業績リスト
後藤 允 (GOTO, Makoto)
2015 年 11 月 28 日現在
学術論文
査読有
[18] Suzuki, H., Goto, M. and Ohno, T.: “A Model of Purchase Behavior under Price Uncertainty: A
Real Options Approach,” International Journal of Real Options and Strategy, 3, 1–12, 2015-12.
[17] Goto, M. and Suzuki, T.: “Optimal Default and Liquidation with Tangible Assets and Debt
Renegotiation,” Review of Financial Economics, 27, 16–27, 2015-11.
[16] 鈴木広人, 後藤允, 大野高裕: “ペットボトル再生加工業における RVM 導入効果測定モデル”, 日本
経営工学会論文誌, 66, 287–299, 2015-10.
[15] Goto, M. and Takashima, R.: “Investment, Capacity Choice and Outsourcing Options under
Uncertainty,” International Journal of Real Options and Strategy, 1, 17–27, 2013-7.
[14] Goto, M. and Tatsumi, K.: “The Theory of Optimal Investment in Information Security and Adjustment Costs: An Impulse Control Approach,” in Takahashi, A., Muromachi, Y. and Nakaoka,
H. (eds): Recent Advances in Financial Engineering 2011, World Scientific, 73–96, 2012-7.
[13] 宮口直也, 後藤允, 大野高裕: “テクノロジーミックスを考慮した電力需要の不確実性に基づく二部
料金の評価”, リアルオプション研究, 4, 61–76, 2011-2.
[12] Tatsumi, K. and Goto, M.: “Optimal Timing of Information Security Investment: A Real Options Approach,” in Moore, T., Pym, D. and Ioannidis, C. (eds): Economics of Information
Security and Privacy, Springer, 211–228, 2010-7.
[11] Goto, M., Takashima, R. and Tsujimura, M.: “Real Options in a Duopoly Setting: Investment
on the Project with Operational Options and Fixed Costs,” Journal of Applied Operational
Research, 2, 22–32, 2010-5.
[10] Takashima, R., Goto, M. and Tsujimura, M.: “Irreversible Investment, Operating Flexibility,
and Time Lags,” Asia-Pacific Journal of Operational Research, 27, 1–16, 2010-2.
[9] 宮口直也, 後藤允, 大野高裕: “電力需要の不確実性に基づく二部料金の評価”, リアルオプション研
究, 3, 77–93, 2010-2.
[8] 高嶋隆太, 宮口直也, 後藤允: “不確実性下における発電プラントの投資評価：投資率変更オプショ
ンとスパークスプレッド・オプション”, リアルオプション研究, 1, 1–17, 2008-8.
[7] Takashima, R., Goto, M., Kimura, H. and Madarame, H.: “Entry into the Electricity Market:
Uncertainty, Competition, and Mothballing Options,” Energy Economics, 30, 1809–1830, 20087.
[6] 後藤允, 高嶋隆太, 辻村元男: “不確実性下における代替的な環境政策の選択”, ジャフィー・ジャー
ナル, 非流動性資産の価格付けとリアルオプション, 24–51, 2008-3.
[5] 小川竜一, 鈴木広人, 後藤允, 田畑智章, 大野高裕: “北九州市エコマネー導入による環境配慮行動
促進システムに関する研究”, 日本経営システム学会誌, 23, 69–74, 2007-7.
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[4] Honda, H., Goto, M. and Ohno, T.: “Real Option Approach on Implementation of Wind-diesel
Hybrid Generators,” in Haasis, H.-D., Kopfer, H. and Schönberger, J. (eds): Operations Research
Proceedings 2005, Springer, 519–524, 2006-7.
[3] Goto, M. and Ohno, T.: “Exit in Duopoly under Uncertainty and Incomplete Information,”
in Haasis, H.-D., Kopfer, H. and Schönberger, J. (eds): Operations Research Proceedings 2005,
Springer, 513–518, 2006-7.
[2] 後藤允, 大野高裕: “不確実性下の複占市場における最適撤退行動”, 日本経営工学会論文誌, 56,
274–283, 2005-10.
[1] 後藤允, 田畑智章, 大野高裕: “複占不動産市場における非対称オプションゲーム”, 日本経営工学会
論文誌, 56, 1–11, 2005-4.
ワーキングペーパー
[4] Goto, M., Nishide, K. and Takashima, R.: “Leaders, Followers and Equity Risk Premiums in
Booms and Busts,” SSRN Working Papers, No.1689199, 2015-5.
[3] Goto, M., Takashima, R. and Tsujimura, M.: “A Real Options Model of Debt Ratio in Leveraged
Buyouts,” 日本リアルオプション学会 2009 年研究発表大会, 2009-12.
[2] Goto, M., Takashima, R. and Tsujimura, M.: “Entry and Exit Decisions under Uncertainty in
a Symmetric Duopoly,” 12th Annual International Real Options Conference, 2008-7.
