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運用報告書 （PDF:648KB）

運 用 報 告 書
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
信 託 期 間
運 用 方 針
主要運用対象
組 入 制 限
分 配 方 針
追加型投信
海外／債券
信託期間は2008年３月28日から無期限で
す。
安定した収益の確保と信託財産の着実な成
長を目指して運用を行います。
円建ての外国籍投資信託である「ピムコ
ケイマン エマージング ローカル ボンド
ストラテジー ファンドＪ（ＪＰＹ）」受
益証券および国内籍投資信託である「国内
債券パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」受益証券を主要投資対象とします。
投資信託証券への投資割合には制限を設け
ません。
株式への直接投資は行いません。
外貨建資産への直接投資は行いません。
決算日（原則として毎月12日。）に、経費
控除後の利子配当等収益（繰越分およびマ
ザーファンドの信託財産に属する配当等収
益のうち、信託財産に属するとみなした額
（「みなし配当等収益」という。）を含み
ます。）および売買益（評価益を含みま
す。）等の全額を分配対象額とし、基準価
額水準、市況動向等を勘案して、分配金額
を決定します。毎月の決算時には、原則と
して利子配当等収益を中心に分配を行いま
す。加えて、四半期（２月、５月、８月、
11月）毎に売買益（評価益を含みます。）
等から分配を行います。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わない場合があ
ります。
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-506-860
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客様のお取引内容につきましては、購入された
販売会社にお問い合わせください。
愛称：ライジングネクスト
第70期
第71期
第72期
第73期
第74期
第75期
<決算日
<決算日
<決算日
<決算日
<決算日
<決算日
2014年２月12日>
2014年３月12日>
2014年４月14日>
2014年５月12日>
2014年６月12日>
2014年７月14日>
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。
さて、「ＤＩＡＭエマージング債券
ファンド（愛称：ライジングネクス
ト）」は、2014年７月14日に第75期の決
算を行いました。
ここに、第70期～第75期中の運用状況
と収益分配金をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。
東京都千代田区丸の内3-3-1
(ＵＲＬ) http://www.diam.co.jp/
wk_14035348_010_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_表紙_P.doc
(0) ／ 2014/08/11 11:04 (2014/08/11 11:03) ／ wk_14035348_010_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_表紙_P.doc
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド<愛称：ライジングネクスト>
■最近５作成期の運用実績
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭ
グローバル・ディバーシファイド 投資信 託 債券組 入 債券先 物 純 資 産
(円ベース、為替ヘッジなし) 受益証 券
率 比
率 総 額
税込み 期 中
期 中 組入比 率 比
(分配落) 分配金 騰落率 ( 参 考 指 標 ) 騰落率
基
作 成 期
第９作成期
第10作成期
第11作成期
第12作成期
第13作成期
決
算
期
46期(2012年２月13日)
47期(2012年３月12日)
48期(2012年４月12日)
49期(2012年５月14日)
50期(2012年６月12日)
51期(2012年７月12日)
52期(2012年８月13日)
53期(2012年９月12日)
54期(2012年10月12日)
55期(2012年11月12日)
56期(2012年12月12日)
57期(2013年１月15日)
58期(2013年２月12日)
59期(2013年３月12日)
60期(2013年４月12日)
61期(2013年５月13日)
62期(2013年６月12日)
63期(2013年７月12日)
64期(2013年８月12日)
65期(2013年９月12日)
66期(2013年10月15日)
67期(2013年11月12日)
68期(2013年12月12日)
69期(2014年１月14日)
70期(2014年２月12日)
71期(2014年３月12日)
72期(2014年４月14日)
73期(2014年５月12日)
74期(2014年６月12日)
75期(2014年７月14日)
準
円
6,788
7,174
6,839
6,641
6,342
6,482
6,443
6,404
6,443
6,468
6,803
7,450
7,737
7,881
8,295
8,424
7,228
7,137
6,993
6,905
7,004
6,793
6,982
6,909
6,595
6,695
6,822
6,857
6,873
6,842
価
円
70
70
70
70
70
70
70
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
額
％
8.2
6.7
△ 3.7
△ 1.9
△ 3.4
3.3
0.5
0.5
1.4
1.2
6.0
10.2
4.5
2.5
5.9
2.2
△13.6
△ 0.6
△ 1.3
△ 0.5
2.2
△ 2.3
3.5
△ 0.3
△ 3.8
2.3
2.6
1.2
1.0
0.3
ポイント
194.30
207.61
200.15
196.73
189.60
196.56
198.59
199.81
202.79
206.15
219.42
241.47
253.34
259.13
275.32
282.29
245.40
245.70
242.97
243.07
248.54
244.20
253.12
252.69
243.79
249.48
256.66
259.64
262.29
263.61
％
9.0
6.9
△ 3.6
△ 1.7
△ 3.6
3.7
1.0
0.6
1.5
1.7
6.4
10.0
4.9
2.3
6.2
2.5
△13.1
0.1
△ 1.1
0.0
2.3
△ 1.7
3.7
△ 0.2
△ 3.5
2.3
2.9
1.2
1.0
0.5
％
99.3
99.4
99.2
99.4
99.2
99.3
99.2
99.0
99.2
99.2
99.2
99.2
99.2
99.2
99.2
99.1
99.0
99.1
99.0
99.2
99.1
99.1
98.5
98.5
98.4
98.4
98.3
98.4
98.5
98.6
％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
百万円
12,438
12,921
12,166
11,733
11,133
11,240
11,055
9,837
9,248
8,625
8,379
8,471
8,214
7,660
7,538
7,242
5,949
5,760
5,507
5,246
5,190
4,886
4,795
4,547
4,205
4,182
4,160
4,103
4,021
3,898
（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注３）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注４）ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイドに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ.Ｐ.モルガン・セ
キュリティーズ・エルエルシーに帰属します。（以下同じ）
－ 1 －
wk_14035348_020_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc
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■過去６ヶ月間の基準価額と市況の推移
決算期
第70期
第71期
第72期
第73期
第74期
第75期
年
月
（期 首）
2014 年 １
１
（期 末）
2014 年 ２
（期 首）
2014 年 ２
２
（期 末）
2014 年 ３
（期 首）
2014 年 ３
３
（期 末）
2014 年 ４
（期 首）
2014 年 ４
４
（期 末）
2014 年 ５
（期 首）
2014 年 ５
５
（期 末）
2014 年 ６
（期 首）
2014 年 ６
６
（期 末）
2014 年 ７
日
基
準
価
額
Ｊ Ｐ モ ル ガ ン Ｇ Ｂ Ｉ － Ｅ Ｍ 投資信託 債券組入 債券先物
グローバル・ディバーシファイド 受益証券
( 円 ベ ー ス 、 為 替 ヘ ッ ジ な し ) 組入比率 比
率 比
率
(参考指標) 騰 落 率
ポイント
％
％
％
％
252.69
－
98.5
0.2
－
241.13
△4.6
98.3
0.3
－
月 14 日
月 末
円
6,909
6,577
騰 落 率
％
－
△4.8
