2015 年度「ファイナンス保険数理特論」 第２部 参考文献 2015 年 7 月 15 日， 高岡浩一郎∗ 【このファイルは 2 頁分です． 】 ♢ 参考書（シラバスに載せた文献） [1] シュリーブ, S.E. (2006/2008) 『ファイナンスのための確率解析』（上下巻）シュプ リンガー. [2] 藤田 岳彦 (2002) 『ファイナンスの確率解析入門』講談社． [3] Baxter, M. and A. Rennie (1996) Financial Calculus, Cambridge University Press. ♢ 講義で言及したテキストブック・論文 [4] ウィリアムズ, D. (2004) 『マルチンゲールによる確率論』培風館． [5] ラムベルトン, D., B. ラペール (2000) 『ファイナンスへの確率解析』朝倉書店． [6] Ansel, J.-P. and C. Stricker (1994) “Couverture des Actifs Contingents et Prix Maximum,” Annales de l’Institut Henri Poincaré - Probabilités et Statistiques, Vol.30, pp.303-315. [7] Karatzas, I. and S.E. Shreve (1998) Brownian Motion and Stochastic Calculus, 2nd Edition, Springer. ♢ 数理ファイナンス・金融工学のテキストブック [8] 関根 順 (2007) 『数理ファイナンス』培風館． [9] Kuo, Hui-Hsiung (2005) Introduction to Stochastic Integration, Springer. [10] Steele, J.M. (2000) Stochastic Calculus and Financial Applications, Springer. ∗ 一橋大学大学院商学研究科．E-mail: [email protected] 1 ♢ 確率解析やオプション価格理論に関する歴史について [11] 伊藤 清 (1942)「Markoff 過程ヲ定メル微分方程式」 『全国紙上数学談話会誌』244 号 1077 番, pp.1352-1400. http://www.math.sci.osaka-u.ac.jp/shijodanwakai/pdf/1077.pdf [12] Black, F. and M. Scholes (1973) “The Pricing of Options and Corporate Liabilities,” Journal of Political Economy Vol.81, No.3, pp.637-659. [13] Jarrow, R. and P. Protter (2004) “A Short History of Stochastic Integration and Mathematical Finance: the Early Years 1880-1970,” A Festschrift for Herman Rubin, IMS Lecture Notes Monograph Series Vol.45, pp.75-91, Institute of Mathematical Statistics. https://projecteuclid.org/euclid.lnms/1196285381 ♢ ランダムウォークに関する組み合わせ論的議論 [14] 鈴木 武 (1997) 『確率入門―モデルで学ぶ』培風館． [15] 藤田 岳彦 (2008) 『ランダムウォークと確率解析―ギャンブルから数理ファイナン スへ』日本評論社． [16] Feller, W. (1968) An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Volume 1 , Wiley. ♢ その他 [17] 今野浩・刈屋武昭・木島正明（編）(2004) 『金融工学辞典』朝倉書店. [18] 仁科一彦・長井英生・小谷真一（編） (2003) 『金融工学 (大阪大学新世紀セミナー)』 大阪大学出版会. [19] 渡辺信三・重川一郎（編）(2012) 『確率論ハンドブック』丸善出版． 以上 2
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