NEWS RELEASE No.2016-T-001 2016 年 2 月 12 日 『R&I NISA スクリーニング』を公表 格付投資情報センター(R&I)は「NISA(2 月 13 日=に・い・さ)の日」を前に、少額投資非課税制度(NISA およ びジュニア NISA、以下 NISA)で使われるにふさわしいと R&I が考える「R&I NISA スクリーニング」基準を満たし た投資信託 225 本を初めて公表しました(全銘柄リストはR&I投信評価サイト(http://www.r-i.co.jp/toushin/) をご覧ください)。今回公表したスクリーニングは、「投資初心者が NISA を通じて中長期的な資産形成するのに ふさわしいと R&I が考える条件を満たしている」という観点から、商品性、リスク水準、分配頻度や信託報酬の水 準などの客観的な基準によって抽出したものです。今年から未成年者を対象とした「ジュニア NISA」が始まり、本 格的な拡大が見込まれる NISA について、R&I では今後も情報を提供していきます。 <スクリーニングの視点> スクリーニングは「投資経験がない、もしくは投資経験が浅い投資初心者が、NISA を通じて中長期的な資産形 成するのにふさわしいと R&I が考える条件を満たしている」投信を抽出することを目的に以下の 5 つの基準から 実施しました。 ① 国内株式、国内株式中小型、国内債券、外国株式、外国債券、バランス型の分類のみをスクリーニング対 象とする(わかりにくい商品設計ではない) ≪理由≫投資初心者の利用を考えると、あまり馴染みのないタイプの商品は、理解しないうちに大きなリスク をとってしまうこともあり、好ましくない可能性がある。 ② 高リスクではない(「R&I 投信リスク・クラス」が「5」ではなく、かつ、「R&I 長期定量評価」のリスク符号が「HH」 ではない)(「R&I 投信リスク・クラス」「R&I 長期定量評価」については最終ページ参照) ≪理由≫あまりに高いリスクの商品は投資初心者向けとは言えない可能性がある他、大きく価格が下落した 局面では非課税メリットが享受できないことも考えられる。 ③ 年複数回分配型ではない(決算回数が年 1 回である) ≪理由≫NISA の非課税メリットは運用資産の成長があればこそ享受できるのであり、運用資産の一部を食 いつぶしてしまう分配を多くする投信はそのメリットを享受しづらい。また、分配金を再投資する場合、再投 資分は新たな非課税枠を使ってしまうことになる。多頻度分配型は運用効率の面でもプラスとは言えず、中 長期的な資産形成に向かない面もある。 ④ 信託報酬の水準が割高ではない(後記表中の「実質信託報酬(%)」が同分類の中で割高上位4分の1に 入らない) ≪理由≫信託報酬は基本的にリターンの押し下げに寄与するものであり、割高は好ましくない。特に投資初 心者を対象と考えた場合、知らないうちに高コスト商品に投資しているということは避けることが望ましい。 ⑤ (「国内株式」および「国内株式中小型」のみ)運用会社が日本版スチュワードシップコードの受け入れに賛 同している(2015 年 12 月 11 日現在、金融庁ホームページより) ≪理由≫中長期的な資産形成に資する商品という観点で考えた場合、運用会社に日本版スチュワードシッ プコードに基づく中長期的な視点があることが望ましい。 ※このほか、確定拠出年金専用投信および SMA・ラップ口座専用投信も除外しています。また、指 数に連動した運用成果を目指す「インデックス型」はスクリーニング対象ではありません。 「R&I NISA スクリーニング」は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家にファンドの購 入、売却、保有を推奨するものではありません。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基づきスクリーニング を行っていますが、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。 当スクリーニングは、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定される その他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不 当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。(詳しくは最終ページをご覧ください。) 株式 ●お問い合わせ先 会社 TEL.03-3276-3414 格付投資情報センター FAX.03-3276-3416 ファンド調査部 〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング http://www.r-i.co.jp/ E-mail [email protected] ©Rating and Investment Information, Inc. NEWS RELEASE <R&I NISA スクリーニングと運用成果との関係> スクリーニング基準を満たした投信と満たしていない投信の過去3年間の運用成果を比べたところ、 全分類において、満たしている投信の方が、シャープ・レシオが良好でした。極めて大きな差があると いうわけではありませんが、過去3年間の定量評価上は、NISA スクリーニングの効果が表れていると R&I は考えています。 R&I NISAスクリ ーニング 国内株式 国内株式中小型 国内債券 外国株式 外国債券 バランス型 生涯設計、CB除く 過去3 年間の シ ャープレシ オ平均 過去3 年間の 累積収益率平均 ( %) 過去3 年間の 年率標準偏差平均 ( %) 1 2 月末時点 純資産残高平均 ( 億円) 本数 満たしている 1.40 92.02 16.50 129.92 101 満たしていない 1.38 94.53 17.30 92.84 174 満たしている 1.74 135.68 17.46 66.34 7 満たしていない 1.64 138.70 19.32 60.81 50 満たしている 1.24 6.20 1.48 14.68 9 満たしていない 1.17 5.60 1.66 425.60 22 満たしている 1.26 74.03 15.74 65.24 13 満たしていない 1.21 71.61 15.97 121.13 65 満たしている 1.03 27.75 8.34 10.50 14 満たしていない 0.88 24.14 8.76 154.74 84 満たしている 1.39 40.14 8.62 53.28 81 満たしていない 1.13 40.27 10.48 114.87 200 QUICK が提供したシャープ・レシオ、累積収益率、標準偏差、純資産残高のデータを基に R&I が作成。