ファイナンスの数理解析とその応用

平成 28 年度数理解析研究所研究集会
ファイナンスの数理解析とその応用
Financial Modeling and Analysis
日時
場所
研究代表者
平成 28 年 11 月 28 日（月）∼ 11 月 30 日（水）
京都大学数理解析研究所 110 号室
木村俊一（関西大学・環境都市工学部）
11 月 28 日（月）
セッション 1（座長: 木村俊一）
• 13:20–13:30
開会挨拶
• 13:30–14:10
「定常増分過程のセミマルチンゲール表現と金利モデルへの応用」
井上昭彦（広島大学・理学研究科）
• 14:20–15:00
「Money supply, asset prices, and interest rates within a general equilibrium framework」
西出勝正（一橋大学・経済学研究科）
• 15:10–15:50
「Capital investment with uncertainty on pollution abatement technology」
辻村元男（同志社大学・商学部）
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• 16:00–16:40
「Quadratic Gaussian term structure model with the time-varying lower bound」
菊池健太郎（滋賀大学・経済学部）
11 月 29 日（火）
セッション 2（座長: 後藤允）
• 9:30–10:30 （チュートリアル）
「リアルオプションの確率モデル」
後藤允（北海道大学・経済学研究科）
• 10:40–11:20
「A reﬁned Laplace-Carson transform approach to valuing convertible bonds」
木村俊一（関西大学・環境都市工学部）
• 11:20–13:00
昼食
セッション 3（座長: 浦谷規）
• 13:00–14:00 （チュートリアル）
「年金保険のリスク管理」
浦谷規（法政大学・理工学部）
• 14:10–14:50
「市場で観測できない要因を考慮した金融機関の信用ポートフォリオのリスク管理に
ついて」
廣中純（野村アセットマネジメント株式会社）
• 15:00–15:40
「ジャンプ付き平方根過程に従う強度の累積値に関する分布関数計算と CDS の CVA
への応用」
安達哲也（金融庁）
・末重拓己（東京工業大学・総合理工学研究科）
・吉羽要直 ∗（日
本銀行・金融研究所）
• 15:50–16:30
「Execution strategies with oﬀ-exchange trading」
久納誠矢 ∗（大阪大学・数理・データ科学教育研究センター）
・大西匡光（大阪大学・
経済学研究科）
・清水ペイル
• 18:00–20:00 懇親会
会場：温石左近太郎本店 http://www.sakontaro.co.jp/
電話：075-257-2020
会費：7,000 円（税込）
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11 月 30 日（水）
セッション 4（座長: 高嶋隆太）
• 9:20–10:20 （チュートリアル）
「不確実性下のエネルギーマネジメントのための数理モデル」
高嶋隆太 ∗ （東京理科大学・理工学部）・田中誠（政策研究大学院大学）・鳥海重喜
（中央大学・理工学部）
• 10:30–11:10
「垂直分離市場における最適特許政策」
ジョンヘジュン ∗（大阪大学・数理・データ科学教育研究センター）
・西原理（大阪大
学・経済学研究科）
• 11:10–11:50
「The choice between default and selling out」
西原理 ∗ （大阪大学・経済学研究科）
・芝田隆志（首都大学東京・社会科学研究科）
• 11:50–11:55
閉会挨拶
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