D中間期リスク関連情報補足説明資料

中間期リスク関連情報補足説明資料
2014
2014年（平成26年）4月1日～2014年（平成26年）9月30日
三菱UFJフィナンシャル・グループ
目次
1. トップリスク
主要なトップリスク
2. 連結事業本部別/リスク種別リスク・アセット
P.2
P.3
3. 信用リスクに係る情報
（1）与信残高（セグメント別・科目別）
P.4
（2）信用リスク・アセット
P.5
（3）デリバティブ取引
P.6
4. 流動性リスクに係る情報
主な流動資産の保有状況
P.7
5. 資本
自己資本の推移
P.8
※ 上記以外のリスク関連情報を含むリスク関連情報リンク一覧は以下のURLを
ご参照ください。
http://www.mufg.jp/ir/risk/
1
1．トップリスク
【主要なトップリスク】
リスク事象
リスクシナリオ*（例）
長期金利上昇による
損失拡大のリスク
 デフレ脱却が進み、量的・質的金融緩和（QQE）の解除予想が市場に浮上し、
長期金利が短期間で急上昇。
 本邦財政運営及び日本国債の信認が低下、本邦長期金利が急上昇。
政策投資株式の
損失拡大のリスク
 世界的なリスク資産圧縮の加速、その他の全般的な経済動向や大口保有先
の業績悪化等により、株価が下落し、政策株の評価損や減損が拡大。
 アベノミクスへの期待剥落等により、国内上場企業の業績悪化懸念が台頭し、
政策株の評価損や減損が拡大。
マネーロンダリング
や不公正取引等に
関するリスク
 マネーロンダリングや不公正取引による業務停止命令等の処分や課徴金等
の支払及び評判悪化等。
金融犯罪（ネットバン
キング不正）に関す
るリスク
 インターネットバンキング不正送金への対応不備による評判の悪化等。
情報紛失・漏洩／サ
イバー攻撃による損
失発生、評判悪化の
リスク
 管理態勢不備やサイバー攻撃等により顧客情報が大量漏洩。
 情報セキュリティに関する事故発生時の対応不備。
* リスクシナリオ：平成26年12月の当社リスク管理委員会で議論され取締役会に報告されたものの一例です。一般的に起こり得る事象で、
当社固有でない事象も含まれます。
【トップリスク定義】
 今後約1年間で最も注意すべきと当社が認識しているリスク。リスクが顕在化した場合の影響が
大きく、蓋然性が高いリスク（蓋然性が高まる虞がある場合も含む）。
 定量的に計測可能なリスクのみならず、将来において戦略や風評等を通じ経営に重要な影響を
及ぼしうるリスクも含む。
（注）上記は当社が認識しているリスクの一部を記載したものであり、これら以外のリスクにより経営に重大な悪影響
が生ずる可能性があることにご留意下さい。当社及び当社グループのリスクについてのより詳細な情報について
は、当社が提出した有価証券報告書、四半期報告書、Form20-F、Form6-K等の開示文書をご参照下さい。
2
2．連結事業本部別／リスク種別リスク・アセット
 26年9月末時点のリスク・アセット総額は104.1兆円。
 フロア調整額の増加を主因として、合計では26年3月末比で5.0兆円増加。
平成26年9月末時点
（単位：兆円）
うちリテール
うち法人
うち国際
うち受託財産
うち市場
合計
信用リスク
9.4
29.0
28.7
0.6
8.8
88.5
26/3比
▲0.4
▲0.4
▲0.1
0.2
0.7
0.5
0.0
0.0
0.0
0.1
3.0
2.8
▲0.0
▲0.0
▲0.0
0.0
0.4
0.4
1.4
0.9
1.6
0.4
0.5
6.0
▲0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
フロア調整額
-
-
-
-
-
6.7
26/3比
-
-
-
-
-
4.0
10.9
30.1
30.4
1.2
12.4
104.1
▲0.5
▲0.4
▲0.1
0.2
1.2
5.0
マーケットリスク
26/3比
オペレーショナルリスク
26/3比
リスク・アセット合計
26/3比
（注）上記計数は、財務上のリスク・アセット（段階実施）を連結事業本部別に切り分けた管理計数です。
3
3．信用リスクに係る情報
（1）与信残高（セグメント別・科目別）
 26年9月末の与信残高は161.8兆円。 26年3月末比6.0兆円の増加。
 セグメント別にみると、国内法人向けが52.2兆円。海外法人向けが53.0兆円。
海外法人向けは、円安影響もあり米州ほか各地域で増加。
 科目別では、貸出金が98.7兆円と全体の約6割を占めて最大。
コミットメント（空枠）は海外を中心に増加。
（兆円）
与信残高
（単位：兆円）
MUFG連結合計
セ
グ
メ
ン
ト
別
B ①国内法人