月 12 日
6,645
△3.8
243.79
△3.5
98.4
0.3
－
月 12 日
月 末
6,595
6,670
－
1.1
243.79
246.28
－
1.0
98.4
98.5
0.3
0.3
－
－
月 12 日
6,745
2.3
249.48
2.3
98.4
0.3
－
月 12 日
月 末
6,695
6,825
－
1.9
249.48
254.46
－
2.0
98.4
98.6
0.3
0.3
－
－
月 14 日
6,872
2.6
256.66
2.9
98.3
0.3
－
月 14 日
月 末
6,822
6,843
－
0.3
256.66
257.26
－
0.2
98.3
98.7
0.3
0.3
－
－
月 12 日
6,907
1.2
259.64
1.2
98.4
0.3
－
月 12 日
月 末
6,857
6,914
－
0.8
259.64
261.80
－
0.8
98.4
98.6
0.3
0.3
－
－
月 12 日
6,923
1.0
262.29
1.0
98.5
0.3
－
月 12 日
月 末
6,873
6,871
－
△0.0
262.29
262.67
－
0.1
98.5
98.5
0.3
0.3
－
－
月 14 日
6,892
0.3
263.61
0.5
98.6
0.3
－
（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注３）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
－ 2 －
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■第70期～第75期の運用経過（2014年１月15日から2014年７月14日まで）
（注）基準価額は分配金込みです（当作成期における累計）。
<第70期>
期
首 期中高値 期中安値 期
末
2014.１.14 2014.１.16 2014.２.４ 2014.２.12
6,645円
6,909円
6,933円
6,443円 (分配金込み)
<第71期>
期
首 期中高値 期中安値 期
末
2014.２.12 2014.３.７ 2014.２.14 2014.３.12
6,745円
6,595円
6,818円
6,585円 (分配金込み)
<第72期>
期
首 期中高値 期中安値 期
末
2014.３.12 2014.４.７ 2014.３.17 2014.４.14
6,872円
6,695円
6,950円
6,579円 (分配金込み)
<第73期>
期
首 期中高値 期中安値 期
末
2014.４.14 2014.５.９ 2014.４.16 2014.５.12
6,907円
6,822円
6,918円
6,762円 (分配金込み)
<第74期>
期
首 期中高値 期中安値 期
末
2014.５.12 2014.６.９ 2014.５.21 2014.６.12
6,923円
6,857円
7,025円
6,849円 (分配金込み)
《投資環境》
当作成期前半は、米国における記録的な寒波が同
国の景気に悪影響を与える中、アルゼンチンペソの
急落や中国の高利回りの資産運用商品である「理財
商品」のデフォルト（債務不履行）懸念、景況感の
悪化などが重なりリスク回避の動きが強まったこと
で、ファンダメンタルズの脆弱な新興国市場を中心
にリスク性資産は2014年１月末にかけて大きく下落
しました。しかし２月に入ると市場は落ち着きを取
り戻し、その後はウクライナ情勢への懸念等で一時
的に上値の重い局面も見られたものの、投資家のリ
スク許容度の回復から、リスク性資産は概ね堅調に
推移しました。
当作成期後半は、米国において寒波の影響が薄ら
ぎ経済指標が米国経済の回復を示す中、ＦＲＢ（米
連邦準備理事会）のイエレン議長が早期利上げに慎
重な姿勢を示したこともあり、米国金利は低下基調
で推移し、リスク性資産は全般的に堅調に推移しま
した。その後、イラク情勢の混乱などにより一時的
にリスク回避の動きが強まる局面もありましたが、
金融市場に与える影響は限定的となり、ＥＣＢ（欧
州中央銀行）による追加緩和の決定や米国雇用統計
の力強い結果などを受けてリスク性資産は上昇基調
で当作成期末を迎えました。
<第75期>
期
首 期中高値 期中安値 期
末
2014.６.12 2014.７.10 2014.６.18 2014.７.14
6,892円
6,873円
6,937円
6,820円 (分配金込み)
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wk_14035348_020_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc
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エマージング市場
当作成期のエマージング債券市場は、作成期を通じて概ね堅調な展開となりました。なお、その内訳を見
ると、エマージング債券市場が上昇した一方、エマージング通貨に対して円高が進行した点は若干マイナス
に作用しました。当作成期前半は、中国経済に対する懸念の高まりやアルゼンチンペソの急落などにより、
投資家のリスク回避姿勢が強まったことがマイナス材料となりました。しかし、当作成期末には、作成期を
通じて投資家心理の悪化要因となったウクライナの政情不安について一時改善が見られたことや、欧州でＥ
ＣＢが追加緩和策を発表したことを受けて投資家のリスク許容度が改善し、エマージング債券市場は上昇し
て当作成期末を迎えました。国別では、ブラジル、インドネシア、トルコなどが市場平均を上回った一方
で、ロシア、ハンガリー、ポーランドなどが市場平均を下回る結果となりました。
国内市場
当作成期の長期金利（10年国債利回り）は、0.5％台前半から0.6％台後半の狭い範囲で推移し、前作成期
末の0.655％から0.535％へと低下（価格は上昇）しました。
当作成期初から２月末にかけては、世界経済への楽観論がやや後退したことや、新興国市場に対する不
安、ウクライナ情勢の緊迫化等から世界的にリスク回避の動きとなり、債券市場は上昇基調で推移しまし
た。長期金利は、３月３日に一時0.570％まで低下しましたが、その後しばらくは0.6％台前半を中心とした
狭い範囲での揉み合いとなりました。５月以降は、値動きが小さい状況が続く中、海外金利の低下や日銀の
巨額の長期国債買い入れオペによる良好な需給環境等を背景に、債券市場はじりじりと上昇する展開となり
ました。当作成期末にかけては、債券市場は更に上昇し、７月11日には長期金利が一時0.530％まで低下
し、約１年３ヵ月ぶりの低水準となりました。
《運用経過》
基準価額の推移
当作成期末の基準価額は6,842円となりました。第70期から第75期までの１万口当たりの収益分配金合計額
300円を加えると7,142円となり、前作成期末に比べ3.37％上昇しました。
基準価額の騰落要因
ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドＪ（ＪＰＹ）の基準価額が上昇し
たため、当ファンドの基準価額も上昇しました。
参考指標の推移
参考指標であるＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース、為替ヘッジなし）
は4.32％上昇しました。
参考指標との差異およびその要因
当ファンドは参考指標を0.95％下回りました。
ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドＪ（ＪＰＹ）がベンチマークをや
や下回ったことなどがマイナスに寄与しました。
－ 4 －
wk_14035348_020_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_運用実績_P.doc
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当ファンドではピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドＪ（ＪＰＹ）の組
入比率を高位に維持し、また国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドを少額組入れました。
ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドＪ（ＪＰＹ）
基準価額の推移
当作成期末の基準価額は前作成期末に比べ4.25％上昇（分配金込み）しました。
基準価額の騰落要因
［上昇要因］エマージング債券市場が上昇したこと。
［下落要因］エマージング通貨に対し若干円高となったこと。
ベンチマークの推移
ベンチマークであるＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース、為替ヘッジ
なし）は4.32％上昇しました。
ベンチマークとの差異およびその要因
当ファンドはベンチマークを0.07％下回りました。
［マイナス要因］ベンチマークと比べパフォーマンスが良かったインドネシアをアンダーウェイトとし、ベ
ンチマークと比べパフォーマンスが悪かったロシアをオーバーウェイトとしていたこと。
［プラス要因］ベンチマークと比べパフォーマンスが良かったブラジルをオーバーウェイトとし、ベンチ
マークと比べパフォーマンスが悪かったハンガリーをアンダーウェイトとしていたこと。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基準価額の推移
当作成期末の基準価額は12,020円となり、前作成期末に比べ1.05％上昇しました。
基準価額の騰落要因
［上昇要因］新興国市場に対する不安、ウクライナ情勢の緊迫化等を受け、リスク回避の動きが強まったこ
