Swiss Market Index (SMI®)

Swiss Market Index (SMI®)-Familie
Die SMI®-Familie: SMI®, SMIM® und SMI Expanded®
Die SMI-Familie, die bekannteste der Indexfamilien der
SIX Swiss Exchange, beinhaltet die 50 grössten und
liquidesten Titel des Schweizer Aktienmarktes.
Der Blue-Chip-Index SMI ist der bedeutendste Aktien
index der Schweiz. Er enthält die 20 grössten Titel aus
dem SPI-Universum. Der SMIM umfasst die nachfolgende Gruppe der 30 liquidesten und höchstkapitalisierten Mid-Cap-Titel. Alle SMI- und SMIM-Titel sind
im SMI Expanded zusammengefasst. Der SMI Expanded deckt über 90% der Kapitalisierung des Schweizer
Aktienmarktes ab.
Daten SMI®-Familie
Symbol
Security no.
ISIN
Reuters RIC
Bloomberg ticker
SMI®
Price
Total Return
SMI
998089
CH0009980894
.SSMI
SMI
SMIC
22213
CH0000222130
.SMIC
SMIC
SMIM®
Price
SMIM
1939983
CH0019399838
.SMIM
SMIM
SMIMC
1939982
CH0019399820
.SMIMC
SMIMC
Price
SMIEXP
1939986
CH0019399861
.SMIEXP
SMIEXP
Total Return
SMIEXC
1939985
CH0019399853
.SMIEXC
SMIEXC
Total Return
SMI Expanded®
SIX Swiss Exchange Aktienindex-Struktur
Anzahl Titel
0
SPI®-Familie
SMI®-Familie
SMI®
SPI® Large
20
30
SMIM®
50
SMI
Expanded®
SLI®
SLI Swiss
Leader
Index®
SXI®-Familie
Sektor SXI *
Real Estate®
Sektor SXI **
Life Sciences®
SXI Switzerland
Sustainability 25®
SPI®
Middle
SPI®
100
Swiss
All Share
Index
SPI EXTRA®
SPI ex SLI®
SPI®
Small
~230
~250
~270
Investment
Index
Titel
< 20% FF
* Sektor
Estate:
Real
Estate®,SXI
SXIReal
RealEstate®
Estate® Shares,
SXISXI
Swiss
RealReal
Estate®,
SXI Swiss
Real Estate®
Shares,Shares,
SXI Swiss
Estate®
* Sektor
RealReal
Estate:
SXISXI
Real
Estate®,
Shares,SXI
SXIReal
RealEstate®
Estate®Funds,
Funds,
Swiss
Estate®,
SXI Swiss
Real Estate®
SXIReal
Swiss
Real Funds
Estate® Funds
** Sektor Life Sciences: SXI Life Sciences®, SXI Bio+Medtech®
** Sektor Life Sciences: SXI Life Sciences®, SXI-Bio+Medtech®
1
Risiko-Rendite-Profil
YTD
Über 1 Jahr
Über 3 Jahre
Über 5 Jahre
Rendite
SMI®
1,14%
1,14%
12,21%
9,87%
11,16%
11,16%
17,85%
8,42%
2,21%
2,21%
12,80%
9,71%
SMI®
20,55%
20,55%
15,72%
16,04%
SMIM®
18,04%
18,04%
14,33%
16,57%
SMI Expanded®
20,15%
20,15%
15,43%
15,90%
SMI®
0,06
0,06
0,73
0,60
SMIM®
0,60
0,60
1,15
0,50
SMI Expanded®
0,11
0,11
0,78
0,59
SMIM®
SMI Expanded®
Risiko
Sharpe Ratio
Dividenden-Rendite
SMI®
3,02%
3,02%
3,06%
3,22%
SMIM®
2,22%
2,22%
2,31%
2,37%
SMI Expanded®
2,94%
2,94%
2,98%
3,13%
Tracking Error*
SMI®
1,29%
1,29%
1,11%
1,27%
SMIM®
6,53%
6,53%
6,07%
7,02%
SMI Expanded®
0,58%
0,58%
0,50%
0,61%
Risiko und Rendite über 5 Jahre
Sharpe Ratio
Durchschnittliche Jahreserträge
(TR) in %
Sharpe Ratio (TR)
11
1.45
1.25
9
1.05
7
0.85
0.65
5
0.45
3
0.25
0.05
1
6
3
9
12
15
18
21
24
27
30
-0.15
SMIC
Risiko (Standard Deviation) in %
SMIC
SMIMC
SMI Exp.
