Allgemeine Informationen Angewandte Ökonometrie I SS 2015 Nikolaus Hautsch Universität Wien 2 | 11 Zielsetzungen des Kurses I Vertiefung methodischer Grundlagen linearer Regression und der Zeitreihenanalyse I Verbindung von Theorie & Anwendung I Anwendungen auf Daten unter Verwendung von STATA I Sensibilität für ökonometrische/statistische Probleme I Saubere statische und ökonomische Interpretation von Schätzund Testergebnissen I Selbständige Erarbeitung empirischer Problemstellungen 3 | 11 Notwendige Voraussetzungen I Einführung in die Ökonometrie, lineare Regression & Hypothesentests I Grundlagen in Statistik & Wahrscheinlichkeitstheorie I Lineare Algebra 4 | 11 Organisation I Vorlesung . Di, 9:45-11:15 . Do, 11:30-13 . In einigen Wochen gibt es Verschiebungen & Sondertermine . Exakter Zeit- und Raumplan auf Moodle Seite des Kurses! 5 | 11 I Übungen . Vorwiegend empirische Übungen auf Basis von STATA . Teilweise eingebettet in Vorlesung; ggf. können Vorlesungen auch im PC Pool stattfinden (wird über Moodle bekanntgegeben!) . Zusätzliche (geplant 4) Tutorien für Übungsaufgaben – Geplante Termine: 20.3., 27.3., 17.4., 8.5. (Theorie-Übung) – Übungsleiter: Florentin Kerschbaumer I Alle Infos und Kursmaterialien auf Moodle Seite 6 | 11 Prüfungen I Empirische Hausaufgabe (20%) . Gegeben: Daten + Fragestellungen, ähnlich zu Übungsaufgaben . Ziel: Erarbeiten der Problemstellungen auf Basis der gelernten Methoden mit STATA . Schriftliche Beantwortung der Fragen bzw. Kommentierung der Resultate . Erstellung eines kleinen Reports . Hoch- und Herunterladen via Moodle, Zeitraum der Bearbeitung ca. 3 Tage 7 | 11 I Empirisches Projekt (35%) . Gegeben: Daten + Fragestellungen (etwas genereller als bei der Hausaufgabe) . Ziel: Erarbeiten der Problemstellungen auf Basis der gelernten Methoden mit STATA . Erstellung eines kleinen Reports . Hoch- und Herunterladen via Moodle, Zeitraum der Bearbeitung 3-5 Tage I Schriftliche Klausur (45%), geplant am 21.5. 8 | 11 Einschreibung I Einschreibung und Registrierung auf Moodle Seite innerhalb dieser Woche I Ausschreibungen sind nur möglich bis spätestens zur Vergabe der ersten empirischen Hausarbeit (Ende März). I Studierende, die nach diesem Termin noch eingeschrieben sind, werden auf jeden Fall gewertet. 9 | 11 Inhalte 1. Das Lineare Regressionsmodell 1.1 1.2 1.3 1.4 Modell und Annahmen KQ-Schätzung Lineare Hypothesentests Illustrationen 2. Erweiterungen und Anwendungen des linearen Regressionsmodells 2.1 Verallgemeinerte Fehlertermstrukturen 2.2 Wahl der Regressoren 2.3 Modelldiagnose 10 | 11 3. Univariate Zeitreihenanalyse 3.1 3.2 3.3 3.4 Grundbegriffe und -konzepte Stochastische Prozesse Autoregressive Modelle Nichtstationäre Prozesse 4. Multivariate Zeitreihenanalyse 4.1 Vektorautoregressive Prozesse 4.2 Kointegration 11 | 11 Literatur I Dougherty, C., Introduction to Econometrics, 3rd ed., Oxford University Press, 2007. I Franses, P. H., van Dijk, D., and Opschoor, A., Time Series Models for Business and Economic Forecasting, 2nd ed., Cambridge University Press, 2014. I Heij, De Boer, Franses, Kloek, and Van Dijk, Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press, 2004. I Stock, J.H., Watson, M.W., Introduction to Econometrics, 3rd edition, Pearson, 2012. I Studenmund, A. H. Using Econometrics, 6th ed., Pearson, 2011