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Factsheet Jun 15* - THEAM Quant Multi Asset Diversified (B EUR)
1.145,20
Investitionsziel
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Niedriges Risiko
Hohes Risiko
<
>
Niedrige Erträge
1
2
Hohe Erträge
3
4
5
6
7
*Der synthetische Risikoindikator folgt einer Skala von 1
bis 7 (7 stellt das höchste Risikolevel dar). Es ist
Gegenstand einer periodischen Berechnung und kann
sich konsequenterweise über die Zeit verändern. Wir
fordern Sie auf die KIID regelmäßig zu lesen.
CODES
ISIN
Bloomberg
FR0010574392
HMILMAB FP
Der Theam Quant Multi Asset Diversified Fund zielt darauf ab eine absolute Performance zu erreichen, die
nicht mit traditionellen Anlageklassen korreliert ist und gleichzeitig eine Volatilität von 10% nicht
überschreitet.
Investmentstrategie
- Das Anlageuniversum besteht aus vier Anlageklasse (Aktien, festverzinsliche Anlagen, Rohstoffe und
Immobilien), die mit dem Ziel ausgewählt wurden, die Portfoliodiversifizierung zu maximieren.
- Die Allokation innerhalb der Strategie wird unter Verwendung eines Optimierungsmodells bestimmt, das
darauf abzielt die erwartete Rendite des Portfolios, unter gleichzeitiger Kontrolle der Volatilität, zu
maximieren.
- Die Strategie schichtet auf täglicher Basis um.
- Der Risiko-Kontrollmechanismus sorgt für eine dynamische Allokation zwischen Portfolio und
Geldmarktinstrumenten und sichert auf diese Weise eine Volatilität von 10%.
Diese internen Richtlinien dienen nur zu Informationszwecken und sind stets unverbindlich. Das Verkaufsprospekt sowie
die KIID Richtlinien sind maßgebend.
Vergleich zum Index HFRXM seit Auflage (B EUR)
130%
125%
Eckdaten - EUR
Bestandswert (NAV )
1J Bestandswert (NAV)
1J Bestandswert (NAV)
Netto Fondsvolumen (Mio.)
120%
1.098,75
1.145,20
923,07
53,33
115%
110%
105%
100%
95%
90%
85%
80%
CHARAKTERISTIKEN
Benchmark
Rechtsform
Auflegungsdatum
Fondswährung
Umstrukturierungstag
Management
Orderdeadline (Ortszeit Paris)
Mindest-Erstzeichnungsbetrag
Anfangsbestandswert
Maximaler. Zeichnungsbetrag
Reale Managementkosten
Reale Verwaltungskosten
Gesamtkosten (lauf. Kosten)
Performance Gebühren
NAV Berechnung
Berechnung Anteilsklassen
Kapitalschutz
Passporting
Factsheet Zulassung
75%
N/A
FCP nach franz.
Recht, UCITS IV
08. April 2008
EUR
03. Oktober 2014
THEAM
T-1 17:00 Uhr
Keine Mindestmenge
EUR 1 000
3,00%
1,15%
0,35%
1,50%
Keine
Täglich
Kapitalisierung
Nein
Frankreich
Apr-08 Okt-08 Apr-09 Okt-09 Apr-10 Okt-10 Apr-11 Okt-11 Apr-12 Okt-12 Apr-13 Okt-13 Apr-14 Okt-14 Apr-15
THEAM Quant Multi
Asset Diversified
HFRXM Index*
Eonia kapitalisiert*
Neue Strategie seit 03.
Okt 2014 **
Quelle: Bloomberg, BNP Paribas 30. Juni 2015. Frühere Entwicklungen sind keinerlei Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung. Die Wertentwicklungen sind netto nach Abzug der damit verbundenen Gebühren und in EUR.
*Der Index bezieht sich auf den HFRXM Index. Der Vergleichsindex dient lediglich zu Illustrationszwecken. Der Index
repräsentiert nicht den offiziellen Benchmark des Fonds. ** Seit Oktober 2014 ist der Fonds am BNP Paribas Millenium
Diversified 10 Index indexiert (Bloomberg: BNPIMD10 Index).
Performance- und Risikoanalyse
YTD
Ertrag
Annualisierte Volatilität
Sharpe Ratio
VaR 95% (historisch)
Maximaler Verlust
Wertaufholung nach*
Info ratio
Fonds
5,09%
8,92%
1,18
-2,00%
-5,06%
-
Index**
-1,21%
6,38%
-0,02
-1,76%
-5,69%
1,19
Fonds
14,09%
9,49%
1,49
-2,44%
-7,58%
28
1 Jahr
Index**
4,58%
5,69%
0,81
-1,30%
-5,69%
1,23
3 Jahre
Fonds
Index**
5,85%
0,92%
8,79%
4,29%
0,66
0,20
-2,32%
-0,97%
-10,03%
-5,69%
134
0,66
Seit Auflage
Fonds
Index**
1,31%
-2,48%
8,53%
5,56%
0,07
-0,03
-2,02%
-1,32%
-21,14%
-26,20%
849
0,46
Quelle: Bloomberg, BNP Paribas 30. Juni 2015. Frühere Entwicklungen sind keinerlei Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung. Die Wertentwicklungen sind netto nach Abzug der damit verbundenen Gebühren und in EUR.