過去の運用実 績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。 標準偏差について 月次騰落率のブレの大きさ(標準偏差)。絶対値(0%)を基準としたブレの大きさではなく、期待値(=平均値)を基 準としたブレの大きさであることに注意が必要。ボラティリティとも呼ばれ、運用成績評価の世界では、リスク指標の1 つとして広く使用されている。なお、『効率性』の指標を計算する際には、リスク指標としてこの値を使用している。 シャープ・レシオについて 短期確定金利商品に対する毎月の超過騰落率の平均値を、 『安定性』として算出した「騰落率の標準偏差」で割った値。 いわゆる「リスク調整後騰落率」であり、騰落率変動リスク1単位あたり、何%の平均超過騰落率を達成したかを示す。 考案者のノーベル賞学者、ウィリアム・シャープに因んで「シャープ・レシオ」と呼ばれる。 (※)詳しくはR&I投信評価サイト(http://www.r-i.co.jp/toushin/)の「定量評価」ページをご覧ください。 ◆本件に関するお問い合わせ先 株式会社格付投資情報センター ファンド調査部(担当:海老澤、長谷川、清水、上川) 所在地:〒103-0027 東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング TEL:(03)3276-3414 e-mail:[email protected] 株式 ●お問い合わせ先 会社 TEL.03-3276-3414 格付投資情報センター FAX.03-3276-3416 ファンド調査部 〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング http://www.r-i.co.jp/ E-mail [email protected] ©Rating and Investment Information, Inc. NEWS RELEASE <主要スクリーニング銘柄一覧(12 月末時点、純資産残高 10 億円以上、過去 3 年シャープ・レシオ順)> 【 国内株式】 ファンド名称 ニッセイ健康応援ファンド ひふみプラス ひふみ投信 年金積立 Jグロース 三井住友・配当フォーカスオープン 利益還元成長株オープン 三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド 三井住友・日本株・成長力ファンド 結い 2101 ダイワ成長株オープン 三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス 日本グロースオープン 三菱UFJ 日本成長株オープン ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 -フェニックスジャパン- 大和住銀日本グロース株ファンド ダイワ・ジャパン・オープン 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド 三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド 朝日ライフ クオンツ 日本株オープン しんきん好配当利回り株ファンド MHAMジャパンオープン 日興アクティブバリュー 大同リサーチ&アクティブオープン システム・オープン しんきんSRIファンド さわかみファンド 次世代ファンド 日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 日興エコファンド ダイワ日本株オープン アクティブ バリュー オープン 株式オープン 三菱UFJ 日本株ファンド ハイブリッド・セレクション 大型株ファンド ジャパン・グロース・ファンド 日本SRIオープン 野村バリュー・フォーカス・ジャパン スーパー トレンド オープン 三井住友・日本株オープン 野村リアルグロース・オープン ストラテジック・バリュー・オープン DL日本株式オープン 損保ジャパンSRIオープン 損保ジャパン・グリーン・オープン 日本株・アクティブ・セレクト・オープン ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン 日本M&Aオープン 三菱UFJ 日本株オープン「35」 アクティブ・ニッポン コモンズ30ファンド 損保ジャパン日本株ファンド ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン 野村日本スマートシティ株投資 三菱UFJ 日本株式オープン ニッセイ日本株ファンド フィデリティ・日本成長株・ファンド 朝日ライフ リサーチ 日本株オープン りそな・バリュー&グロース MHAM日本株式 フィデリティ・日本バリュー・ファンド 三菱UFJ 日本株アクティブオープン 三菱UFJ SRIファンド 農中日本株オープン キャッシュフロー経営評価オープン 三菱UFJ システムバリューオープン 日本割安株オープン 日本株リーダーズファンド 三菱UFJ バリューオープン 大和住銀日本バリュー株ファンド りそな・アクティブジャパン エコ・パートナーズ 日本株ロボット運用投信 日本バリュースターオープン ニッセイ日本勝ち組ファンド ブランドエクイティ ファンド愛称 運用者名 ニッセイ レオス・キャピタルワークス レオス・キャピタルワークス DC Jグロース 日興 三井住友 Jグロース 日興 三井住友 杉の子 三井住友 鎌倉 大和 三菱UFJ国際 岡三 ブルーム 三菱UFJ国際 大和 海のくに 大和住銀 D.J.