20 al 23 de Abril 2015 Hotel Le Meridien 3:00 pm – 7:30 pm Seminario Internacional Riesgo de Liquidez En el marco de Basilea III Objetivos del Seminario 1. 2. 3. 4. Dar el marco general de lo que se convertirá en el nuevo estándar regulatorio (Basilea III) y su aplicabilidad en entidades de países de la región. Desarrollar las nuevas tendencias y enfoques metodológicos para medir y gestionar el riesgo de liquidez. Presentar criterios y herramientas estandarizadas para la realización de pruebas de estrés como parte de la gestión del riesgo de liquidez. Ampliar e incorporar nuevos elementos a ser considerados en los Planes de Contingencia ante situación de iliquidez y en el Manejo de Crisis. ¿A quiénes está dirigido? • Vicepresidentes y Gerentes de Riesgo • Gestores de Riesgo de Liquidez • Tesoreros • Miembros del Comité ALCO • Ejecutivos del área de inversiones • Ejecutivos de corresponsalía bancaria • Auditores internos de entidades financieras • Supervisores bancarios • Auditores externos de entidades financieras. Empresa organizadora ERNESTO BAZÁN Training Corporation es una sociedad anónima establecida y basada en Panamá. Fundada por Ernesto Bazán, economista y financista con más de 20 años de experiencia como calificador de riesgo, consultor y facilitador. Con una visión regional, se ha incursionado en otros países, ERNESTO BAZÁN Training Corporation brinda servicios en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay. Temario  Tratamiento de casos especiales en el análisis de brechas de liquidez:  ¿Hacia dónde va la gestión de riesgos?  Morosidad  Propuestas regulatorias.  Operaciones back-to-back  Líneas de crédito otorgadas y no  Casos de países latinoamericanos que están utilizadas adaptando su regulación a Basilea III.  Líneas de crédito recibidas y no utilizadas  Nuevas metodologías para medir Capitalización  Operaciones repo. empleando ponderaciones de capital.  Indicadores en una distribución estadística. Su  Nuevas metodologías para medir Liquidez interpretación y significado en la distribución empleando ponderaciones de activos y pasivos. conformada por cuentas de depositantes.  LCR = Liquidity Coverage Ratio  Media  NSFR = Net Stable Founding Ratio.  Desviación Estándar  Aplicabilidad de las propuestas a países  Desviación Absoluta latinoamericanos.  Semidesviación Estándar.  Curtosis II) GESTIÓN CUALITATIVA  Asimetría.  Consideraciones para las diferentes etapas:  Probabilidad de no alcanzar un Identificación, Medición, Monitoreo y benchmark. Mitigación.  El Back-Testing  El Rol de los diferentes entes involucrados:  Análisis Histórico, ¿qué se incluye y cómo Junta Directiva, Alta Gerencia, Comité ALCO, se incluye? Comité de Riesgos, Unidad de Riesgos.  Análisis de Escenarios empleando Recomendaciones y buenas prácticas. indicadores estadísticos.  Contenido de un Manual de Riesgo de Liquidez.  Análisis de Simulación Montecarlo.  Análisis de la normativa local.  Ejercicios prácticos con data en excel. I) BASILEA III III) GESTIÓN CUANTITATIVA Y PRUEBAS DE STRESS  Indicadores de gestión:  Nivel 1: La medición de la liquidez corriente.  Nivel 2: La liquidez regulatoria (legal).  Nivel 3: Ratios de liquidez ajustados por recursos prestados y por derivados financieros.  Nivel 4: Los índices de calce de plazos.  Nivel 5: Métricas con activos y pasivos ponderados por grados de liquidez y exigibilidad.  Stess-Testing  Específico.  Sistémico. IV) PLAN DE CONTINGENCIA Y MANEJO DE CRISIS     Indicadores y señales de alerta. El Comité de Manejo de Crisis. Las medidas financieras y la estrategia de ALM. Las medidas operativas y logísticas.  Las medidas de comunicación.  