market data circular – action required

MARKET DATA CIRCULAR – ACTION REQUIRED
Final Settlement Prices for Power Month Futures July 2016
Leipzig, 01/08/2016 – The final settlement prices for Power Futures are determined on the
EPEX Spot SE Day-Ahead spot market after the last auction of the respective delivery period.
Due to the seven days trading, situations can arise in which the auction for the last delivery day
of the period takes place on a Saturday or a Sunday. As a result of this, either the expiry dates
of the contracts concerned have to be adjusted in the EUREX system (scenario A) or, if required, a manual balancing entry (scenario B) has to be carried out (see EEX Customer Information from 15 January 2014).
In July 2016 scenario B materialized: As the last delivery day of the affected contracts is a
Sunday, the adjustment of the expiry dates will not be possible. For this reason, these contracts already expire in the EUREX system on Friday, as it has been the case so far. However,
the final settlement prices can only be determined after the auction.
Thus, EEX determined preliminary final settlement prices for Power Month Future contracts on
29 July 2016 and adjusted them on 1 August 2016. Please note that this applies to all Base
and Off-Peak Futures and to Phelix and French non-MTF Futures in the table below.
Product
Product ID
Contract
Expiry date
Currency
Final Settlement Price
Power Month Future
Phelix Baseload
F1BM
JUL16
29.07.2016
EUR
27.19
Phelix Peakload
F1PM
JUL16
28.07.2016
EUR
30.84
Phelix Off-Peak
F1OM
JUL16
29.07.2016
EUR
25.32
Phelix Baseload non-MTF
N1BM
JUL16
29.07.2016
EUR
27.19
Phelix Peakload non-MTF
N1PM
JUL16
28.07.2016
EUR
30.84
French Baseload
F7BM
JUL16
29.07.2016
EUR
30.11
French Peakload
F7PM
JUL16
28.07.2016
EUR
36.48
French Baseload non-MTF
N7BM
JUL16
29.07.2016
EUR
30.11
French Peakload non-MTF
N7PM
JUL16
28.07.2016
EUR
36.48
European Energy Exchange AG
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Product
Product ID
Contract
Expiry date
Currency
Final Settlement Price
Power Month Future
Italian Baseload
FDBM
JUL16
29.07.2016
EUR
42.85
Italian Peakload
FDPM
JUL16
28.07.2016
EUR
48.42
Dutch Baseload
Q0BM
JUL16
29.07.2016
EUR
33.08
Dutch Peakload
Q0PM
JUL16
28.07.2016
EUR
41.16
Belgian Baseload
Q1BM
JUL16
29.07.2016
EUR
31.33
Swiss Power
FCBM
JUL16
29.07.2016
EUR
28.17
Nordic Power
FBBM
JUL16
29.07.2016
EUR
25.32
Spanish Power
FEBM
JUL16
29.07.2016
EUR
40.53
UK Power Baseload
FUBM
JUL16
29.07.2016
GBP
37.53
UK Power Peakload
FUPM
JUL16
28.07.2016
GBP
42.26
Power Month Future Trade Registration
Romanian Power
FHBM
JUL16
29.07.2016
EUR
30.66
Greek Power
FFBM
JUL16
29.07.2016
EUR
42.60
Information about the final settlement prices for Baseload and Off-Peak Future contracts in accordance with the EEX Customer Information from 1 August 2016 on Financial Power Futures
and on Financial Power Futures Trade Registration is currently not available in the relevant
files on the sftp server mis.eex.com and on the EEX website while the data for Peakload Futures is provided.
We wish to apologize for any inconveniences this may cause.
For further questions, please do not hesitate to contact Market Information Services.
European Energy Exchange AG
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Please note: Market Data Circulars will only be sent to recipients being registered in the EEX
web shop. We therefore kindly ask you to make changes regarding the reception of Market Data Circulars in the EEX Shop.
Contact:
European Energy Exchange AG
Market Information Services
Telefon: +49 341 2156-288
Fax:
+49 341 2156-109
E-Mail: [email protected]
www.eex.com
Augustusplatz 9 | 04109 Leipzig | Germany
European Energy Exchange AG
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MARKET DATA CIRCULAR – ACTION REQUIRED
Schlussabrechnungspreise für Power Month Futures Juli 2016
Leipzig, 21.07.2016 – Die Schlussabrechnungspreise für die Power Futures werden nach der
letzten Auktion der jeweiligen Lieferperiode am Day-Ahead-Spotmarkt der EPEX SPOT SE
festgelegt. Aufgrund des 7-Tage-Handels kann die Situation eintreten, dass die Auktion für den
letzten Liefertag der Lieferperiode an einem Samstag bzw. Sonntag erfolgt. Infolgedessen
müssen entweder die Verfallstage der betroffenen Kontrakte im EUREX-System angepasst
(Szenario A) oder ggf. eine manuelle Ausgleichsbuchung (Szenario B) durchgeführt werden
(siehe EEX Kundenmitteilung vom 15. Januar 2014).