と。日銀による巨額の長期国債買い入れオペが債券の需給面の支えとなったこと。保有する債
券から利息収入を得たこと。
ベンチマークの推移
ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、1.05％上昇しました。
ベンチマークとの差異およびその要因
当マザーファンドの騰落率はベンチマーク比で▲0.00％と、ベンチマークにほぼ連動した運用成果となり
ました。
《収益分配金》
当作成期の収益分配金につきましては、利子・配当等収益より運用実績等を考慮し、１万口当たり50円とさ
せていただきました（当作成期合計分配金額300円）。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に
留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
１万口当たりの分配原資の内訳
項
目
第70期
当期分配金（税引前）
50円
当期の収益
50円
当期の収益以外
－円
翌期繰越分配対象額
1,234円
第71期
50円
50円
－円
1,245円
第72期
50円
50円
－円
1,256円
第73期
50円
50円
－円
1,264円
第74期
50円
50円
－円
1,269円
第75期
50円
50円
－円
1,273円
（注）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」
の額が一致しない場合があります。
－ 5 －
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《今後の投資環境および運用方針》
当ファンドでは引き続きピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドＪ（ＪＰＹ）
を高位に組入れることを基本とした運用を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保に努める方針で
す。
ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドＪ（ＪＰＹ）
エマージング諸国では、地政学リスクの高まり等、一部の地域に対する懸念が高まる局面も見られていま
す。これらに加え、投資や輸出を軸とした経済成長モデルに限界が見られる国々では経済成長率が低下する
可能性がある点には注意する必要があります。しかし、エマージング諸国全体の経済成長率は引き続き先進
国を上回る水準になることが予想され、更にファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）面の妙味に加え、資
金フローも徐々にプラスに転じつつあります。また、政策金利の水準が高いことを考慮すると、2013年来エ
マージング諸国関連資産が調整したことを受けて、魅力的な投資機会も出現しつつあると考えています。た
だし、このような見通しは必ずしも全てのエマージング諸国に該当する訳ではありません。ファンダメンタ
ルズが脆弱な国々では海外要因の影響を受け資産価格が大きく変動する局面も見られています。したがっ
て、各国の財政状況や対外収支の状況等ファンダメンタルズの分析に主軸を置いた投資対象国の選別が一層
重要になると考えています。具体的には、米国の景気回復の恩恵を受けやすいメキシコ、魅力的な金利水準
を有するブラジルといった国々に対して積極姿勢とします。一方、ファンダメンタルズが脆弱で、対外資金
への依存度が高いハンガリーを消極姿勢とします。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
当マザーファンドでは、引き続きポートフォリオのリスク特性をベンチマークに極力近づけることによ
り、ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行います。
ポートフォリオ構成
前作成期末
※組入比率は純資産総額に対する割合です。
当作成期末
－ 6 －
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■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
第70期～第75期
(a) 信
託
報
酬
61円
（投 信 会 社）
(38)
（販 売 会 社）
(22)
（受 託 銀 行）
( 1)
(b) 保 管 費 用 等
0
合
計
61
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記
の簡便法により算出した結果です。なお、保管費用等は、
このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金
額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
経過日数
(a) 信託報酬 ＝ 期中の平均基準価額×信託報酬率×
365
期中の保管費用等
(b) 保管費用等 ＝
期中の平均受益権口数
（注２）保管費用等には、監査報酬等が含まれております。
（注３）各項目ごとに円未満は四捨五入しております。
（注４）この他にファンドが投資対象とする外国投資信託において
も費用等がかかります。
外国 邦貨建
■売買及び取引の状況（2014年１月15日から2014年７月14日まで）
投資信託受益証券
第 70 期
～
第 75
期
買
付
売
付
口
数
金
額
口
数
金
額
千口
千円
千口
千円
ピムコ ケイマン エマージング ローカル
－
－
91
566,000
ボンド ストラテジー ファンドＪ(ＪＰＹ)
(
)
（注）金額は受渡代金です。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2014年１月15日から2014年７月14日まで）
期中の親投資信託受益証券の設定、解約はありません。
■利害関係人との取引状況等（2014年１月15日から2014年７月14日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細
(1）ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
フ
ァ
ン
ド
名
第 12 作 成 期 末
口
数
口
ピムコ ケイマン エマージング ローカル
ボンド ストラテジー ファンドＪ(ＪＰＹ)
合
計
第
口
13
数
口
作
評
成
価
額
百万円
期
比
末
率
％
704,481
613,317
3,843
98.6
704,481
613,317
3,843
98.6
（注）比率欄は純資産総額に対する比率です。
(2）親投資信託残高
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
第 12 作 成 期 末
口
数
千口
9,450
第
口
13
作
数
千口
9,450
成
期
末
評
価
額
千円
11,358
（注）親投資信託合計の受益権口数は364,320,822千口です。
－ 7 －
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＜補足情報＞
■国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入資産の明細
公社債
(A) 債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
区
国
債
地 方 債
特
殊
（除く金
金
融
普 通 社
合
分
証
券
証 券
債
券
融債）
債
券
債 券
計
額 面 金 額 評
価
額
2014 年 ７ 月 14 日 現 在
残 存 期 間 別 組 入 比 率
うちＢＢ格
組 入 比 率
以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
％
％
％
％
％
80.2
－
49.8
21.1
9.3
6.6
－
3.8
1.6
1.2
千円
330,220,000
27,635,600
千円
351,053,658
28,824,898
23,717,786
24,869,981
5.7
－
2.2
3.0
0.5
4,000,000
23,762,000
409,335,386
4,022,089
24,816,867
433,587,493
0.9
5.7
99.0
－
－
－
－
1.4
57.1
0.6
3.0
29.3
0.3
1.3
12.6
（注）組入比率は、2014年７月14日現在のマザーファンド純資産総額（437,909,427千円）に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四
捨五入しています。
(B) 個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債銘柄別
2014 年 ７ 月 14 日 現 在
銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
（国債証券）
％
千円
千円
第331回 利付国庫債券（２年） 0.100 2,000,000 2,000,960 2015/08/15
第332回 利付国庫債券（２年） 0.100 1,000,000 1,000,520 2015/09/15
第333回 利付国庫債券（２年） 0.100 2,000,000 2,001,120 2015/10/15
第334回 利付国庫債券（２年） 0.100 3,000,000 3,001,770 2015/11/15
第335回 利付国庫債券（２年） 0.100 2,500,000 2,501,575 2015/12/15
第336回 利付国庫債券（２年） 0.100 1,500,000 1,501,005 2016/01/15