[1] Goto, M., Takashima, R. and Tsujimura, M.: “Optimal Capacity Expansion and Contraction
with Fixed and Quadratic Adjustment Costs,” Proceedings of the Sapporo Symposium on Financial Engineering and Its Applications, 7–20, 2006-12.
査読無
[10] 後藤允: “リアルオプション理論と設備投資問題：確率制御アプローチ”, オペレーションズ・リサー
チ, 57, 560–565, 2012-10.
[9] Goto, M., Kijima, M. and Suzuki, T.: “Optimal Default and Liquidation with Tangible Assets
and Debt Renegotiation,” 京都大学数理解析研究所講究録 1736, ファイナンスの数理解析とその
応用, 115–130, 2011-4.
[8] 辰巳憲一, 後藤允: “情報セキュリティとその投資の分析∼研究報告書∼”, 学習院大学計算機セン
ター年報, 31, 49–62, 2010-12.
[7] Goto, M., Takashima, R. and Tsujimura, M.: “Choice of Alternative Environmental Policies
with Quadratic Costs under Uncertainty,” 京都大学数理解析研究所講究録 1675, ファイナンスの
数理解析とその応用, 248–260, 2010-2.
[6] Goto, M.: “LBOs and Debt Ratio in a Growing Industry,” 京都大学数理解析研究所講究録 1675,
ファイナンスの数理解析とその応用, 87–96, 2010-2.
[5] 後藤允: “リアルオプション理論による M&A 分析の展望”, オペレーションズ・リサーチ, 53, 635–
640, 2008-11.
[4] 後藤允, 高嶋隆太, 辻村元男: “2 次形式の調整費用を考慮した代替的な環境政策について”, オペ
レーションズ・リサーチ, 53, 235–239, 2008-4.
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[3] 後藤允, 大川雅也, 高嶋隆太, 辻村元男: “企業買収・合併における戦略の影響”, 京都大学数理解析
研究所講究録 1580, ファイナンスの数理解析とその応用, 195–205, 2008-2.
[2] Takashima, R., Goto, M. and Tsujimura, M.: “Three Phased Switching of Operations under
Uncertainty,” 京都大学数理解析研究所講究録 1580, ファイナンスの数理解析とその応用, 185–194,
2008-2.
[1] 後藤允, 高嶋隆太, 辻村元男: “三つの選択肢からなる環境政策の評価について”, 京都大学数理解析
研究所講究録 1580, ファイナンスの数理解析とその応用, 174–184, 2008-2.
書籍
[3] 木島正明, 鈴木輝好, 後藤允: ファイナンス理論入門: 金融工学へのプロローグ, 朝倉書店, 2012-3.
[2] 木島正明監訳: 金融工学ハンドブック, 朝倉書店, 2009-6 (第 4 章担当).
(Birge, J. R. and Linetsky, V. (eds): Handbooks in Operations Research and Management Science: Financial Engineering, Elsevier Science, 2007)
[1] 日本リアルオプション学会編: リアルオプションと経営戦略, シグマベイスキャピタル, 2006-11 (第
7 章担当).
口頭発表
招待講演
[14] Goto, M.: “Introduction to Real Option Analysis Part I–III,” Winter Workshop on Operations
Research, Finance and Mathematics, 2015, Yubari, 2015-2.
[13] 後藤允: “投資と採算性評価”, 新事業創造を推進する開発・技術戦略リーダー養成コース, 日本能
率協会セミナー, 東京, 2014-12.
[12] 後藤允, “北海道大学経済学研究科のケース：リアルオプション教育に関わる事例と研究”, 日本リ
アルオプション学会 2012 年研究発表大会, 東京, 2012-11.
[11] 後藤允: “OR 的視点から見たリアルオプションの戦略”, 日本オペレーションズ・リサーチ学会北
海道支部平成 22 年度第 1 回研究会, 札幌, 2010-10.
[10] 後藤允, 辰巳憲一: “Optimal Investment Rule: A Real Options Approach,” 第 99 回学習院ティ
ポート投資研究会, 東京, 2010-1.
[9] 後藤允, 高橋啓, 大野高裕: “スキー場経営の近未来の描き方”, 日本リアルオプション学会 2009 年
研究発表大会, 上田, 2009-12.
[8] Goto, M. and Takashima, R.: “Investment, Capacity Choice and Outsourcing under Uncertainty,” 2009 Daiwa Young Researchers’ Workshop on Finance, Kyoto, 2009-3.
[7] 後藤允: “The Timing and Financing of Leveraged Buyouts: Real Options Approach,” 第 93 回
学習院ティポート投資研究会, 東京, 2009-2.
[6] 後藤允: “投資ゲームとシミュレーション”, 日本リアルオプション学会 2008 年研究発表大会, 浦安,
2008-11.