Im Juli 2016 trat das Szenario B ein: Da der letzte Liefertag der betroffenen Kontrakte ein
Sonntag ist, wird eine Anpassung der Verfallstage an diesem Tag nicht möglich sein. Aus diesem Grund verfallen die Kontrakte im EUREX-System unverändert bereits am Freitag, der
Schlussabrechnungspreis kann aber erst nach der Auktion festgestellt werden.
Folglich hat die EEX am 29. Juli 2016 vorläufige Schlussabrechnungspreise für StromMonatsfuture-Kontrakte bestimmt und diese am 1. August 2016 angepasst. Bitte beachten Sie,
dass dies auf sämtliche Base und Off-Peak Futures sowie auf die Phelix und French non-MTF
Futures in der nachstehenden Tabelle zutrifft.
Produkt
Produkt-ID
Kontrakt
Verfallstag
Währung
Schlussabrechnungspreis
Power Month Future
Phelix Baseload
F1BM
JUL16
29.07.2016
EUR
27.19
Phelix Peakload
F1PM
JUL16
28.07.2016
EUR
30.84
Phelix Off-Peak
F1OM
JUL16
29.07.2016
EUR
25.32
Phelix Baseload non-MTF
N1BM
JUL16
29.07.2016
EUR
27.19
Phelix Peakload non-MTF
N1PM
JUL16
28.07.2016
EUR
30.84
French Baseload
F7BM
JUL16
29.07.2016
EUR
30.11
French Peakload
F7PM
JUL16
28.07.2016
EUR
36.48
French Baseload non-MTF
N7BM
JUL16
29.07.2016
EUR
30.11
French Peakload non-MTF
N7PM
JUL16
28.07.2016
EUR
36.48
European Energy Exchange AG
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Produkt
Produkt-ID
Kontrakt
Verfallstag
Währung
Schlussabrechnungspreis
Power Month Future
Italian Baseload
FDBM
JUL16
29.07.2016
EUR
42.85
Italian Peakload
FDPM
JUL16
28.07.2016
EUR
48.42
Dutch Baseload
Q0BM
JUL16
29.07.2016
EUR
33.08
Dutch Peakload
Q0PM
JUL16
28.07.2016
EUR
41.16
Belgian Baseload
Q1BM
JUL16
29.07.2016
EUR
31.33
Swiss Power
FCBM
JUL16
29.07.2016
EUR
28.17
Nordic Power
FBBM
JUL16
29.07.2016
EUR
25.32
Spanish Power
FEBM
JUL16
29.07.2016
EUR
40.53
UK Power Baseload
FUBM
JUL16
29.07.2016
GBP
37.53
UK Power Peakload
FUPM
JUL16
28.07.2016
GBP
42.26
Power Month Future Trade Registration
Romanian Power
FHBM
JUL16
29.07.2016
EUR
30.66
Greek Power
FFBM
JUL16
29.07.2016
EUR
42.60
Die Information über die Schlussabrechnungspreise für die Baseload- und Off-Peak-FutureKontrakte entsprechend den EEX Kundenmitteilungen vom 1. August 2016 für Financial Power
Futures und Financial Power Futures Trade Registration steht in den betreffenden Dateien auf
dem sFTP-Server mis.eex.com sowie auf der EEX-Website derzeit nicht zur Verfügung, während die Daten für die Peakload-Future-Kontrakte verfügbar sind.
Für entstehende Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.
Bei Fragen steht Ihnen das Team Market Information Services gern zur Verfügung.
European Energy Exchange AG
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Bitte beachten Sie: Market Data Circulars werden nur noch an die hierfür im EEX-Webshop registrierten Empfänger versendet. Wir bitten Sie daher, Änderungen bezüglich des Empfangs
der Market Data Circulars im EEX Shop vorzunehmen.
Kontakt:
European Energy Exchange AG
Market Information Services
Telefon: +49 341 2156-288
Fax:
+49 341 2156-109
E-Mail: [email protected]
www.eex.com
Augustusplatz 9 | 04109 Leipzig | Germany
European Energy Exchange AG
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