第337回 利付国庫債券（２年） 0.100 2,000,000 2,001,420 2016/02/15
第340回 利付国庫債券（２年） 0.100 2,000,000 2,001,640 2016/05/15
第91回 利付国庫債券（５年）
0.400 2,400,000 2,409,768 2015/09/20
第92回 利付国庫債券（５年）
0.300 4,000,000 4,011,560 2015/09/20
第93回 利付国庫債券（５年）
0.500 3,500,000 3,522,225 2015/12/20
第95回 利付国庫債券（５年）
0.600 1,000,000 1,009,040 2016/03/20
第96回 利付国庫債券（５年）
0.500 2,200,000 2,216,214 2016/03/20
第97回 利付国庫債券（５年）
0.400 4,000,000 4,026,200 2016/06/20
第99回 利付国庫債券（５年）
0.400 3,000,000 3,021,870 2016/09/20
第101回 利付国庫債券（５年） 0.400 2,000,000 2,016,240 2016/12/20
第102回 利付国庫債券（５年） 0.300 3,500,000 3,519,950 2016/12/20
第103回 利付国庫債券（５年） 0.300 4,500,000 4,527,630 2017/03/20
第105回 利付国庫債券（５年） 0.200 4,500,000 4,516,425 2017/06/20
第106回 利付国庫債券（５年） 0.200 5,000,000 5,019,000 2017/09/20
第107回 利付国庫債券（５年） 0.200 4,300,000 4,316,168 2017/12/20
第109回 利付国庫債券（５年） 0.100 3,000,000 3,000,000 2018/03/20
第110回 利付国庫債券（５年） 0.300 2,000,000 2,014,640 2018/03/20
第112回 利付国庫債券（５年） 0.400 1,500,000 1,517,010 2018/06/20
第113回 利付国庫債券（５年） 0.300 3,500,000 3,526,005 2018/06/20
第114回 利付国庫債券（５年） 0.300 4,500,000 4,533,660 2018/09/20
2014 年 ７ 月 14 日 現 在
銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
（国債証券）
％
千円
千円
第116回 利付国庫債券（５年） 0.200 5,500,000 5,516,940 2018/12/20
第117回 利付国庫債券（５年） 0.200 6,000,000 6,016,680 2019/03/20
第２回 利付国庫債券（40年）
2.200
600,000
667,632 2049/03/20
第３回 利付国庫債券（40年）
2.200 1,000,000 1,112,270 2050/03/20
第４回 利付国庫債券（40年）
2.200 1,300,000 1,445,197 2051/03/20
第５回 利付国庫債券（40年）
2.000 1,400,000 1,479,464 2052/03/20
第６回 利付国庫債券（40年）
1.900
900,000
924,732 2053/03/20
第272回 利付国庫債券（10年） 1.400
900,000
914,283 2015/09/20
第274回 利付国庫債券（10年） 1.500 2,400,000 2,449,536 2015/12/20
第277回 利付国庫債券（10年） 1.600 2,500,000 2,564,475 2016/03/20
第280回 利付国庫債券（10年） 1.900 1,500,000 1,553,160 2016/06/20
第282回 利付国庫債券（10年） 1.700 3,400,000 3,521,414 2016/09/20
第284回 利付国庫債券（10年） 1.700 1,300,000 1,351,571 2016/12/20
第285回 利付国庫債券（10年） 1.700 2,700,000 2,817,180 2017/03/20
第286回 利付国庫債券（10年） 1.800 3,100,000 3,255,775 2017/06/20
第288回 利付国庫債券（10年） 1.700 1,500,000 1,577,340 2017/09/20
第289回 利付国庫債券（10年） 1.500 3,900,000 4,089,423 2017/12/20
第290回 利付国庫債券（10年） 1.400 1,000,000 1,047,810 2018/03/20
第293回 利付国庫債券（10年） 1.800 3,200,000 3,412,192 2018/06/20
第296回 利付国庫債券（10年） 1.500 4,000,000 4,229,600 2018/09/20
第297回 利付国庫債券（10年） 1.400 4,000,000 4,223,760 2018/12/20
第299回 利付国庫債券（10年） 1.300 3,100,000 3,267,059 2019/03/20
第301回 利付国庫債券（10年） 1.500 3,400,000 3,625,454 2019/06/20
第303回 利付国庫債券（10年） 1.400 2,300,000 2,447,154 2019/09/20
第305回 利付国庫債券（10年） 1.300 4,000,000 4,244,320 2019/12/20
第306回 利付国庫債券（10年） 1.400 3,000,000 3,206,550 2020/03/20
－ 8 －
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2014 年 ７ 月 14 日 現 在
銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
（国債証券）
％
千円
千円
第308回 利付国庫債券（10年） 1.300 1,800,000 1,917,684 2020/06/20
第309回 利付国庫債券（10年） 1.100 2,000,000 2,107,300 2020/06/20
第310回 利付国庫債券（10年） 1.000 2,600,000 2,726,984 2020/09/20
第312回 利付国庫債券（10年） 1.200 3,200,000 3,399,904 2020/12/20
第313回 利付国庫債券（10年） 1.300 4,600,000 4,922,000 2021/03/20
第315回 利付国庫債券（10年） 1.200 2,700,000 2,872,719 2021/06/20
第317回 利付国庫債券（10年） 1.100 2,000,000 2,114,700 2021/09/20
第318回 利付国庫債券（10年） 1.000 2,200,000 2,309,868 2021/09/20
第319回 利付国庫債券（10年） 1.100 2,000,000 2,113,980 2021/12/20
第320回 利付国庫債券（10年） 1.000 2,000,000 2,099,460 2021/12/20
第321回 利付国庫債券（10年） 1.000 3,500,000 3,674,195 2022/03/20
第324回 利付国庫債券（10年） 0.800 3,000,000 3,101,730 2022/06/20
第325回 利付国庫債券（10年） 0.800 4,700,000 4,856,604 2022/09/20
第326回 利付国庫債券（10年） 0.700 3,000,000 3,072,120 2022/12/20
第328回 利付国庫債券（10年） 0.600 4,000,000 4,056,840 2023/03/20
第329回 利付国庫債券（10年） 0.800 3,300,000 3,399,132 2023/06/20
第330回 利付国庫債券（10年） 0.800 5,700,000 5,865,528 2023/09/20
第332回 利付国庫債券（10年） 0.600 5,500,000 5,552,030 2023/12/20
第333回 利付国庫債券（10年） 0.600 5,000,000 5,039,150 2024/03/20
第１回 利付国庫債券（30年）
2.800
100,000
125,544 2029/09/20
第２回 利付国庫債券（30年）
2.400
100,000
119,781 2030/02/20
第３回 利付国庫債券（30年）
2.300
200,000
236,368 2030/05/20
第４回 利付国庫債券（30年）
2.900
200,000
253,928 2030/11/20
第５回 利付国庫債券（30年）
2.200
200,000
232,418 2031/05/20
第６回 利付国庫債券（30年）
2.400
200,000
238,050 2031/11/20
第７回 利付国庫債券（30年）
2.300
300,000
351,339 2032/05/20
第８回 利付国庫債券（30年）
1.800
500,000
543,485 2032/11/22
第11回 利付国庫債券（30年）
1.700
400,000
425,272 2033/06/20
第12回 利付国庫債券（30年）
2.100
300,000
338,142 2033/09/20
第13回 利付国庫債券（30年）
2.000
300,000
332,058 2033/12/20
第14回 利付国庫債券（30年）
2.400
500,000
