 㻌 䛺䛚䚸4᭶᭱⤊Ⴀᴗ᪥䛜ᢞ㈨ಙク䛾⏦㎸ྍ᪥䛻ヱᙜ 㻌 䛧䚸䛭䛾㛫䛿⌧㡸㔠䜢ಖ᭷䛧䛶䛔䛯䛯䜑䚸⌧㡸㔠➼䛾 㻌 ྜ䛜㧗䛟䛺䛳䛶䛚䜚䜎䛩䚹 䠆≉຺ูᐃ㈨⏘䛾ෆヂ䛿䚸ᢞ㈨ಙク䛾㉎ධ䞉ゎ⣙䛾⏦䛧 ㎸䜏ᐇ⦼䜢ᫎ䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹 ㈨⏘ᵓᡂ ㈨⏘⥲㢠㻌 䠄ⓒ䝗䝹䠅 ᢞ㈨ಙク 1 6 ⌧㡸㔠➼ 7 9 . 5 % 2 0 . 5 % ≉຺ูᐃ䛾ᇶ‽౯㢠䛸㦐ⴠ⋡䛾᥎⛣ 䜾䝻䞊䝞䝹㐠⏝ᆺ䠄䝗䝹䠅㻌 ᇶ‽౯㢠 設定日： 2 0 1 5 年4 月1 日 106 ≉຺ูᐃ䛾䛺ᢞ㈨ᑐ㇟䛸䛺䜛 ᢞ㈨ಙク䛿ᘓ䛶䛾ᢞ㈨ಙク䛷 䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸䝗䝹ᑐ䛾Ⅽ᭰ 䝺䞊䝖䛾ᙳ㡪䛻䜘䜚䚸≉຺ูᐃ䛾 ᇶ‽౯㢠䛾ື䛝䛸䚸ᢞ㈨ಙク䛾 ᇶ‽౯㢠䛾ື䛝䛿␗䛺䜚䜎䛩䚹 104 102 100 98 96 94 2015/4/1 2015/6/1 2015/8/1 2015/10/1 䠆㠀⾲♧㒊ศ䜢ᅄᤞධ 㻝䛛᭶㻌 㻟䛛᭶㻌 㻢䛛᭶㻌 㻝ᖺ㻌 㻟ᖺ㻌 タᐃ᮶㻌 基準価額 （2015年4月末） ― ― ― ― ― 2 . 3 1 % 9 7 . 6 9 3 2 㦐ⴠ⋡ 䠆≉຺ูᐃ䛾ᇶ‽౯㢠䛾್ື䛝䛿䚸≉຺ูᐃ䛜ᢞ㈨ᑐ㇟䛸䛩䜛ᢞ㈨ಙク䛾್ື䛝䛸䛿ᚲ䛪䛧䜒୍⮴䛧䜎䛫䜣䚹 㻌 ≉຺ูᐃ䛜୍ᐃ䛾⌧㡸㔠➼䜢ಖ᭷䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜔䚸≉຺ูᐃ䛾ᇶ‽౯㢠ィ⟬䛻䛒䛯䜚ಖ㝤ዎ⣙㛵ಀ㈝䜢᥍㝖䛩䜛䛣䛸➼䛻䜘䜛䜒䛾䛷䛩䚹 䛤␃ព㡯 䠆ᖺ㔠ཎ㈨☜ᐃ㒊ศኚ㢠ಶேᖺ㔠ಖ㝤㻔㏻㈌ᣦᐃᆺ䠅䛿ᢞ㈨ಙク䛷䛿䛺䛟⏕ಖ㝤䛷䛩䚹䜎䛯䚸䛣䛾ၟရ䛿㡸㔠䛸䛿␗䛺䜚䚸㡸㔠ಖ㝤ἲ➨㻡㻟᮲䛻㻌 㻌 㻌つᐃ䛩䜛ಖ㝤㔠ᨭᡶ䛾ᑐ㇟䛸䛿䛺䜚䜎䛫䜣䚹ເ㞟௦⌮ᗑ䛜ඖᮏ䛾ಖド䜢⾜䛖䛣䛸䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹㻌 䠆䛣䛾䝺䝫䞊䝖䛿ᖺ㔠ཎ㈨☜ᐃ㒊ศኚ㢠ಶேᖺ㔠ಖ㝤㻔㏻㈌ᣦᐃᆺ䠅䛾≉຺ูᐃ䛾㐠⏝≧ἣ䜢㛤♧䛩䜛䛯䜑䛾䜒䛾䛷䛒䜚䚸ᑗ᮶䛾㐠⏝ᡂᯝ䜢♧၀ 㻌 䛒䜛䛔䛿ಖド䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹 䠆䛣䛾䝺䝫䞊䝖䛻䛿ᖺ㔠ཎ㈨☜ᐃ㒊ศኚ㢠ಶேᖺ㔠ಖ㝤䠄㏻㈌ᣦᐃᆺ䠅䛾ၟရෆᐜ䛾䛤ㄝ᫂䛿䛤䛦䛔䜎䛫䜣䚹䛤᳨ウ䚸䛚⏦㎸䜏䛻㝿䛧䛶䛿䚸ᑓ⏝䛾 㻌 䛂ዎ⣙⥾⤖๓᭩㠃䠄ዎ⣙ᴫせ/ὀពႏ㉳ሗ䠅 ව ၟရ䝟䞁䝣䝺䝑䝖䛃䚸䛂䛤ዎ⣙䛾䛧䛚䜚䞉⣙Ḱ䛃䚸䛂≉຺ูᐃ䛾䛧䛚䜚䛃䛺䛹䜢ᚲ䛪䛚ㄞ䜏䛟䛰䛥䛔䚹 -3- <参考情報> 【特別勘定の名称】 グローバル運用型（豪ドル） 組入投資信託の運用レポート ※本資料は、特別勘定に組み入れている投資信託の運用状況を参考情報として開示するもので、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が作成した運用レポートを 第一フロンティア生命保険株式会社よりご提供するものです。 ※この投資信託の基準価額の変動は、特別勘定の基準価額の変動とは異なります。また、ご契約者が直接投資信託を保有しているものではありません。 ※本資料に記載されている運用実績等は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 【投資信託の名称】 【設定・運用】 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド１７VA（適格機関投資家限定） 2015年4月30日現在 グローバル運用型（豪ドル）が主な投資対象とするＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド１７VA（適格機関投資家限定）は円建ての投資信託です。ＤＩ ＡＭ世界アセットバランスファンド１７VA（適格機関投資家限定）は、実質的に豪ドルで運用するのと同等の経済効果があるように運用を行っていま すが、円建の投資信託であるため、その基準価額は豪ドル対円の為替レートの変動の影響を受けます。 ■投資方針 当ファンドは、クレディ・スイス・インターナショナルとの間で、「ＤＦＬ ＣＳ ＡＵＤ１７ＶＡＪＰＹ インデックス」（以下「参照指数」といいます。）に連動す るオプション取引を行うことにより、参照指数の動きに連動する投資成果をめざします。 