T
M ②海外法人
U
米州
・
欧州
M
U
アジア
T
③その他
B
個人ローン
・
M
SL・証券化等
U
その他
B
その他子会社
25/3
139.5
51.3
26/3
155.9
51.8
26/9
（年/月）
161.8
52.2
26/3比
＋6.0
＋0.5
140
118.2
120
38.5
47.5
53.0
＋5.4
17.8
23.1
26.3
＋3.3
10.1
11.0
11.7
＋0.7
10.7
13.5
15.0
＋1.5
60
43.5
46.3
46.4
＋0.1
40
20.6
21.1
21.1
＋0.0
16.0
16.8
17.8
＋1.0
100
80
6.9
8.5
7.5
▲ 1.0
（兆円）
6.1
10.2
10.2
▲ 0.0
180
＋1.9
支払承諾
4.7
5.1
5.8
＋0.7
外為
1.5
1.8
2.1
＋0.3
120
22.3
26.4
27.7
＋1.3
100
7.8
7.2
7.8
＋0.6
80
1.2
1.6
1.7
＋0.1
その他
16.0
16.8
17.8
＋1.0
0.5
0.3
0.3
▲ 0.0
20.9
5.8
5.3
12.4
20.5
8.9
8.5
10.2
8.5
16.8
16.0
21.1
20.6
10.7
10.1
13.5
11.0
10.2
7.5
17.8
21.1
15.0
SL・証券化
個人ローン
26.3
欧州
17.8
50.9
50.7
51.3
51.8
52.2
23/3
24/3
25/3
26/3
26/9
米州
国内法人
科目別与信残高推移
155.9
140
118.2
10.9
6.9
16.5
4.2
40
75.3
161.8
17.8
139.5
16.8
125.2
16.0
7.2
12.4
7.8
26.4
27.7
22.3
5.1
5.8
6.9
17.9
4.3
60
79.6
7.8
4.7
85.5
その他
SL・証券化等
私募債
市場性与信
コミット空枠
96.8
98.7
外為
支払承諾
貸出金
20
23/3
24/3
25/3
26/3
26/9
（注） 1. 図表中の略称はそれぞれ下記を表しています。
MUFG･･･三菱UFJフィナンシャル・グループ、 BTMU･･･三菱東京UFJ銀行
MUTB･･･三菱UFJ信託銀行、MUB･･･MUFG Union Bank, N.A.
SL･･･特定貸付債権（Specialized Lending）
2．内部管理用の計数であり、財務諸表の計数とは一致しません。
3. セグメント別においてMUBの法人向けエクスポージャーは米州に含めています。
4. 科目別において三菱UFJ証券ホールディングスのエクスポージャーは市場性与信に含めています。
4
その他
アジア
13.2
23.1
その他子会社
11.7
7.4
7.5
11.1
160
98.7
SL・証券化等
5.9
3.7
10.9
125.2
139.5
6.1
6.9
161.8
20
96.8
科コミットメント（空枠）
目
別市場性与信
私募債
155.9
160
85.5
貸出金
セグメント別与信残高推移
180
3．信用リスクに係る情報
（2）信用リスク・アセット
 26年9月末の信用リスク・アセット（信用RWA）は87.9兆円。
（単位：兆円）
推定デフォルト率
PD加重平 LGD加重平
均値
均値
信用
RWA
RW
加重
平均値
-
196.9
-
-
37.3
18.9%
-
85.1
-
-
33.2
39.0%
格付1～3
0.000%～0.080%
36.6
0.09%
35.02%
8.7
格付4～9
0.081%～2.500%
43.6
0.71%
30.03%
20.1
3.5
10.08%
24.71%
3.8
106.4%
1.4
100.00%
38.10%
0.6
41.3%
0.8%
事業法人等
事業法人
格付10～11
2.500%超
格付12～15
外部格付
S&P/Moody's
23.8% AAA/Aaa～BBB-/Baa3
46.1% BB+/Ba1～B-/B3
CCC+/Caa1～
-
100.5
-
-
0.8
格付1～3
0.000%～0.080%
99.8
0.00%
36.74%
0.6
格付4～9
0.081%～2.500%
0.6
0.60%
29.95%
0.2
37.2% BB+/Ba1～B-/B3
ソブリン
内
部
格
付
手
法
EAD
格付10～11
2.500%超
格付12～15
0.6% AAA/Aaa～BBB-/Baa3
0.1
13.50%
5.31%
0.0
28.7%
0.0
100.00%