Caso práctico: Situación real de una corrida bancaria ocurrida en entidad de un país latinoamericano (2012): Lecciones aprendidas. Se deberá llevar Laptop para las dos últimas sesiones Facilitador: Ernesto Bazán, nacionalidad peruana Especialista en gestión de riesgos. Conferencista internacional. Ha realizado ponencias en más de 10 países latinoamericanos. La mayor parte de su expertise profesional la ha obtenido de su labor como calificador de riesgo en firmas independientes durante 14 años y como consultor durante tres años. En dicho lapso ha tenido la oportunidad de atender a decenas de entidades financieras en la región. Posee también amplia experiencia en análisis de una amplia gama de empresas de diferentes sectores corporativos: energía (generación, distribución y transmisión), minería, industriales (cementeras, siderúrgicas, textiles, cerveceras, entre otras), alimentos y bebidas, supermercados, tiendas por apartamentos, agroindustriales, servicios, infraestructura, telecomunicaciones, inmobiliario, automotriz y en general, el sector comercial. Además de finanzas corporativas (corporate finance) su experiencia también incluye financiamiento de proyectos (project finance) y financiamiento estructurado con garantías (structured finance), donde participó en importantes transacciones, principalmente en el mercado de capitales peruano. Experiencia profesional  Socio de Advisory en BDO Panamá desde 2014.  Socio fundador de ERNESTO BAZÁN Training Corporation desde 2011.  Gerente en Panamá de Equilibrium (calificadora de riesgo afiliada a Moody´s Investors Service, Inc.), 2007 – 2011.  Gerente de Supervisión de SUNASS, organismo regulador (Perú), 2006-2007.  Director de Proyectos de Apoyo & Asociados Internacionales (calificadora de riesgo asociada a Fitch Ratings en Perú), 1997-2006. Antecedentes académicos  MBA de INCAE Business School y Universidad Adolfo Ibáñez, Chile (EMBA Perú I) 20032005.  Magister en Finanzas, Universidad del Pacífico (Perú) 1995 – 1998.  Licenciado en Economía, Universidad del Pacífico (Perú) 1989 – 1993. Experiencia como expositor y docente  17 años de experiencia como facilitador. Ha sido expositor en diversos Congresos y Seminarios Internacionales, organizados por FELABAN (CLAIN), la Asociación de Bancos de Panamá, (Convencion Bancaria Anual), la Asociación de Coaching de Panamá, la Asociación de Ejecutivos de Empresa (CADE Panamá), entre otros.  Es profesor contratado (visitante) part time en el Programa de Maestría en Finanzas de la Universidad ESAN (Perú), desde el 2006 hasta la fecha. También ha ejercido docencia en la Universidad del Pacífico (Perú) y la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Es Coach Internacional, certificado por la International Coaching Community (C 7055). Testimonios Seminario Riesgo de Liquidez: En el marco de Basilea III Año: 2014 Facilitador: Ernesto Bazán “Inicialmente, luego de ver la convocatoria, asumí que el seminario estaría enfocado en normativa. Sin embargo, fue de mi agrado porque todo fue presentado de forma dinámica, con ejercicios prácticos y utilizando medios de acercamiento a los participantes.” Alfonso Rodriguez Trader JMMB Puesto de Bolsa (República Dominicana) “Excelente exposición de Riesgos en general, con énfasis en los acuerdos de Basilea. Buena metodología teórica y práctica. Mejor los ejemplos y casos reales.” Gerzon Rojas Santana Asistente de Cumplimiento de cartera BAC Credomatic (Guatemala) “Muy bueno. Temas puntuales y actualizados. Material adecuado y muy buena exposición.” Luis Rojas Santana Gerente de Riesgo Banco Múltiple Bellbank (República Dominicana) “Fue un seminario muy interesante, más que todo por la exposición y práctica de la metodología ya que nos da el modelo para nosotros adaptarlo a la gestión de cada entidad. También me gustó mucho la parte introductoria, exposición del contexto para proseguir de lleno con el Riesgo de Liquidez.” Flor Cruz Oficial de Riesgo Banco Continental (Honduras) “Estoy gratamente sorprendido por la calidad del expositor, por sus conocimientos del tema y cómo lo transmite. Su metodología creo que es muy adecuada, tiene mucha paciencia y se pone a la altura de sus dirigidos”. Venancio Paredes Gerente de Auditoría Interna Banco Familiar SAECA (Paraguay) Ciudad de Panamá, Panamá Fechas: 20 al 23 de Abril 2015 Horario: 3:00 pm – 7:30 pm Lugar: Hotel Le Meridien Inversión: US$ 600 +7% Tarifa de pronto pago: US$ 540 + 7% hasta el 21 de Marzo 2015 US$ 490 + 7% hasta el 21 de Febrero 2015 El descuento promocional no es combinable con otros descuentos (por ejemplo, grupales) Incluye: Material didáctico | Certificado | Refrigerios | Estacionamientos Informes / Inscripciones: [email protected] Verónica Burgos (507) 270-4034 / 397-5934 www.ernestobazan.com «Agregamos su negocio» Trabajamosvalor paraa agregar valor