基準価額の推移（税引前分配金再投資） 12,000 （円） ※1 基準価額は税引前の分配金を再投資したものとして計算 していますので実際の基準価額と異なることがあります。 ※2 基準価額および参照指数は設定日（2015年4月1日）の前 営業日を10,000として表示しております。 ※3 基準価額は信託報酬控除後です。 ※4 参照指数の推移は、クレディ・スイス・インターナショナルか ら提供を受けたデータを基に作成しています。 基準価額 参照指数 11,000 10,000 9,000 8,000 2015/3/31 2015/4/14 2015/4/28 当月末基準価額・純資産総額 ポートフォリオ構成 組入比率 基 純 準 価 資 産 総 額 額 10,596 円 1,167 百万円 オプション 現金等 合計 103.0% -3.0% 100.0% ※1 組入比率は純資産総額に対する割合です。 ※2 計理処理の仕組みにより直近の追加設定分が反映されないことなどから、 「現金等」の比率がマイナスになる場合があります。 騰落率（税引前分配金再投資） 1ヵ月 当ファンド 参照指数 差 3ヵ月 － － － 6ヵ月 － － － 1年 － － － 3年 － － － 設定来 － － － 5.96% 7.21% -1.25% ※1 騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので実際の投資家利回りと異なることがあります。 ※2 参照指数の騰落率は、クレディ・スイス・インターナショナルから提供を受けたデータを基に作成しています。 【参考情報】豪ドル/円の騰落率 1ヵ月 豪ドル/円 3ヵ月 － 6ヵ月 － 1年 － 3年 － 設定来 － 4.28% ※為替レートはTTM（東京の対顧客電信売買相場の仲値）です。 ○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が作成したものです。 ○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。 ○投資信託は、参照指数を対象とするコールオプションに投資をしますので、市場環境、カウンターパーティーにかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します（為替変動リスクもあ ります）。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また 掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。 ○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 ○投資信託は １．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の 対象にもなりません。 ２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 -4- <参考情報> 【特別勘定の名称】 グローバル運用型（豪ドル） 組入投資信託の運用レポート ※本資料は、特別勘定に組み入れている投資信託の運用状況を参考情報として開示するもので、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が作成した運用レポートを 第一フロンティア生命保険株式会社よりご提供するものです。 ※この投資信託の基準価額の変動は、特別勘定の基準価額の変動とは異なります。また、ご契約者が直接投資信託を保有しているものではありません。 ※本資料に記載されている運用実績等は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 【投資信託の名称】 【設定・運用】 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド１７VA（適格機関投資家限定） 2015年4月30日現在 市場概況 4月の株式市場は、国内では、日経平均株価は前月末比+1.63％となりました。米国では、S&P500種は前月末比+0.85％、欧州では、ユーロ・ス トックス50指数は前月末比▲2.21％、香港では、香港ハンセン指数は前月末比+12.98％、エマージング・マーケットでは、MSCIエマージング・マー ケット指数は前月末比+7.69％となりました。 コモディティ市場では、S&P GSCI ライト・エナジー指数は前月末比+5.77％となりました。 