**Anzahl von Arbeitstagen. ** Der Index bezieht sich auf den HFRXM Index. Der Vergleichsindex dient lediglich zu
Illustrationszwecken. Der Index repräsentiert nicht den offiziellen Benchmark des Fonds.
Die einmonatige Volatilität des Fonds beträgt zum 30. Juni 2015 7,44%
* Daten und Performance sind vom 30. Juni 2015, soweit nicht anders ausgewiesen
Factsheet Jun 15 - THEAM Quant Multi Asset Diversified (B EUR)
Monatliche Performance
2015
Jan.
1,72%
2,14%
-3,76%
-0,09%
1,05%
0,10%
1,40%
0,09%
-2,54%
0,15%
-2,64%
-1,84%
Fonds
Index*
Fonds
Index*
Fonds
Index*
Fonds
Index*
Fonds
Index*
Fonds
Index*
2014
2013
2012
2011
2010
Febr.
2,94%
0,67%
-0,82%
-0,73%
1,04%
-0,09%
0,98%
0,22%
1,59%
0,93%
-0,56%
1,41%
März
2,20%
0,71%
-0,13%
-0,22%
1,57%
0,03%
-0,39%
-1,60%
-5,73%
0,38%
4,02%
1,07%
Apr.
-1,40%
-2,67%
2,35%
-0,56%
1,88%
0,50%
0,19%
0,43%
0,43%
0,65%
-0,18%
-0,70%
Mai
2,16%
0,69%
1,05%
0,79%
0,72%
-0,95%
-0,26%
0,36%
0,83%
-1,88%
-1,55%
-0,92%
Juni
-2,50%
-2,66%
1,03%
0,08%
-2,78%
-0,66%
-1,73%
-1,30%
-2,44%
-2,35%
-1,74%
-1,32%
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
Jährlich
0,31%
0,52%
0,73%
-0,54%
0,07%
1,48%
3,10%
1,27%
-0,78%
-0,63%
0,95%
1,21%
-2,63%
-0,84%
-0,87%
-0,02%
1,53%
-0,09%
0,02%
1,45%
-0,20%
1,54%
2,60%
-0,26%
-0,28%
-0,52%
-1,38%
-2,01%
0,76%
-1,38%
-0,63%
0,61%
1,97%
0,64%
-2,85%
-1,06%
-0,36%
-1,99%
2,94%
0,97%
3,37%
1,66%
2,12%
0,32%
-0,30%
0,31%
1,32%
0,30%
-0,87%
-1,10%
4,57%
0,20%
-0,74%
-0,05%
1,27%
0,65%
1,67%
-0,28%
0,80%
1,34%
8,13%
5,09%
7,60%
-1,79%
-2,81%
-1,00%
-2,29%
-4,88%
0,03%
-1,73%
Quelle: Bloomberg, BNP Paribas 30. Juni 2015. Frühere Entwicklungen sind keinerlei Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklungen sind netto nach Abzug der damit
verbundenen Gebühren und in EUR.
*Der Index bezieht sich auf den HFRXM Index. Der Vergleichsindex dient lediglich zu Illustrationszwecken. Der Index repräsentiert nicht den offiziellen Benchmark des Fonds.
Beitrag der Assets zur monatlichen Performance
1,00%
0,76%
0,50%
0,04%
0,00%
-0,24%
-0,50%
-0,29%
-0,30%
0,00%
0,00%
-0,20%
-0,37%
-0,72%
-1,00%
-1,18%
-1,50%
-2,00%
-2,50%
-2,50%
-3,00%
Aktien Europa
Aktien USA
Aktien Japan
Anleihen
Deutschland
Anleihen USA
Aktien China
Rohstoffe
Anleihen Japan
Aktien
Schwellenländer
Immobilien Europa
Immobilien USA
THEAM Quant
Multi Asset
Diversified
Quelle: Bloomberg, BNP Paribas. Portfolio Daten per Schlusskurs am 30. Juni 2015.
Gewichtung jeder Anlageklasse
100%
Performance jeder Anlageklasse
2%
93,43%
1,72%
87,37%
1%
80%
0%
62,79%
-0,24%
60%
-1%
40%
28,43%
20%
-2,06%
-3%
11,99%
7,36%
-1,56%
-2%
31,07%
-0,10%
-0,38%
-3,17%
0,00%
0%
-3,41%
-4%
0,00%
-4,65%
-5%
-11,31%
-20%
-40%
-5,14%
-6%
-6,24%
-30,83%
Aktien Europa
Aktien Japan
Anleihen USA
Aktien USA
Anleihen Deutschland
Aktien China
Rohstoffe
Aktien Schwellenländer
Immobilien USA
Anleihen Japan
Immobilien Europa
-7%
Aktien
Europa
Aktien USA
Aktien
Japan
Anleihen
Anleihen
Deutschland
USA
Aktien
China
Rohstoffe
Anleihen
Aktien
Immobilien Immobilien
Japan Schwellenländer Europa
USA
Quelle: Bloomberg, BNP Paribas. Portfolio Daten per Schlusskurs am 30. Juni 2015.
Exposure des Fonds zum Asset Portfolio
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
Okt-14
Nov-14
Dez-14
Jan-15
Feb-15
Mrz-15
Apr-15
Mai-15
Jun-15
Factsheet Jun 15 - THEAM Quant Multi Asset Diversified (B EUR)
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place de Hollande, 1204 Genf, bezogen werden; die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, 16,
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