厚生年金保険給付積立金 - KKR 国家公務員共済組合連合会

国家公務員共済組合連合会
厚生年金保険給付積立金の平成２７年度第３四半期運用状況
○ 第３四半期の収益率は、実現収益率（期間率）がプラス0.79％、修正総合収益率（期間率）がプラス2.85％
となりました。
○ 第３四半期の収益額は、実現収益額がプラス481億円、総合収益額がプラス1,867億円となりました。
○ 第３四半期末の運用資産額は、 6兆8,509億円となりました。
※ 年金積立金は長期的な運用を行うものであり、その運用状況も長期的に判断することが必要ですが、情報公開を徹底する観点から、
四半期ごとに運用状況の公表を行うものです。
総合収益は、各期末時点での時価に基づく評価であるため、評価損益を含んでおり、市場の動向によって変動するものであることに
留意が必要です。
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１．収益率の状況
平成27年度
平成26年度
第１四半期
第２四半期
第３四半期
第４四半期
実現収益率（%）
修正総合収益率(%)
年度
0.79
-
0.79
2.85
(2.92)
-
2.85
(2.92)
【参考】
平成27年度
平成26年度
第１四半期
修正総合収益率（%）
第２四半期
第３四半期
第４四半期
年度
2.85
(2.92)
-
2.85
(2.92)
国
内
債
券
0.54
(0.84)
-
0.54
(0.84)
国
内
株
式
11.06
-
11.06
外
国
債
券
-1.44
-
-1.44
外
国
株
式
5.84
-
5.84
（注１）収益率は、当該期間中に精算された運用手数料等を控除しています。
（注２）平成27年度の各期間は期間率です。また、平成27年度の収益率は、年金制度が一元化された平成.27年10月以降の収益率です。
（注３）修正総合収益率は、実現収益率に時価評価による評価損益の増減を加味したものです。
（注４）（）書は、財政融資資金預託金を時価評価した場合の収益率です。
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２．収益額の状況
平成27年度
平成26年度
第１四半期
第２四半期
第３四半期
第４四半期
年度
実現収益額（億円）
481
-
481
総合収益額（億円）
1,867
（2,019）
-
1,867
（2,019）
【参考】
平成27年度
平成26年度
第１四半期
第２四半期
総合収益額（億円）
第３四半期
第４四半期
年度
1,867
(2,019)
-
1,867
(2,019)
国
内
債
券
222
(373)
-
222
(373)
国
内
株
式
1,107
-
1,107
外
国
債
券
-36
-
-36
外
国
株
式
574
-
574
短
期
資
産
0.4
-
0.4
（注１）上記数値は四捨五入のため、各数値の合算は合計額と必ずしも一致しません。
（注２）収益額は、当該期間中に精算された運用手数料等を控除しています。
（注３）平成27年度の収益額は、年金制度が一元化された平成.27年10月以降の収益額です。
（注４）総合収益額は、実現収益額に時価評価による評価損益の増減を加味したものです。
（注５） ( )書は、財政融資資金預託金を時価評価した場合の収益額です。
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３．運用資産額の状況
平成27年度
平成26年度末
第１四半期末
簿価
時価
評価
損益
簿価
時価
第２四半期末
評価
損益
簿価
時価
第３四半期末
評価
損益
簿価
時価
第４四半期末
評価
損益
簿価
評価
損益
時価
国内債券
39,318
40,100
（43,870）
782
（4,552）
-
-
-
国内株式
8,957
11,397
2,439
-
-
-
外国債券
2,596
2,641
45
-
-
-
外国株式
8,265
10,739
2,474
-
-
-
短期資産
3,632
3,632
0
-
-
-
合計
62,768
68,509
（72,279）
5,741
（9,511）
-
-
-
（注１）上記数値は四捨五入のため、各数値の合算は合計額と必ずしも一致しません。
（注２） ( )書は、財政融資資金預託金を時価評価した場合の金額です。
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４．資産構成割合
資産構成割合
運用資産別の構成割合
平成27年度
第3四半期末
国内債券
うち財政融資資金預託金
58.53%
外国株式
15.68%
46.98%
国内株式
16.64%
外国債券
3.85%
外国株式
15.68%
短期資産
5.30%
合計
短期資産
5.30%
外国債券
3.85%
国内株式
16.64%
国内債券
58.53%
100.00%
（注１）上記数値は四捨五入のため、各数値の合算は合計値と必ずしも一致しません。
（注２）基本ポートフォリオは、国内債券35%（±30%）、国内株式25%（±10%）、外国債券15%（±10%）、外国株式25%（±10%）です。
（注３）財政融資資金預託金については、簿価評価としています。
（注４）資産の大幅な移動が必要であることから、当面、乖離許容幅を超過することがあります。
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５．運用環境
円
%
（日本（0.36％→0.27％）、米国（2.04％→2.27％））
3.00
1.00
22,000
21,000
10年国債利回り（H27.9末→H27.12末）
%
日経平均
（H27.9末17,388.15円→H27.12末19,033.71円）
米国10年国債利回り(右目盛)
9.46%
0.75
20,000
米国
0.23pt
2.50
19,000
2.00
0.50
18,000
17,000
日本10年国債利回り(左目盛)
16,000
ＮＹダウ
（H27.9末16,284.70ﾄﾞﾙ→H27.12末17,425.03ﾄﾞﾙ）
円
18,500
135
18,000
130
17,500
125
17,000
120
16,500
115
16,000
日本
▲0.09pt
1.00
0.00
15,000
ドル
1.50
0.25
7.00%
為替（H27.9末→H27.12末）
（ﾄﾞﾙ/円（120.24円→120.38円）、ﾕｰﾛ/円（134.85円→131.34円））
155
ドル/円(左目盛)
ドル/円
0.12%
105
15,000
100
14,500
95
150
145
140
135
110
15,500
円
130
ユーロ/円(右目盛)
ユーロ/円
▲2.60%
125
120
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被用者年金一元化法の施行に伴う積立金の概算仕分けについて
H27.9.30時点
長期給付積立金
（時価）
H27.10.1時点
厚生年金保険給
付積立金（時価）
7兆8,127億円
7兆1,116億円
経過的長期給付
積立金（時価）
7,011億円
（参考）
一元化前の厚生年金（旧厚生年金）の積立比率（概算政府積立比率）
＝平成26年度末の旧厚生年金の積立金の見込み額（164.8兆円）
÷平成27年度の旧厚生年金の１・２階支出の見込み額（33.7兆円）
＝4.9年分
国共済の積立金概算仕分け額（厚生年金保険給付積立金）
＝平成27年度の１・２階支出の見込額（1.5兆円）
×概算政府積立比率(4.9年）
＝7兆1,116億円
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