586,635 2034/03/20
第15回 利付国庫債券（30年）
2.500
200,000
237,798 2034/06/20
第16回 利付国庫債券（30年）
2.500
400,000
475,216 2034/09/20
第17回 利付国庫債券（30年）
2.400
200,000
233,814 2034/12/20
第18回 利付国庫債券（30年）
2.300
820,000
942,868 2035/03/20
第19回 利付国庫債券（30年）
2.300
200,000
229,692 2035/06/20
第20回 利付国庫債券（30年）
2.500
300,000
355,068 2035/09/20
第21回 利付国庫債券（30年）
2.300
500,000
573,235 2035/12/20
第22回 利付国庫債券（30年）
2.500
470,000
555,972 2036/03/20
第23回 利付国庫債券（30年）
2.500
600,000
709,542 2036/06/20
第24回 利付国庫債券（30年）
2.500
600,000
709,302 2036/09/20
第25回 利付国庫債券（30年）
2.300
600,000
686,898 2036/12/20
第26回 利付国庫債券（30年）
2.400 1,000,000 1,164,100 2037/03/20
第27回 利付国庫債券（30年）
2.500
900,000 1,065,798 2037/09/20
第28回 利付国庫債券（30年）
2.500
800,000
947,216 2038/03/20
第29回 利付国庫債券（30年）
2.400 1,300,000 1,514,318 2038/09/20
第30回 利付国庫債券（30年）
2.300 1,500,000 1,717,665 2039/03/20
第31回 利付国庫債券（30年）
2.200 1,200,000 1,349,820 2039/09/20
第32回 利付国庫債券（30年）
2.300 1,600,000 1,832,176 2040/03/20
第33回 利付国庫債券（30年）
2.000 1,800,000 1,947,222 2040/09/20
第34回 利付国庫債券（30年）
2.200 1,500,000 1,685,595 2041/03/20
第35回 利付国庫債券（30年）
2.000 1,700,000 1,834,011 2041/09/20
第36回 利付国庫債券（30年）
2.000 1,700,000 1,832,192 2042/03/20
2014 年 ７ 月 14 日 現 在
銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
（国債証券）
％
千円
千円
第37回 利付国庫債券（30年）
1.900 1,600,000 1,686,672 2042/09/20
第38回 利付国庫債券（30年）
1.800 1,000,000 1,030,200 2043/03/20
第39回 利付国庫債券（30年）
1.900
800,000
841,632 2043/06/20
第40回 利付国庫債券（30年）
1.800 1,000,000 1,027,520 2043/09/20
第41回 利付国庫債券（30年）
1.700 1,100,000 1,103,245 2043/12/20
第42回 利付国庫債券（30年）
1.700 1,500,000 1,501,470 2044/03/20
第37回 利付国庫債券（20年）
3.100
600,000
657,486 2017/09/20
第39回 利付国庫債券（20年）
2.600
400,000
436,712 2018/03/20
第40回 利付国庫債券（20年）
2.300
720,000
785,455 2018/09/20
第42回 利付国庫債券（20年）
2.600
800,000
891,848 2019/03/20
第43回 利付国庫債券（20年）
2.900
860,000
981,328 2019/09/20
第45回 利付国庫債券（20年）
2.400
900,000 1,012,842 2020/03/20
第46回 利付国庫債券（20年）
2.200
500,000
559,135 2020/06/22
第47回 利付国庫債券（20年）
2.200
950,000 1,066,375 2020/09/21
第48回 利付国庫債券（20年）
2.500
500,000
572,670 2020/12/21
第50回 利付国庫債券（20年）
1.900
780,000
865,722 2021/03/22
第51回 利付国庫債券（20年）
2.000
600,000
671,538 2021/06/21
第52回 利付国庫債券（20年）
2.100
550,000
620,488 2021/09/21
第54回 利付国庫債券（20年）
2.200
700,000
796,376 2021/12/20
第55回 利付国庫債券（20年）
2.000
810,000
911,646 2022/03/21
第57回 利付国庫債券（20年）
1.900 1,130,000 1,266,097 2022/06/20
第58回 利付国庫債券（20年）
1.900
600,000
673,158 2022/09/20
第60回 利付国庫債券（20年）
1.400
990,000 1,071,170 2022/12/20
第61回 利付国庫債券（20年）
1.000
800,000
838,488 2023/03/20
第62回 利付国庫債券（20年）
0.800 1,300,000 1,338,480 2023/06/20
第64回 利付国庫債券（20年）
1.900
600,000
676,704 2023/09/20
第65回 利付国庫債券（20年）
1.900 1,100,000 1,242,593 2023/12/20
第67回 利付国庫債券（20年）
1.900 1,900,000 2,147,494 2024/03/20
第70回 利付国庫債券（20年）
2.400 1,250,000 1,475,350 2024/06/20
第72回 利付国庫債券（20年）
2.100 1,250,000 1,440,950 2024/09/20
第73回 利付国庫債券（20年）
2.000 1,190,000 1,360,872 2024/12/20
第75回 利付国庫債券（20年）
2.100 1,400,000 1,617,196 2025/03/20
第78回 利付国庫債券（20年）
1.900 1,450,000 1,646,707 2025/06/20
第81回 利付国庫債券（20年）
2.000 1,400,000 1,606,206 2025/09/20
第83回 利付国庫債券（20年）
2.100 1,600,000 1,854,720 2025/12/20
第85回 利付国庫債券（20年）
2.100 1,700,000 1,971,796 2026/03/20
第88回 利付国庫債券（20年）
2.300 1,500,000 1,774,965 2026/06/20
第90回 利付国庫債券（20年）
2.200 1,600,000 1,876,736 2026/09/20
第92回 利付国庫債券（20年）
2.100 1,700,000 1,975,536 2026/12/20
第93回 利付国庫債券（20年）
2.000
700,000
804,545 2027/03/20
第94回 利付国庫債券（20年）
2.100 1,100,000 1,277,815 2027/03/20
第95回 利付国庫債券（20年）
2.300 1,700,000 2,016,489 2027/06/20
第97回 利付国庫債券（20年）
2.200 1,600,000 1,879,408 2027/09/20
第99回 利付国庫債券（20年）
2.100 1,600,000 1,857,872 2027/12/20
第100回 利付国庫債券（20年） 2.200 1,700,000 1,995,851 2028/03/20
第102回 利付国庫債券（20年） 2.400 1,900,000 2,280,969 2028/06/20
第105回 利付国庫債券（20年） 2.100 1,800,000 2,088,702 2028/09/20
第107回 利付国庫債券（20年） 2.100 2,000,000 2,318,340 2028/12/20
第109回 利付国庫債券（20年） 1.900 1,900,000 2,147,703 2029/03/20
第111回 利付国庫債券（20年） 2.200 2,000,000 2,342,160 2029/06/20
第113回 利付国庫債券（20年） 2.100 2,200,000 2,542,408 2029/09/20
第114回 利付国庫債券（20年） 2.100 2,200,000 2,540,472 2029/12/20
第116回 利付国庫債券（20年） 2.200 2,200,000 2,569,952 2030/03/20
－ 9 －
wk_14035348_040_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_補足情報(国内債券MF)_P.doc
(9) ／ 2014/08/11 11:04 (2014/08/11 11:03) ／ wk_14035348_040_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_補足情報(国内債券MF)_P.doc
2014 年 ７ 月 14 日 現 在
銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
