Swiss Performance Index (SPI®)-Familie Die SPI®-Familie: SPI® und SPI EXTRA® Die SPI-Familie umfasst verschiedene, von der SIX Swiss Exchange berechnete und publizierte Börsenindizes, wobei das zugrunde liegende Titel-Universum rund 230 Beteiligungspapiere enthält. Damit ein Titel einer Gesellschaft ins SPI-Universum aufgenommen werden kann, muss die Gesellschaft in der Schweiz primärkotiert sein, und der Titel selbst muss einen frei handelbaren Anteil von grösser oder gleich 20% aufweisen. Im Jahr 1998 wurden die Investmentgesellschaften aus dem Titel-Universum der SPI-Familie ausgegliedert und in einen eigenen Index übergeführt, den Investment-Index. Der Swiss All Share Index, der alle an der SIX Swiss Exchange primärkotierten Gesellschaften repräsentiert, wird ebenfalls seit 1998 berechnet und publiziert. SPI® Der SPI beinhaltet alle Titel der Indexfamilie und ist gleichzeitig in verschiedene Sub-Indizes unterteilt. Neben der Gliederung in Sektorindizes werden auch Sub-Indizes nach Kapitalisierungsgrösse berechnet: SPI Large, SPI Mid und SPI Small. SPI EXTRA® Der SPI EXTRA, welcher seit dem Jahr 2004 publiziert wird, umfasst seinerseits alle SPI-Titel mit Ausnahme der Schweizer Blue-Chips. Diese sind im SMI abgebildet. Der SPI EXTRA ist rasch zu einem unverzichtbaren Benchmark für diejenigen Portfoliomanager geworden, welche ihre Mittel in kleine und mittelgrosse Unternehmen investieren. SIX Swiss Exchange Aktienindex-Struktur Anzahl Titel 0 SPI®-Familie SMI®-Familie SMI® SPI® Large 20 30 SMIM® 50 SMI Expanded® SLI® SLI Swiss Leader Index® SXI®-Familie Sektor SXI * Real Estate® Sektor SXI ** Life Sciences® SXI Switzerland Sustainability 25® SPI® Middle SPI® 100 Swiss All Share Index SPI EXTRA® SPI ex SLI® SPI® Small ~230 ~250 ~270 Investment Index Titel < 20% FF * Sektor Estate: Real Estate®,SXI SXIReal RealEstate® Estate® Shares, Shares, SXI SXISXI Swiss RealReal Estate®, SXI Swiss Real Estate® Shares,Shares, SXI Swiss Estate® * Sektor RealReal Estate: SXISXI Real Estate®, SXIReal RealEstate® Estate®Funds, Funds, Swiss Estate®, SXI Swiss Real Estate® SXIReal Swiss Real Funds Estate® Funds ** Sektor Life Sciences: SXI Life Sciences®, SXI Bio+Medtech® ** Sektor Life Sciences: SXI Life Sciences®, SXI-Bio+Medtech® 1 Daten SPI®-Familie Symbol Security no. ISIN Reuters RIC Bloomberg ticker Price SPIX 0222235 Total Return SXGE 998750 CH0000222353 .SPIX SPIND CH0009987501 .SSHI SPI SPI® SPI Extra® Price Total Return SPIEXX 1781100 CH0017811008 .SPIEXX SPIEXX SPIEX 1781097 CH0017810976 .SPIEX SPIEX SPI® Large Price Total Return SLCIX 62997 CH0000629979 .SBCX SPILND SLCI 62983 CH0000629839 .SBCC SPI21 SMCIX 62992 CH0000629920 .SMIX SPIMND SMCI 62983 CH0000629821 .SMII SPI20 SPI® Mid Price Total Return SPI® Small Price Total Return SSCIX 62991 CH0000629912 .SSIX SPISMLND SSCI 62975 CH0000629755 .SSCC SPI19 Risiko-Rendite-Profil YTD Über 1 Jahr Über 3 Jahre Über 5 Jahre 9,37% Rendite SPI® 2,65% 2,65% 13,00% SPI Extra® 8,43% 8,43% 13,60% 5,14% SPI® Large 1,14% 1,14% 12,20% 9,68% SPI® Mid 10,92% 10,92% 17,34% 8,40% SPI® Small 13,90% 13,90% 18,88% 9,66% SPI® 19,66% 19,66% 15,07% 15,58% SPI Extra® 15,87% 15,87% 12,52% 14,15% SPI® Large 20,55% 20,55% 15,72% 16,08% SPI® Mid 16,62% 16,62% 13,17% 14,99% SPI® Small 10,24% 10,24% 8,77% 9,08% Risiko Sharpe Ratio SPI® 0,14 0,14 0,81 0,58 SPI Extra® 0,68 0,68 1,22 0,53 SPI® Large 0,06 0,06 0,73 0,58 SPI® Mid 0,63 0,63 1,21 0,54 