Euro Stoxx 50
Euro Stoxx Mid
SMIMC
YTD
Über 1 Jahr
DAX
DAX Mid
SMI Exp.
DAX
DAX
MID
EURO
STOXX 50
EURO
STOXX MID
Über 3 Jahre
Über 5 Jahre
Internationaler Blue-Chip-IndexPerformancevergleich (TR, CHF-bereinigt)
Internationaler Mid-Cap-IndexPerformancevergleich (TR, CHF-bereinigt)
190
270
170
220
150
130
170
110
120
90
70
70
50
SMI®
DAX Index
Euro Stoxx 50
SMIM®
DAX MID
Dez 15
Dez 14
Dez 13
Dez 12
Dez 11
Dez 10
Dez 09
Dez 08
Dez 07
Dez 06
Dez 05
Dez 04
Dez 03
Dez 02
Dez 00
Dez 01
Dez 99
Dez 15
Dez 14
Dez 13
Dez 12
Dez 11
Dez 10
Dez 09
Dez 08
Dez 07
Dez 06
Dez 05
Dez 04
Dez 03
Dez 02
Dez 01
Dez 00
20
Dez 99
30
Euro Stoxx MID
* Die Benchmark für den SMI® und den SMI Expanded® ist der SPI®; die Benchmark für den SMIM® ist der SPI EXTRA®
2
Branchengewichte und Indexkorbzusammensetzung per 30.12.2015
SMI®
Financials
18,1%
Telecommunications
1,2%
Health Care
39,9%
SMIM®
Oil & Gas
0,4%
Consumer Services
7,1%
Basic Materials
4,7%
Technology
5,5%
Industrials
9,0%
Basic Materials
6,2%
Consumer
Goods
26,7%
Financials
26,5%
Industrials
21,8%
Health Care
13,3%
Consumer
Goods
18,2%
Short Name
Mkt value
Health Care
39,86%
Financials
NOVARTIS N
20,38%
SWISS LIFE HOLDING AG N
6,27%
ROCHE GS
18,10%
PARTNERS GROUP N
4,86%
BALOISE N
4,37%
ACTELION N
1,38%
Consumer Goods
26,66%
NESTLE N
22,15%
RICHEMONT N
3,51%
SWATCH GROUP I
1,01%
Financials
UBS GROUP N
18,08%
6,56%
CS GROUP N
3,76%
ZURICH INSURANCE N
3,62%
SWISS RE N
3,13%
JULIUS BAER N
1,01%
Industrials
9,04%
Short Name
Mkt value
26,47%
SWISS PRIME SITE N
3,94%
PSP N
2,55%
HELVETIA HOLDING N
2,51%
GAM N
1,97%
Industrials
21,83%
SIKA I
5,61%
KUEHNE+NAGEL INT N
5,57%
SCHINDLER PS
5,07%
FISCHER N
2,01%
DKSH N
1,46%
OC OERLIKON N
1,25%
SULZER N
0,86%
ABB LTD N
3,67%
LAFARGEHOLCIM N
2,08%
GEBERIT N
1,20%
ADECCO N
1,12%
SGS N
0,97%
Basic Materials
4,75%
SYNGENTA N
3,40%
GIVAUDAN N
1,35%
Telecommunications
1,19%
SONOVA N
5,13%
SWISSCOM N
1,19%
STRAUMANN N
1,97%
Oil & Gas
0,41%
Consumer Services
7,09%
GALENICA N
3,91%
DUFRY N
3,18%
Basic Materials
6,17%
TRANSOCEAN N
Total
0,41%
100,00%
Consumer Goods
18,22%
LINDT N
5,83%
LINDT PS
4,45%
ARYZTA N
3,37%
SWATCH GROUP N
2,77%
BARRY CALLEBAUT N
1,80%
Health Care
LONZA N
13,31%
6,22%
CLARIANT N
3,91%
EMS-CHEMIE N
2,25%
Technology
5,48%
TEMENOS N
2,10%
LOGITECH N
1,72%
AMS
1,66%
Telecommunications
1,43%
SUNRISE N
Total
1,43%
100,00%
3
Kurzinfo
SMI®
SMIM®
SMI Expanded®
Name
Swiss Market Index®
SMI® MID
SMI Expanded®
Definition
20 höchstkapitalisierte und
liquideste Titel des SPI®
30 höchstkapitalisierte und
liquideste Titel des Mid-CapSegments des SPI EXTRA®
Alle Komponenten von SMI®
und SMIM®
Laspeyres Freefloat;
kapitalgewichtet
Laspeyres Freefloat;
kapitalgewichtet
Laspeyres Freefloat;
kapitalgewichtet
Normierung
Total Return Index:
30.06.1988 = 1'500
Price Index: 30.06.1988 = 1'500
Total Return Index: 31.12.1999 =
1'000
Price Index: 31.12.1999 = 1'000
Total Return Index: 31.12.1999 =
