Kredit portfolio modelle

EINLADUNG ZUM WORKSHOP
Kreditportfolio
modelle
24. und 25. November 2015
in F rankfur t am M ain
KONZIPIERT FÜR FACH- UND FÜHRUNGSKRÄFTE AUS DEN ABTEILUNGEN:
Risikomanagement, (Risiko-)Controlling, Gesamtbanksteuerung, Rating, Revision,
Portfoliomanagement sowie Markt und Marktfolge Kredit
Tag 1: Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Bankpraxis
Tag 2: Intensiv-Workshop Kreditportfoliomodellierung
(Einzeltage buchbar)
I hre R eferen t en
Risk Research ist seit vielen Jahren ein kompetenter Partner für Un
ternehmen aus dem Finanzsektor in allen Fragestellungen des Risiko
managements. Wir haben uns auf die Themen Risikomessmethoden,
Aufsichtsrecht und Banksteuerung spezialisiert. In diesen Bereichen
bieten wir Ihnen unsere Leistungen an – von der Beratung und Schu
lung über die gemeinsame Umsetzung umfangreicher Projekte bis hin
zum Outsourcing von Reporting- und Revisionstätigkeiten. In unserer
Arbeit zeichnen wir uns dadurch aus, dass wir große Projekterfahrung
mit tiefgreifender Methodenkompetenz vereinen.
Dr. Götz Giese, Commerzbank AG
Dr. Götz Giese ist Bereichsleiter Risk Models in der Commerzbank AG,
Frankfurt am Main. Nach seiner Promotion in Theoretischer Physik
war er in der Bank zunächst in den Bereichen Derivatebewertung und
Marktrisikomodellierung tätig. Seit mehreren Jahren ist er für die Mo
dellierung des Kreditrisikos mit verschiedenen Schwerpunkten ver
antwortlich. Neben der Schätzung der Risikoparameter PD, EAD und
LGD gilt sein Interesse insbesondere der Weiterentwicklung von Kre
ditportfoliomodellen und der Modellierung operationeller Risiken.
Prof. Dr. Alfred Hamerle, Risk Research
Prof. Dr. Alfred Hamerle war bis Ende März 2013 Inhaber des Lehr
stuhls für Statistik an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
der Universität Regensburg. Nach seinem Studium der Mathematik,
Promotion und Habilitation war er vor dem Wechsel nach Regens
burg als Professor für Statistik und Ökonometrie an den Universitäten
Konstanz und Tübingen tätig. Seine engeren Forschungsinteressen
umfassen die Bereiche Empirische Kapitalmarktforschung und Portfo
liomanagement, Kreditrisikomessung und -steuerung sowie generelle
quantitative Methoden des Risikomanagements. Einen besonderen
Schwerpunkt bilden derzeit die Entwicklung dynamischer Kreditrisi
komodelle und das Risikomanagement von strukturierten Produkten.
Dr. Michael Knapp, Risk Research
Dr. Michael Knapp ist Mitglied der Geschäftsführung der Risk Research
Prof. Hamerle GmbH & Co. KG. Nach dem Studium der Betriebswirt
schaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an
der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfo
liomodelle“. Seit über 15 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Reihe von
internationalen Großbanken und mittelständischen Kreditinstituten
im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig. Schwerpunkte
seiner Beratungs- und Forschungsaktivitäten bilden die Entwicklung
von Kreditportfoliomodellen, die Modellierung von PD, Ausfallkorre
lationen, LGD und EAD sowie die Konzeption von Ansätzen zur Steue
rung des Kreditportfolios.
Medienpartner
Für Führungskräfte der Finanzwirtschaft
Prof. Dr. Thilo Liebig, Deutsche Bundesbank
Bundesbankdirektor Prof. Dr. Thilo Liebig ist seit 1998 bei der Deut
schen Bundesbank tätig. Er ist Leiter der Abteilung „Makroprudenzielle
Analysen“ im Zentralbereich Finanzstabilität der Deutschen Bundes
bank und vertritt die Deutsche Bundesbank in mehreren internationa
len Arbeitsgruppen. Herr Prof. Dr. Liebig leitet u.a. beim European Sys
temic Risk Board (ESRB) die Analysis Working Group, eine permanente
Arbeitsgruppe des Advisory Technical Committees (ATC), sowie bei der
EZB die Macroprudential Analysis Group, eine permanente Arbeits
gruppe des Financial Stability Committees (FSC). Schwerpunkte seiner
Tätigkeit sind u.a. die Themenbereiche Stresstesting, Banken- und Fi
nanzmarktregulierung sowie Risikomodellierung. Außerdem ist Herr
Prof. Dr. Liebig Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre, insbeson
dere Finanzmarktstabilität, an der TU Dresden.
Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Ri
sikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Profes
sor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finan
zierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er
Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of
Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunk
te sind Banking, Credit Risk, Asset Pricing und Statistische Methoden
des Risikomanagements. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in in
ternationalen Fachzeitschriften sowie Referent auf internationalen
Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzauf
sichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und
Forschungsförderungen ausgezeichnet.
Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research Prof.
Hamerle GmbH & Co. KG. Nach dem Studium der Betriebswirtschafts
lehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität
Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“.
Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und
mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement.
Seine Forschungs- und Beratungsschwerpunkte liegen neben der Mo
dellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD in
der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kredit
portfoliomodellen.
Thomas Werndl CRM, Risk Research
Thomas Werndl ist Manager bei der Risk Research Prof. Hamerle
GmbH & Co. KG. Davor studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den
Schwerpunkten Finanzierung sowie Quantitative Finanzwirtschaft.
Weiterhin absolvierte er 2013/14 nebenberuflich das PostgraduiertenProgramm zum „Certified Risk Manager“ in der DVFA-Finanzakademie
(Frankfurt am Main). Als Berater ist er seit mehreren Jahren v.a. in den
Bereichen Modellierung und Validierung von PD und Korrelationen,
Entwicklung von Kreditportfoliomodellen sowie der Umsetzung von
Stresstests tätig.
Programm
24. November 2015
(auch Einzeltag buchbar):
Einsatz von Kreditportfoliomodellen
in der Bankpraxis
09:00
Begrüßung und Einführung in die Thematik
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
09:15 Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos
Referent: Prof. Dr. Thilo Liebig, Deutsche Bundesbank
10:30 Kaffeepause
10:45 Kreditportfoliomodelle – allgemeiner Aufbau und Nutzen
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
– Nutzen von Kreditportfoliomodellen
– Risiko des Kreditportfolios – Default Mode vs.
Mark-to-Market
– Schadensverteilung und Risikomaße
– Sensitivitätsanalysen
– Modellerweiterungen
12:00 25. November 2015
Intensiv-Workshop Kreditportfoliomodellierung
09:00 Modellierung und Messung von PD und Korrelationen (Teil 1)
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
– Grundlagen zur Modellierung von Ausfallkorrelationen
– Modellierung von Kreditnehmerabhängigkeiten
– Faktor- und Copulamodelle
– Modellvergleiche
10:30 Kaffeepause
11:00 Modellierung und Messung von PD und Korrelationen (Teil 2)
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
– Statistisch-ökonometrische Verfahren zur empirischen
Messung von Korrelationen
– Statische und dynamische Verfahren
– Prognose von korrelierten Kreditausfällen und
Portfolioverlusten
– Modell- und Parameterrisiken, Ansätze für Stresstests
– Stochastische Recoveries und Messung von Abhängig
keiten zwischen PD und LGD
12:30 Gemeinsames Mittagessen
13:45 LGD- und EAD-Modellierung
Referenten: Dr. Michael Knapp, Dr. Birker Winterfeldt,
Risk Research
– LGD-Modell
- Aufbau und Parametrisierung
- Probleme der praktischen Umsetzung
– EAD (CCF)-Modell
- Aufbau und Parametrisierung
- Probleme der praktischen Umsetzung
14:45 Kaffeepause
15:15 Kreditportfoliomodelle CreditRisk+ und CreditMetrics
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
16:30 Kaffeepause
Gemeinsames Mittagessen
13:15 MaRisk-konforme Kreditportfoliomodelle
Referent: Prof. Dr. Alfred Hamerle, Risk Research
– Kreditportfoliomodelle, ICAAP, Risikotragfähigkeit
– Generelle Verwendung interner Modelle
- Risikosensitivität, Komplexität und Vergleichbarkeit
- Abkehr vom risikobasierten Ansatz vs. „professioneller“
Umgang mit Modellen
– Kritische Analyse der Risikoquantifizierung; umfassende
qualitative und quantitative Validierung von Kreditport
foliomodellen
– Stresstests
14:15 Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der
Parametrisierung und Industriemodelle
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
– Institutsspezifische Konzeption eines Kreditportfoliomodells
– Herausforderungen der Parametrisierung:
- Überblick
- Modellierung von Ausfallkorrelationen: Ansätze und
Probleme in der Bankpraxis
- Berücksichtigung des Schätz- und Prognoserisikos
- Modellierung der Abhängigkeit zwischen den PD- und
LGD-Prognosen
– Idee und grundsätzlicher Aufbau der Modelle CreditRisk+,
CreditMetrics und CreditPortfolioView
16:00 Kaffeepause
16:30 Kreditportfoliomodelle in der Bankpraxis
Referent: Dr. Götz Giese, Commerzbank AG
– Ökonomisches Kapital und Risikotragfähigkeit
– Portfolioanalyse mit Kreditrisikomodellen
– Validierung und Backtesting
– Integration in Gesamtbanksteuerung und
Portfoliomanagement
(auch Einzeltag buchbar):
16:45 Messung von Risikokonzentrationen
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
17:15 Diskussion: Herausforderungen der Umsetzung
von Modellen in der Bankpraxis
Referenten: Dr. Michael Knapp, Risk Research
18:00 Ende des Workshops
V orschau
18:00 Get together: Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen
Umtrunk und kleinen Speisen ein.