3/11
[5] 後藤允: “リアルオプション理論による競争的状況下の参入退出問題”, 日本オペレーションズ・リ
サーチ学会研究部会ファイナンスと意思決定第 8 回研究会, 東京, 2008-11.
[4] 後藤允: “リアルオプション理論による買収防衛策の分析”, 第 89 回学習院ティポート投資研究会,
東京, 2008-2.
[3] 後藤允, 高嶋隆太, 西山直樹: “マルチエージェントによるリアルオプション・シミュレーション”,
日本リアルオプション学会企業金融工学フォーラム 2007 年第 2 回入門セミナー, 東京, 2007-9.
[2] 後藤允: “リアルオプションにおける競争分析の動向と今後”, 日本リアルオプション学会企業金融
工学フォーラム 2007 年第 1 回応用研究会, 東京, 2007-7.
[1] 後藤允: “電力市場新規参入におけるゲーム理論的分析”, 金融・契約技術とガバナンス・マネジメ
ントに関するシステム科学的研究 2005 年度第 4 回発表会, 東京, 2005-11.
学会
[38] 鈴木広人, 後藤允, 大野高裕: “A Model of Purchase Behavior under Price Uncertainty: A Real
Options Approach,” 日本リアルオプション学会 2015 年研究発表大会, 南魚沼, 2015-10.
[37] 後藤允: “On the Impulse Control Problem with Outside Jumps,” 日本オペレーションズ・リサー
チ学会 2015 年秋季研究発表会, 北九州, 2015-9.
[36] Goto, M.: “On the Impulse Control Problem with Outside Jumps,” 5th International IMS-FIPS
Workshop, New Brunswick, 2015-6.
[35] Goto, M.: “On the Impulse Control Problem with Outside Jumps,” INFORMS Annual Meeting
2014, San Francisco, 2014-11.
[34] Goto, M.: “On the Impulse Control Problem with Outside Jumps,” 17th Annual International
Real Options Conference, Tokyo, 2013-7.
[33] 後藤允, “MBO による上場廃止効果とデフォルトリスクのトレードオフについて”, 日本リアルオ
プション学会 2012 年研究発表大会, 東京, 2012-11.
[32] Goto, M., Nishide, K. and Takashima, R.: “Irreversible Investments under Competition with
Markov Switching Regime,” 16th Annual International Real Options Conference, London, 20126.
[31] Goto, M., Nishide, K. and Takashima, R.: “Irreversible Investments under Competition with
Markov Switching Regime,” 2nd IMS-FPS Workshop on Probability and Statistics in Finance,
Berkeley, 2012-5.
[30] Goto, M., Nishide, K. and Takashima, R.: “Irreversible Investments under Competition with
Markov Switching Regime,” Quantitative Methods in Finance 2011, Sydney, 2011-12.
[29] 後藤允, 辰巳憲一: “The Theory of Security Battle: The Relationship between an Attacker and
a Defender,” 日本リアルオプション学会 2011 年研究発表大会, 相模原, 2011-11.
[28] 後藤允, 辰巳憲一: “The Theory of Security Battle: The Relationship between an Attacker and
a Defender,” 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2011 年秋季研究発表会, 神戸, 2011-9.
[27] Goto, M., Kijima, M. and Suzuki, T.: “Optimal Default and Liquidation with Tangible Assets
and Debt Renegotiation,” 15th Annual International Real Options Conference, Turku, 2011-6.
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[26] 後藤允, 西出勝正, 高嶋隆太: “Irreversible Investments under Competition with Markov Switching
Regime,” 日本リアルオプション学会 2010 年研究発表大会, 東京, 2010-11.
[25] 後藤允, 木島正明, 鈴木輝好: “Optimal Default and Liquidation with Tangible Assets and Debt
Renegotiation,” 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2010 年秋季研究発表会, 福島, 2010-9.
[24] Goto, M.: “Option to Acquire, LBOs and Debt Ratio in a Growing Industry,” 14th Annual
International Real Options Conference, Rome, 2010-6.
[23] 後藤允, 高嶋隆太, 辻村元男: “A Real Options Model of Debt Ratio in Leveraged Buyouts,” 日
本リアルオプション学会 2009 年研究発表大会, 上田, 2009-12.
[22] 後藤允, 高嶋隆太, 辻村元男: “The Timing and Financing of Leveraged Buyouts,” 日本オペレー
ションズ・リサーチ学会 2009 年秋季研究発表会, 長崎, 2009-9.
[21] Goto, M., Takashima, R. and Tsujimura, M.: “A Real Options Game: Investment on the Project
with Operational Options and Fixed Costs,” 23rd European Conference on Operational Research, Bonn, 2009-7.
[20] Goto, M. and Takashima, R.: “Investment, Capacity Choice and Outsourcing under Uncertainty,” 13th Annual International Real Options Conference, Minho/Santiago, 2009-6.