オープン 大和 凄腕 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 朝日ライフ しんきん みずほ 日興 RAO(らお) T&D 三菱UFJ国際 しんきん さわかみ 次世代 三井住友TAM 日興 日興 大和 アクシア T&D 三菱UFJ国際 夢日本 三菱UFJ国際 DIAM 大和 得意技 三井住友TAM 絆(きずな) 岡三 野村 野村 三井住友 野村 真価論 野村 技あり一本(るいとう) DIAM 未来のちから 損保ジャパン ぶなの森 損保ジャパン 三井住友 三井住友 岡三 三菱UFJ国際 武蔵 大和 コモンズ 損保ジャパン ブラックロック にっぽんの未来 野村 選・人・力 三菱UFJ国際 ニッセイ フィデリティ オールジャパン E 朝日ライフ アムンディ みずほ フィデリティ ファーブル先生 三菱UFJ国際 ファミリー・フレンドリー 三菱UFJ国際 ニューチョイス 農中全共連 選球眼 三井住友TAM プロフェッサー 三菱UFJ国際 ザ・バリューオープン 三井住友 新光 三菱UFJ国際 黒潮 大和住銀 アムンディ みどりの翼 三菱UFJ国際 カブロボファンド T&D 経営進化論 岡三 ニッセイ 新光 R &I投信 過去3年 過去3 年累 過去3 年年 12月末時点 実質信託 リスク ・ シ ャ ー プ 積収益率 率標準偏 純資産残高 報酬(%) ( %) 差 ( %) クラス (億円) レシ オ RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 1.58 1.06 1.06 0.89 0.91 0.89 1.40 1.62 1.08 1.64 1.62 1.35 1.67 1.61 1.64 1.64 1.62 1.62 1.30 1.08 1.62 1.64 1.51 0.81 1.60 1.08 1.62 1.30 1.62 1.64 1.11 0.81 1.62 1.17 0.78 1.62 1.51 1.62 0.89 0.86 1.62 1.62 1.66 1.62 1.62 1.62 1.62 1.60 1.62 1.64 1.24 1.51 1.65 1.62 1.62 1.08 1.65 1.62 1.62 1.60 1.62 1.67 1.62 1.30 1.62 1.62 1.46 1.62 1.67 1.64 1.62 1.62 1.51 1.62 1.08 1.62 1.99 1.97 1.96 1.75 1.75 1.75 1.71 1.70 1.69 1.68 1.65 1.62 1.60 1.59 1.57 1.55 1.54 1.53 1.51 1.51 1.49 1.47 1.46 1.46 1.45 1.44 1.44 1.43 1.43 1.42 1.42 1.42 1.41 1.40 1.40 1.39 1.39 1.39 1.39 1.38 1.37 1.37 1.36 1.36 1.35 1.35 1.35 1.35 1.34 1.34 1.34 1.33 1.32 1.32 1.32 1.31 1.30 1.30 1.29 1.29 1.28 1.26 1.24 1.23 1.22 1.22 1.21 1.21 1.20 1.18 1.18 1.18 1.16 1.14 1.08 1.04 143.59 133.29 133.10 126.74 116.39 126.41 110.56 109.44 55.59 134.24 111.29 116.53 124.52 121.76 108.36 118.13 106.37 104.91 95.90 85.31 109.82 101.47 92.92 99.40 91.47 86.68 106.52 97.23 88.20 109.15 91.51 88.75 95.40 106.40 98.06 88.84 79.37 89.82 91.60 92.83 91.66 88.07 87.08 86.89 83.07 88.92 88.83 92.35 92.68 96.83 79.36 83.28 91.16 78.70 88.76 84.54 87.04 74.57 85.96 87.82 82.84 77.19 79.46 81.00 81.82 77.76 80.59 80.03 75.15 74.34 77.29 78.62 28.32 70.71 70.88 63.13 15.71 15.05 15.13 16.51 15.53 16.51 15.27 15.26 9.02 18.00 15.97 16.94 17.93 17.86 16.55 17.86 16.74 16.60 15.73 14.44 17.79 16.98 15.91 16.82 15.84 15.36 18.03 16.87 15.64 18.62 16.30 15.95 16.92 18.53 17.41 16.24 14.88 16.43 16.72 16.97 16.97 16.48 16.39 16.43 15.92 16.84 16.85 17.42 17.53 18.15 15.57 16.27 17.54 15.67 17.30 16.68 17.30 15.29 17.27 17.59 16.88 16.25 16.98 17.40 17.61 16.96 17.56 17.54 16.81 16.94 17.55 17.86 7.41 16.95 18.06 17.16 39 680 288 123 29 398 11 20 217 20 23 29 31 89 30 33 207 17 24 92 19 27 33 71 12 2,960 32 40 118 30 27 19 15 78 16 32 18 94 100 183 217 52 23 15 224 13 21 16 46 421 78 40 39 55 17 722 3,559 31 19 29 17 105 15 23 18 60 62 67 50 163 11 11 12 24 214 81 R&I長期 定量評価 R&I短期 定量評価 ☆☆☆☆☆(L ) ◇◇◇◇◇(m ) ☆☆☆☆☆(L ) ◇◇◇◇◇(l ) ☆☆☆☆☆(L ) ◇◇◇◇◇(l ) ☆☆☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆☆(L ) ◇◇◇◇◇(ll) ☆☆☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆☆(L ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆☆(L ) ◇◇◇◇(m ) ☆(LL) ◇◇(ll) ☆☆☆☆☆(H ) ◇◇◇◇(l ) ☆☆☆☆(L ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆☆(M ) ◇◇◇◇◇(h ) ☆☆☆☆☆(H ) ◇◇◇◇(h ) ☆☆☆☆☆(H ) ◇◇◇◇◇(h ) ☆☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆☆(H ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆(L ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆(LL) ◇◇◇◇(l ) ☆☆☆☆(H ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆(L ) ◇◇◇(l ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(hh) ☆☆☆(L ) ◇◇◇(l ) ☆☆☆(L ) ◇◇(l ) ☆☆☆☆(H ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆(L ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆☆(H ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆(L ) ◇◇◇(l ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆☆(H ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(l ) ☆☆(L ) ◇◇◇(ll) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇(h ) ☆☆☆(M ) ◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(hh) ☆☆☆(L ) ◇◇◇(h ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆(H ) ◇◇◇(l ) ☆☆(L ) ◇◇(h ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(h ) ☆☆☆(H ) ◇◇◇(m ) ☆☆(L ) ◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇(h ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(h ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆(L ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(h ) ☆☆☆(H ) ◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(h ) ☆☆(M ) ◇◇(m ) ☆☆(M ) ◇◇(m ) ☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆(H ) ◇◇◇(m ) ☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆(H ) ◇◇◇(m ) ☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆(M ) ◇◇(h ) ☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆(H ) ◇◇(m ) ☆☆(H ) ◇◇(hh) ☆(LL) ◇◇(ll) ☆☆(M ) ◇(m ) ☆☆(H ) ◇◇(h ) ☆(M ) ◇(h ) ※R&I投信リスク・クラス、R&I長期定量評価・短期定量評価については次々ページをご覧ください。投信の名称、実質信託報 酬、過去 3 年シャープ・レシオ等は QUICK 調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。 株式 ●お問い合わせ先 会社 TEL.03-3276-3414 格付投資情報センター FAX.03-3276-3416 ファンド調査部 〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング http://www.r-i.co.jp/ E-mail [email protected] ©Rating and Investment Information, Inc. NEWS RELEASE ( 【国内株式】 続き) ファンド名称 ファンド愛称 フィデリティ・日本優良株・ファンド ART テクニカル運用日本株式ファンド 運用者名 フィデリティ 三井住友TAM R &I投信 実質信託 リス ク ・ 報酬(%) クラス RC4 RC4 1.62 1.51 過去3年 過去 3 年累 過去3 年年 12月末時点 シ ャ ー プ 積収 益率 率標準偏 純資産残高 ( %) 差( %) レシ オ (億円) 1.00 0.47 62.05 11.20 17.80 8.33 R&I長期 定量評価 77 ☆(H ) 18 ☆(LL) R&I短期 定量評価 ◇◇(hh) ◇(ll) 【 国内株式中小型】 ファンド名称 ファンド愛称 中小型株式オープン DIAM成長株オープン 新世代成長株ファンド JPM日本中小型株ファンド JPM中小型株・アクティブ・オープン 投資満々 出世株 ダイワ大輔 運用者名 三井住友TAM DIAM 大和 JPモルガン JPモルガン R &I投信 実質信託 リス ク ・ 報酬(%) クラス RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 1.62 1.73 1.64 1.65 1.65 過去3年 