運用レポート(月次) - しんきんアセットマネジメント投信

運用レポート
当レポートは7枚組みです。(7ページ目は取扱信用金庫一覧です。)
しんきんSRIファンド
1/7
作成基準日 2014年12月30日
追加型投信/国内/株式
基準価額・純資産の推移
円,ポイント
12,000
ファンドの特色
億円
14
純資産総額(右軸)
ベンチマーク
11,000
基準価額(分配金再投資後)
10,000
① 企業の社会的責任(CSR)に着目した投資を
行う社会的責任投資(SRI)ファンドです。
12
9,000
10
8,000
8
7,000
6,000
6
5,000
4
② 「最も着実な成長を期待できる企業は、社会
的責任を果たすことにより、持続可能な経済
の成長を推進する企業」との考えに基づき、
「財務」「環境」「社会・倫理」の視点から調査・
分析し投資します。
ファンド概要
4,000
2
3,000
2,000
06/12/07
・
0
14/12/29
10/12/18
基準価額(分配金再投資後)は、決算日の翌営業日に分配金を非課税で再投資した
ものとして計算しております。基準価額は信託報酬控除後の価額です。信託報酬率に
ついては、後記の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
基準価額
9,545円
既払分配金(設定来)
0円
純資産総額
1,124(百万円)
設定日
2006年12月8日
償還日
無期限
決算日
毎年12月7日
(休業日の場合、翌営業日)
資産種類別投資比率
コールロー
ン等
0.08%
・ ベンチマークはTOPIX、2006年12月7日を10,000として指数化
分配金実績(税引き前・1万口当たり)
設定来合計
直近
1 期前
2 期前
3 期前
4 期前
5 期前
6 期前
7 期前
月次
2014/12/08
2013/12/09
2012/12/07
2011/12/07
2010/12/07
2009/12/07
2008/12/08
2007/12/07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
円
円
円
円
円
円
円
円
円
しんきんフ
コクSRIマ
ザーファン
ド
99.92%
※作成日現在の組入比率
運用経過(ファンドの基準価額と期間別騰落率、ベンチマークの値と期間別騰落率)
TOPIX
基準価額
ポイント
騰落率(%)
(円)
騰落率(%)
1,407.51
作成日
2014/12/30
9,545
1ヶ月前比
2014/11/28
9,546
-0.01
1,410.34
-0.20
3ヶ月前比
2014/09/30
8,939
6.78
1,326.29
6.12
6ヶ月前比
1,262.56
11.48
2014/06/30
8,473
12.65
1年前比
2013/12/30
8,712
9.56
1,302.29
8.08
3年前比
2011/12/30
4,781
99.64
728.61
93.18
設定来
1,622.77
-13.26
10,000
-4.55
※基準価額の騰落率は、分配金(税引き前)を再投資し計算しています。
◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。◆
当資料は、当社が作成日現在において信頼できると判断したデータ・情報に基づいて作成したものですが、記載内容は事前の予告なく訂正することがあります。正式な記
載内容については投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。◆当資料の運用実績等に関するグラフ・図表・数値・その他いかなる内容も過去のものであり、将来の
運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。◆分配金の実績は過去のものであり、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払わ
れない場合があります。◆当資料のコメントは、作成日現在での当社の見解であり、市場変動や個別銘柄の将来の変動等を保証するものではありません。事前の予告無
く将来変更する可能性もあります。◆当ファンドの受益権の基準価額は、同ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが(その他外貨建有
価証券には、為替リスクがあります。)、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。従って、預金と異なり元本が保証されているものではありません。◆当
ファンドは、保険契約ではなく、保険契約者保護機構の補償対象ではありません。◆当ファンドは、預金保険の対象ではありません。また、金融機関が取扱う投資信託は、
投資者保護基金の対象ではありません。◆当ファンドのお申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ又は同時にお渡しいたしますので、必ずお受
け取りいただき、詳細についてご確認の上、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
設定・運用は、
しんきんアセットマネジメント投信㈱
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しんきんSRIファンド
2/7
作成基準日 2014年12月30日
追加型投信/国内/株式
月次
参考:マザーファンドの状況