[19] 後藤允, 高嶋隆太: “Investment, Capacity Choice and Outsourcing under Uncertainty,” 日本リア
ルオプション学会 2008 年研究発表大会, 浦安, 2008-11.
[18] 後藤允, 高嶋隆太: “Investment, Capacity Choice and Outsourcing under Uncertainty,” 日本オペ
レーションズ・リサーチ学会 2008 年秋季研究発表会, 札幌, 2008-9.
[17] Goto, M., Takashima, R., Tsujimura, M. and Ohno, T.: “Entry and Exit Decisions under Uncertainty in a Symmetric Duopoly,” 12th Annual International Real Options Conference, Rio de
Janeiro, 2008-7.
[16] 後藤允, 高嶋隆太, 辻村元男, 大野高裕: “Entry and Exit Decisions under Uncertainty in a Symmetric Duopoly,” 日本リアルオプション学会 2007 年研究発表大会, 名古屋, 2007-11.
[15] 後藤允, 高嶋隆太, 辻村元男, 大野高裕: “Entry and Exit Decisions under Uncertainty in a Symmetric Duopoly,” 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2007 年秋季研究発表会, 東京, 2007-9.
[14] Goto, M., Takashima, R., Tsujimura, M. and Ohno, T.: “Entry and Exit Decisions under Uncertainty in a Duopoly,” 11th Annual International Real Options Conference, Berkeley, 2007-6.
[13] 後藤允, 高嶋隆太, 辻村元男, 大野高裕: “Entry and Exit Decisions under Uncertainty in a
Duopoly,” 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2007 年春季研究発表会, 鳥取, 2007-3.
[12] 後藤允, 高嶋隆太, 辻村元男, 大野高裕: “Entry and Exit Decisions under Uncertainty in a
Duopoly,” 日本リアルオプション学会 2006 年研究発表大会, 東京, 2006-11.
[11] Goto, M., Takashima, R. and Ohno, T.: “Entry into the New Market: Uncertainty, Competition
and Operating Flexibility,” 11th International Conference on Operational Research, Croatian
Operational Research Society, Pula, 2006-9.
[10] 後藤允, 高嶋隆太, 大野高裕: “Entry into the Electricity Market: Spark Spread Options and
Asymmetry,” 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2006 年秋季研究発表会, 名古屋, 2006-9.
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[9] 後藤允, 高嶋隆太, 大野高裕: “エネルギー市場への参入戦略：スパークスプレッド・オプションを
用いた競争モデル”, 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2006 年春季研究発表会, 東京, 2006-3.
[8] Goto, M. and Ohno, T.: “Exit in Duopoly under Uncertainty and Incomplete Information,” International Scientific Annual Conference, Operations Research 2005, Gesellschaft für Operations
Research, Bremen, 2005-9.
[7] 後藤允, 大野高裕: “不確実性と不完備情報の下での複占撤退”, 日本オペレーションズ・リサーチ
学会 2004 年秋季研究発表会, 仙台, 2004-9.
[6] Goto, M.: “Optimal Corporate Activities under Uncertainty and Competition,” 8th Pacific-Asia
Conference on Information Systems, Doctoral Consortium, Shanghai, 2004-7.
[5] 後藤允, 大野高裕: “不確実性と競争の下での最適企業行動複占市場からの撤退”, 日本オペレーショ
ンズ・リサーチ学会 2004 年春季研究発表会, 東京, 2004-3.
[4] Goto, M., Tabata, T. and Namatame, T.: “Abandonment Options in Duopolistic Markets,”
INFORMS Annual Meeting 2003, Atlanta, 2003-10.
[3] 後藤允, 大野高裕: “複占市場における撤退オプションの評価”, 日本オペレーションズ・リサーチ
学会 2003 年秋季研究発表会, 福岡, 2003-9.
[2] 後藤允, 田畑智章, 大野高裕: “リアルオプション評価におけるゲーム理論の適用”, 経営情報学会
2003 年春季全国研究発表大会, 東京, 2003-6.
[1] Goto, M., Tabata, T., Namatame, T. and Ohno, T.: “The Application of Game Theory to The
Real Options Approach,” 4th Asia-Pacific Conference on Industrial Engineering and Management Systems, Taipei, 2002-12.
研究会
[11] 後藤允, 高嶋隆太, 辻村元男: “Pollution Thresholds under Uncertainty in Asymmetric Duopoly,”
平成 27 年度数理解析研究所研究集会, ファイナンスの数理解析とその応用, 京都, 2015-11.
[10] Goto, M.: “On the Impulse Control Problem with Outside Jumps,” 日本オペレーションズ・リ
サーチ学会北海道支部・サマースクール 2014, 斜里町, 2014-8.
[9] Goto, M., Nishide, K. and Takashima, R.: “Irreversible Investments under Competition with
Markov Switching Regime,” Winter Workshop on Finance 2012, Sapporo, 2012-2.