（国債証券）
％
千円
千円
第118回 利付国庫債券（20年） 2.000 1,200,000 1,365,816 2030/06/20
第119回 利付国庫債券（20年） 1.800 1,300,000 1,440,907 2030/06/20
第121回 利付国庫債券（20年） 1.900 2,100,000 2,355,024 2030/09/20
第123回 利付国庫債券（20年） 2.100 2,200,000 2,528,988 2030/12/20
第125回 利付国庫債券（20年） 2.200 2,000,000 2,326,400 2031/03/20
第128回 利付国庫債券（20年） 1.900 1,000,000 1,115,760 2031/06/20
第129回 利付国庫債券（20年） 1.800 1,000,000 1,099,890 2031/06/20
第130回 利付国庫債券（20年） 1.800 2,200,000 2,415,534 2031/09/20
第132回 利付国庫債券（20年） 1.700 2,100,000 2,267,685 2031/12/20
第134回 利付国庫債券（20年） 1.800
900,000
983,763 2032/03/20
第135回 利付国庫債券（20年） 1.700 1,200,000 1,292,208 2032/03/20
第137回 利付国庫債券（20年） 1.700 2,200,000 2,364,032 2032/06/20
第140回 利付国庫債券（20年） 1.700 2,200,000 2,358,884 2032/09/20
第141回 利付国庫債券（20年） 1.700 2,200,000 2,351,800 2032/12/20
第143回 利付国庫債券（20年） 1.600 2,400,000 2,517,648 2033/03/20
第145回 利付国庫債券（20年） 1.700 2,500,000 2,657,950 2033/06/20
第146回 利付国庫債券（20年） 1.700 2,500,000 2,649,450 2033/09/20
第147回 利付国庫債券（20年） 1.600 2,500,000 2,598,200 2033/12/20
第148回 利付国庫債券（20年） 1.500 2,500,000 2,546,400 2034/03/20
小
計
－ 330,220,000 351,053,658
－
（地方債証券）
％
千円
千円
第628回 東京都公募公債
1.590
100,000
102,149 2015/12/18
第629回 東京都公募公債
1.450
494,000
503,628 2015/12/18
第632回 東京都公募公債
2.000
115,300
118,996 2016/03/18
第633回 東京都公募公債
1.970
100,000
103,156 2016/03/18
第634回 東京都公募公債
1.860
200,000
206,854 2016/06/20
第638回 東京都公募公債
1.900
200,000
207,918 2016/09/20
第640回 東京都公募公債
1.790
150,000
156,177 2016/12/20
第641回 東京都公募公債
1.820
100,000
104,191 2016/12/20
第659回 東京都公募公債
1.620
203,500
215,366 2018/06/20
第664回 東京都公募公債
1.400
300,000
316,446 2018/12/20
第667回 東京都公募公債
1.570
300,000
319,653 2019/03/20
第680回 東京都公募公債
1.390
200,000
213,306 2020/03/19
第685回 東京都公募公債
1.130
500,000
526,795 2020/06/19
第688回 東京都公募公債
0.940
200,000
208,590 2020/09/18
第697回 東京都公募公債
1.110
500,000
527,850 2021/06/18
第701回 東京都公募公債
0.990
700,000
732,662 2021/09/17
第708回 東京都公募公債
0.890
500,000
518,640 2022/06/20
第720回 東京都公募公債
0.870
300,000
309,756 2023/06/20
18年度４回 北海道公募公債
2.000
190,500
197,411 2016/06/30
18年度６回 北海道公募公債
2.100
100,000
104,153 2016/08/31
19年度４回 北海道公募公債
1.980
300,000
316,074 2017/06/29
21年度６回 北海道公募公債
1.600
200,000
213,706 2019/08/28
22年度12回 北海道公募公債
1.290
200,000
212,422 2021/01/28
第135回 神奈川県公募公債
1.600
200,000
203,904 2015/10/28
第136回 神奈川県公募公債
1.500
100,000
102,052 2015/12/28
第166回 神奈川県公募公債
1.360
300,000
318,018 2019/09/20
第194回 神奈川県公募公債
0.791
300,000
308,313 2022/12/20
第285回 大阪府公募公債
1.500
100,000
101,966 2015/12/25
第286回 大阪府公募公債
1.500
200,000
204,176 2016/01/29
第289回 大阪府公募公債
1.800
200,000
205,934 2016/04/27
第293回 大阪府公募公債
2.100
200,000
208,340 2016/08/30
第301回 大阪府公募公債
1.830
100,000
104,642 2017/04/26
2014 年 ７ 月 14 日 現 在
銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
（地方債証券）
％
千円
千円
第307回 大阪府公募公債
1.840
100,000
105,525 2017/10/30
第310回 大阪府公募公債
1.620
240,000
252,314 2018/01/30
第319回 大阪府公募公債
1.690
200,000
212,776 2018/10/30
第336回 大阪府公募公債
1.460
200,000
213,504 2020/03/30
第345回 大阪府公募公債
1.260
300,000
318,102 2020/12/25
第356回 大阪府公募公債
1.060
200,000
209,472 2021/12/27
第364回 大阪府公募公債
0.790
300,000
307,584 2022/09/27
第374回 大阪府公募公債
0.938
300,000
310,287 2023/07/28
第83回 大阪府公募公債 ５年
0.310
300,000
301,287 2017/04/26
18年度１回 京都府公募公債
1.700
100,000
103,895 2016/12/22
17年度９回 兵庫県公募公債
1.600
306,000
312,217 2015/11/30
17年度13回 兵庫県公募公債
1.700
105,000
107,780 2016/03/23
18年度１回 兵庫県公募公債
1.800
120,000
123,582 2016/04/27
19年度２回 兵庫県公募公債
1.800
200,000
209,426 2017/05/24
18年度５回 静岡県公募公債
1.850
129,800
134,992 2016/10/26
21年度５回 静岡県公募公債
1.350
197,000
208,849 2019/10/18
22年度８回 静岡県公募公債
1.059
200,000
209,934 2020/08/25
23年度９回 静岡県公募公債
1.045
200,000
209,978 2021/11/25
18年度２回 愛知県公募公債
2.000
160,300
166,269 2016/06/27
20年度４回 愛知県公募公債
1.600
100,000
106,092 2018/09/25
22年度６回 愛知県公募公債
1.178
200,000
211,240 2020/07/30
23年度20回 愛知県公募公債
1.082
500,000
526,085 2022/03/29
25年度４回 愛知県公募公債
0.856
300,000
309,339 2023/05/30
22年度１回 広島県公募公債
1.370
200,000
213,202 2020/05/27
18年度１回 埼玉県公募公債
1.800
200,000
206,100 2016/04/27
21年度４回 埼玉県公募公債
1.460
440,000
468,010 2019/07/29
23年度２回 埼玉県公募公債
1.190
200,000
212,110 2021/05/25
17年度５回 福岡県公募公債
1.500
100,000
102,168 2016/01/27
18年度１回 福岡県公募公債
2.100
104,000
108,439 2016/08/30
21年度３回 福岡県公募公債
1.550
200,000
213,788 2019/08/27
19年度５回 千葉県公募公債
1.850
300,000
317,070 2017/10/25
21年度６回 千葉県公募公債
1.410
200,000
212,560 2019/09/25
24年度７回 千葉県公募公債
0.740
300,000
306,948 2022/12/22
25年度５回 千葉県公募公債
0.840
200,000
205,746 2023/08/25
