膨張と崩壊を繰り返す合理的バブルの研究
―Recurrent bubble モデルの拡張―
湯淺史朗 ∗
概要
本稿は既存の合理的確率的バブルモデルの拡張を行い, そのモデルにおいてバブルが繰り返
し発生する十分条件を明らかにした. この拡張された合理的確率的バブルモデルは利子率とバ
ブルの成長率の分散に関する仮定を可能な限り緩めており, これらが一般均衡のもとで決定さ
れる場合や, 過去のバブルの実現値から影響を受ける場合など広範な場合を含むモデルとなっ
ている. また, 拡張モデルに含まれる具体的なモデル例とそのサンプルパスを提示し, 繰り返し
の性質を持たせたままバブルのサンプルパスの形状が調整できることを示した.
キーワード：合理的バブル, 確率的バブル, recurrent
JEL 分類番号：C1, E3, G12.
∗
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