[8] 後藤允: “ランダムウォークを用いたリアルオプション問題の z 変換による解法について”, 平成 23
年度科学研究費補助金研究交流会, OR 指向ファイナンスにおける意思決定支援モデルの開発, 明
日香村, 2011-11.
[7] Goto, M., Nishide, K. and Takashima, R.: “Irreversible Investments under Competition with
Markov Switching Regime,” International Workshop on Finance 2011, Kyoto, 2011-8.
[6] 後藤允, 木島正明, 鈴木輝好: “Optimal Default and Liquidation with Tangible Assets and Debt
Renegotiation,” 平成 22 年度数理解析研究所／科学研究費補助金研究集会, ファイナンスの数理解
析とその応用, 京都, 2010-11.
[5] Goto, M., Kijima, M. and Suzuki, T.: “Optimal Default and Liquidation with Tangible Assets
and Debt Renegotiation,” 16th Joint Seminar of Yonsei University and Hokkaido University,
Seoul, 2010-9.
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[4] 後藤允: “LBOs and Debt Ratio in a Growing Industry,” 平成 21 年度数理解析研究所／科学研究
費補助金研究集会, ファイナンスの数理解析とその応用, 京都, 2009-11.
[3] 後藤允, 高嶋隆太, 辻村元男: “The Timing and Financing of Leveraged Buyouts,” 金融工学 2008
科研費研究集会, 札幌, 2009-2.
[2] 後藤允, 大川雅也, 高嶋隆太, 辻村元男: “The Effect of Strategies on Mergers and Acquisitions,”
平成 19 年度数理解析研究所／科学研究費補助金研究集会, ファイナンスの数理解析とその応用, 京
都, 2007-11.
[1] 後藤允: “リアルオプション評価におけるゲーム理論の適用”, リアルオプション研究会, 大阪, 2003-2.
共同研究
[77] 宮口直也, 後藤允, 大野高裕: “テクノロジーミックスを考慮した電力需要の不確実性に基づく二部
料金の評価”, 日本リアルオプション学会 2010 年研究発表大会, 東京, 2010-11.
[76] 宮口直也, 後藤允, 大野高裕: “電力需要の不確実性に基づく二部料金の評価”, 日本リアルオプショ
ン学会 2009 年研究発表大会, 上田, 2009-12.
[75] 後藤允, 高嶋隆太, 辻村元男: “Choice of Alternative Environmental Policies with Quadratic Costs
under Uncertainty,” 平成 21 年度数理解析研究所／科学研究費補助金研究集会, ファイナンスの数
理解析とその応用, 京都, 2009-11.
[74] 浅野裕貴, 高橋啓, 後藤允, 大野高裕: “コミットメントラインの評価”, 日本経営システム学会第 43
回全国研究発表大会, 福岡, 2009-11.
[73] 杉山聡, 高橋啓, 後藤允, 大野高裕: “揚水発電所における最適稼働政策決定モデル”, 日本経営シス
テム学会第 43 回全国研究発表大会, 福岡, 2009-11.
[72] 中林貢, 高橋啓, 後藤允, 大野高裕: “ジャンプリスクと再建型倒産を考慮した最適資本構成モデル”,
日本経営システム学会第 43 回全国研究発表大会, 福岡, 2009-11.
[71] 石田恒太, 高橋啓, 後藤允, 大野高裕: “在庫量による影響を考慮したコモディティ先物価格評価モ
デル”, 日本経営システム学会第 43 回全国研究発表大会, 福岡, 2009-11.
[70] Tatsumi, K. and Goto, M.: “Optimal Timing of Information Security Investment: A Real Options Approach,” 8th Workshop on the Economics of Information Security, London, 2009-6.
[69] 内藤瑛子, 後藤允, 大野高裕: “船種切替オプションを考慮した船舶運用の意思決定モデル”, 日本経
営システム学会第 42 回全国研究発表大会, 新潟, 2009-5.
[68] 熊谷和俊, 後藤允, 大野高裕: “両側指数ジャンプ拡散過程を用いたコンポジットオプションの価格
評価”, 日本経営システム学会第 42 回全国研究発表大会, 新潟, 2009-5.
[67] 高田浩基, 後藤允, 大野高裕: “回収率の不確実性を考慮したクレジット・デフォルト・スワップの
価格評価”, 日本経営システム学会第 42 回全国研究発表大会, 新潟, 2009-5.
[66] 高嶋隆太, 後藤允, 辻村元男: “Alternative Investments, Debt Financing, and Optimal Capital
Structure,” 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2009 年春季研究発表会, 東京, 2009-3.
[65] 後藤允, 高嶋隆太, 辻村元男: “Choice of Three Investment Projects with Fixed and Quadratic
Adjustment Costs under Uncertainty,” 日本リアルオプション学会 2008 年研究発表大会, 浦安,
2008-11.