債券市場は、国内では、10年国債利回りは0.06％低下（価格は上昇）しました。北米では、米10年国債利回りは0.11％上昇（価格は下落）しまし た。欧州では、ドイツ10年国債利回りは0.19％上昇（価格は下落）しました。 為替市場では、豪ドルは対円で+3.66％の円安豪ドル高となりました。 運用概況 参照指数は設定来で+7.21％となりました。パフォーマンスについては、日本株式、欧州株式および欧州債券がプラスとなりました。平均レバレッ ジは280.69％となりました。 クレディ・スイス・インターナショナルから提供を受けたデータを基に作成しています。 参考情報 【資産配分割合の状況】 対象資産 株式 短期金融資産 など 前々月末 前月末 当月末 - - 16.7% 4.32% 1.86% 米国株式 Ｓ＆Ｐ５００種指数先物 - - 0.0% 2.48% 0.00% 欧州株式 ユーロ・ストックス５０指数先物 - - 33.3% 0.61% 0.41% 香港株式 ハンセン株価指数先物 - - 0.0% 13.87% 0.00% ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス先物 - - 0.0% 9.92% 0.00% Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ ライト・エナジー指数 - - 0.0% 4.18% 0.00% 国内債券 日本１０年国債先物 - - 0.0% 0.66% 0.00% 米国債券 米国１０年国債先物 - - 0.0% 0.04% 0.00% 欧州債券 ドイツ１０年国債先物 - - 50.0% 0.32% 0.55% 外国債券 米国２年国債先物 - - 0.0% 0.10% 0.00% 当日から翌日にかけての1日間の貸し借り にかかる無担保コール翌日物金利 - - 0.0% - - 短期金融資産 － 参照指数 寄与度 （概算値） 日経２２５先物 － 債券 1ヵ月 騰落率 国内株式 新興国株式 商品 （コモディティ） 配分割合 実質的な運用内容 － 豪ドル／円 4.40% ※ 配分割合は各資産における配分の状況です。なお、このほかに対象資産の通貨（円・米ドル・ユーロ・香港ドル）売り豪ドル買いの為替取引を行っています。 ※ 1ヵ月騰落率は各対象資産（現地通貨建て）の騰落率で、当ファンドの月末営業日の基準価額に反映される値を基に計算しています。 ※ 参照指数寄与度（概算値）は参照指数（円建て）の騰落率に対する各対象資産の寄与度を表したものです。 ただし、概算値であり実際の参照指数（円建て）の騰落率を正確に説明するものではありません。あくまで傾向を知るための目安としてご覧ください。 ○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が作成したものです。 ○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。 ○投資信託は、参照指数を対象とするコールオプションに投資をしますので、市場環境、カウンターパーティーにかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します（為替変動リスクもあ ります）。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また 掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。 ○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 ○投資信託は １．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金 の対象にもなりません。 ２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 -5- <参考情報> 【特別勘定の名称】 グローバル運用型（豪ドル） 組入投資信託の運用レポート ※本資料は、特別勘定に組み入れている投資信託の運用状況を参考情報として開示するもので、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が作成した運用レポートを 第一フロンティア生命保険株式会社よりご提供するものです。 ※この投資信託の基準価額の変動は、特別勘定の基準価額の変動とは異なります。また、ご契約者が直接投資信託を保有しているものではありません。 ※本資料に記載されている運用実績等は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 【投資信託の名称】 【設定・運用】 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド１７VA（適格機関投資家限定） 2015年4月30日現在 クレディ・スイス・インターナショナルから提供を受けたデータを基に作成しています。 参考情報 【各対象資産の推移】 日経２２５先物 Ｓ＆Ｐ５００種指数先物 ユーロ・ストックス５０指数先物 120 120 120 115 115 115 110 110 110 105 105 105 100 100 100 95 2015/3/31 2015/4/14 2015/4/28 95 2015/3/31 2015/4/14 95 2015/4/28 2015/3/31 ＭＳＣＩエマージング・マーケット・ インデックス先物 ハンセン株価指数先物 120 120 115 115 115 110 110 110 105 105 105 100 100 100 2015/4/14 2015/4/28 95 2015/3/31 日本１０年国債先物 2015/4/14 95 2015/4/28 2015/3/31 米国１０年国債先物 120 120 115 115 115 110 110 110 105 105 105 100 100 100 2015/4/14 2015/4/28 95 2015/3/31 2015/4/14 2015/4/14 2015/4/28 ドイツ１０年国債先物 120 95 2015/3/31 2015/4/28 Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ ライト・エナジー指数 120 95 2015/3/31 2015/4/14 95 2015/4/28 2015/3/31 2015/4/14 2015/4/28 ※ 上記のグラフは当ファンドの設定日の前営業日の値を100として、各対象資産（現地通貨建て）を指数化したものです。 ※ 参照指数は、クレディ・スイス・インターナショナル（以下「CS」といいます。）が独占的所有権を有しており、また、インデックスの計算および維持を行うために S&P Opco, LLC(以下CSと併せて（それぞれ関連会社を含む）「CS等」といいます。)と契約を締結しています。CS等は、いかなる場合も、いかなる者に対しても、参 照指数または関連するデータの正確性（計算上の過誤・遺漏を含む）、完全性、適時性または利用可能性、参照指数の使用から得られる結果または過去、現在も しくは将来の運用成績、または参照指数に基づく金融商品への投資の妥当性を、明示的にも黙示的にも保証し、推奨するものではなく、かつ、参照指数の利用ま たは使用に関連して発生することのある、いかなる損害、費用または損失に対しても責任を負いません。その他CS等は、参照指数に関して、「特別勘定のしおり」 に記載されたとおり免責されるものとします。 ○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が作成したものです。 ○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。 ○投資信託は、参照指数を対象とするコールオプションに投資をしますので、市場環境、カウンターパーティーにかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します（為替変動リスクもあり ます）。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ○当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また 掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。 ○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 ○投資信託は １．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の 対象にもなりません。 ２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 -6-
© Copyright 2025 ExpyDoc