組入上位10銘柄
銘柄名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
日立製作所
トヨタ自動車
日本電産
サッポロホールディングス
東日本旅客鉄道
大林組
住友金属鉱山
日立金属
積水化学工業
日産自動車
組入上位10業種
業種
電気機器
輸送用機器
電気機器
食料品
陸運業
建設業
非鉄金属
鉄鋼
化学
輸送用機器
投資比率
(%)
3.43
3.40
3.17
2.92
2.85
2.69
2.53
2.50
2.50
2.36
業種
1 輸送用機器
2 電気機器
3 化学
4 情報・通信業
5 銀行業
6 食料品
7 機械
8 不動産業
9 陸運業
10 鉄鋼
投資比率
(%)
13.35
10.89
8.52
8.11
6.65
6.51
5.60
3.51
3.49
2.97
※ 組入銘柄数: 69
○東証株価指数(TOPIX)とは・・・
・ 東京証券取引所第一部上場全銘柄の時価総額を指数化した時価総額加重型の株価指数で、1968 年 1 月 4 日を 100 と
して計算し、東京証券取引所が公表しています。Tokyo Stock Price Index を略して TOPIX と呼ばれます。
東証株価指数(TOPIX)=当日の時価総額÷基準時の時価総額×100
・ 東京証券取引所第一部上場全銘柄の時価総額は、わが国の株式市場全体の時価総額の大部分を占めており、東証株
価指数(TOPIX)はわが国の株式市場の動向を的確に表しています。
・ 各銘柄の時価総額を考慮しますので、一部の小型値がさ株の動きに影響されません。
※東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所((株)東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値
の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、(株)東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、(株)東京証
券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、(株)東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因する
いかなる損害に対しても、責任を有しません。
設定 運用は
設定・運用は、
しんきんアセットマネジメント投信㈱
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追加型投信/国内/株式
3/7
作成基準日 2014年12月30日
月次
当月の投資環境
12月の株式市場は、乱高下する中、やや値を下げました。
上旬は、7-9月期の法人企業統計で全産業の設備投資額(ソフトウエアを除く)が増えたことや衆院総選挙で与党が優
勢だとする世論調査を好感し、買い優勢で始まりました。11月の米雇用統計が予想を上回る改善を示したことから買い安
心感が広がり、8日には日経平均株価は一時7年4か月ぶりに1万8,000円台に乗せました。ただ、以降は中国経済やギリ
シャの政治情勢などの先行き懸念に加え、原油安を受け米国株が下落した流れから、国内株も軟調な動きになりました。
18日以降は、米連邦準備制度理事会(FRB)が利上げに慎重な姿勢を示したこと、原油価格の動きがやや落ち着いてきた
ことに加え、ドル高・円安が進行したことを背景に持ち直しの動きが強まりました。米国の7-9月期の国内総生産(GDP)
確定値が大幅に上方修正されたことを受け、NYダウが初めて1万8,000ドルに乗せるなど、米株が堅調な動きになったこと
も追い風になり、下旬も国内株はしっかりの動きになりました。月末は、ギリシャの政局混迷が欧州景気や金融市場への
悪影響を及ぼすとの懸念が広がり、国内株はやや軟調な動きになりました。
TOPIX(12月末終値):1,407.51ポイント(前月末比▲2.83ポイント)
当月のマザーファンドの運用経過
CSR面、財務面双方の評価などを考慮し、銘柄の売却、ウェイトの調整を行いました。1銘柄を売却した結果、月末ポー
トフォリオ組入れ銘柄数は69銘柄、β値は0.98、推定TEは2.57となりました。
12月のファンド収益率は0.13%となり、ベンチマークを0.33ポイント上回りました。業種配分効果は、化学のオーバーウェイ
ト、銀行のアンダーウェイトなどがプラスに寄与し、食料品および情報・通信のオーバーウェイトなどはマイナスに寄与しま
した。また、銘柄選択効果は、情報・通信(KDDI他)、精密(タムロン他)などの保有銘柄がプラスに寄与し、金属製品(リン
ナイ)、銀行(三井住友トラストHD他)などの保有銘柄はマイナスに寄与しました。
10月から12月のファンド収益率は7.20%となり、ベンチマークを1.07ポイント上回りました。業種配分効果は、化学およびゴ
ムのオーバーウェイトなどがプラスに寄与し、情報・通信のオーバーウェイト、空運の非保有などはマイナスに寄与しまし
た。また、銘柄選択効果は、食料品(サッポロHD他)、非鉄金属(住友金属鉱山)などの保有銘柄がプラスに寄与し、機械
(荏原他)、金属製品(リンナイ)などの保有銘柄はマイナスに寄与しました。
今後のマザーファンドの運用方針
CSR度評価や財務評価の変更を総合的に考慮しながら、適宜入替えを行う方針です。また、CSRに関する調
査を継続的に行い、財務面、社会・倫理面、環境面に優れた銘柄を組入れていく方針です。
設定・運用は、
