MLP関連証券ファンド (為替ヘッジあり) - 三井住友トラスト・アセット

当ファンドの仕組みは次の通りです｡
商品分類追加型投信／海外／資産複合
信託期間信託期間は2014年2月18日から2024年1月26日までです｡
下記の投資信託証券(以下｢主要投資対象ファンド｣)
への投資を通じて､主としてMLP関連証券※に投資し
ます｡また､MLP関連証券以外の北米を中心としたエ
ネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)を含み
ます｡)等にも投資し､安定的な収益の確保と投資信
託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
す｡
運用方針
主要投資対象ファンドは､実質組入外貨建資産につ
いて､原則として対円での為替ヘッジにより為替変
動リスクの低減を目指します｡
このほか､｢マネープールマザーファンド｣受益証券
にも投資します｡
※MLPへの投資を主たる事業内容とする企業が発行
する上場株式及びMLP等をいいます｡
主要運用対象
MLP関連証券ファンド
(為替ヘッジあり)
運用報告書 (第 1 作成期)
GS MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
(適格機関投資家専用)
投資信託証券への投資割合には制限を設けません｡
株式への直接投資は行いません｡
同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設
組入制限
けません｡
外貨建資産への直接投資は行いません｡
デリバティブの直接利用は行いません｡
毎月26日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い､
収益の分配を行います｡
分配対象額は､経費控除後の繰越分を含めた配当等
収益及び売買益(評価益を含みます｡)等の全額とし
分配方針
ます｡
分配金額については､委託会社が基準価額水準､市況
動向等を勘案して決定します｡ただし､分配対象額が
少額の場合には分配を行わないことがあります｡
第1期 (決算日　2014年5月26日)
第2期 (決算日　2014年6月26日)
第3期 (決算日　2014年7月28日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り､厚くお礼申しあげます｡
さて､当ファンドはこのたび上記の決算を行いました
ので､ここに期中の運用状況をご報告申しあげます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう､お願い申しあ
げます｡
お問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です｡)
PCサイト　http://www.smtam.jp/
モバイルサイト　http://m.smtam.jp/
三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
〒105-8574　東京都港区芝三丁目33番1号
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2014/08/26
10:33:01
｢MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)｣の主要投資対象である｢GS MLP
関連証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)｣は､現時点で入手
し得る直近の運用報告書が存在しないため､掲載しておりません｡
【本運用報告書の記載について】
・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・設定日の基準価額は当初設定価額を､純資産総額は当初設定元本を記載しています｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元も
しくは公表元に帰属します｡
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2014/08/26
10:33:02
設定以来の運用実績
作成期
第　1
基
決
算
期
準
価
額
資信託純
債
券投
証
券
税
込
期
中
組
入
比
率
（分配落）
組入比率総
分配金騰落率
資
産
額
設定日(2014年2月18日)
円
10,000
円
－
％
－
％
－
％
－
百万円
70
第1期(2014年5月26日)
第2期(2014年6月26日)
第3期(2014年7月28日)
10,711
11,427
11,521
30
30
30
7.4
7.0
1.1
0.0
0.0
0.0
100.5
101.4
98.7
1,125
1,393
1,775
(注1)騰落率は分配金込みです｡
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢債券組入比率｣は実質比率を記載しております｡
(注3)投資信託証券組入比率は当ファンドにおける｢GS MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)｣の組入比率です｡
当作成期中の基準価額の推移
決算期
第1期
第2期
第3期
年
月
日
基
準
価
騰
額
落
債
率組
(設定日)2014年2月18日
円
10,000
％
－
(期　末)2014年5月26日
(期　首)2014年5月26日
(期　末)2014年6月26日
(期　首)2014年6月26日
(期　末)2014年7月28日
10,741
10,711
11,457
11,427
11,551
7.4
－
7.0
－
1.1
入
比
券投
率証
組
％
－
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
資
信
入
比
託
券
率
％
－
100.5
100.5
101.4
101.4
98.7
(注1)期末基準価額は分配金込みです｡
(注2)騰落率は期首(設定日)比です｡
(注3)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢債券組入比率｣は実質比率を記載しております｡
(注4)投資信託証券組入比率は当ファンドにおける｢GS MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)｣の組入比率です｡
当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため､ベンチマークおよび参考指数を特定
しておりません｡
－　－
