Axioma の概要 弊社は、 独創的な手法と高度なサイエンス、 弊社はお客様が直面する課題に一緒に れた、 透過性の高いオープンプラットフォー ソリューションを開発する過程で、 お客 最先端のテクノロジーを基盤として構築さ ム型製品を重視しています。 このアプローチ はお客様により多くの選択肢、 より高い柔 取り組み、 新しいアイデアやアプローチ、 様から刺激を頂いています。 軟性とパフォーマンスをもたらします。 弊社は大手金融機関が効率性の向上と このため弊社は、 世界有数規模の投資会 ンや生産性、 拡張性を向上させるお手 社、 最も成功を収めた投資会社、 さらには 世界で最も高度な運用会社にサービスを 提供しています。 投資プロセスの迅速化を通じて、 リター 伝いをします。 Axioma の概要 • 弊社のソフトウェアとリスク・モデルは世界 の数千のユーザーにご利用いただいており、 それによる取引額は1日数兆ドルに上ります。 • 弊社は、 ポートフォリオ最適化、 リスク・モデル構 築、 リスク分析における業界のイノベーターとし て定評があります。 • 弊社の問題解決処理能力とサービス/サポー トに対する献身的な取り組は、 お客様から高い 評価をいただいております。 • 本社はニューヨークにあり、 アトランタ、 香港、 ロンドン、 サンフランシスコ、 シカゴ、 シ ンガポール、 ジュネーブ、 パリ、 フランクフルト、 メルボルン、 東京にオフィスを置いています。 • 世界で170人以上の社員を擁し、 その数は 年間25％のペースで増えています。 • ここ数年、 厳しい環境にありながら、 売上高 は毎年40％以上のペースで伸びています。 • 1998年創業。 • 世界の主要な資産運用管理会社、 ヘッジフ ァンド、 年金、 投資銀行と強固で良好な関係 を築いています。 得意分野 マルチアセットクラス対応型リスク管理 ポートフォリオ最適化 パフォーマンス要因分析 高度な数学と統計学 情報技術 （IT） 数理ファイナンス ソフトウェア・エンジニアリング 顧客リスト （一部） アライアンス・バーンスタイン カリフォルニア州職員退職年金基金 ロードアベット アリアンツ・グローバル・インベスターズ チャールズ・シュワブ バンガード アナリティック・インベスターズ ジーナス・キャピタル・マネジメント ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ AQR キャピタル・マネジメント ヘッジマーク テキサス州教職員年金基金 ブルークレスト・キャピタル・マネジメント インべスコ バージニア州年金基金 Axioma の概要 page 2 弊社のプロフィール リーダーシップチーム ウィリアム・L・ガットマン （PhD） 会長 クリス・カノバ セバスチャン・セリア （PhD） イアン・ウェブスター 創業者・CEO チーフ・オペレーティング・オフィサー 株式ソリューション担当ヘッド 北米 マルチアセット・クラス・ソリューション担当ヘッド 北米 ジャン・フランソワ・チョーウィン （PhD） フェビアン・クーデルク （PhD） オリビエ・ダシエ アムリ・ドゥージャ グレッグ・フェントン サンディ・ライオネッティ （PhD） ビル・モロコフ （PhD） ジェイ・パンザレラ スニル・ラジャン ステファン・シュミッータ（PhD） マネージング・ディレクター アジア太平洋 人事担当ヘッド マネージング・ディレクター 欧州・中東・アフリカ Axioma の概要 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 調査担当ヘッド データ・インフラストラクチャー、 サービス、 コンテンツ、 オペレーション担当ヘッド 統合システム開発担当ヘッド 米国営業担当ヘッド 北米 法務・法令順守担当ヘッド パメラ・バンス （PhD） アプリケーション開発担当ヘッド page 3 沿革 2016 年 • ConceptONE社の買収。 従来のリスクレポーティングに加え 規制関連のレポーティングを作成可能とした • 東京、 メルボルンにオフィス開設 2015 年 • パリ、 フランクフルト、 シカゴにオフィス開設 2014 年 • セバスチャン・セリアがインスティテューショナル・インベスター 誌の金融サービス・イノベーション 「テック50」 に選出される 2013 年 2010 年 • Axioma Robust Risk Modelがファクトセットを通じて入手 可能に • Alpha Factor Risk-Estimation手法で特許取得 • クロスカレンシーとリターン・タイミングを改善したEnhanced Multi-Country Risk Modelの提供を開始 • 中国、 アジア太平洋、 日本を除くアジア太平洋、 北米、 米国を除く 世界の各モデルの提供を開始 2009 年 • スタンド・アロン型リスク分析パッケージ、 Axioma Risk Analyticsの提供を開始 • Dynamic Volatility Adjustmentアルゴリズムなど先端技術を取 り入れた米国リスク・モデルAXUS2の提供を開始 • オーストラリア、 日本、 英国のシングル・カントリー・リスク・モデル の提供を開始 • 中国証券インデックス(CSI)が、 Axiomaの最適化テクノロジー およびAxiomaの中国Robust Risk Modelから導出されたフ ァクターを用いて構築した6種類の株式ファクター指数の提 供を開始 2008 年 • Axioma Portfolio