18年度２回 新潟県公募公債
1.870
169,000
176,074 2016/11/29
第31回 共同発行市場公募地方債 1.500
200,000
203,596 2015/10/23
第32回 共同発行市場公募地方債 1.600
200,000
204,122 2015/11/25
第33回 共同発行市場公募地方債 1.600
300,000
306,555 2015/12/25
第35回 共同発行市場公募地方債 1.600
200,000
204,882 2016/02/25
第36回 共同発行市場公募地方債 1.600
100,000
102,557 2016/03/25
第37回 共同発行市場公募地方債 1.800
150,000
154,560 2016/04/25
第38回 共同発行市場公募地方債 2.000
170,000
176,038 2016/05/25
第39回 共同発行市場公募地方債 1.900
146,000
151,130 2016/06/24
第40回 共同発行市場公募地方債 2.100
150,000
156,108 2016/07/25
第47回 共同発行市場公募地方債 1.800
161,600
168,729 2017/02/24
第54回 共同発行市場公募地方債 1.700
400,000
420,280 2017/09/25
第55回 共同発行市場公募地方債 1.850
200,000
211,380 2017/10/25
第57回 共同発行市場公募地方債 1.650
200,000
210,548 2017/12/25
第61回 共同発行市場公募地方債 1.550
300,000
316,023 2018/04/25
第65回 共同発行市場公募地方債 1.620
100,000
106,048 2018/08/24
第75回 共同発行市場公募地方債 1.640
500,000
535,790 2019/06/25
第80回 共同発行市場公募地方債 1.540
700,000
749,805 2019/11/25
第94回 共同発行市場公募地方債 1.240
100,000
106,257 2021/01/25
－ 10 －
wk_14035348_040_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_補足情報(国内債券MF)_P.doc
(10) ／ 2014/08/11 11:04 (2014/08/11 11:03) ／ wk_14035348_040_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_補足情報(国内債券MF)_P.doc
2014 年 ７ 月 14 日 現 在
銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
（地方債証券）
％
千円
千円
第99回 共同発行市場公募地方債 1.170
700,000
741,692 2021/06/25
第106回 共同発行市場公募地方債 0.970
300,000
313,188 2022/01/25
第109回 共同発行市場公募地方債 1.050
500,000
524,920 2022/04/25
第111回 共同発行市場公募地方債 0.890
700,000
725,865 2022/06/24
第119回 共同発行市場公募地方債 0.800
500,000
513,660 2023/02/24
第121回 共同発行市場公募地方債 0.570
500,000
503,360 2023/04/25
第126回 共同発行市場公募地方債 0.810
793,900
814,104 2023/09/25
第127回 共同発行市場公募地方債 0.680
500,000
506,630 2023/10/25
17年度７回 大阪市公募公債
1.400
200,000
203,082 2015/09/29
17年度８回 大阪市公募公債
1.600
200,000
203,792 2015/10/27
17年度11回 大阪市公募公債
1.600
100,000
102,367 2016/02/23
18年度２回 大阪市公募公債
2.000
100,000
103,608 2016/06/22
18年度３回 大阪市公募公債
2.100
150,000
155,982 2016/07/27
19年度５回 大阪市公募公債
1.990
135,000
142,429 2017/07/19
18年度３回 京都市公募公債
1.900
101,700
106,424 2017/02/27
17年度13回 神戸市公募公債
1.600
103,000
105,446 2016/02/23
22年度３回 横浜市公募公債
1.168
200,000
211,240 2020/09/18
22年度５回 横浜市公募公債
1.265
200,000
212,664 2020/12/11
23年度４回 横浜市公募公債
1.045
450,000
472,347 2021/11/12
25年度２回 横浜市公募公債
0.888
400,000
413,184 2023/07/14
19年度７回 札幌市公募公債
1.480
300,000
314,838 2018/03/20
25年度４回 札幌市公募公債
0.800
200,000
205,042 2023/06/20
第２回 川崎市公募公債 15年
1.630
100,000
108,236 2020/06/22
21年度２回 北九州市公募公債
1.360
200,000
212,272 2019/12/24
18年度４回 福岡市公募公債
1.800
100,000
103,855 2016/10/27
23年度１回 千葉市公募公債
1.370
200,000
214,266 2021/04/21
小
計
－ 27,635,600 28,824,898
－
（特殊債券（除く金融債））
％
千円
千円
第13回 政保日本政策投資銀行債券 2.000
121,000
125,890 2016/08/25
第27回 日本政策投資銀行債券
1.980
200,000
208,064 2016/09/20
第46回 日本政策投資銀行債券
1.690
200,000
211,082 2018/03/20
第15回 高速道路機構債
2.050
400,000
416,556 2016/09/20
第25回 高速道路機構債
1.820
300,000
315,585 2017/09/20
第35回 高速道路機構債
1.650
400,000
421,272 2018/03/20
第48回 高速道路機構債
1.710
700,000
747,453 2019/03/20
第96回 高速道路機構債
0.796
700,000
715,729 2022/09/20
第３回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.500
300,000
306,573 2016/01/29
第５回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.600
209,000
214,145 2016/02/26
第８回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.600
108,000
110,775 2016/03/24
第９回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.900
100,000
110,722 2021/03/26
第16回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 2.000
301,000
312,726 2016/07/28
第17回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 2.000
122,000
126,969 2016/08/31
第18回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 2.200
300,000
339,582 2021/08/30
第19回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.800
100,000
103,772 2016/09/29
第21回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.800
375,000
390,232 2016/11/30
第23回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.700
300,000
311,802 2016/12/28
第30回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.700
300,000
312,945 2017/03/28
第33回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.700
297,000
310,133 2017/04/25
第36回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.900
344,000
362,056 2017/06/20
第40回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.900
331,000
349,542 2017/08/31
第47回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.500
200,000
209,568 2017/12/27
