取引執行後コンプライアンス審査・管理機能

BTCA
//取引執行後コンプライアンスチェック･管理機能 BTCA
取引執行後
コンプライアンス
審査･管理機能
取引執行後コンプライアンス審査・管理機能
 株式、先物、為替、債券取引に対応、一括管理
 取引に関するコンプライアンスカスタムルール、一般的な条件
に基づくプリセットルールの設定に対応
 コンプライアンスルールに反する取引の自動抽出
 ルール違反注文に対するBloombergのマーケットデータ及び
MSG/IB等コミュニケーション監視ツールと、連携した正確な
調査、分析
 トレードデータと調査結果の記録・保存を永久保存
BTCAを利用したコンプライアンス審査のメリット
 マルチアセット(株式、先物、為替、債券)一括管理
 違反取引抽出、レポート作成にかかるマニュアル作業を軽減、
自動化
 データの自社管理不要
 権限設定で簡単に部署間(トレーディング、コンプライアンス、
システム部など)での共有
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BTCAとは
2
ルール
設定
執行後
チェック
コンプライア
ンスチェック
サイクル
執行
執行前
チェック
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取引コンプライアンス審査・管理のサイクル
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取引執行後のチェック・管理サイクルを一括で対応
設定
• 執行前と連動したコンプライアンスルール設定
• 取引をモニターし、ルールに違反する取引を特定・
抽出
調査
記録
抽出、一覧表示
• 違反する取引の詳細調査
• 結果・確認事項の記録・保存
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取引執行後コンプライアンス審査・管理のサイクル
4
予め設定したルールに違反する取引だけを自動抽出し、一覧を管理、及び詳細をチェックする
｢ダッシュボード｣
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取引審査管理画面 - DASHBOARD
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例: 時価総額別に関与率の許容レベルを設定、超える取引を抽出
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ルール設定例 1 – 関与率(株式)
6
対IS法、対VWAPなど、不適切な取引条件を抽出
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ルール設定例 2 – 執行価格監視(株式)
7
各種Bloombergベンチマーク(CBBT、BVAL等)に対し、執行価格が大きく乖離した取引を抽出
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ルール設定例 3 – 執行価格監視(債券)
8
執行後に大きな価格変動があり、商品関連ニュースの量も多い取引に関して、ベンチマークにも
対し執行価格が大きく乖離した取引を抽出
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ルール設定例 4 –インサイダーチェック(マルチアセット)
9
一般的なコンプライアンスのフォーマット
 欧米でよく利用されるコンプライアンスのフォーマット
をプリセットでご提供、レポート作成
 10以上のルールがプリセットされ、個社ベースの数値を
設定するだけで利用が可能（Wash、Window
Dressingなど)
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ルール設定例 – フォーマット化されたプリセットルール
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一般的なコンプライアンスのフォーマット
 Flash Orders/Executions: 短期間での同銘柄高頻度取引
 Wash: 同日に同銘柄での取引
 High Order count / High Volume: 特定期間内でその銘柄の
執行量が過去6ヶ月の平均取引量に対し20％を超える取引
 Large Order: 過去6ヶ月内での最大取引数量の25%を超える1
取引
 Last Minute: 市場閉場1分前に執行された取引
 Percent of Market: 特定銘柄の総取引数量が特定期間の平均
取引数量の20%を超える取引
等々…
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ルール設定例 – フォーマット化されたプリセットルール
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予め設定したルールに違反
する取引だけを自動抽出
確認事項などを記録:
ニュース、チャート、分析関連機能へも
リンク
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調査結果・確認事項などの記録・保存 - DASHBOARD
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BTCAの管理画面からVAULT機能にリンク
 取引執行中のトレーダーのコミュニケーション
(Bloomberg MSG, IBチャット、コーポレートメール)
を抽出、調査
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メッセージコンプライアンスとリンクした調査 - VAULT
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