SPI® Small 1,32 1,32 2,01 1,03 Dividenden-Rendite SPI® 2,91% 2,91% 2,94% 3,06% SPI Extra® 2,29% 2,29% 2,41% 2,44% SPI® Large 3,02% 3,02% 3,05% 3,20% SPI® Mid 2,92% 2,92% 2,95% 3,08% SPI® Small 2,31% 2,31% 2,25% 2,41% 0,09% Tracking Error* SPI® 0,10% 0,10% 0,08% SPI Extra® 6,94% 6,94% 6,09% 6,41% SPI® Large 1,29% 1,29% 1,10% 1,23% SPI® Mid SPI® Small 6,67% 6,67% 5,93% 6,45% 13,15% 13,15% 10,74% 11,12% * Die Benchmark für den SPI Extra®, SPI Large®, SPI Mid® und SPI Small® ist der SPI® 2 Branchengewichte und Indexkorbzusammensetzung per 30.12.2015 SPI® Die 5 grössten Effekten aus jedem Sektor Oil & Gas 0,3% Technology 0,9% Basic Materials 4,7% Financials 19,9% Industrials 12,0% Utilities 0,1% Consumer Goods 24,5% Telecommunications 1,1% Consumer Services 1,2% Health Care 35,3% Short Name Mkt value Short Name Mkt value Health Care 35,28% Consumer Services 1,16% NOVARTIS N 17,00% GALENICA N 0,42% ROCHE GS 15,09% DUFRY N 0,34% ACTELION N 1,15% GATEGROUP N 0,09% LONZA N 0,67% KUONI N 0,08% SONOVA N 0,55% VALORA N 0,05% Consumer Goods 24,47% Telecommunications 1,15% NESTLE N 18,47% SWISSCOM N 0,99% SUNRISE N 0,15% Technology 0,90% TEMENOS N 0,23% LOGITECH N 0,19% AMS 0,18% RICHEMONT N 2,92% SWATCH GROUP I 0,84% LINDT N 0,63% LINDT PS 0,48% Financials 19,94% UBS GROUP N 5,47% U-BLOX N 0,11% CS GROUP N 3,13% HUBER+SUHNER N 0,05% ZURICH INSURANCE N 3,02% SWISS RE N 2,61% Oil & Gas 0,34% JULIUS BAER N 0,85% TRANSOCEAN N 0,34% Utilities 0,06% BKW N 0,04% Industrials 12,02% ABB LTD N 3,06% LAFARGEHOLCIM N 1,73% GEBERIT N 1,00% ADECCO N 0,93% SGS N 0,81% Basic Materials 4,67% SYNGENTA N 2,83% GIVAUDAN N 1,13% CLARIANT N 0,42% EMS-CHEMIE N 0,24% GURIT I 0,02% ROMANDE ENERGIE N Total 0,02% 100,00% 3 Branchengewichte und Indexkorbzusammensetzung per 30.12.2015 SPI Extra® Die 5 grössten Effekten aus jedem Sektor Telecommunications 0,9% Technology 5,4% Basic Materials 4,3% Financials 29,3% Industrials 27,0% Utilities 0,4% Consumer Goods 13,4% Consumer Services 7,0% Health Care 12,3% Mkt value Short Name Mkt value 29,27% Technology 5,44% SWISS LIFE HOLDING AG N 4,07% TEMENOS N 1,36% PARTNERS GROUP N 3,16% LOGITECH N 1,12% BALOISE N 2,84% AMS 1,08% SWISS PRIME SITE N 2,56% U-BLOX N 0,67% PSP N 1,66% HUBER+SUHNER N 0,32% Basic Materials 4,30% Short Name Financials Industrials 26,99% SIKA I 3,64% CLARIANT N 2,54% KUEHNE+NAGEL INT N 3,62% EMS-CHEMIE N 1,46% SCHINDLER PS 3,30% GURIT I 0,10% SCHMOLZ+BICKENBACH AG N 0,10% CHAM PAPER GROUP N 0,05% Consumer Goods 13,42% LINDT N 3,79% LINDT PS 2,89% Telecommunications 0,93% ARYZTA N 2,19% SUNRISE N 0,93% SWATCH GROUP N 1,80% BARRY CALLEBAUT N 1,17% Utilities 0,37% BKW N 0,21% Health Care 12,27% ROMANDE ENERGIE N 0,14% 0,02% LONZA N 4,04% REPOWER PS SONOVA N 3,33% Total STRAUMANN N 1,28% TECAN GROUP AG N 0,87% COSMO PHARM N 0,49% Consumer Services 7,01% GALENICA N 2,54% DUFRY N 2,07% GATEGROUP N 0,55% KUONI N 0,49% VALORA N 0,27% 100,00% 4 Risiko und Rendite über 5 Jahre Durchschnittliche Jahreserträge (TR) in % 11 9 7 5 3 1 -1 3 6 9 12 SPIEX EURO STOXX MID SPI® EURO STOXX 50 15 18 SPI® MID DAX MID SPI® Small DAX 21 24 27 30 Risiko (Standard Deviation) in % SPI® Large Sharpe Ratio Sharpe Ratio (TR) Sharpe R 2,05 1,85 1,65 1,45 1,25 1,05 0,85 0,65 0,45 0,25 0,05 -0,15 1,85 1,65 1,45 1,25 1,05 0,85 0,65 0,45 0,25 0,05 -0,15 -0,35 SPI YTD SPIEX Über 1 Jahr SPI LARGE Über 3 Jahre SPI MID SPI SMALL DAX DAX MID EURO STOXX 50 EURO STOXX MID Über 5 Jahre