過去 3 年累 過去3 年年 12月末時点 シ ャ ー プ 積収 益率 率標準偏 純資産残高 ( %) 差( %) レシ オ (億円) 1.89 1.69 1.66 1.57 1.57 184.78 124.89 133.03 127.61 127.41 19.72 16.99 18.09 18.72 18.73 127 65 179 12 70 R&I長期 定量評価 R&I短期 定量評価 ☆☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) 【 国内債券】 ファンド名称 ファンド愛称 明治安田日本債券ファンド NN日本債券オープン 損保ジャパン日本債券ファンド JA日本債券ファンド 三菱UFJ 日本短期債券ファンド ホワイトウィング ヨール・ファンド 運用者名 明治安田AM NNインベストメント 損保ジャパン 農中全共連 三菱UFJ国際 R &I投信 実質信託 リス ク ・ 報酬(%) クラス RC2 RC2 RC2 RC2 RC2 0.59 0.59 0.59 0.43 0.38 過去3年 過去 3 年累 過去3 年年 12月末時点 シ ャ ー プ 積収 益率 率標準偏 純資産残高 ( %) 差( %) レシ オ (億円) 1.55 1.55 1.31 1.27 0.28 8.73 8.38 5.88 6.17 0.10 1.82 1.75 1.46 1.58 0.12 25 23 14 10 42 R&I長期 定量評価 ☆☆☆☆(M ) R&I短期 定量評価 ◇◇◇◇(h ) ☆☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(h ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆(LL) ◇◇(ll) 【 外国株式】 ファンド名称 ファンド愛称 セゾン資産形成の達人ファンド 日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) フィデリティ・グローバル・ファンド NN海外株式オープン キャピタル世界株式ファンド コルベッティー・ファンド アラ イ アン ス・バーン スタイ ン ・グロ ーバル・グロ ース・オポチュニ ティーズ(年金向け) シュローダー・中国インド関連・先進国株投信 UBS地球温暖化対応関連株ファンド クールアース 運用者名 セゾン 日興 フィデリティ NNインベストメント キャピタル アライアンス シュローダー UBS R &I投信 実質信託 リス ク ・ 報酬(%) クラス RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 RC4 1.55 1.19 1.87 1.67 1.81 1.81 1.78 1.80 過去3年 過去 3 年累 過去3 年年 12月末時点 シ ャ ー プ 積収 益率 率標準偏 純資産残高 ( %) 差( %) レシ オ (億円) 1.58 1.33 1.32 1.18 1.18 1.17 1.04 0.84 99.76 72.49 80.70 72.73 70.58 70.70 60.21 46.39 15.47 14.55 15.93 16.63 16.35 16.44 16.39 16.80 305 10 350 36 47 26 10 35 R&I長期 定量評価 R&I短期 定量評価 ☆☆☆☆☆(M ) ◇◇◇◇◇(m ) ☆☆☆(L ) ◇◇◇(l ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆(H ) ◇◇◇(h ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆(H ) ◇◇(h ) 【 外国債券】 ファンド名称 ファンド愛称 三菱UFJ 海外債券オープン 運用者名 三菱UFJ国際 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド ボンド・ストーリー アライアンス R &I投信 実質信託 リス ク ・ 報酬(%) クラス RC3 RC3 1.08 1.26 過去3年 過去 3 年累 過去3 年年 12月末時点 シ ャ ー プ 積収 益率 率標準偏 純資産残高 ( %) 差( %) レシ オ (億円) 1.28 1.15 37.90 23.80 8.70 6.36 R&I長期 定量評価 101 ☆☆☆☆(M ) 17 ☆☆☆(LL) R&I短期 定量評価 ◇◇◇(m ) ◇◇◇◇(ll) 【 バランス型( 生涯設計、CB除く) 】 ファンド名称 ファンド愛称 明治安田ライフプランファンド20 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 楽天資産形成ファンド バランスセレクト30 マイ・ロード 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型) DC Aナビ20 DCグローバルラップバランス安定型 楽天525 DCグローバルラップバランス安定成長型 AMC/ステート・ストリート・リスクバジェ ット型バラ ン ス・オープ ン (ステイ ブ ル) 三菱UFJ 国内バランス20 夢列島20 DC Aナビ40 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 明治安田ライフプランファンド50 バランスセレクト50 のむラップ・ファンド(保守型) 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 三菱UFJ バランスオープン 三菱UFJ グローバルバランス(安定型) SBI資産設計オープン(資産成長型) DCグローバルラップバランス成長型 未来地図 スゴ6 MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型) マネックス資産設計ファンド<育成型> のむラップ・ファンド(普通型) 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) DC Aナビ60 バランスセレクト70 三菱UFJ グローバルバランス(積極型) 未来地図 