Derivative Instrumente - Schwabe, Ley & Greiner

SEMINAR
DERIVATIVE INSTRUMENTE
Währungs- und Zinsinstrumente rechnen und einsetzen
© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at
SEMINAR
DERIVATIVE INSTRUMENTE
Inhalte
Produkte wie Spread-Ladder-Swaps, „Termingeschäfte mit Chance“ oder EventualDTGs tauchen in immer mehr Portfolios von Banken und Unternehmen auf. Ohne
entsprechendes „Handwerkszeug“ ist nicht ersichtlich, welche Risiken/Chancen
diese Geschäfte bergen und wie sie bewertet werden können. Das Seminar vermittelt zunächst elementares Wissen zu Zinsstrukturkurven, Interpolationsmethoden,
Bootstrapping und Statistik. Darauf folgt die Cashflow-Darstellung der einzelnen
Finanzinstrumente und wie Chancen-/Risikoprofile daraus abgeleitet werden können.
Die Kombination dieser Lehrinhalte erlaubt es, Kassa- und Terminprodukte – von einfachen Bonds bis zu exotischen Swaps – zu analysieren und zu bewerten. Wie diese
Instrumente praktisch angewendet werden, wird anhand von Risikopositionen eines
Musterunternehmens durchgespielt. Im Fokus stehen die Auswirkungen der Zinsund Währungsderivate auf das Risikoprofil des Unternehmens. Standardinstrumente
wie Termingeschäfte und Swaps werden mit gängigen Methoden gegen den Markt
bewertet.
Themenschwerpunkte
Die gängigsten Instrumente im Währungs- und Zinsbereich werden detailliert besprochen,
wobei der Fokus auf folgenden Punkten liegt:
Terminologie und Marktkonventionen
Situationsbezogene Einsatzmöglichkeiten
Darstellung der Risikoprofile
Bewertung der Geschäfte (mark-to-market)
Analyse von Kredit- und Liquiditätsrisiken
Beurteilung des Erfolgs aus Handels- und Buchhaltungssicht
Es werden folgende Instrumente im Detail behandelt:
Devisentermingeschäft
Forward/Forward
Zinstermingeschäft (FRA)
Devisen-Swap
Zins-Swap
Cross-Currency-Swap
Devisenoption
Zinsoption (Cap, Floor)
Swaption
Kombinierte und exotische Währungs- und Zinsderivate werden ebenfalls vorgestellt
und deren Risikoprofile erläutert:
Quanto-Swaps
Barrier-Optionen
Digitale Optionen
Ziele
Das Seminar gibt Antworten auf folgende Fragen:
Was sind die Risikoprofile der wichtigsten Zins- und Währungsderivate?
In welchen Situationen sollen diese Derivate angewendet werden?
Welche Marktusancen gibt es bei der Quotierung dieser Instrumente?
Was sind die Grundlagen bei der Bewertung und Bilanzierung?
Wie werden Kosten/Nutzen der Instrumente berechnet?
Wie können komplexe Derivate in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt werden?
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SEMINAR
DERIVATIVE INSTRUMENTE
Teilnehmerkreis
Das Seminar richtet sich speziell an Treasurer und Finanzverantwortliche, die sich
bereits mit der Analyse von Zins- und Währungsrisiken ihres Unternehmens auseinandergesetzt haben und nun den gezielten Einsatz von Instrumenten diskutieren
wollen.
Referent
Günther Bauer (Manager bei Schwabe, Ley & Greiner)
Günther Bauer ist seit 2005 bei Schwabe, Ley & Greiner tätig.
Sein Aufgabenbereich umfasst die Beratung von namhaften
Unternehmen in den Bereichen Corporate Finance und RisikoManagement sowie die Analyse und Bewertung von derivativen
Finanzinstrumenten. Als Referent vermittelt Herr Bauer praxisorientiertes Wissen sowohl in Seminaren und Lehrgängen für
den Finanzbereich als auch in speziell „zugeschnittenen“ Inhouse-Schulungen.
Warum Schwabe, Ley & Greiner?
Rund 50 Mitarbeiter und mehr als 5.000 Projekte bei über 2.000 Kunden – seit 1988
sind wir das führende Beratungsunternehmen im deutschsprachigen Raum mit
Spezialisierung auf das Finanz- und Treasury-Management in Unternehmen.