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当作成期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額の推移と変動要因
(円)
13,000
基準価額(当作成期中の分配金再投資)
12,000
11,000
10,000
9,000
130
米国株式/MLP市場(設定日を100として指数化)
S&P 500指数(配当込み､米ドルベース)
アレリアンMLP指数(配当込み､米ドルベース)
120
110
100
90
2014/2
設定日
3
4
5
6
7
当作成期末
(注)グラフ中の基準価額(当作成期中の分配金再投資)とは､当作成期中の税引前の収益分配金をすべて再投資したものとして当社が別途計算
したものであり､前記の表の基準価額とは異なっております｡また､再投資の際の申込手数料は考慮しておりません｡
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■基準価額の主な変動要因
主な投資対象である｢GS MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)｣の基準価
額が上昇したことから､当ファンドの基準価額も上昇しました｡
■市場動向
MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)の動きを示す代表的な指数であるアレリアンMLP指
数は､期を通じて安定的に上昇しました｡FRB(米連邦準備理事会)は資産購入プログラムの縮小を
継続していますが､超低金利政策を継続する姿勢を示したことなどから､昨年末にかけて大きく上
昇した米国長期国債利回りが徐々に低下したことが追い風となりました｡またファンダメンタル
ズにおいては､原油および天然ガスの生産は堅調で収益は伸びており､市場への資金流入も好調で
あることなどが好感されました｡寒波の影響により米国の天然ガスの在庫は一時2003年以来の過
去最低を記録し､川上事業者の収益性改善によりエネルギー･インフラの需要拡大に対する期待が
高まったこともプラス要因となりました｡
◆パフォーマンス
当作成期の基準価額(当作成期中の分配金再投資)の騰落率は＋16.1％となりました｡
■運用状況
主な投資対象である｢GS MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)｣の組入比
率を高位に保つ運用を行いました｡当作成期末の組入比率などは､以下の通りです｡
フ
ァ
ン
ド
GS MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
マネープールマザーファンド
組入比率
98.7％
0.0％
騰
落率
＋17.6％
＋0.0％
(注1)比率は､純資産総額に対する比率です｡
(注2)｢GS MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)｣の騰落率は分配金再投資ベースです｡
－　－
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【組入投資信託証券の運用経過】
当ファンドの作成期間に対応した記載を行っております｡
●GS MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
基準価額の推移
130
120
110
100
90
2014/2
組入日
3
4
5
6
7
当作成期末
(注1)グラフは組入日を100として指数化したものです｡
(注2)グラフの基準価額は､当作成期中の税引前の分配金をすべて再投資したものとして当社が別途計算したものです｡
＜運用経過＞
業界の動向や需給などのマクロ動向分析､および石油･天然ガス等のエネルギーの種別､事業
種別､地域別などのトップダウンのセクター分析に加えて､個別銘柄のバランスシートに注目
して､安定的な配当と持続可能な成長性が見込まれるMLPおよび関連証券を中心にポートフォ
リオを構築しました｡当作成期においては､保有銘柄からの配当に加えて､川中事業を中心と
したエネルギー業界の成長を反映してキャピタルゲインも獲得しており､基準価額(分配金再
投資ベース)は上昇しました｡個別銘柄では､MLPへの出資を通して天然ガスパイプラインなど
の川中事業を行うウィリアムズ･カンパニーズや､同様にMLPの持分を通じて石油精製と化学
肥料生産事業を展開するCVRエナジーなどが､堅調な業績見通しおよび配当成長見通しの上方
修正に伴い､株価が大きく上昇したことがプラスに寄与しました｡
外貨建資産については､対円での為替ヘッジを行い､為替変動に伴うリスクの低減を図りました｡
<ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント株式会社から提供を受けた資料を基に掲載しています｡>
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■収益分配
分配金額は､各期ごとの経費控除後の利子･配当等収益､基準価額水準等を考慮して以下の通りと
させていただきました｡
なお､収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については､運用の基本方針に基づいて運用を
行います｡
(分配原資の内訳)
(単位:円､1万口当たり･税引前)
第
1
期
30
30
－
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
第
2
期
30
30
－
第
3
期
30
30
－
(注)金額は各項目ごとに円未満切捨てで表記しておりますので､表中の個々の数値の合計が合計欄の値と一致しないことがあります｡
翌期繰越分配対象額
711
1,427
1,520
(注)金額は円未満切捨てで表記しております｡
■今後の運用方針
主な投資対象である｢GS MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)｣への投資
を通じて､主としてMLP関連証券に投資します｡また､MLP関連証券以外の北米を中心としたエネル
ギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)を含みます｡)等にも投資し､安定的な収益の確保と投資信
託財産の中長期的な成長を目指します｡
主要投資対象ファンドは､実質組入外貨建資産について､原則として対円での為替ヘッジを行います｡
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1万口当たりの費用明細
項
(a)信
(投
(販
(受
(b)保
合
目
託
信
売
託
管
報
会
会
銀
費
酬
社)