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) DCグローバルラップバランス積極成長型 MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型) グローバル・インデックス・バランス・ファンド 投資生活 三井住友・ワールド・パッケージ・オープン 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) DCグローバルラップバランス積極型 三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式20型 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) DC Aナビ80 のむラップ・ファンド(積極型) 運用者名 明治安田AM 日興 日興 明治安田AM 野村 野村 日興 ステートストリート 三菱UFJ国際 日興 明治安田AM 野村 野村 日興 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 三井住友TAM フィデリティ DIAM 野村 日興 野村 三菱UFJ国際 日興 フィデリティ 三井住友TAM 三井住友 日興 三菱UFJ国際 日興 野村 R &I投信 実質信託 リス ク ・ 報酬(%) クラス RC2 RC2 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 0.97 0.58 1.10 0.54 0.63 1.00 1.30 0.81 1.19 0.66 1.27 0.70 1.17 1.40 0.92 1.75 0.73 1.39 1.03 1.33 0.74 0.78 1.75 1.57 1.68 0.65 1.07 1.67 1.30 0.82 1.49 過去3年 過去 3 年累 過去3 年年 12月末時点 シ ャ ー プ 積収 益率 率標準偏 純資産残高 ( %) 差( %) レシ オ (億円) 1.89 1.83 1.77 1.73 1.69 1.68 1.65 1.63 1.62 1.60 1.59 1.58 1.58 1.57 1.57 1.56 1.55 1.54 1.50 1.49 1.49 1.49 1.48 1.48 1.47 1.47 1.45 1.44 1.43 1.43 1.42 26.29 19.82 31.43 53.66 31.54 20.44 37.54 23.62 17.72 33.84 48.84 45.62 29.78 45.72 23.73 35.84 56.41 38.08 49.29 53.29 48.79 62.24 53.36 58.95 60.29 68.16 40.30 72.27 22.74 64.52 64.97 4.17 3.34 5.25 8.54 5.51 3.74 6.61 4.40 3.41 6.20 8.59 8.18 5.63 8.22 4.61 6.72 10.01 7.19 9.21 9.90 9.18 11.29 9.98 10.90 11.16 12.36 8.06 13.31 4.86 12.21 12.31 16 23 11 28 13 649 20 28 39 35 16 21 216 22 15 14 214 13 106 386 33 16 11 37 27 31 29 28 10 25 172 R&I長期 定量評価 R&I短期 定量評価 ☆☆(LL) ◇◇◇◇(ll) ☆☆(LL) ◇◇◇◇(ll) ☆☆(LL) ◇◇◇◇(l ) ☆☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆(LL) ◇◇◇◇(l ) ☆☆(LL) ◇◇◇(ll) ☆☆☆(L ) ◇◇◇◇(l ) ☆☆(LL) ◇◇◇◇(l ) ☆☆(L ) ◇◇◇(l ) ☆☆☆(L ) ◇◇◇◇(l ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆(L ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆(LL) ◇◇◇(l ) ☆☆☆(L ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆(L ) ◇◇◇(l ) ☆☆☆(L ) ◇◇◇◇(l ) ☆☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆(L ) ◇◇◇◇(l ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇◇◇(m ) ☆☆☆☆(H ) ◇◇◇◇(h ) ☆☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(h ) ☆☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆☆(H ) ◇◇◇◇(h ) ☆☆☆(L ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆☆☆(H ) ◇◇◇◇(h ) ☆☆(LL) ◇◇◇(l ) ☆☆☆☆(H ) ◇◇◇◇◇(h ) ☆☆☆☆(H ) ◇◇◇(h ) ※R&I投信リスク・クラス、R&I長期定量評価・短期定量評価については次ページをご覧ください。投信の名称、実質信託報酬、 過去 3 年シャープ・レシオ等は QUICK 調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。 