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4/7
作成基準日 2014年12月30日
追加型投信/国内/株式
月次
今月のコラム: CSR(企業の社会的責任)について~第93回
今回は、企業の「人権」への取組みについてお話したいと思います。
2011年6月、国連人権理事会で「国連ビジネスと人権に関する指導原則(以下、指導原則)」が採択されました。この指導原則は、2005年
に「企業と人権」に関する国連事務総長特別代表に任命されたハーバード大学のジョン・ラギー教授による3年間の調査研究と様々なス
テークホルダーとの議論のプロセスを経て、「人権侵害から保護するという政府の義務」「人権を尊重するという企業の責任」「人権侵害か
らの救済手段の重要性」の3本の柱からなる「保護・尊重・救済」の枠組みが策定された後、さらに国や企業がこの枠組みを実施するため
の具体的な取組みに関する31の原則が2011年に策定され、現在、全ての国と企業が尊重すべきグローバル行動基準となっています。こ
の指導原則では、上記の3本の柱に基づき、企業が組織内やサプライチェーン上での人権侵害の発生を防止するための「人権デューデリ
ジェンス」の実施などが推奨されています。「人権デューデリジェンス」とは、企業等の組織が、人権に関する基本方針の策定、人権への方
針などを組織内で徹底させるためのマネジメントシステムの構築、ビジネスが人権に与える影響の評価、関連情報の開示と取組みに対す
る評価を継続して行うことを指します。
また、この指導原則の中心的要素は、OECD(経済協力開発機構)多国籍企業ガイドライン、公的輸出信用機関のためのOECD共通ア
プローチ、GRI(Global Reporting Initiative)の新ガイドライン(G4)、IFC(世界金融公社)サステナビリティ原則と運用基準、ISO26000、ドッ
ド・フランク金融規制改革および消費者保護法1502条(紛争鉱物)などにも統合されています。例えば、社会的責任に関する国際規格であ
るISO26000では、ラギー教授の人権と企業活動フレームワークの考え方が強く反映され、「人権デューデリジェンス」が取り込まれており、
企業はマネジメントの観点から人権への適切な対応を行うことが求められています。そのほか、イギリスの外務連邦大臣が2013年9月に
国会に提出した「グッドビジネス:国連『ビジネスと人権に関する指導原則』の実践」という文書の序文において、人権擁護が市場や経済
のためになるという明快なメッセージを発信し、企業の活動を促進しているほか、一部の機関投資家においては、アフリカ等の開発途上国
や紛争地域での人権問題を理由に特定の企業への投資を見送るという動きも出てきていることから、今後は多くの企業が「人権」問題へ
の対応を明確にした上で、取組みに関する情報開示が求められるだけでなく、この指導原則を参照して自社の人権に対する取組みレ
ビューを行うことが求められてくると考えられています。
企業の事例としては、CSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)の先進企業であるネスレの取組みが挙げられます。ネスレは、人
権問題の中でも「児童労働」「責任ある調達」「サプライヤーの人権」を優先事項として取り上げるとともに、「人権を、新しいまたは既存の方
針へ統合」「幅広い人権問題においてのステークホルダーエンゲージメント」「従業員に対する人権トレーニングと人権に関する能力開発」
など8つの柱で構成された“ネスレ・人権デューデリジェンス・プログラム”を実施しています。日本企業も近年、「人権」を自社のCSR活動の
重要項目として取組んでいます。例えば、日立製作所は、2013年5月に「日立グループ人権方針」を策定し、指導原則に基づく人権デュー
デリジェンスや従業員への適切な教育の実施、事業活動を行う国や地域の法令遵守、さらには国際的に認められた人権と各国の国内法
の間に矛盾がある場合、国際的な人権の原則を尊重するための方法を追求していくことを明確に定めています。
このように「人権」に関して戦略的に取組むことが今の企業には求められています。
個別銘柄コメント
銘柄コード
1
2
3382
8031
銘柄名
セブン&アイHD
三井物産
SRIコメント
ステークホルダーとの対話を通じ、「高齢化、人口減少時代の社会インフラの提供」「商品や
店舗を通じた安全・安心の提供」「商品、原材料、エネルギーのムダのない利用」「社内外の
女性、若者、高齢者の活躍支援」「お客様、お取引先を巻き込んだエシカルな社会づくりと資
源の持続可能性向上」の5つを重点課題と特定し、課題解決のため、グループ一体となった
取組みを推進しています。
世の中や顧客のニーズに応える意義のある仕事を実現していくという企業使命のもと、未来
のビジョンと社会の課題を見据え、本業を通じて価値を提供し、持続可能な社会の構築に向
けて貢献することにより「三井物産のCSR」の実践に努めています。また、ISO26000における
中核主題のうち「人権」「環境」「消費者課題」「コミュニティ参画・発展」の4つの主題を重視し、
事業活動を通じた社会的責任の遂行に努めています。
設定・運用は、
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運用レポート
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しんきんSRIファンド
5/7
作成基準日 2014年12月30日
追加型投信/国内/株式
月次
お申込みメモ
購入単位
