Vergebene Themen samt Betreuer

Regression
Themennummer
Thema
Vorname
Nachname
Betreuer
Vortrag
3
Binäre Regression
Mariia
Bykovskaia
Max Lüdecke
28.04.
5
Parameterschätzung & Prognose bei ARMA-Prozessen
Nicolas
Inzelmann
Max Lüdecke
28.04.
6
Fat-Tailed Regression Models
Ehler
Benjes
Corinna Burckhardt
12.05.
7
Ridge-Regression
Pia
Jabs
Max Lüdecke
12.05.
8
Lasso
Marina
Voßler
Max Lüdecke
26.05.
9
Quantil-Regression
Yuki Marie
Fenner
Corinna Burckhardt
26.05.
10
Robuste Regression
Mia
Lindner
Corinna Burckhardt
02.06.
11
Nichtlineare Regression
Burak
Saylan
Corinna Burckhardt
02.06.
12
Lineare gemischte Modelle
Jérôme
Cron
Marie Hielscher
09.06.
13
Survivalanalyse
Elisabeth Angelika
Kohl
Corinna Burckhardt
09.06.
14
ARIMA-Modelle & Unit Root Tests
Robin
Juhl
Corinna Burckhardt
16.06.
Regression
Themennummer
Thema
Vorname
Nachname
Betreuer
Vortrag
15
SARIMA-Modelle
Karsten
Evers
Max Lüdecke
16.06.
16
ARCH- & GARCH-Modelle
Lukas
Kirchfeld
Corinna Burckhardt
23.06.
18
Nichtparametrische Regression
Darius
Barner
Corinna Burckhardt
23.06.
20
Verallgemeinerte lineare gemischte Modelle
Andreas
Deutschmann
Corinna Burckhardt
30.06.
21
Multivariate Zeitreihen
Andreas
Zauner
Arne Johannssen
07.07.
22
Zustandsraummodelle & Kalman-Filter
Chantal
Mahlen
Arne Johannssen
14.07.
Quantitatives Risikomanagement
Themennummer
Thema
Vorname
Nachname
Betreuer
Vortrag
3
Einführung in die Theorie der Copulas
Tuyet Oanh
Tran
Corinna Burckhardt
28.04.
5
Verallgemeinerte Extremwert-Verteilung & Block-Maxima-Methode
Ramin
Ataei
Arne Johannssen
12.05.
10
Konvexe & Verzerrte Risikomaße
Alexander
Görgen
Nha-Nghi De la Cruz
26.05.
11
Portfoliomodelle zur Kreditrisikomessung
Florian
Frese
Max Lüdecke
02.06.
12
Scoringmodelle zur Kreditrisikomessung & Ratungverfahren
Thorben
Wedershoven
Max Lüdecke
09.06.
13
Operationelles Risiko & Loss-Distribution-Approach
Devran
Dag
Max Lüdecke
16.06.
14
Optimale Risikoteilung
Lan Nhi
Nguyen
Max Lüdecke
23.06.
15
Kapitalallokation: Marginalprinzipien & spieltheoretische Allokationsprinzipien
Michael
Tunder
Max Lüdecke
30.06.
16
Klassische Prämienberechnungsprinzipen
Priscilla
Rohmann
Nha-Nghi De la Cruz
07.07.
18
Markov-Ketten & Bonus-Malus-Systeme
Thorben
Kienitz
Nha-Nghi De la Cruz
07.07.
19
Fast-Fourier-Transformation & ihre Anwendung im Risikomanagement
Nadja
Keilich
Marie Hielscher
14.07.
20
MCMC-Verfahren mit Anwendungen im Quantitativen Risikomanagement
Johannes
Johnke
Marie Hielscher
14.07.

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