Aufbau- und Ablauforganisation Risiko-Management
Richtlinien
Treasury-Systemauswahl
Finanz-Berichtswesen Corporate Finance
Liquiditäts-Management
Working-Capital-Management
Cash-Management Vorbereitung mittels WebAcademy
Für einen optimalen Lernerfolg bieten wir Ihnen das Modul Devisen- und Zinstermingeschäfte unserer WebAcademy an, um sich online und kostenfrei vorzubereiten.
SLG-Seminare – beispielgebend
Alle Seminare von Schwabe, Ley & Greiner sind in jeder Hinsicht „beispielgebend“,
weil sie unmittelbar auf unserer Beratungspraxis aufbauen. Somit gehen sie direkt
auf die Aufgabenstellungen des Treasury-Alltags ein. Traditionell empfehlen über
90 % der Seminarteilnehmer die von ihnen besuchte Veranstaltung weiter!
www.slg-webacademy.com/de
Weitere Seminare zum Thema
Derivate in der Bilanz – Derivate nach HGB nach BilMoG, UGB und IFRS bilanziell
darstellen *
Währungs- und Zinsrisiko-Management – Risikopotenziale erkennen, limitieren
und steuern
* Auf Wunsch als In-house-Seminar buchbar.
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SEMINAR
DERIVATIVE INSTRUMENTE
Termine/Ort
Raum Frankfurt:
Wien:
30. November bis 1. Dezember 2016
7. bis 8. Juni 2016
1. Tag: 10:00 bis 18:00 Uhr | 2. Tag: 9:00 bis 17:00 Uhr
Teilnahmegebühr
Preis: EUR 1.700,– zzgl. USt.
Die Preise verstehen sich zzgl. USt., inklusive Unterlagen, Mittagessen und aller
Getränke. Bei Anmeldung bis 60 Tage vor Veranstaltungsbeginn gewähren wir einen
Frühbucherbonus von 15 % auf den Nettopreis. Wir behalten uns etwaige Preisänderungen vor. Ein Frühbucherbonus gilt nur bei Zahlung der Rechnung laut Zahlungsbedingungen.
Stornierung
Ein Rücktritt von der Teilnahme muss vor Beginn der Veranstaltung in Schriftform
erfolgen. Eine Stornierung der Anmeldung ist bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn
kostenlos möglich, danach werden 50 % der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt.
Bei Stornierung am Veranstaltungstag oder Nichterscheinen wird die gesamte
Seminargebühr fällig. Selbstverständlich können Sie eine Ersatzperson entsenden
oder eine Umbuchung vornehmen. Bei Absage durch SLG wird die bereits bezahlte
Teilnahmegebühr zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Werden Sie SLG-Highflyer
Wenn Ihr Unternehmen im Jahr 2016 Teilnahmegebühren für Seminare, Lehrgänge
und Roundtables im Wert von mehr als EUR 6.500,– (exkl. USt.) bezahlt, wird es
automatisch SLG-Highflyer.
Anfang 2017 erhält Ihr Unternehmen einen Gutschein im Wert von 10 % der 2016
geleisteten Teilnahmegebühren.
Der Gutschein kann für alle Seminare, Lehrgänge und Roundtables (Ausnahmen: Finanzsymposium und Online-Seminare) im Jahr 2017 eingelöst werden und gilt bis 31.12.2017.
Förderungen für Seminare
Anmeldung
Veranstaltungstag/-ort
Zahlreiche Institutionen bieten Unternehmen Fördermittel zur Weiterbildung ihrer
Mitarbeiter an. Unser Tipp: Sprechen Sie mit Ihrer Personalabteilung oder nehmen
Sie Kontakt mit der für Sie zuständigen Wirtschafts- oder Handelskammer auf.
Bitte faxen an +43 (0)1 585 48 30 – 15 Hiermit melde ich mich verbindlich zum Seminar
Derivative Instrumente an.
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PLZ, Ort
Position/Abteilung
Telefon/Fax
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E-Mail
Datum
Unterschrift
Schwabe, Ley & Greiner Gesellschaft m.b.H.
Margaretenstraße 70, 1050 Wien, Österreich
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 (0)1 585 48 30
www.slg.co.at
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