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[64] 内藤瑛子, 後藤允, 大野高裕: “船種切替オプションを考慮した船舶運用の意思決定モデル”, 日本リ
アルオプション学会 2008 年研究発表大会, 浦安, 2008-11.
[63] 谷内亮太, 後藤允, 大野高裕: “ジャンプ強度スイッチを考慮した割引債価格評価”, 日本リアルオプ
ション学会 2008 年研究発表大会, 浦安, 2008-11.
[62] 大森友貴, 後藤允, 大野高裕: “タクシー企業におけるハイブリッド自動車導入意思決定モデル”, 日
本リアルオプション学会 2008 年研究発表大会, 浦安, 2008-11.
[61] 藤永博充, 後藤允, 大野高裕: “金利の期間構造を考慮した MBS の価格評価”, 日本リアルオプショ
ン学会 2008 年研究発表大会, 浦安, 2008-11.
[60] 鈴木広人, 後藤允, 大野高裕: “A Logit Model of Brand Choice and Purchase Incidence: A Real
Options Approach,” 日本リアルオプション学会 2008 年研究発表大会, 浦安, 2008-11.
[59] Goto, M., Takashima, R. and Tsujimura, M.: “Choice of Three Investment Projects with Fixed
and Quadratic Adjustment Costs under Uncertainty,” Bachelier Finance Society Fifth World
Congress, London, 2008-7.
[58] Suzuki, H., Goto, M. and Ohno, T.: “A Logit Model of Brand Choice and Purchase Incidence:
A Real Options Approach,” 12th Annual International Real Options Conference, Rio de Janeiro,
2008-7.
[57] 中林貢, 後藤允, 大野高裕: “信用リスクを考慮した転換価格下方修正条項付き転換社債の評価”, 日
本経営システム学会第 40 回全国研究発表大会, 長岡, 2008-6.
[56] 杉山聡, 後藤允, 大野高裕: “為替レートの平均回帰性を考慮したコンポジットオプションの価格評
価”, 日本経営システム学会第 40 回全国研究発表大会, 長岡, 2008-6.
[55] 池田尚人, 後藤允, 大野高裕: “通貨切り下げを考慮した国債のプライシング”, 日本経営システム学
会第 40 回全国研究発表大会, 長岡, 2008-6.
[54] 高嶋隆太, 後藤允, 辻村元男: “Three Phased Switching of Operations under Uncertainty,” 平成
19 年度数理解析研究所／科学研究費補助金研究集会, ファイナンスの数理解析とその応用, 京都,
2007-11.
[53] 後藤允, 高嶋隆太, 辻村元男: “Choice of Three Environmental Policies under Uncertainty,” 平成
19 年度数理解析研究所／科学研究費補助金研究集会, ファイナンスの数理解析とその応用, 京都,
2007-11.
[52] 岸田一彌, 後藤允, 大野高裕: “市場のメカニズムを考慮した火力発電所の価値評価”, 日本リアルオ
プション学会 2007 年研究発表大会, 名古屋, 2007-11.
[51] 大鳥祐生, 岸田一彌, 後藤允, 大野高裕: “京都メカニズムにおける代替的な環境事業の選択”, 日本
リアルオプション学会 2007 年研究発表大会, 名古屋, 2007-11.
[50] 高嶋隆太, 後藤允, 辻村元男, 木村浩, 斑目春樹: “Abandonment and Replacement of Power Plants
under Uncertainty,” 日本リアルオプション学会 2007 年研究発表大会, 名古屋, 2007-11.
[49] 岸田一彌, 後藤允, 大野高裕: “供給曲線を考慮した火力発電所の価値評価”, 日本経営工学会平成
19 年度秋季研究大会, 小樽, 2007-10.
[48] 白石尚寛, 後藤允, 鈴木広人, 大野高裕: “販売促進活動を考慮した消費者行動モデルの構築”, 日本
経営工学会平成 19 年度秋季研究大会, 小樽, 2007-10.
8/11
[47] Goto, M., Takashima, R. and Tsujimura, M.: “Capacity Expansion and Contraction with Fixed
and Quadratic Adjustment Costs,” 11th Annual International Real Options Conference, Berkeley, 2007-6.
[46] 藤永博充, 後藤允, 大野高裕: “風速デリバティブのオプションプライシング”, 日本経営システム学
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[45] 前田壮一, 後藤允, 大野高裕: “債務超過期間を考慮した割引債価格評価モデル”, 日本経営システム
学会第 37 回全国研究発表大会, 大阪, 2006-12.
[44] 皆藤正好, 後藤允, 大野高裕: “Pricing of Emission Allowance Contingent Claims with Regime
Switching,” 日本経営システム学会第 37 回全国研究発表大会, 大阪, 2006-12.