社)
行)
用
計
(注1)費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追加･解約
により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法により算出
した結果です｡
(a)信託報酬＝平均基準価額×信託報酬率
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡
(b)保管費用等は､金額を各月末現在の受益権口数の単純平均
で除したものです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)保管費用等は､このファンドが組み入れている親投資信託が支
払った金額のうち､当ファンドに対応するものを含みます｡
当作成期
53円
(14)
(38)
(1)
等
0
53
売買および取引の状況
＜投資信託受益証券＞
当
作
買
口
国内
GS MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
(適格機関投資家専用)
数
千口
付
付
買
1,824,887
成
期
売
額
千円
口
数
千口
1,906,200
売
302,111
付
付
額
千円
324,976
(注)金額は受渡代金です｡
＜親投資信託受益証券の設定､解約状況＞
当
作
設
成
定
口
数
千口
49
マネープールマザーファンド
金
期
解
額
千円
50
口
約
数
千口
－
金
額
千円
－
－　－
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利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
当
区
分
作
買付額等Ａ
投資信託受益証券
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
1,906
1,906
成
期
売付額等Ｃ
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
324
324
％
100.0
Ｄ
Ｃ
％
100.0
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
組入資産の明細
＜当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細＞
フ
ァ
ン
ド
当
名
口
株式ファンド
GS MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
作
数
評
千口
1,522,776
成
価
額
千円
1,753,019
期
比
末
率
％
98.7
(注)比率は純資産総額に対する評価額の比率です｡
＜親投資信託残高＞
当
口
マネープールマザーファンド
作
成
数
千口
49
期
評
末
価
額
千円
50
(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は､64,343千口です｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
－　－
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■親投資信託の組入資産の明細
下記は､マネープールマザーファンド全体(64,343千口)の内容です｡
＜国内(邦貨建)公社債＞
(A)債券種類別開示
当
区
分
国債
合
証
成
期
末
うちＢＢ
残存期間別組入比率
価
額組入比率格以下
組入比率５年以上２年以上２年未満
千円
%
%
%
%
%
60,532
93.7
－
－
－
93.7
60,532
93.7
－
－
－
93.7
額面金額評
千円
60,000
60,000
券
計
作
(注1)組入比率は､親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率です｡
(注2)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
(B)個別銘柄開示
当
銘
作
柄
国債証券
第３２５回利付国債（２年）
第２７０回利付国債（１０年）
合
利
名
成
率
(％)
期
額面金額
(千円)
0.1
1.3
13,000
47,000
60,000
計
評
価
末
額
(千円)
13,005
47,526
60,532
償還年月日
2015/2/15
2015/6/20
投資信託財産の構成
項
投
マ
コ
投
資
当
目
信
託
受
益
評
証
ネープールマザーファン
ール･ローン等､その
資
信
託
財
産
総
作
価
成
額
券
千円
1,753,019
ド
他
額
50
41,068
1,794,137
期
比
末
率
％
97.7
0.0
2.3
100.0
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資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A)資
産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
マネープールマザーファンド(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
(B)負
債
未
払
収
益
分
配
金
未
払
解
約
金
未
払
信
託
報
酬
そ
の
他
未
払
費
用
(C)純
資
産
総
額(A-B)
元
本
次
期
繰
越
損
益
金
(D)受
益
権
総
口
数
1 万口当たり基準価額(C/D)
第 1 期末
2014年5月26日現在
1,178,386,945円
46,451,961
1,131,884,918
50,005
－
61
52,647,159
3,152,901
46,799,563
2,682,075
12,620
1,125,739,786
1,050,967,128
74,772,658
1,050,967,128口
10,711円
第 2 期末
2014年6月26日現在
1,525,620,526円
75,522,356
1,413,163,726
50,005
36,884,341
98
131,625,058
3,659,589
126,733,462
1,226,236
5,771
1,393,995,468
1,219,863,088
174,132,380
1,219,863,088口
11,427円
第 3 期末
2014年7月28日現在
1,794,137,641円
41,067,761
1,753,019,816
50,010
－
54
18,912,529
4,622,729
