26.10.2014 - Banco Popolare supera il Comprehensive Assessment

COMUNICATO STAMPA
Verona 26 ottobre 2014
Banco Popolare supera il Comprehensive Assessment con ampio
margine grazie alle misure di rafforzamento patrimoniale già realizzate
nel primo semestre 2014
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CET1 ratio post AQR pari a 11,50%
CET1 ratio post impatto Stress Test baseline scenario pari a 10,26%
CET1 ratio post impatto Stress Test adverse scenario pari a 8,29%
In data odierna, il Supervisory Board e il Governing Council della BCE hanno approvato il Final Report
and Results dell’esercizio di Comprehensive Assessment. Tale esercizio, che è stato condotto dalla BCE
in collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali prima che la stessa assuma a novembre 2014
piena responsabilità sulla supervisione delle banche nell’ambito del Single Supervisory Mechanism, si è
articolato in:
 Asset Quality Review (AQR), dei dati contabili a fine 2013. Questa parte dell’esercizio ha
comportato una revisione della qualità degli attivi ed un controllo dell’adeguatezza delle
valutazioni dei medesimi, nonché delle garanzie e dei relativi accantonamenti;
 Stress Test, condotto in stretta collaborazione con la European Banking Authority (EBA). Questa
parte dell’esercizio ha esaminato la tenuta dei bilanci bancari in condizioni di stress. Gli esiti dello
Stress Test riflettono l’impatto dell’applicazione di due scenari predefiniti denominati baseline e
adverse e non costituiscono previsioni né sulla performance finanziaria futura né sui ratio
patrimoniali attesi delle banche interessate.
Alla pubblicazione dei risultati a livello europeo effettuata dalla BCE e dall’EBA ha fatto seguito nella
giornata odierna la pubblicazione da parte della Banca d’Italia dei risultati delle banche italiane oggetto
dell’esercizio. Quest’ultima, oltre alle Principali Misure di Rafforzamento Patrimoniale che hanno
impattato il Common Equity Tier 1 Capital (CET1) dall’1 gennaio 2014 al 30 settembre 2014 (indicate
come remediation actions anche nel documento pubblicato dalla BCE), include anche le Altre Misure di
Rafforzamento Patrimoniale già realizzate dalle banche nel corso del 2014.
Sulla base dei dati effettivi tratti dalla disclosure fornita ai mercati da Banca d’Italia (vedasi allegato), il
Banco Popolare ha superato l’esercizio con ampio margine. In particolare:
 CET1 ratio post AQR pari a 11,50% rispetto ad una soglia minima richiesta dell’8,0% (+350
p.b. di surplus corrispondente a oltre 1,8 miliardi);
 CET1 ratio post impatto Stress Test condotto secondo lo scenario baseline pari a 10,26%
rispetto ad una soglia minima richiesta dell’8,0% (+226 p.b. di surplus);
 CET1 ratio post impatto Stress Test condotto secondo lo scenario adverse pari a 8,29%
rispetto ad una soglia minima richiesta del 5,5% (+279 p.b. di surplus).
Come evidenziato dalla BCE nel proprio comunicato, gli shortfall emersi dall’esercizio misurati con
riferimento alla situazione patrimoniale del Banco Popolare al 31 dicembre 2013 risultano ampiamente
colmati dalle misure di rafforzamento patrimoniale già realizzate nel primo semestre 2014.
Relazioni con i media
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Investor Relations
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www.bancopopolare.it (Sezione IR)
1
Al riguardo si precisa che le Principali Misure di Rafforzamento Patrimoniale, pari a 1.756 milioni,
includono essenzialmente l’aumento di capitale da €1,5 miliardi completato ad aprile 2014 e
l’incorporazione del Credito Bergamasco perfezionatasi il 1° giugno 2014. Le Altre Misure di
Rafforzamento Patrimoniale considerate valide ai fini dell’esercizio comprendono gli impatti derivanti
dalla validazione dei modelli interni per il rischio operativo ottenuta con riferimento alla data del 30 giugno
2014 e la cessione della controllata Banco Popolare Croatia finalizzata ad aprile 2014.
Per dare un quadro completo dell’esito dell’esercizio, si segnala che il CET1 capital ratio fully loaded,
calcolato anche incorporando integralmente gli impatti dell’AQR e considerando la totalità delle misure di
rafforzamento patrimoniale già realizzate nel 2014, sarebbe pari al 9,25%.
