sujet - Cours de Statistiques

TD1 statistiques avec python
April 8, 2014
Application de régression linéaire
Objectif: calculer le bêta de certains actifs financiers.
Le coefficient bêta d’un titre financier mesure son risque par rapport à la
moyenne du marché. Un titre à faible risque aura un bêta faible, un titre
risqué aura un bêta élevé.
Les variations de cours d’une action à bêta élevé amplifient les mouvements
du marché, tandis que celles d’une action à bêta faible atténuent les mouvements du marché.
Définition:
β=
Cov(ra , rm )
V ar(rm )
où:
ra est le rendement historique de l’action.
rm est le rendement historique du marché (On utilise pour representer le
marché un indice tel que le S&P500 ).
Le rendement:
r=
Vf − Vi
Vi
où:
Vi est la valeur initiale
Vf est la valeur finale
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Énoncé
Ecrivez un programme en Python qui calcule le bêta des actions suivantes,
puis classez les de la plus risquée à la moins riquée.
• Johnson & Johnson (JNJ)
• JPMorgan Chase & Co. (JPM)
• Intel Corporation (INTC)
Obtention des données
1. Rechercher dans Yahoo Finance l’action en question.
2. Puis selectioner prix historiques.
3. Selectioner Mensuel.
4. Choisir 5 Avril 2011 pour la date de début
5. Choisir 5 Avril 2014 pour la date de fin
6. Cliquer sur Montant de
7. Cliquer sur le lien Télécharger dans une feuille de calcul en bas
de la page
Les données sont dans un fichier CSV avec les colonnes suivantes:
Date,Open,High,Low,Close,Volume,Adj Close
Remarques:
1. On utilisera la colonne Adj Close pour les prix.
2. Pour calculer les rendements mensuels du marché on utilisera l’indice
S&P500 (aussi disponible sur yahoo finance)
3. Notre logiciel écrit en python doit pouvoir utiliser directement les
fichiers csv téléchargés sur yahoo finance, vous ne devez pas modifier
ces fichiers (ni enlever de lignes, ni de colonnes etc..)
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