Sterblichkeitsmodelle und ihre Anwendungen in der

Im Wintersemester 2015/16 bieten apl. Prof. Dr. Jochen Ruß und Dr. Matthias Börger das folgende
Masterseminar an:
Sterblichkeitsmodelle und ihre Anwendungen in der Lebensversicherung und
Demographie
Inhalt
In diesem versicherungsmathematischen Seminar werden verschiedene Fragestellungen rund um die
Sterblichkeitsmodellierung und deren Einsatz in der Lebensversicherung und demographischen
Forschung diskutiert. Dazu gehören insbesondere die Analyse historischer Sterblichkeitsmuster und trends, die deterministische und stochastische Projektion der zukünftigen Sterblichkeitsentwicklung
und die Analyse der Auswirkungen bestimmter Sterblichkeitsszenarien auf die Risikosituation der
Lebensversicherer. Zu den Fragestellungen sollen aktuelle Forschungsarbeiten aus dem Gebiet der
Sterblichkeitsmodellierung und ihrer Anwendung aufbereitet und mit den Seminarteilnehmern/innen
diskutiert werden.
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Master-Studierende der Wirtschaftsmathematik und der
Wirtschaftswissenschaften. Vorkenntnisse in Personenversicherungsmathematik sind erforderlich,
darüber hinaus sind Vorkenntnisse in Finance, Statistik oder Stochastik hilfreich.
Seminarleistung
Die Seminarleistung besteht aus einem Seminarvortrag und der aktiven Teilnahme an den Diskussionen
im Anschluss an die Seminarvorträge. Für den eigenen Vortrag werden ein Foliensatz und – soweit dies
für das Verständnis des Vortrags hilfreich ist – Handouts für die Seminarteilnehmer/innen erwartet. Für
jeden Vortrag sind etwa 60 Minuten plus anschließende Diskussion vorgesehen.
Seminartermin
Das Seminar findet als eintägiges Blockseminar gegen Ende des Semesters statt. Der genaue Termin
wird rechtzeitig bekannt gegeben. Für alle Teilnehmer/innen besteht während des gesamten
Blockseminars Anwesenheitspflicht.
Anmeldung
Bei Interesse meldet euch bitte bis zum 12.7.2015 bei Professor Dr. Hans-Joachim Zwiesler ([email protected]) an. Folgende Informationen sind für die Anmeldung erforderlich:




Name, Vorname
Studienfach, Semesterzahl
aktueller Notenspiegel
bereits besuchte Vorlesungen in Aktuarwissenschaften, Finance, Statistik und Stochastik (inkl.
laufendes Semester)
Weitere Informationen
Bei Fragen wendet euch bitte an Dr. Matthias Börger ([email protected]) oder besucht die
Homepage des Instituts für Versicherungswissenschaften (www.uni-ulm.de/ivw).

Download Report