25.21%
0.0
46.9%
CCC+/Caa1～
-
11.1
-
-
3.0
27.2%
格付1～3
0.000%～0.080%
8.1
0.09%
32.14%
2.1
26.1% AAA/Aaa～BBB-/Baa3
格付4～9
0.081%～2.500%
2.9
0.21%
30.47%
0.8
0.1
13.91%
29.90%
0.1
159.0%
0.0
100.00%
75.28%
0.0
24.8%
118.1%
金融機関
格付10～11
格付12～15
SL（特定貸付債権）
2.500%超
27.1% BB+/Ba1～B-/B3
-
0.3
-
-
0.3
リテール
-
21.2
-
-
6.0
28.4%
株式・みなし計算
-
10.6
-
-
14.2
133.3%
その他
44.5%
-
23.4
-
-
10.4
段階的適用部分
-
16.6
-
-
11.8
71.0%
適用除外部分
-
14.9
-
-
8.2
55.2%
283.7
-
-
87.9
31.0%
信用リスク合計
CCC+/Caa1～
（注）1．リスク・アセットはバーゼルⅢ完全実施ベースの数値を表示しています。段階実施ベースのリスク・
アセットは88.5兆円です。
2．リスク・アセット算出に対応したPD/LGD/EADといった各種パラメータは定期的に推計を実施し、
年1回以上の頻度でバック・テスティング、外部データとの比較等により検証をしています。
3．推定デフォルト率は、本邦財務上のデフォルト定義に基く今後1年間のデフォルト確率を示します。
 政策投資株式のグランドファザリング終了、与信残高変動、株価変動等を要因として、
26年3月末比で0.5兆円の増加。
（兆円）
前期末残高（平成26年3月末）
政策投資株式グランドファザリング終了
与信残高変動
株価変動
為替レート変動
パラメータ変動
債務者格付の変動
その他要因
当期末残高（平成26年9月末）
5
信用RWA
87.4
＋1.2
＋0.6
＋0.6
＋0.2
▲ 1.4
▲ 1.2
＋0.5
87.9
3．信用リスクに係る情報
（3）デリバティブ取引
 26年9月末のデリバティブ取引に係るエクスポージャーは約11.1兆円。
うち、中央清算機関を通じて決済する取引に係るエクスポージャーは約3.4兆円。
デリバティブ取引に係るエクスポージャー
（単位：億円）
デリバティブ取引合計
相対決済
中央清算機関決済
24/3
25/3
26/3
26/9
（年/月）
26/3比
63,560
96,891
96,465
110,996
＋14,531
63,560
68,602
69,764
76,865
＋7,100
-
28,289
26,700
34,131
＋7,431
（注） 1．信用リスク・アセット算出におけるエクスポージャーを記載しています。
2．相対決済によるエクスポージャーは信用リスク削減効果勘案前の残高となっています。
3．中央清算機関での決済によるエクスポージャーはトレード・エクスポージャーを記載しています。
4．25年3月より中央清算機関での決済によるエクスポージャーを表示しています。
6
4．流動性リスクに係る情報
【主な流動資産の保有状況】
 三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）は、資金調達手段の一つとして活用できる換金性の高い
流動資産を多く保有。
 MUFGが保有する流動資産の構成は、日本国債が高い割合を占める。
主な流動資産の保有状況（主要業態別）
（単位：億円）
現預金
国内債券
国債
地方債
社債
外国債券
国内株式
外国株式
その他
小計
担保提供分
合計
三菱UFJ
フィナンシャル･
グループ
317,148
471,238
431,226
2,817
37,194
200,289
55,600
2,177
73,759
1,120,211
▲ 309,714
810,498
平成26年9月末時点
三菱東京
UFJ銀行
257,181
365,062
332,083
1,915
31,064
124,384
40,095
2,179
53,292
842,193
▲ 188,344
653,848
三菱UFJ
信託銀行
54,431
68,473
65,398
2
3,073
72,174
9,441
4
8,039
212,562
▲ 111,489
101,074
三菱UFJ証券
ホールディングス
9,239
38,776
34,819
900
3,058
3,935
6,704
0
12,429
71,083
▲ 41,579
29,504
平成26年3月末時点
（単位：億円）
現預金
