certified management

WIR BILDEN EUROPAS SPITZE!
CERTIFIED
QUANTITATIVE RISK
MANAGEMENT
VORBEREITUNGSKURS
UND
PRÜFUNG
ZUM/ZUR CERTIFIED QUANTITATIVE RISK MANAGERiN (CQRM)
Risikomanagement wird in vielen Wirtschaftszweigen
immer wichtiger. In der globalen miteinander verknüpften Geschäftswelt treten ständig neue Risikoformen auf. Kein Unternehmen kann es sich leisten,
die eigenen Risiken zu ignorieren, noch dazu wenn
sich die Konkurrenz aktiv damit beschäftigt. Weltweit
verlangen die Gesetzgeber und Aufsichten eine zunehmend genauere quantitative Analyse der Risiken.
ZIELGRUPPE
• MitarbeiterInnen in Finanzinstituten (Banken, Versicherungen), bei Finanzdienstleistern und Aufsichtsbehörden, anderer Unternehmen (z.B. Bau-,
Logistik-, Produktionsunternehmen), die sich mit
der Absicherung von Risiken beschäftigen.
• Auch für Gemeinden und Gebietskörperschaften
wird Risikomanagement immer wichtiger.
• Für Personen, die sich in kurzer Zeit einen fundierten Überblick über das quantitative Risikomanagement in Unternehmen verschaffen möchten.
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Das CQRM Programme an der Fachhochschule des
BFI Wien bringt Sie und Ihre MitarbeiterInnen auf den
neuesten Stand im quantitativen Risikomanagement.
Das praxisorientierte und geprüfte Curriculum gibt
AbsolventInnen die Gewissheit die Anforderungen
der Praxis zu meistern.
WAS BRINGT DAS CQRM ZERTIFIKAT?
• Anerkanntes amerikanisches Risikozertifikat.
• Kurzausbildung im quantitativen Risikomanagement.
• Inhalte beschränken sich nicht auf die Finanzindustrie sondern sind auch für TeilnehmerInnen
aus anderen Wirtschaftsbereichen interessant.
• Nicht nur die praktischen Anwendungen der Risikoanalyse lernen, sondern auch die theoretischen
Grundlagen verstehen.
• Lernen von ExpertInnen mit den besten Referenzen und praktischer Expertise und Erfahrung.
VORAUSSETZUNGEN
• Mindestens Bachelor-Abschluss (von Vorteil Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre)
• oder gleichwertige Ausbildung und zwei Jahre
Erfahrung in der Finanzanalyse.
• Kenntnis der elementaren Excel Anwendungen
und Mathematik-Statistik Kenntnisse auf Bachelor
Niveau sind von Vorteil.
• Sehr gute Englischkenntnisse (B2).
ALLGEMEINES
Dauer: 32 LE
Vortragender: Prof. Dr. Timotej Jagric, CRM, Vorstand des Institutes für Finanzen und Banken an der
Universität Maribor
Termin: 22. und 23.09.16, 29. und 30.09.16, jeweils
9.00 – 17.00 Uhr, Prüfung am 30.09.16
Sprache inkl. Prüfung: Englisch
Kosten: € 2.700,-- inkl. Prüfungsgebühr, Seminarunterlagen und Pausenerfrischungen
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Das Programm wurde vom International Institute of Professional
Education and Research (IIPER) entwickelt und von der National
Certification Commission in den USA akkreditiert.
Fachhochschule des BFI Wien Gesellschaft m.b.H. | A-1020 Wien | Wohlmutstraße 22
Tel.: +43 / 1 / 720 12 86 | [email protected] | www.fh-vie.ac.at
WIR BILDEN EUROPAS SPITZE!
INHALTE – CQRM SEMINAR TOPICS
MODULE 1: Introduction to Risk Analysis
Chapter 1: Introduction to the Training and what to expect
Chapter 2: How Are Business Decisions Made?
Chapter 3: What is Risk and Why Should Risk be Considered?
Chapter 4: Overview of Risk Analysis Software Applications
MODULE 2: Monte Carlo Simulation with Risk Simulator
Chapter 1: Overview of Risk Simulator Software
Chapter 2: Profiling, Assumptions, Forecasts and Running
Simulations
Chapter 3: Interpreting the Forecast Statistics
Chapter 4: Simulation Run Preferences and Seed Values
Chapter 5: Running Reports, Saving and Extracting Simulation Data
MODULE 3: Advanced Simulation Techniques
Chapter 1: Correlating and Truncating Distributions
Chapter 2: Alternate Parameters
Chapter 3: Multidimensional Simulations
Chapter 4: Distributional Fitting
Chapter 5: Due Diligence and Pitialls in Simulation
MODULE 4: Simulation and Analytical Tools
Chapter 1: Static Tornado and Spider Charts
Chapter 2: Dynamic Sensitivity Analysis and Scenario
Analysis
Chapter 3: Hypothesis Test on Different Distributions
Chapter 4: Nonparametric Bootstrap Simulation
MODULE 5: Optimization with Risk Simulator
Chapter 1: Introduction to Optimization
Chapter 2: Continuous Optimization
Chapter 3: Integer Optimization
MODULE 6: Forecasting
Chapter 1: Overview of Forecasting Techniques and Data
Types
Chapter 2: Forecasting Without Data
Chapter 3: Time‐Series Analysis Forecasting
Chapter 4: Nonlinear Extrapolation
Chapter 5: Multivariate Linear and Nonlinear Regression
Analysis
Chapter 6: Stochastic Processes
Chapter 7: Advanced Forecasting: Box‐Jenkins ARIMA and
Auto ARIMA, GARCH,
J‐Curve, S‐Curves, Markov Chains, Data Diagnostics,
Statistical
Properties, Basic Econometrics
MODULE 7: Real Options Analysis: Theory and Background
Chapter 1: Real Options: What, Where, Who, When, How,
and Why?
Chapter 2: Sample Applied Business Cases
Chapter 3: Overview of Different Options Valuation Techniques
Chapter 4: Risk‐Neutral Probability Technique
Chapter 5: Solving a Basic European and American Call
Option
Chapter 6: Using Excel to Solve a Basic European and
American Call Option
Chapter 7: Abandonment, Expansion, Contraction, and
Chooser Options
MODULE 8: Real Options Analysis: Application with
SLS Software
Chapter 1: Overview of the Different SLS Modules and
Volatility Estimates
Chapter 2: Volatility Estimates
Chapter 3: Options with Changing Inputs and Customized
Exotic Options
Chapter 4: MSLS: Multiple Sequential Compound Options
Chapter 5: MNLS: Solving Mean‐Reverting, Jump‐
Diffusion, and Dual‐Asset Rainbow
Options using Trinomial, Quadranomial, and Pentanomial
Lattices
Chapter 6: Framing Real Options – Structuring the Problem
Chapter 7: The Next Steps…
Kontakt:
a
Mag. Barbara Lischka, MSc
Leitung postgraduale Lehrgänge
Fachhochschule des BFI Wien
Tel.: +43 1 720 12 86 – 47
E-Mail: [email protected]
in
a
Prof. (FH) Mag. Silvia Helmreich
Leiterin des Studienganges „Quantitative Asset
and Risk Management“, FH des BFI Wien
Tel.: +43 1 720 12 86 - 972
E-Mail: [email protected]
Fachhochschule des BFI Wien Gesellschaft m.b.H. | A-1020 Wien | Wohlmutstraße 22
Tel.: +43 / 1 / 720 12 86 | [email protected] | www.fh-vie.ac.at

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