Analyticsにてクレディ・スイスの企業価値 評価システムHOLTのファンダメンタルズ要因データの提供 を開始 • Risk Model Componentの説明変数と日次アップデートの提供 を開始 • ファンダメンタルズ・ベースおよび統計ベースのAxioma Global Risk Modelシリーズの提供を開始 • 次世代リスク管理プラットフォームのAxioma Riskを導入 し、 マルチアセット・リスク分野に進出 • Matlab®とR向けのAxioma Portfolioの提供を開始 • 地域別の日次リスク・レポートを無料で提供するAxioma Risk Monitorの提供を開始 2007 年 • 米国マクロ経済リスク・モデルの提供を開始 2012 年 • Axioma Portfolio 5.0 （Axioma Backtester™、 Axioma Performance Attribution™ソフトウェアを含む） の提供を開始 • Axioma Robust Risk Modelの対象を拡大 • ロンドンにオフィス開設 • STOXXがAxiomaと共同でSTOXX+ 最小分散指数の提供を開始 • NASDAQ OMXとAxiomaがコモディティー価格に連動する 株式ベースの指数の提供を開始 2006 年 • シンガポール、 香港、 サンフランシスコにオフィス開設 2011 年 • Russell-Axioma Factor Indexの提供を開始 • ラッセルがRussell-Axioma Factor Indexに基づくファクタ ーETFの提供を開始 • Axioma Risk Model Machineにより、 顧客のカスタム化が可 能なリスク・モデルを世界で初めて製品化 • 分析モジュールのAxioma Portfolio （柔軟でインタラクティブな インタフェースを備えた包括的なポートフォリオ・リスク/リター ン分析ツール群） の提供を開始 • 投資環境の形成要因を詳細に分析するAxioma Insight：四半期 リスク・レビューの提供を開始 Axioma の概要 • 米国株式向けのAxioma Robust™ Risk Modelの提供を開始 2005 年 • ゴールドマンサックス・アセット・マネジメントのPACEシステムの 構成要素、 リスク・モデルとパフォーマンス要因分析を取得 2002 年 • PortfolioPrecision ™・ソフトウェア (Axioma Portfolio™・ソフトウェアの原型) の提供を開始 page 4 主要なリサーチ・イノベーション ALPHA ALIGNMENT FACTOR ROBUST OPTIMIZATION （最適化） Axioma独自のAlpha Alignment Factor手法は、 ポートフォリオ・リスク Robust Optimization （ 最適化）はAxiomaが開発した革新的な手法 を推定し、 最適なポートフォリオを構築する際に、 ファクター・リスク・ であり、最適化問題における未知のパラメーターの不確実性を直接 モデルのパフォーマンスを改善します。 この手法は特許取得済み （米国 的かつ明示的に考慮しています。 この手法は、平均分散最適化手法を 特許7,698,202） で、 リスクを過小評価するという最適化ポートフォ 使用したポートフォリオ構築による悪影響の一部、例えば期待リター リオに不可避なバイアスを軽減します。過去のデータに基づく実証 ンの推定値（アルファ） の推定誤差による影響を大幅に低減します。 テストの結果、 Alpha Alignment Factor手法を使用することでリスク 推定の精度が改善され、 ポートフォリオ最適化プロセスにおいてより 優れたポートフォリオを構築できることが示されています。 このように リスク推定が改善された結果、 インフォメーション （シャープ） ・レシオ が上昇しました。 Axioma の概要 page 5 サービス Axiomaの顧客サービス・チームは、 ユーザーによるシステム統合と自動化を支援し、 弊社が提供する製品、 機能、 リサーチからユーザーに必要な情報を抽出するお手伝い をします。 これにより、 ユーザーの投資リターンを最大化し、 業務リスクを最小化します。 製品 Axiomaの柔軟なツール群は、 ポートフォリオ・マネージャーが投資戦略を迅速かつ 正確に実行できるようサポートします。 Axioma Risk™ Axioma Risk™はAxiomaのマルチアセットクラス対応型リス ク管理プラットフォームであり、 リスク管理責任者、 ポートフォ リオ・マネージャー、 年金基金、 コンサルタントを主な対象と しています。 Axioma Riskは完全にカスタム化でき、 特に意思 決定を支援するために設計されています。 これにより、 あら ゆるユーザーがリスク・レポートと分析手法を個別のニーズ に合わせてカスタム化できます。 Axioma Portfolio Optimizer™ · Axiomaのフラッグシップ プロダクトであるAxioma Portfolio Optimizer™ は、 市場で最も柔軟性の高いオプティマイザーであり、 ポートフォリ オ構築ツールです。 Axioma Portfolio Optimizer™はポートフォリオ・ マネージャーに対し、 各々の投資目的をモデル化する過程において 完全に自由に設定できる仕様となっております(制約パラメーターの 無制限の組合わせ、 Robust Optimization（最適化）、 リスクの過小 評価を未然に防ぐAlpha Factor Method™等)。 