Workshop Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen
am 12. Oktober 2015 in Frankfurt am Main
19:00 Workshop Validierung interner Ratingsysteme
am 09. und 10. November 2015 in Frankfurt am Main
N eu
20:00 Praktisches Anwendungsbeispiel eines Kreditportfoliomodells
Referent: Thomas Werndl CRM, Risk Research
– Technische Umsetzung eines einfachen, simulations
basierten Kreditportfoliomodells (Default-Mode)
– Fallstudien und Sensitivitätsanalysen
Ende des Workshops
Workshop
Kreditportfoliomodelle
24. und 25. November 2015 in Frankfurt am Main
Risk Research Prof. Hamerle GmbH & Co. KG, Josef-Engert-Straße 11, D-93053 Regensburg
A NM ELDUNG
Telefon +49 (0)941/89 96 64-20
Fax
+49 (0)941/89 96 64-99
[email protected]
Internetrisk-research.de/anmeldung
Tagungshotel
Ja, ich/wir nehme(n) teil
Lindner Hotel & Residence Main Plaza
Walther-von-Cronberg-Platz 1, D-60594 Frankfurt/Main
Tel.: +49 (0)69/66 401 4406, Fax: +49 (0)69/66 401 4425
am 24. und 25.11.2015
nur am 24.11.2015 (Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Bankpraxis)
nur am 25.11.2015 (Intensiv-Workshop Kreditportfoliomodellierung)
1. Teilnehmer
Name, Vorname
Teilnahmegebühren
FunktionAbteilung
Telefon Fax
E-Mail
Firma, Anschrift
2. Teilnehmer [- 15%]
Name, Vorname
Funktion E-Mail
Ansprechpartner Personalabteilung/Sekretariat
Name, Vorname
FunktionAbteilung
E-Mail
Rechnungsadresse
Firma
Name, Vorname
Abteilung
Anschrift
Datum/Unterschrift
Die Teilnahmegebühr beträgt € 1.790,– zzgl. 19% USt.
pro Person. Bei Einzeltag-Buchung beträgt die Gebühr
€ 990,– zzgl. 19% USt. pro Person. Frühbucher bis zum
30.09.2015 erhalten einen Rabatt in Höhe von € 200,–
(bei Einzeltag-Buchung € 100,–). Im Preis inbegriffen
sind die Workshopunterlagen, das Mittagessen sowie die
Getränke (während des Workshops). Dem zweiten Teil
nehmer eines Unternehmens werden 15% Rabatt auf
die jeweilige Teilnahmegebühr gewährt. Ermäßigungen
für weitere Teilnehmer auf Anfrage.
Teilnahmebedingungen
Abteilung
TelefonFax
Telefon Im Tagungshotel steht ein begrenztes Zimmerkontin
gent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zu einem
ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die
Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort
„Risk Research“ vor.
Fax
Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Bestä
tigung, etwa zwei Wochen vor der Veranstaltung die
Rechnung. Die Teilnahmegebühr ist nach dem Erhalt
der Rechnung fällig. Die Stornierung ist bis 40 Tage vor
Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bei Annul
lierung bis zum siebten Tag vor Veranstaltungsbeginn
wird die Hälfte der Teilnahmegebühr erhoben. Bei Ab
sagen nach dem siebten Tag wird der gesamte Betrag
in Rechnung gestellt.
Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemelde
ten Teilnehmers jederzeit möglich.
Ferner behält sich der Veranstalter vor, Programmän
derungen aus dringendem Anlass vorzunehmen sowie
die Veranstaltung aus zwingenden Gründen abzusagen
bzw. zu verlegen.
Ihre Daten
Ihre Daten werden von der Risk Research Prof. Hamerle
GmbH & Co. KG zur Organisation der Veranstaltung
verwendet. Wir würden Sie zudem gerne künftig über
uns und unsere Veranstaltungsangebote informieren.
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Mit
Ihrer Unterschrift geben Sie Ihre Einwilligung, dass wir
Sie auch per Fax, E-Mail oder Telefon kontaktieren dür
fen. Sie können die Einwilligung zur Verwendung Ihrer
Daten zu den genannten Zwecken jederzeit widerrufen.

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