〈自動けいぞく投資コース〉 1万円以上1円単位 〈一般コース〉 1万口以上1万口単位
※販売会社によってお取扱いコースが異なります。
購入価額
購入申込受付日の基準価額
購入代金
販売会社が定める期日までにお支払い下さい。
換金単位
〈自動けいぞく投資コース〉 1口単位 〈一般コース〉 1万口単位
換金価額
換金申込受付日の基準価額(信託財産留保額はありません。)
換金代金
原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いいたします。
申込締切時間
毎営業日の午後3時(この時刻までに販売会社所定の事務手続きが完了していることが必要です。)
換金制限
ありません。
購入・換金申込受付
の中止及び取消し
金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入および換金の申込受付を中止することがあります。
信託期間
無期限(当初設定日:2006年12月8日)
繰上償還
委託会社は、この信託を償還することが投資者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会
社と合意の上、この信託を償還することがあります。
決算日
収益分配
信託金の限度額
公告
毎年12月7日(休業日の場合、翌営業日)です。
年1回の決算日に、収益分配方針に従って収益分配を行います。
〈自動けいぞく投資コース〉 自動的に再投資されます。収益分配金をお受け取りになる場合は、事前に販売会社所定の手続が完了して
いることが必要です。
〈一般コース〉 原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。
5,000億円とします。
日本経済新聞に掲載します。
運用報告書
運用報告書(交付運用報告書を作成している場合は交付運用報告書)は、決算日および償還日を基準に作成し、基準日に保有している
投資者に販売会社を通じて交付します。
課税関係
課税上は株式投資信託として取扱われます。益金不算入制度および配当控除の適用があります。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
ファンドの費用・税金
<ファンドの費用>
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料
購入金額に応じて、購入価額に2.7%(税抜2.5%)を上限に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額を購入時にご負
担いただきます。
信託財産留保額
ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用 (信託報酬)
純資産総額に対して、年率1.5984%(税抜1.48%)
(委託会社) 純資産総額に対して、年率0.70%(税抜)
(販売会社) 純資産総額に対して、年率0.70%(税抜)
(受託会社) 純資産総額に対して、年率0.08%(税抜)
その他費用・手数料
運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間
の最初の6か月終了日および毎計算期間末、または信託終了の
ときに投資信託財産から支払われます。
監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および有価証券売買時の売買委託手数料等は、ファンド
より実費として間接的にご負担いただきます。
※ 「その他費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。
※委託会社の運用管理費用(信託報酬)には、富国生命投資顧問株式会社へ支払う投資顧問報酬(マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.45%(税抜)
以内)が含まれています。
※当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<税金>
■税金は表に記載の時期に適用されます。
■以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期
分配時
換金(解約)時および償還時
項目
税金
所得税および地方税 ・配当所得として課税 ・普通分配金に対して20.315%
所得税および地方税 ・譲渡所得として課税 ・換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%
※上記は、平成26年1月1日から平成49年12月31日までのものです。
※上記は、作成基準日現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20
歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象になります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※法人の場合は上記と異なります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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月次
委託会社その他関係法人の概要
委託会社 ファンドの運用の指図を行います。
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第338号