Axioma Risk Models™ Axioma Risk Model™は毎日更新されます(ファンダメンタル モデル·スタティスティカルモデルの双方可)ここｈ 。 ｘｃｖｘｃｖｘｃｖ こ のすすうｓたてぃすｔすすうこ れにより、 ポートフォリオ・マネージャーは何が起きているかをいつで も正確に確認でき、 変動しやすい市場での 「盲目的な飛行」 を防ぎます。 Axioma Portfolio （Attribution™とAxioma Axioma Risk Model Machine™ Axioma Risk Model Machine™は、 投資プロセスを構築する際、 クライアントが有するカスタム·リスク·モデルを用いることを可能 とした世界初のリスク・モデル構築ツールです。 Backtester™） により、 ポートフォリオ管理ツール群は完成 します。 Axioma Portfolio Analytics™ Axioma Regulatory & Risk Reportingｈいｋｈｊｋｈっい Axioma Portfolio Analytics™は、 ポートフォリオ・マネージャーに、 ConceptONE社しゃしゃ社の規制関連のレポーティングならびにリスクレポー リスク分析とパフォーマンス要因分析に必要なツールとデータ ティング部門の買収により、 Axiomaはアセット・マネージャー、 を提供します。 リスク・リターンの源泉の分析、 ファクター・エク ヘッジ・ファンドに対し、 グローバルレベルでの規制当局に対する スポージャーの評価、 リスク・リターンの主な要因の探索などが コンプライアンス・ソリューションの提供が可能となりました。 可能です。 Axioma の概要 page 6 ニューヨーク アトランタ シカゴ フランクフルト A X I O M A , I NC . A XI O M A , I N C . AX IOMA, INC. AXIOMA DEUTSCHLAND GMBH 17 State Street 400 Northridge Road 2 N LaSalle Street, Suite 1400 Mainzer Landstrasse 41 Suite 2700 Suite 550 Chicago, IL 60602 D-60329 Frankfurt am Main New York, NY 10004 Atlanta, GA 30350 電話: 312-448-3219 Germany 電話: 212-991-4500 電話: 678-672-5400 ファックス: 877-385-8919 電話: +49-(0)-69-95-925-162 ファックス: 212-991-4539 ファックス: 678-672-5401 ジュネーブ 香港 ロンドン メルボルン AXIOMA CH A XI O M A , ( HK) LT D. AX IOMA, (U K) LT D. AX IOMA (AU ) LT D Rue du Rhone 69, 2nd Floor Unit B, 17/F, Entertainment Bldg 30 Crown Place 31st Floor 1207 Geneva, Switzerland 30 Queen’s Road Central London, EC2A 4EB 120 Collins Street 電話: +41-22-700-83-00 Hong Kong 電話: +44-207-856-2424 Melbourne, VIC 3000 電話: +852-8203-2790 ファックス: +44-(0)-20-3006-8747 Australia ファックス: +852-8203-2774 電話: +61-(0)3-9225-5296 パリ サンフランシスコ シンガポール 東京 A X I O M A ( FR ) A XI O M A , I N C . AX IOMA, (ASIA) PT E LT D. AX IOMA, JAPAN 19 Boulevard Malesherbes 201 Mission Street 30 Raffles Place Tekko Building 4F 75008, Paris, France Suite 2150 #23-00 Chevron House 1-8-2 Marunouchi, Chiyoda-ku 電話: +33-(0)-1-55-27-38-38 San Francisco, CA 94105 Singapore 048622 Tokyo 100-0005 電話: 415-614-4170 電話: +65-6233-6835 Japan ファックス: 415-614-4169 ファックス: +65-6233-6891 電話: +81-3-6870-7766 Axioma Risk Modelは、 お客様の投資プロセスにより多くの情報と洞察を もたらすことができます。 詳細は、 弊社にお問い合わせください。 米国/カナダ: +1 212-991-4500 営業: [email protected] 欧州: +44 (0)20 7856 2424 顧客サポート: [email protected] アジア: +852-8203-27904 採用: [email protected] © Copyright, Axioma, Inc. 2016 - All rights reserved
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