[43] 小林広樹, 後藤允, 大野高裕: “非整数ブラウン運動を用いた気温オプションのプライシング”, 日本
経営システム学会第 37 回全国研究発表大会, 大阪, 2006-12.
[42] 高嶋隆太, 後藤允, 辻村元男, 木村浩, 斑目春樹: “Investment Strategies of Electric Power Industry:
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[41] 本多秀規, 後藤允, 大野高裕: “取引費用を考慮したグリーン電力証書の最適売却政策”, 日本リアル
オプション学会 2006 年研究発表大会, 東京, 2006-11.
[40] 岸田一彌, 後藤允, 大野高裕: “スパイクジャンプを考慮した発電設備の価値評価”, 日本リアルオプ
ション学会 2006 年研究発表大会, 東京, 2006-11.
[39] 上西洋一, 後藤允, 大野高裕: “小売と卸売の相互依存性を考慮した不確実性下における最適 (s, S)
政策”, 日本リアルオプション学会 2006 年研究発表大会, 東京, 2006-11.
[38] 中野淳, 後藤允, 大野高裕: “買い手評価の不確実性を考慮した不動産の売却意思決定モデル”, 日本
リアルオプション学会 2006 年研究発表大会, 東京, 2006-11.
[37] Honda, H., Goto, M. and Ohno, T.: “An Optimal Policy to Sell Green Certificates with Transaction Costs,” 11th International Conference on Operational Research, Croatian Operational
Research Society, Pula, 2006-9.
[36] Kaminishi, Y., Goto, M. and Ohno, T.: “Optimal (s, S) Policy under Uncertainty with Interdependency of Supply Chain,” 11th International Conference on Operational Research, Croatian
Operational Research Society, Pula, 2006-9.
[35] Hayashi, D., Goto, M. and Ohno, T.: “Pricing Convertible Bonds with Early Conversion,” 11th
International Conference on Operational Research, Croatian Operational Research Society, Pula,
2006-9.
[34] Kimura, K., Goto, M. and Ohno, T.: “Option Pricing Using the Idea of Prospect Theory,”
11th International Conference on Operational Research, Croatian Operational Research Society,
Pula, 2006-9.
[33] Kono, Y., Goto, M., Suzuki, H. and Ohno, T.: “Dynamic System Optimization in the Scheme
of Eco-money,” 11th International Conference on Operational Research, Croatian Operational
Research Society, Pula, 2006-9.
[32] Kishida, K., Goto, M. and Ohno, T.: “An Investment Decision Model for Construction of Power
Plants Using a Mean Reverting Process,” 11th International Conference on Operational Research, Croatian Operational Research Society, Pula, 2006-9.
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[31] Sato, T., Goto, M. and Ohno, T.: “Pricing Convertible Bonds with Jump Risk,” 11th International Conference on Operational Research, Croatian Operational Research Society, Pula,
2006-9.
[30] 高嶋隆太, 後藤允, 辻村元男, 木村浩, 斑目春樹: “Optimal Investment with Management Flexibility,” 平成 18 年度科学研究費補助金研究集会, 金融工学シンポジウム, 札幌, 2006-9.
[29] 後藤允, 高嶋隆太, 辻村元男: “Optimal Capacity Expansion and Contraction with Fixed and
Quadratic Adjustment Costs,” 平成 18 年度科学研究費補助金研究集会, 金融工学シンポジウム,
札幌, 2006-9.
[28] 岸田一彌, 後藤允, 大野高裕: “平均回帰過程を用いた発電所建設投資決定モデル”, 日本経営システ
ム学会第 36 回全国研究発表大会, 東京, 2006-5.
[27] 小笠原卓志, 後藤允, 大野高裕: “季節性を考慮したスパークスプレッド・ オプションのプライシン
グ”, 日本経営システム学会第 36 回全国研究発表大会, 東京, 2006-5.
[26] 後藤允, 高嶋隆太, 辻村元男: “Optimal Capacity Expansion and Contraction with Fixed and
Quadratic Adjustment Costs,” 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2006 年春季研究発表会, 東
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[25] 斉藤大悟, 鈴木広人, 後藤允, 田畑智章, 大野高裕: “採用時における部署と人材の希望を考慮した
最適人材配置”, 経営情報学会 2005 年秋季全国研究発表大会, 福岡, 2005-11.
[24] 皆藤正好, 後藤允, ファジャル・ラフマット, 大野高裕: “メーカーとサプライヤーの情報の非対称
性を考慮した部品調達契約の設計”, 経営情報学会 2005 年秋季全国研究発表大会, 福岡, 2005-11.
[23] 高橋宏之, 後藤允, 大野高裕: “起動損失を考慮した火力発電設備の価値評価の研究”, 日本経営シス
テム学会第 35 回全国研究発表大会, 宮崎, 2005-10.
[22] 北村竜太郎, 後藤允, 大野高裕: “漸近展開を用いたバリア・オプション・プライシング”, 日本経営
システム学会第 35 回全国研究発表大会, 宮崎, 2005-10.