加入協会/ 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
当ファンドに関してのお問い合わせ
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
<コールセンター> (土日、休日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-781812 携帯電話・PHSからは 03-5524-8181
<ホームページ> http://www.skam.co.jp
受託会社 ファンドの財産の保管及び管理を行います。
株式会社しんきん信託銀行(再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社)
販売会社 受益権の募集の取扱い、受益者に対する収益分配金、解約代金、償還金等の支払い等を行います。
・信金中央金庫 (指定登録金融機関)登録金融機関 関東財務局長(登金)第258号 加入協会/日本証券業協会
・しんきん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第93号 加入協会/日本証券業協会
・信用金庫 (取次登録金融機関)
取次登録金融機関は信金中央金庫との契約に基づき、受益権の募集の取扱いの取次ぎ、受益者に対する収益分配金、解約代金、償還
金等の支払いの取次ぎ等を行います。
ご投資にあたっての留意点
「しんきんSRIファンド」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、
預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの運用による利益および損失
は、すべて投資者に帰属します。
投資者のみなさまにおかれましては、投資信託説明書(目論見書)をよくお読みいただき、当ファンドの内
容・リスクを十分にご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願いします。
<基準価額の変動要因>
株価は、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大
価格変動リスク きく変動します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となりま
す。
信用リスク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場
合には当該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合に
よっては投資資金が回収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した
場合等には、基準価額が下落する要因となります。
流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買
することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損な
われた場合には、基準価額が下落する要因となります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
■ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
設定・運用は、
しんきんアセットマネジメント投信㈱
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追加型投信/国内/株式
目論見書のご請求、お申込については、下記の販売会社にお問い合わせのうえご確認ください。
月次
信用金庫(取次登録金融機関)一覧
№
信用金庫名
区分
登録番号
加入協会
№
1
桐生信用金庫
登録金融機関 関東財務局長(登金)第234号
51
2
甲府信用金庫
登録金融機関 関東財務局長(登金)第215号
52
3
敦賀信用金庫
登録金融機関 北陸財務局長(登金)第24号
53
4
西尾信用金庫
登録金融機関 東海財務局長(登金)第58号
54
5
尾西信用金庫
登録金融機関 東海財務局長(登金)第63号
6
京都中央信用金庫
登録金融機関 近畿財務局長(登金)第53号
日本証券業協会
56
7
尼崎信用金庫
登録金融機関 近畿財務局長(登金)第39号
日本証券業協会
57
8
高松信用金庫
登録金融機関 四国財務局長(登金)第20号
58
9
熊本中央信用金庫
登録金融機関 九州財務局長(登金)第15号
59
信用金庫名
区分
登録番号
加入協会
55
10
60
11
61
12
62
13
63
14
64
15
65
16
66
17
67
18
68
19
69
20
70
21
71
22
72
23
73
24
74
25
75
26
76
27
77
28
78
29
79
30
80
31
81
32
82
33
83
34
84
35
85
36
86
37
87
38
88
39
89
40
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注1.上記信用金庫に関する情報は、作成基準日現在です。
注2.上記信用金庫は、登録金融機関である信金中央金庫の取次登録金融機関です。
注3.一部掲載していない信用金庫がある場合があります。
注4.上記信用金庫では、一部お取扱いのない店舗があります。
設定・運用は、
しんきんアセットマネジメント投信㈱