株式 ●お問い合わせ先 会社 TEL.03-3276-3414 格付投資情報センター FAX.03-3276-3416 ファンド調査部 〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング http://www.r-i.co.jp/ E-mail [email protected] ©Rating and Investment Information, Inc. NEWS RELEASE (【バランス型(生涯設計、CB除く)】続き) ファンド名称 ファンド愛称 三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型 三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型) 三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型 運用者名 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 フィデリティ フィデリティ 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 三菱UFJ国際 野村 セゾン 野村 野村 三菱UFJ国際 財産3分法ファンド 日興 三菱UFJ国際 三井住友TAM 豊饒の木 楽天 日興 ふくふく フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド フィデリティ・バランス・ファンド 三菱UFJ TOPIX・ライト 三菱UFJ MV40 三菱UFJ MV20 マイストーリー・株25 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド マイストーリー・株50 マイストーリー・株75 eMAXIS バランス(8資産均等型) 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 eMAXIS バランス(波乗り型) 世界経済インデックスファンド 楽天グローバル・バランス(積極型) 日興アジア資産3分法(資産成長型) R &I投信 実質信託 リスク ・ 報酬(%) クラス RC2 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC3 RC4 RC3 RC3 RC3 過去3年 過去3 年累 過去3 年年 12月末時点 シ ャ ー プ 積収益率 率標準偏 純資産残高 ( %) 差( %) レシ オ (億円) 1.08 1.10 1.08 1.47 1.65 0.60 1.74 1.58 1.30 0.72 1.40 1.50 0.54 1.03 0.54 0.54 1.00 1.24 1.42 1.42 1.39 1.39 1.39 1.38 1.34 1.34 1.32 1.31 1.30 1.28 1.21 1.16 1.01 0.97 0.96 0.44 17.97 41.53 34.83 67.14 48.30 38.25 34.78 18.92 20.58 51.01 37.15 53.00 44.55 46.57 35.76 37.20 39.36 14.53 3.93 8.43 7.36 12.97 9.83 8.09 7.66 4.40 4.84 11.04 8.37 11.67 10.68 11.58 10.65 11.63 12.30 11.79 27 38 38 12 116 11 33 25 14 1,080 20 17 167 25 35 171 15 37 R&I長期 定量評価 ☆☆(L ) R&I短期 定量評価 ◇◇(l ) ☆☆☆☆(H ) ◇◇◇◇(h ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(m ) ☆☆☆☆(H ) ◇◇◇◇(h ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇◇(h ) ☆☆☆(L ) ◇◇◇◇(l ) ☆☆(LL) ◇◇◇◇(ll) ☆☆(LL) ◇◇◇◇(l ) ☆☆☆☆(M ) ◇◇◇(h ) ☆☆☆(L ) ◇◇◇◇(m ) ☆☆☆☆(H ) ◇◇◇◇(h ) ☆☆☆(M ) ◇◇◇(h ) ☆☆☆(H ) ◇◇◇(h ) ☆☆☆(M ) ◇◇(m ) ☆☆☆(H ) ◇◇(h ) ☆☆☆(H ) ◇◇(h ) ☆☆(H ) ◇(h ) 投信の名称、実質信託報酬、過去 3 年シャープ・レシオ等は QUICK 調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するもの ではありません。 「R&I投信リスク・クラス」について 過去の基準価額の変動リスク(=基準価額騰落率の標準偏差(年率) 。R&I定量評価では「安定性」と呼称。 )を基に 運用方針等を加味して、R&Iのアナリストが最終的に個別ファンド毎に分類の判断を行っています。 RC 1 安定した利回りを目標として運用するファンド (基準価額の変動が極めて小さいファンド) RC 2 価格変動リスクが5%以下 (基準価額の変動が小さいファンド) RC 3 価格変動リスクが5%超 15%以下 (基準価額の変動が中程度のファンド) RC 4 価格変動リスクが15%超 30%以下 (基準価額の変動が大きいファンド) RC 5 価格変動リスクが30%超 (基準価額の変動が極めて大きいファンド) 「R&I 長期定量評価」および「R&I 短期定量評価」について 36 ヶ月のリターン(『収益性』=累積騰落率)とリスク(『安定性』=標準偏差)をもとに R&I ファンド分類内で相対評価 します。リターンは、成績が良好なものから「☆☆☆☆☆」~「☆」の5段階、リスクは毎月のブレが小さいものから(L L),(L ),(M ),(H ),(HH)の5段階で表示します。それぞれの評価の閾値には偏差値を使用しています が、これは順位ではなく平均値からどれだけ離れているかを評価の基準としているためです。場合によっては、分類内に ☆☆☆☆☆や☆、 (LL)や(HH)の評価が存在しないケースも考えられます。なお、純資産総額が 10 億円に満たな いファンドについては、「*」をつけて評価しています。 R&I長期定量評価 R&I短期定量評価 符号( リ ターン) 偏差値 符号( リ スク) 符号( リ ターン) 偏差値 ☆☆☆☆☆ 65以上 (LL) ◇◇◇◇◇ 65以上 符号( リス ク) (ll) ☆☆☆☆ 55以上65未満 (L ) ◇◇◇◇ 55以上65未満 (l ) ☆☆☆ 45以上55未満 (M ) ◇◇◇ 45以上55未満 (m ) ☆☆ 35以上45未満 (H ) ◇◇ 35以上45未満 (h ) ☆ 35未満 (HH) ◇ 35未満 (hh) (※)詳しくはR&I投信評価サイト(http://www.r-i.co.jp/toushin/)をご覧ください。 