[21] 小川竜一, 鈴木広人, 後藤允, 大野高裕: “北九州市エコマネー導入による環境配慮行動促進システ
ムに関する研究”, 日本経営システム学会第 35 回全国研究発表大会, 宮崎, 2005-10.
[20] 高嶋隆太, 後藤允, 木村浩, 斑目春樹: “エネルギー市場への参入戦略：平均回帰過程を用いた競争
モデル”, 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2005 年秋季研究発表会, 神戸, 2005-9.
[19] Honda, H., Goto, M. and Ohno, T.: “Real Option Approach on Implementation of Wind-diesel
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[18] 上西洋一, 後藤允, 大野高裕: “エージェンシー理論に対するリアルオプションを用いた時間拡張”,
日本経営工学会平成 17 年度春季研究大会, 東京, 2005-5.
[17] 林大将, 後藤允, 大野高裕: “平均回帰過程を用いたアジアンオプションの価格評価モデル”, 日本経
営工学会平成 17 年度春季研究大会, 東京, 2005-5.
[16] 佐藤貴英, 後藤允, 大野高裕: “ジャンプリスクとデフォルト境界変動を考慮した割引債価格評価モ
デル”, 日本経営工学会平成 17 年度春季研究大会, 東京, 2005-5.
[15] 小林広樹, 後藤允, 大野高裕: “長期予報を考慮した FOU 過程による気温モデルのパラメータ推定”,
日本経営工学会平成 17 年度春季研究大会, 東京, 2005-5.
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[14] 厨健太郎, 後藤允, 大野高裕: “不確実性下における技術戦略の最適意思決定”, 日本経営システム学
会第 33 回全国研究発表大会, 東京, 2004-10.
[13] 三添明敏, 後藤允, 大野高裕: “複数債権を考慮した債権償却モデル”, 日本経営システム学会第 33
回全国研究発表大会, 東京, 2004-10.
[12] 大澤光國, 後藤允, 大野高裕: “特許の専用実施権を考慮した投資意思決定問題”, 日本経営システム
学会第 33 回全国研究発表大会, 東京, 2004-10.
[11] 名取和洋, 後藤允, 田畑智章, 大野高裕: “降水量デリバティブの価格付けに関する研究”, 日本経営
工学会平成 16 年度秋季研究大会, 金沢, 2004-10.
[10] 鈴木悠哉, 後藤允, 大野高裕: “相関のある情報を利用したポートフォリオアプローチ”, 日本経営工
学会平成 16 年度秋季研究大会, 金沢, 2004-10.
[9] 中村壮伸, 鈴木悠哉, 後藤允, 大野高裕: “リアルオプションアプローチによる高速道路建設投資の
評価”, 日本経営システム学会第 32 回全国研究発表大会, 長崎, 2004-6.
[8] 小川竜一, 鈴木悠哉, 後藤允, 大野高裕: “Mixed Logit モデルと多項プロビットモデルの使い分け
に関する研究”, 日本経営システム学会第 32 回全国研究発表大会, 長崎, 2004-6.
[7] 宮口直也, 後藤允, 大野高裕: “火力発電設備の容量価値に基づく電力相対取引価格の評価”, 日本オ
ペレーションズ・リサーチ学会 2004 年春季研究発表会, 東京, 2004-3.
[6] 高木三四郎, 後藤允, 鈴木広人, 田畑智章, 大野高裕: “天候デリバティブの市場形成とプライシング
に関する研究”, 経営情報学会 2003 年秋季全国研究発表大会, 函館, 2003-11.
[5] 岡和人, 後藤允, 大野高裕: “確率ボラティリティを考慮したリアルオプション・アプローチ”, 経営
情報学会 2003 年秋季全国研究発表大会, 函館, 2003-11.
[4] 宮口直也, 後藤允, 大野高裕: “プライスキャップ規制のある電力市場における火力発電設備の価値
評価”, 日本経営工学会平成 15 年度秋季研究大会, 調布, 2003-10.
[3] 森岡俊行, 後藤允, 大野高裕: “柔軟性を考慮したメーカー・小売店間の取引モデルの構築”, 日本経
営工学会平成 15 年度秋季研究大会, 調布, 2003-10.
[2] Rahmat, F., Tabata, T., Kim, G., Goto, M. and Ohno, T.: “The Design of the Medical Information System in Consideration of the Patient Viewpoint,” International Management Systems
Conference, San Diego, 2003-8.
[1] Otsubo, T., Goto, M., Rahmat, F. and Ohno, T.: “The Mental Structure Model of Assent in
Medical Service,” International Management Systems Conference, San Diego, 2003-8.
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2015/4/7更新

表 書 き 6 - 葬儀の曲友（かねとも）

ファイナンスの数理解析とその応用