Tutti i dati sopra riportati non includono gli ulteriori effetti positivi che deriveranno dalla prevista
incorporazione di Banca Italease, attualmente stimati in 17 p.b..
La documentazione dei risultati dell’esercizio pubblicata dalla BCE fornisce maggiori dettagli sugli impatti
dell’AQR. Per quanto concerne gli impatti sul CET1 Capital, preme sottolineare che la maggior parte di
essi trova origine in proiezioni di tipo statistico e nell’applicazione di modelli benchmark di collective
provisioning. Per quanto concerne gli esiti della Credit File Review, si evidenzia che alla data odierna non
risultano disponibili informazioni analitiche riguardanti le maggiori rettifiche di valore emerse dall’analisi
del campione di crediti selezionato (Adjustments to provisions on sampled files) e, conseguentemente,
non è possibile fornire informazioni in merito a quanta parte delle suddette maggiori rettifiche sia già
riflessa nelle valutazioni dei crediti effettuate ai fini della redazione della Relazione Finanziaria
Semestrale al 30 giugno 2014.
Per ulteriori dettagli sui risultati del Comprehensive Assessment e sulla metodologia sottostante, si
rimanda agli specifici documenti pubblicati dalla BCE, dall’EBA e da Banca d’Italia sui rispettivi siti
internet.
ALLEGATI:
–
Risultati dell’esercizio di Comprehensive Assessment del Banco Popolare (estratto dalla
disclosure fornita al mercato da Banca d’Italia)
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Risultati del Comprehensive Assessment del BANCO POPOLARE
Risultati pubblicati dalla BCE
Eccedenza/Carenza Eccedenza/Carenza Eccedenza/Carenza
da AQR
da ST base
da ST avverso
Min
eccedenza/Max
carenza
Principali misure
di rafforzamento
patrimoniale
A
B
C
D = min(A,B,C)
E
Eccedenze/carenze di
capitale rispetto alla
soglia dell'8% di CET1
ratio rilevata al
31/12/2013 (riga B8 del
template pubblicato dalla
BCE per le banche con
carenze).
Eccedenze/carenze
rispetto alla soglia
dell'8% di CET1 ratio
rilevata al 31/12/2013
(riga B9 del template
BCE).
Eccedenze/carenze
rispetto alla soglia del
5,5% di CET1 ratio
rilevata al 31/12/2013
(riga B10 del template
BCE).
Eccedenza minima o
carenza massima
rilevata al 31/12/2013
(riga B11 del template
BCE).
Principali misure di
rafforzamento
perfezionate tra gennaio
e settembre 2014
(somma delle righe C1C6 del template BCE).
Eccedenza/Carenza
rispetto all'AQR
dopo le principali
misure di
Eccedenza/Carenza
rafforzamento
dopo principali
patrimoniale (1)
misure di
rafforzamento
patrimoniale
F = D+E
G = A+E
Risultati inclusivi delle altre misure di
rafforzamento patrimoniale
Altre misure di
rafforzamento
patrimoniale (2)
Eccedenza/Carenza
finale dopo tutte le
misure
rafforzamento
patrimoniale
H
I = D+E+H
Altre misure di
rafforzamento - in
aggiunta a quelle
riportate nella colonna E
- attuate nel 2014.
Impatti sul CET1 Capital
(in milioni di euro)
-34
-693
-427
-693
1.756
1.063
1.722
120
1.183
Impatti in punti base su
RWA
-6
-130
-77
-130
333
203
327
23
226
(1) Le Principali Misure di Rafforzamento Patrimoniale comprendono l'aumento di capitale di 1,5 miliardi di euro perfezionato a fine aprile 2014 (+ 1.558 milioni), gli impatti patrimoniali conseguenti alla fusione per
incorporazione del Credito Bergamasco perfezionata il 1° giugno 2014 (+141 milioni) e gli impatti patrimoniali conseguenti alla rilevazione della rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia
(+57 milioni).
(2) Le Altre Misure di Rafforzamento Patrimoniale comprendono l'impatto patrimoniale conseguente alla validazione dei modelli interni per il calcolo dei rischi operativi ottenuta con riferimento alla data del 30 giugno
2014 (+105 milioni) e l'impatto patrimoniale conseguente alla cessione integrale della controllata Banco Popolare Croatia d.d. perfezionata il 24 aprile 2014 (+15 milioni).
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