Internationaler Blue-Chip-Index-Performancevergleich (TR, CHF-bereinigt) 400 01 320 02 240 03 04 160 80 05 01 SPI® Small 02 SPI Extra® 03SPI® 04 DAX Index Dez 15 Dez 14 Dez 13 Dez 12 Dez 11 Dez 10 Dez 09 Dez 08 Dez 07 Dez 06 Dez 05 Dez 04 Dez 03 Dez 02 Dez 01 Dez 00 Dez 99 20 05 EURO STOXX 50 5 Kurzinfo SPI® SPI EXTRA® Name Swiss Performance Index® SPI EXTRA ® Aufnahmekriterien – A n der SIX Swiss Exchange primärkotierte Wertpapiere – K eine Investmentgesellschaften – Freefloat ≥ 20%“ – A n der SIX Swiss Exchange primärkotierte Wertpapiere – K eine Investmentgesellschaften – F reefloat ≥ 20% – S PI® ohne SMI®-Titel Berechnungsmethode Laspeyres Freefloat; kapitalgewichtet Laspeyres Freefloat; kapitalgewichtet Nominierung Total Return Index: 01.06.1987 = 1'000 Price Index: 31.12.1992 = 100 Total Return Index: 31.12.1999 = 1'000 Price Index: 31.12.1999 = 100 Historische Daten seit 03.01.1996 03.01.1996 Lancierung 01.06.1987 29.04.2004 Publikation Alle 3 Minuten Alle 3 Minuten Indexkorb-Revision Am dritten Freitag im September (nach Handelsschluss) Am dritten Freitag im September (nach Handelsschluss) Anpassungstermine für Anzahl Am dritten Freitag im März, Juni, September und Titel und Freefloat Dezember (nach Handelsschluss) Am dritten Freitag im März, Juni, September und Dezember (nach Handelsschluss) Anzahl Titel Small: 107 Middle: 80 Large: 20 Small: 107 Middle: 80 Marktkapitalisierung total (per 30.12.2015) CHF 1'449 Milliarden CHF 321 Milliarden Freefloat Marktkapitalisierung CHF 1'287 Milliarden (per 30.12.2015) CHF 213 Milliarden Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.six-swiss-exchange.com/indices © SIX Swiss Exchange AG, 02. 2016 Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstrumentes, das an SIX Swiss Exchange AG gehandelt wird. SIX Swiss Exchange AG haftet weder dafür, dass die enthaltenen Informationen vollständig oder richtig sind, noch für Schäden von Handlungen, die aufgrund von Informationen vorgenommen werden, die in dieser oder einer anderen Publikation von SIX Swiss Exchange AG enthalten sind. SIX Swiss Exchange AG behält sich ausdrücklich vor, jederzeit die Preise oder die Produktzusammenstellung zu ändern. SIX Swiss Exchange AG ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht, die eine durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigte und überwachte Effektenbörse betreibt. ® SIX, SIX Swiss Exchange, SPI, Swiss Performance Index (SPI), SPI EXTRA, SPI ex SLI, SPI Select Dividend 20 Index, SMI, SMI Swiss Market Index, Swiss Market Index (SMI), SMIM, SMI MID (SMIM), SMI Expanded, SXI, SXI Real Estate, SXI Swiss Real Estate, SXI Life Sciences, SXI Bio+Medtech, SXI Switzerland Sustainability 25 Index, SLI, SLI Swiss Leader Index, SBI, SBI Swiss Bond Index, SAR, SAR SWISS AVERAGE RATE, SARON, SCR, SCR SWISS CURRENT RATE, SCRON, SAION, SCION, VSMI, SWX Immobilienfonds Index, SMI Indices sind in der Schweiz und/oder im Ausland eingetragene respektive hinterlegte Marken von SIX Group AG bzw. SIX Swiss Exchange AG, deren Verwendung lizenzpflichtig ist. Alle verwendeten Daten sind auf jährlicher Basis per 30.12.2015 aggregiert. Quelle: SIX Swiss Exchange AG SIX Swiss Exchange AG Selnaustrasse 30 Postfach CH-8021 Zürich T + 41 58 399 5454 F + 41 58 499 5455 [email protected] www.six-group.com Customer Support T +41 58 399 5900 F +41 58 499 5900 [email protected] 6
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