12,659,492
1,622,665
7,643
1,775,225,112
1,540,909,764
234,315,348
1,540,909,764口
11,521円
■損益の状況
項
(A)配
受
受
(B)有
売
売
(C)信
(D)当
(E)前
(F)追
(配
(売
(G)　(H)収
次
追
(配
(売
分
当
取
目
等
配
第　1　期
第　2　期
第　3　期
自　2014年2月18日
至　2014年5月26日
自　2014年5月27日
至　2014年6月26日
自　2014年6月27日
至　2014年7月28日
収
当
益
金
取
利
息
価証券売買損益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期
損
益
金(A+B+C)
期
繰
越
損
益
金
加信託差損益金
当
等
相
当
額)
買
損
益
相
当
額)
計
(D+E+F)
益
分
配
金
期繰越損益金(G+H)
加信託差損益金
当
等
相
当
額)
買
損
益
相
当
額)
配
準
備
積
立
金
7,995,593円
7,990,431
5,162
63,643,148
82,517,751
△18,874,603
△2,694,695
68,944,046
－
8,981,513
(901,040)
(8,080,473)
77,925,559
△3,152,901
74,772,658
8,981,513
(901,040)
(8,080,473)
65,791,145
10,592,146円
10,589,968
2,178
67,351,530
77,201,425
△9,849,895
△1,232,007
76,711,669
53,399,908
47,680,392
(25,943,253)
(21,737,139)
177,791,969
△3,659,589
174,132,380
47,680,392
(25,943,253)
(21,737,139)
126,451,988
6,300,108円
6,296,732
3,376
10,161,198
10,879,807
△718,609
△1,630,308
14,830,998
111,510,674
112,596,405
(81,491,266)
(31,105,139)
238,938,077
△4,622,729
234,315,348
112,596,405
(81,491,266)
(31,105,139)
121,718,943
(注1)(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます｡
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています｡
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
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<注記事項>
※当ファンドの第1期首元本額は70,324,180円､第1～3期中追加設定元本額は2,269,118,497円､第1～3期中一部解約元本額は798,532,913円です｡
※1口当たり純資産額は第1期1.0711円､第2期1.1427円､第3期1.1521円です｡
※分配金の計算過程
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
項
目
配当等収益額(費用控除後)
有価証券売買等損益額(費用控除後･繰越欠損金補填後)
収益調整金額
分配準備積立金額
分配対象収益額(A+B+C+D)
期末残存口数
収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)
分配金額(1万口当たり)
収益分配金金額(F×H/10,000)
第　1　期
7,694,865円
61,249,181円
8,981,513円
－円
77,925,559円
1,050,967,128口
741.46円
30円
3,152,901円
第　2　期
10,424,716円
66,286,953円
47,680,392円
53,399,908円
177,791,969円
1,219,863,088口
1,457.47円
30円
3,659,589円
第　3　期
5,676,194円
9,154,804円
112,596,405円
111,510,674円
238,938,077円
1,540,909,764口
1,550.62円
30円
4,622,729円
分配金のお知らせ
1万口当たり分配金
第1期
30円
第2期
30円
第3期
30円
(注)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております｡
【分配金の課税上の取扱いについて】
・収益分配金には､課税扱いとなる｢普通分配金｣と､非課税扱いとなる｢元本払戻金(特別分配金)｣(受益者毎
の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります｡
受益者が収益分配金を受け取る際､
A.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上
回っている場合には､当該収益分配金の全額が普通分配金となり､
B.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には､その下回る部分の
額が元本払戻金(特別分配金)となり､当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が
普通分配金となります｡
なお､受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合､収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が､その後の当該受益者の個別元本となります｡
・課税上の詳細につきましては､税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします｡
・税法が改正された場合などは､上記の内容が変更になる場合があります｡
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マネープールマザーファンド
運用報告書
第4期 (決算日 2013年11月20日)
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信託期間
信託期間は2010年2月26日から無期限です｡
運用方針
主としてわが国の公社債に投資を行い､安定した収益の確保を目指して運用を行います｡