国内債券
国債
地方債
社債
外国債券
国内株式
外国株式
その他
小計
担保提供分
合計
三菱UFJ
フィナンシャル･
グループ
239,699
503,880
460,908
2,850
40,122
214,315
50,043
2,175
63,634
1,073,747
▲ 302,663
771,084
三菱東京
UFJ銀行
210,169
374,975
339,074
2,008
33,893
146,958
35,577
2,173
47,240
817,091
▲ 202,594
614,497
三菱UFJ
信託銀行
22,191
70,140
66,744
2
3,394
64,855
8,600
4
7,289
173,079
▲ 90,834
82,244
三菱UFJ証券
ホールディングス
11,338
59,844
56,169
839
2,836
2,693
6,429
0
9,072
89,376
▲ 58,090
31,286
（注） 1. 有価証券は、その他有価証券、満期保有目的有価証券、売買目的有価証券のうち、時価のあるもの
を計上しております。
2. 担保提供分は、借用金、売渡手形、為替決済等の取引の担保や先物取引証拠金等の代用として
差し入れている有価証券の金額です。
3. 上記流動資産は、バーゼルⅢ流動性規制における適格流動資産とは一致するものではありません。
4. 主要業態の合計とMUFGの数字は、グループ内取引等により、一致するものではありません。
［規制対応状況について］
 27年よりバーゼルⅢの流動性規制として、流動性カバレッジ比率（Liquidity Coverage Ratio:
LCR）が導入される予定。
同規制では、ストレスシナリオ発生時における1ヶ月間の資金流出をカバーする高品質の流動資産
（High Quality Liquid Assets: HQLA）を一定水準保有することが求められる。
 MUFGが保有する日本国債等の高品質の流動資産残高は、同規制で求められる水準を大幅に
上回っており、潤沢な流動性準備を有しているといえる（試算ベース）。
7
5．資本
【自己資本の推移】
利益剰余金の増加を主因として、普通株式等Tier1資本は26年3月末比2,827億円増加。
普通株式等Tier1資本の増加及びその他有価証券含み益の増加を主因として、総自己
資本は26年3月末比6,448億円増加。
（単位：億円）
普通株式等Tier1
基礎項目
株主資本の額
資本金及び資本剰余金
利益剰余金
社外流出予定額（▲）
少数株主持分
その他包括利益累計額
調整項目（▲）
無形固定資産
退職給付に係る資産の額
金融機関出資等（ダブルギアリング）
その他Tier1
基礎項目
その他Tier1資本調達（新基準）
旧Tier1資本（優先株式・優先出資証券）
少数株主持分
（経過措置）為替換算調整勘定
調整項目（▲）
（経過措置）無形固定資産
Tier1（普通株式等Tier1＋その他Tier1）
Tier2
基礎項目
Tier2資本調達（新基準）
旧Tier2資本（劣後債務）
一般貸倒引当金・適格引当金
（経過措置）その他有価証券含み益
（経過措置）土地再評価差額金
調整項目（▲）
（経過措置）関係会社のれん
総自己資本（Tier1＋Tier2）
8
26/3
26/9
増減
111,530
114,933
108,198
39,248
70,331
1,364
3,228
3,419
3,403
2,680
590
11,888
18,010
13,260
1,492
3,257
6,122
6,014
123,418
30,524
31,832
21,199
2,296
6,714
1,126
1,307
1,250
153,943
114,358
117,306
109,827
35,809
75,310
1,275
2,913
4,486
2,948
2,116
554
12,903
16,673
13,260
1,379
2,033
3,770
3,662
127,261
33,130
34,410
493
19,906
2,374
9,973
1,132
1,280
1,203
160,391
2,827
2,372
1,629
▲3,439
4,979
▲89
▲315
1,066
▲455
▲563
▲35
1,014
▲1,337
▲113
▲1,224
▲2,352
▲2,352
3,842
2,606
2,578
493
▲1,292
77
3,258
6
▲27
▲46
6,448

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