CSF Mixta-LPP Défensif

28 novembre 2014
CSF Mixta-LPP Défensif
Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 1)
Politique d’investissement
L'objectif de ce groupe de placement est de
générer un revenu intéressant en CHF en
utilisant les possibilités offertes par une
diversification internationale. Ce groupe investit à
l'échelle mondiale dans des valeurs à taux fixe
ou variable, dans des actions ainsi que dans des
placements immobiliers indirects. La part des
placements en actions représente entre 15% et
35% de la fortune nette. La part non couverte
de l'engagement en monnaies étrangères ne doit
pas dépasser 30% de la fortune nette.
130
30%
125
25%
120
20%
115
110
15%
8.8
105
5.3
2.9
100
95
10%
6.3
4.0
5%
0%
-0.9
2009
2010
CSF Mixta-LPP
Défensif
2011
2012
2013
-5%
2014
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année, respectivement
(CSF)
Source: Lipper, a Thomson Reuters company
Repères
Performance nette en CHF 1)
Christoph Christen, Roger Düggelin
Gestionnaire
31.12.2007, 31.12.2011
Gestionnaire depuis
Zurich, Zurich
Gestionnaire basé à
CHF
Devise
30 juin
Fin de l’exercice fiscal
25.11.1997
Date de lancement
1.18
Prime forfaitaire en % p.a.
Taux de charges d'exploitation TER KGAST 1.23
(au 30.06.2014) en % p.a. 2)
Quotidien
Souscription / Rachat
Indice de référence (BM)
CB CSA Mixta-BVG Defensiv
788833
N° de valeur
CH0007888339
Code ISIN
CSABVGD SW
Code Bloomberg
788833X.CHE
Code Reuters
472.94
1'581.37
1'581.37
Valeur liquidative total (en mio.)
Prix d’émission
Prix de rachat
2) Taux de charges d’exploitation TER KGAST: cette donnée
correspond aux frais totaux sur encours (TER KAST) au dernier
exercice bouclé et n'offre aucune garantie pour une valeur
équivalente à l'avenir.
Statistiques
1 an
1.73
Volatilité annualisée en
%
Ratio d’information
-1.47
Tracking Error (Ex
0.88
post)
Perte maximum en % -0.42
Ratio de Sharpe
3.29
Beta
0.75
Alpha
0.04
5 ans
2.62
10 ans
3.90
-0.88
1.04
-0.87
1.08
-4.27
1.37
0.92
-0.05
-14.54
0.56
1.04
-0.09
CSF
Indice de référence
1 mois
1.49
1.33
3 mois
1.90
1.97
Composition de l’indice de
référence en %
Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB
SPI (RI)
MSCI World ex CH (NR)
CGBI CHF 3 Mth Euro Dep
KGAST Immo Schweiz Index
JPM WBGI traded
CB offene deutsche Immofonds
YTD
6.29
8.00
1 an
5.85
7.22
3 ans
18.13
20.42
5 ans
20.22
25.83
10 ans
36.00
49.32
Modification de l’allocation tactique
54.00
15.00
10.00
9.00
5.00
4.00
3.00
Titres à revenu fixe
Marché monétaire
Actions
Inflation Linked -0.75%
CH +0.75%
CAD -0.5%/ PAC +0.5%
Types de placements en %
Valeurs nominales
Liquidités/équivalents de
liquidités
Hypothèques suisses
Obligations suisses CHF
Obligations étrangères CHF
Obligations étrangères ME
Obligations indexées sur
l'inflation
Parts en valeurs nominales
Valeurs réelles
Actions suisses
Actions européennes
Actions Etats Unis
Actions Canada
Actions Japon
Actions Pacifique sauf Japon
Actions marchés émergents
Valeurs immobiliers Suisse
Valeurs immobiliers Etranger
Parts en valeurs réelles
CSF
9.10
Benchmark
9.00
Par rapport à l’indice de référence
0.10
3.21
32.81
1.88
5.25
4.03
0.00
54.00
0.00
4.00
0.00
3.21
-21.19
1.88
1.25
4.03
56.28
67.00
CSF
15.07
3.73
6.42
0.03
1.95
1.12
0.51
11.32
3.57
43.72
Benchmark
15.00
2.23
5.73
0.45
1.01
0.58
0.00
5.00
3.00
33.00
Par rapport à l’indice de référence
0.07
1.50
0.69
-0.42
0.94
0.54
0.51
6.32
0.57
1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et
frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
La clause de non-responsabilité figurant à la fin de ce document s’applique également à cette page.
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Sihlcity - Kalandergasse 4, 8070 Zürich
Téléphone 044 333 48 48, Fax 044 333 59 67
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Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la
monnaie de référence de l’investisseur. Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements
ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance de l’indice de référence sera atteinte ou dépassée. La
composition d’indices de référence sur mesure et les explications complémentaires relatives aux indices de référence rattachés peuvent être obtenues auprès de la direction du fonds ou du représentant en
Suisse. Credit Suisse Fondation de placement, Zürich, est l’émetteur et le gestionnaire des produits CSF. Credit Suisse, Zürich, en est la banque dépositaire. Les statuts, le règlement et les directives de
placement ainsi que le dernier rapport annuel et factsheet peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de placement. Seules les institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et
exonérées d’impôts sont autorisées à investir directement dans des produits CSF. Le Total Expense Ratio (TER) correspond à la somme des commissions et des frais qui sont imputés au fur et à mesure à
l’actif moyen du fonds (charges d’exploitation). La valeur (ex ante) est exprimée en pourcentage de l’actif du fonds et anticipe la moyenne des douze prochains mois dans des conditions inchangées.
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