主要運用対象
わが国の公社債を主要投資対象とします｡また､コマーシャル・ペーパー等の短期有価証
券ならびに短期金融商品等にも投資します｡
組入制限
株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権を行使したものに限ることと
し､取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
外貨建資産ヘの投資は行いません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
本運用報告書に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
〒105-8574
東京都港区芝三丁目33番1号
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です｡)
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・設定日の基準価額は当初設定価額を､純資産総額は当初設定元本を記載しています｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
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マネープールマザーファンド　－第4期－
設定以来の運用実績
基
決
算
準
期
価
期
騰
設定日(2010年 2月26日)
第1期(2010年11月22日)
第2期(2011年11月21日)
第3期(2012年11月20日)
第4期(2013年11月20日)
額
中
率
落
円
10,000
10,009
10,021
10,031
10,040
債券組入
比
率
％
－
0.1
0.1
0.1
0.1
債券先物
比
率
％
－
96.2
93.0
93.5
94.3
純資産
総
額
％
－
－
－
－
－
百万円
10
114
171
117
159
(注)債券先物比率は買建比率－売建比率です｡
当期中の基準価額の推移
基
年
月
準
価
額
日
騰
(当期首)
2012年11月20日
11月末
12月末
2013年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
(当期末)
2013年11月20日
落
率
債券組入
比
率
債券先物
比
率
円
10,031
10,031
10,032
10,033
10,036
10,037
10,035
10,036
10,037
10,037
10,038
10,040
10,040
％
－
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
％
93.5
93.6
82.9
91.9
95.0
94.7
95.4
94.6
96.2
96.5
95.2
98.2
93.5
％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
10,040
0.1
94.3
－
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)債券先物比率は買建比率－売建比率です｡
当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため､ベンチマークおよび参考指数を特定
しておりません｡
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マネープールマザーファンド　－第4期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額および市況の推移ならびに基準価額の変動要因
基準価額の動き
国内短期金融市場
上昇
全般に低位での推移が続きました｡日銀は4月上旬の金融政策決定会合で
｢量的・質的金融緩和｣の導入を決定し､金融市場調節の操作目標を無担保
コールレート(翌日物)からマネタリーベース(マネタリーベースが､年間約
60～70兆円に相当するペースで増加するよう金融市場調節を行う)に変更
しましたが､コールレートの中心的な取引金利に大きな変化はなく概ね
0.05～0.1％近辺で推移しました｡
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
10,031円
②当期末
基準価額
③差引
(②－①)
10,040円
④騰落率
(③／①)
＋9円
＋0.09％
■運用状況
当ファンドは､引き続き運用の基本方針に従い､主としてわが国の公社債に投資を行い､安定した
収益の確保を目指して運用を行いました｡
(1)債券組入比率
公社債への投資割合は期を通じて高位を維持しました｡
(2)ポートフォリオ構成
残存期間の短い国庫短期証券への投資を行いました｡
■今後の運用方針
今後の運用にあたりましては､引き続き運用の基本方針に従い､主としてわが国の公社債に投資
を行い､安定した収益の確保を目指して運用を行います｡
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マネープールマザーファンド　－第4期－
1万口当たりの費用明細
当期中における該当事項はありません｡
売買および取引の状況
<公社債>
買
国内
国
債
証
当
付
額
売
期
付
千円
199,886
券
額
千円
79,975
(80,000)
(注1)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
(注2)( )内は償還等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
主要な売買銘柄
<公社債>
当
付
買
銘
柄
第３８１回国庫短期証券
第３３８回国庫短期証券
第３５２回国庫短期証券
第３１０回国庫短期証券
期
売
金
額
銘
千円
79,960 第３３８回国庫短期証券
69,959 第３１０回国庫短期証券
39,971
9,994
付
柄
金
額
千円
39,994
39,980
(注1)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
(注2)国内の現先取引によるものは含まれておりません｡
利害関係人※との取引状況等
当期中における利害関係人との取引等はありません｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
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マネープールマザーファンド　－第4期－
組入資産の明細
<国内(邦貨建)公社債>
(A)債券種類別開示
当
区
国
分
債
証
合
千円
150,000
