Smart ESG - RobecoSAM

Medienmitteilung
Zürich, 24. September 2015
RobecoSAM entwickelt „Smart ESG“ Methode und lanciert die Global Child Impact
sowie die Global Gender Equality Impact Anlagestrategien
 Neue „Smart ESG“ Methode identifiziert Nachhaltigkeitsinformationen als Anlagefaktor
 Impact Investing Plattform erweitert: neue Anlagelösungen investieren in Firmen die Kinderrechte sowie die Geschlechtergleichheit im Unternehmen speziell beachten
 Bestehende und neue Produkte entsprechen den neuesten UN-Nachhaltigkeitszielen
RobecoSAM, der exklusiv auf Sustainability Investing (SI) fokussierte Investmentspezialist, enthüllte heute vor
über 360 Besuchern aus aller Welt am jährlichen RobecoSAM Forum drei Innovationen: Die „Smart ESG“
Methode, welche Nachhaltigkeitsinformationen als Faktor für die Portfoliokonstruktion mit sehr gutem
„Information Ratio“ identifiziert. Zusätzlich lanciert RobecoSAM zwei neue Anlagestrategien, welche in
kotierte Firmen investieren, die Kinderrechte sowie die Geschlechtergleichheit in Unternehmen speziell
beachten. Mit den beiden Investitionslösungen erweitert RobecoSAM seine im April lancierte Impact
Investing Plattform. Deren Angebot richtet sich an Investoren, die mit ihren Anlagen neben Rendite auch
messbare positive soziale Auswirkungen erzielen möchten.
Michael Baldinger, CEO, RobecoSAM: „Die Entwicklung der Smart ESG Methode sowie der Impact Investing
Lösungen beweist die Innovationskraft von RobecoSAM. Für Investoren entwickeln wir seit 20 Jahren
Anlageinstrumente, die nebst einem attraktiven Rendite-/Risikoprofil dafür sorgen, dass auch künftige
Generationen ein lebenswertes und intaktes Umfeld vorfinden. Unsere bestehenden und neuen
Anlagelösungen entsprechen in vielerlei Hinsicht den in den nächsten Tagen verabschiedeten UNNachhaltigkeitszielen und bestätigen unsere Position als globaler Leader im Bereich Sustainability Investing.“
„Smart ESG“: Neutralisierung von Verzerrungen und Fokus auf finanzielle Materialität bei ESG-Daten
Die „Smart ESG“ Methode ist die neuste Entwicklung von RobecoSAM. Diese neutralisiert Verzerrungen in
ESG-Datensets und berücksichtigt jene ESG-Kriterien stärker, die zu einem günstigen Rendite-/Risikoprofil
eines Portfolios führen. Dadurch lassen sich Nachhaltigkeitsinformationen als Faktor für die
Portfoliokonstruktion identifizieren und gleich wie klassische Faktoren (z.B. Value oder Momentum) im
Anlageprozess integrieren. Der von RobecoSAM hergeleitete Nachhaltigkeitsfaktor überzeugt durch ein
attraktives „Information Ratio“ und kommt in einzelnen Produkten bereits zum Einsatz. Weitere
Applizierungen werden folgen.
Dr. Daniel Wild, Head of SI Research & Development, RobecoSAM: „Herkömmliche ESG-Integrationsmodelle sind durch die Verzerrung der ihnen zugrunde liegenden Daten begrenzt. Dies kann unbeabsichtigte
Risiken im Portfolio zur Folge haben und dazu führen, dass finanziell materielle Informationen überlagert
werden. Mit der Smart ESG-Methode können wir diverse Verzerrungen neutralisieren und
Nachhaltigkeitsinformationen als Faktor für die Portfoliokonstruktion identifizieren. Dieser Faktor korreliert
wenig mit anderen Faktoren, weist ein attraktives Risiko-Rendite-Profil auf und lässt sich leicht applizieren.“
Investmentprozess der Global Child Impact und Global Gender Equality Impact Anlagestrategie
Beide Anlagestrategien basieren auf einem fundamentalen Selektionsprozess, welche neben der finanziellen
Attraktivität eines Unternehmens auch dessen Bemühen bei der Unterstützung von Kinderrechten resp. der
Gleichstellung der beiden Geschlechter berücksichtigt. Zentrales Element beider Anlagestrategien sind die
von einem Unternehmen erzielten „Global Child“ und „Gender Equality“ Scores. Diese werden aus der über