株式 ●お問い合わせ先 会社 TEL.03-3276-3414 格付投資情報センター FAX.03-3276-3416 ファンド調査部 〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング http://www.r-i.co.jp/ E-mail [email protected] ©Rating and Investment Information, Inc. NEWS RELEASE 「R&I NISA スクリーニング」について 「R&I NISA スクリーニング」は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家にファンドの購 入、売却、保有を推奨するものではありません。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基づきスクリーニング を行っていますが、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。当スクリーニングは「投資初心者が NISA を通じて中長期的な資産形成するのにふさわしいと R&I が考える条件を満たしている」という観点から、分配頻度、 信託報酬の水準、リスク水準や商品性などの客観的な基準によって抽出したものであり、過去の運用成績が良好な銘柄を 抽出したものではありません。当スクリーニングは、将来の運用成果等を約束したものではありません。当スクリーニング は、予告なしに見直しを行うこともあります。見直しについては、R&I ホームページにて公表しますので、随時ご確認くだ さい。また、予告なく当スクリーニングの公表を中止することがあります。当スクリーニングの利用によって何らかの損害 が発生した場合、その原因がいかなるものであれ、R&I は一切の責任を負わないものとします。当スクリーニングは、信 用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業 以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないた めの措置が法令上要請されています。当スクリーニングに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は R&I に帰属 しており、許可無く複製、転載、引用することを禁じます。 「R&I 投信リスク・クラス」について 「R&I 投信リスク・クラス」は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家にファンドの購入、 売却、保有を推奨するものではありません。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基づき分類を行っています が、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。当リスク・クラスは過去の実績等を基に R&I が分析 したものであり、将来の運用成果等を約束したものではありません。R&I 投信リスク・クラスは年 1 回の定期的な見直しの ほか、予告なしに見直しを行うこともあります。見直しについては、R&I ホームページにて公表しますので、随時ご確認く ださい。また、予告なく当分類の公表を中止することがあります。当リスク・クラスの利用によって何らかの損害が発生し た場合、その原因がいかなるものであれ、R&I は一切の責任を負わないものとします。当リスク・クラスは、信用格付業 ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業 務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置 が法令上要請されています。当リスク・クラスに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、R&I に帰属しており、 許可無く複製、転載、引用することを禁じます。 「R&I 長期定量評価」および「R&I 短期定量評価」について 「R&I 長期定量評価」および「R&I 短期定量評価」は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投 資家にファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基 づき評価を実施していますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当評価情報は過去の実績を基 に R&I が分析したものであり、将来の運用成果等を約束したものではありません。当評価情報は毎月見直しを行います。見 直しについては、R&I ホームページにて公表しますので、随時ご確認ください。また、予告なく当評価情報の公表を中止す ることがあります。当評価情報の利用によって何らかの損害が発生した場合、その原因がいかなるものであれ、R&I は一 切の責任を負わないものとします。当評価情報は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条 第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に 関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当評価情報に関する著作権等 の知的財産権その他一切の権利は、R&I に帰属しており、許可無く複製、転載、引用することを禁じます。 株式 ●お問い合わせ先 会社 TEL.03-3276-3414 格付投資情報センター FAX.03-3276-3416 ファンド調査部 〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング http://www.r-i.co.jp/ E-mail [email protected] ©Rating and Investment Information, Inc.
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