(150,000)
150,000
千円
149,960
(149,960)
149,960
％
94.3
(94.3)
94.3
末
残存期間別組入比率
5 年以上 2 年以上 2 年未満
％
％
％
％
－
－
－
94.3
(－)
(－)
(－)
(94.3)
－
－
－
94.3
(150,000)
(149,960)
(94.3)
(－)
額面金額
券
計
評価額
期
組入比率
うちBB格以下
組入比率
(－)
(－)
(94.3)
(注1)( )内は非上場債で内書きです｡
(注2)組入比率は､純資産総額に対する評価額の割合です｡
(注3)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
(B)個別銘柄開示
当
柄
銘
国債証券
第３３８回国庫短期証券
第３５２回国庫短期証券
第３８１回国庫短期証券
合
期
率
％
－
－
－
利
計
末
額面金額
千円
30,000
40,000
80,000
150,000
評
価
額
千円
29,997
39,992
79,970
149,960
償還年月日
2014/1/20
2014/3/20
2014/7/22
投資信託財産の構成
項
公
コ
投
目
社
ー
ル
資
・ロー
信
託
ン等、
財
産
その
総
評
債
他
額
当
価
期
額
千円
149,960
9,058
159,018
末
比
率
％
94.3
5.7
100.0
－　－
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マネープールマザーファンド　－第4期－
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
当期末
2013年11月20日現在
目
(A) 資
産
コール・ローン等
9,058,191
社
債(評価額)
未
収
利
息
11
総
額(A)
159,018,972
本
158,382,145
資
産
元
次
(C) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
金
項
159,018,972円
公
(B) 純
■損益の状況
149,960,770
636,827
数
158,382,145口
1万口当たり基準価額(B/C)
10,040円
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 当期損益金(A+B)
(D) 前期繰越損益金
(E) 追加信託差損益金
(F) 解約差損益金
(G)
計
(C+D+E+F)
次期繰越損益金(G)
当
期
自 2012年11月21日
至 2013年11月20日
6,386円
6,386
140,930
147,480
△6,550
147,316
359,434
467,265
△337,188
636,827
636,827
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま
す｡
(注2)(E)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(F)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は117,190,455円､期中追加設定元本額は132,780,660円､期中一部解約元本額は91,588,970円です｡
※1口当たり純資産額は､1.0040円です｡
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
私募マネープールファンドＡＬ（適格機関投資家専用）
112,967,395円
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）
17,438,964円
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）
9,367,215円
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）
5,182,333円
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（円コース）
4,005,348円
債券・通貨戦略ファンド（リスクコントロール型）
3,001,463円
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）
2,096,437円
国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）
1,992,033円
オーストラリア公社債ファンド
999,601円
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
812,319円
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
199,661円
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）
99,941円
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）
99,831円
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（円コース）
19,967円
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（米ドルコース）
9,984円
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）
9,963円
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）
9,963円
ＧＡＲＳファンド
9,961円
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）
9,961円
バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用）
9,961円
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
9,961円
バンクローン・オープン（ユーロコース）（ＳＭＡ専用）
9,961円
バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用）
9,961円
バンクローン・オープン（豪ドルコース）（ＳＭＡ専用）
9,961円
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