3000 Firmen umfassenden ESG-Datenbank von RobecoSAM generiert.
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Rainer Baumann, Head of Public Equities, RobecoSAM: „Diversität hat für Unternehmen und
Anspruchsgruppen in den letzten Jahren an Wichtigkeit zugenommen. Dazu gehören neben einer stärkeren
Präsenz von Frauen in Kontrollgremien auch die gleiche und faire Bezahlung sowie Talent-Förderung. Unsere
Strategien investieren in Unternehmen, die sich in diesen Bereichen auszeichnen und dabei gleichzeitig ein
hohes Potential für eine langfristige Wertsteigerung aufweisen.“
Weiterentwicklung der Impact Investing-Plattform
Die Global Child Impact sowie die Global Gender Equality Impact Anlagestrategien sind neue Anlagelösungen
im Rahmen der von RobecoSAM entwickelten Impact Investing Platform. Sie folgen auf die Lancierung des
"Environmental Impact Monitoring Tools", mit dem institutionelle Investoren die Umweltauswirkungen ihrer
Aktien- und Unternehmensanleihenportfolios quantifizieren, optimieren oder an Anspruchsgruppen
kommunizieren können.
Weiterführende Links
Smart ESG Integration: Factoring in Sustainability. Study by Steven Bacon and Arnfried Ossen, RobecoSAM
Quantitative Research
Anlagelösungen mit der Smart ESG Methode werden wie oben stehend gekennzeichnet
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Für weitere Informationen:
RobecoSAM AG
François Vetri
Head of Corporate Communications
Josefstrasse 218
8005 Zurich / Switzerland
T: +41 44 653 10 02
E: [email protected]
http://www.robecosam.com
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Über RobecoSAM
RobecoSAM, gegründet 1995, ist ein Vermögensverwalter mit exklusivem Fokus auf Sustainability Investing. Das Angebot umfasst
Asset Management, Indizes, aktiver Unternehmensdialog, Stimmrechtsausübung, Impact-Analysen und Nachhaltigkeitsbewertungen
sowie Benchmarking Services. RobecoSAM offeriert institutionellen Anlegern und Finanzintermediären Zugang zu ESG-integrierenden
Investmentlösungen (sowohl für börsennotierte Aktien als auch Private Equity); mit einem langjährigen Erfolgsausweis im
Investitionsthema „Ressourceneffizienz“. In Kooperation mit S&P Dow Jones Indices publiziert RobecoSAM die weltweit anerkannten
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). Im Rahmen seines Corporate Sustainability Assessment analysiert RobecoSAM jährlich die
Nachhaltigkeitsleistung von 2‘900 börsennotierten Unternehmen. Dadurch entstand über die Jahre eine der weltweit umfassendsten
Datenbanken für finanziell relevante Nachhaltigkeitsinformationen. Die Daten des CSA werden zudem von Robeco in USD 89.8
Milliarden Assets under Management integriert.
RobecoSAM gehört zu Robeco, dem global aktiven Asset Manager, der 1929 gegründet wurde und das Kompetenzzentrum für Asset
Management innerhalb der ORIX Corporation ist. Als Vorreiter nachhaltiger Investmentlösungen und deren Verbreitung gehört
RobecoSAM zu den Unterzeichnern der UNPRI und engagiert sich in Institutionen wie Eurosif, ASrIA und Ceres. Die in Zürich ansässige
RobecoSAM beschäftigt rund 130 Mitarbeitende. Per 31. März 2015 verwaltete RobecoSAM über direkte und indirekte Aktien- und
Private-Equity*-Mandate (Beratungs- und Lizenzvereinbarungen) Vermögenswerte in Höhe von 10 Milliarden USD. Darüber hinaus
betreute das RobecoSAM Governance & Active Ownership Team** ein Vermögen von 82 Milliarden USD in Assets under Engagement
und 50 Milliarden USD in Assets under Voting.
Wichtige rechtliche Hinweise: Die Angaben in diesem Dokument stellen kein Angebot dar und dienen ausschliesslich Informationszwecken. Für die Richtigkeit und
Genauigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Es ist möglich, aber nicht zwingend, dass die hier genannten und beschriebenen Wertpapiere für
Beratungsmandate erworben, verkauft oder empfohlen werden. Es besteht keine Gewähr dafür, dass eine Anlage in diese Wertpapiere in der Vergangenheit oder Zukunft
profitabel war bzw. ist. *RobecoSAM Private Equity ist der Markenname der zusammengeführten Private Equity-Einheiten von Robeco Institutional Asset Management B.V.
(‚Robeco‘) und deren hundertprozentiger Tochtergesellschaft RobecoSAM AG (‚RobecoSAM‘). Alle von RobecoSAM Private Equity vermarkteten Fonds und Dienstleistungen
werden von Robeco verwaltet und vertrieben, wobei bestimmte Anlageberatungsfunktionen von Robeco an RobecoSAM delegiert worden sein können. **Das Governance
& Active Ownership Team von RobecoSAM ist ein Markenname von Robeco. Copyright © 2015 RobecoSAM – alle Rechte vorbehalten.
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