1'000
Price Index: 31.12.1999 = 1'000
Historische Daten seit
30.06.1988
03.01.1996
03.01.1996
Lancierung
30.06.1988
15.11.2004
15.11.2004
Publikation
Jede Sekunde
Jede Sekunde
Jede Sekunde
Titel-Universum
SPI®
SPI EXTRA®
Alle Komponenten von SMI®
und SMIM®
Aufnahmekriterien
– J ahresrangfolge basierend auf
Umsatz und Kapitalisierung
(je mit 50% gewichtet) als
Grundlage für die Selektion
– I m SPI® Mid-Cap-Segment
enthalten
– J ahresrangfolge basierend auf
Umsatz und Kapitalisierung (mit
je 50% gewichtet) als Grundlage
für die Selektion
Alle Komponenten von SMI®
und SMIM®
Indexkorb-Revision
Am dritten Freitag im September
(nach Handelsschluss)
Am dritten Freitag im September
(nach Handelsschluss)
Am dritten Freitag im September
(nach Handelsschluss)
Anpassung Titelzahl
(Freefloat)
Am dritten Freitag im März, Juni,
September und Dezember
(nach Handelsschluss)
Am dritten Freitag im März, Juni,
September und Dezember
(nach Handelsschluss)
Am dritten Freitag im März, Juni,
September und Dezember
(nach Handelsschluss)
Indexbasierte Produkte
Eurex Futures, Eurex Optionen,
Warrants, Strukturierte Produkte,
ETFs (gegenwärtig erhältlich)
Eurex Futures, Eurex Optionen,
Warrants, Strukturierte Produkte,
ETFs (gegenwärtig erhältlich)
Strukturierte Produkte
(gegenwärtig erhältlich)
Anzahl Titel
20
30
50
Marktkapitalisierung total
(per 30.12.2015)
CHF 1'128 Milliarden
CHF 189 Milliarden
CHF 1'317 Milliarden
Freefloat Marktkapitalisierung CHF 1'073 Milliarden
(per 30.12.2015)
CHF 139 Milliarden
CHF 1'212 Milliarden
Berechnungsmethode
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.six-swiss-exchange.com/indices
© SIX Swiss Exchange AG, 02. 2016
Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstrumentes, das an SIX Swiss Exchange AG gehandelt wird. SIX Swiss Exchange AG haftet
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® SIX, SIX Swiss Exchange, SPI, Swiss Performance Index (SPI), SPI EXTRA, SPI ex SLI, SPI Select Dividend 20 Index, SMI, SMI Swiss Market Index, Swiss Market Index (SMI), SMIM, SMI MID
(SMIM), SMI Expanded, SXI, SXI Real Estate, SXI Swiss Real Estate, SXI Life Sciences, SXI Bio+Medtech, SXI Switzerland Sustainability 25 Index, SLI, SLI Swiss Leader Index, SBI, SBI Swiss
Bond Index, SAR, SAR SWISS AVERAGE RATE, SARON, SCR, SCR SWISS CURRENT RATE, SCRON, SAION, SCION, VSMI, SWX Immobilienfonds Index, SMI Indices sind in der Schweiz und/oder
im Ausland eingetragene respektive hinterlegte Marken von SIX Group AG bzw. SIX Swiss Exchange AG, deren Verwendung lizenzpflichtig ist.
Alle verwendeten Daten sind auf jährlicher Basis per 30.12.2015 aggregiert. Quelle: SIX Swiss Exchange AG
SIX Swiss Exchange AG
Selnaustrasse 30
Postfach
CH-8021 Zürich
T + 41 58 399 5454
F + 41 58 499 5455
[email protected]
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T +41 58 399 5900
F +41 58 499 5900
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