第54回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.400
500,000
523,505 2018/03/23
第56回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.400
200,000
209,558 2018/04/20
2014 年 ７ 月 14 日 現 在
銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
（特殊債券（除く金融債））
％
千円
千円
第60回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.800
707,000
753,492 2018/06/29
第66回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.500
162,000
171,209 2018/09/28
第67回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.600
401,000
425,910 2018/10/31
第71回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.400
600,000
632,994 2018/12/25
第78回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.400
700,000
741,104 2019/04/30
第82回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.500
100,000
106,534 2019/06/28
第89回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 1.300
300,000
317,265 2019/09/30
第180回 政保日本高速道路保有・債務返済機構
0.734 1,000,000 1,023,550 2022/12/28
第189回 政保日本高速道路保有・債務返済機構
0.541
500,000
502,565 2023/04/28
第195回 政保日本高速道路保有・債務返済機構
0.911
330,000
341,883 2023/07/31
第856回 政保公営企業債券
1.500
200,000
203,610 2015/10/20
第859回 政保公営企業債券
1.500
207,000
211,502 2016/01/25
第862回 政保公営企業債券
1.800
239,000
246,210 2016/04/20
第863回 政保公営企業債券
2.000
200,000
207,126 2016/05/27
第867回 政保公営企業債券
1.800
200,000
207,468 2016/09/21
第868回 政保公営企業債券
1.800
101,000
104,913 2016/10/21
第869回 政保公営企業債券
1.800
102,000
106,100 2016/11/21
第875回 政保公営企業債券
1.700
482,000
503,877 2017/05/22
第881回 政保公営企業債券
1.500
500,000
524,425 2018/01/23
第８回 政保地方公営企業金融機構債券 1.500
651,000
692,722 2019/05/24
第３回 政保地方公共団体金融機構債券 1.500
101,000
107,722 2019/08/16
第５回 地方公共団体金融機構債券 1.395
500,000
530,160 2019/10/28
第８回 政保地方公共団体金融機構債券 1.300
300,000
318,105 2020/01/20
第10回 政保地方公共団体金融機構債券 1.300
500,000
530,800 2020/03/13
第15回 政保地方公共団体金融機構債券 1.000
200,000
209,304 2020/08/14
第20回 政保地方公共団体金融機構債券 1.200
300,000
318,168 2021/01/20
第24回 地方公共団体金融機構債券 1.208
300,000
317,481 2021/05/28
第36回 政保地方公共団体金融機構債券 0.901
300,000
311,556 2022/05/20
第50回 政保地方公共団体金融機構債券 0.911
500,000
518,140 2023/07/14
第17回 公営企業金融公庫債券
1.570
100,000
101,727 2015/09/24
第20回 公営企業金融公庫債券
2.050
200,000
207,408 2016/06/20
第24回 公営企業金融公庫債券
1.940
300,000
313,107 2016/12/20
第19回 都市再生機構債券
2.040
200,000
213,488 2018/03/20
第11回 住宅金融支援機構債券
1.660
200,000
210,250 2017/12/20
第37回 住宅金融支援機構債券
1.400
300,000
317,736 2019/09/20
第６回 貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 2.260
80,811
87,448 2037/05/10
第８回 貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 2.150
56,546
60,966 2037/05/10
第９回 貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 2.190
83,802
90,497 2037/05/10
第２回 貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 2.270
91,362
98,998 2037/11/10
第13回 貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 1.960
42,941
45,546 2032/05/10
第14回 貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 1.700
220,825
232,078 2032/05/10
第４回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 1.820
53,640
56,214 2036/12/10
第43回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.280
37,386
40,665 2041/06/10
第44回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.300
140,824
153,355 2041/07/10
第51回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.210
112,095
121,481 2042/02/10
第１回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.130
192,980
207,685 2042/05/10
第29回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.950
301,430
322,210 2044/10/10
第36回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.810
578,144
614,127 2045/05/10
第１回 政保東日本高速道路債券 1.600
101,000
103,095 2015/11/25
第２回 政保東日本高速道路債券 1.500
101,000
103,059 2015/12/21
第４回 政保中日本高速道路債券 1.600
170,000
174,369 2016/03/24
第８回 政保中日本高速道路債券 2.000
170,000
176,755 2016/08/12
第10回 政保中日本高速道路債券 1.800
215,000
223,612 2016/11/18
－ 11 －
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2014 年
銘
柄
名
（特殊債券（除く金融債））
第21回 政保中日本高速道路債券
第５回 中日本高速道路債券
第１回 政保西日本高速道路債券
第５回 政保西日本高速道路債券
第６回 政保西日本高速道路債券
第55回 鉄道建設運輸施設債
小
計
（金融債券）
732号 利付商工債
736号 利付商工債
740号 利付商工債
737号 利附農林債
743号 利附農林債
753号 利附農林債
760号 利附農林債
第253回 利附信金中金債
第261回 利附信金中金債
第275回 利附信金中金債
第282回 利附信金中金債
156号 利附商工債（３年）
小
計
（普通社債券）
第14回 ＧＥキャピタル円貨債
第２回 ＪＰモルガン・チェース劣後債
第12回 ゴールドマン・サックス円貨債
第16回 シティグループ円貨社債
第22回 中日本高速道路債券
第７回 キリンホールディングス社債
７ 月 14 日
利 率 額面金額
％
千円
1.700
300,000
1.860
200,000
1.600
201,000
1.800
259,000
1.800
117,000
0.842
500,000
－ 23,717,786
％
千円
0.600
400,000
0.450
300,000
0.450
300,000
0.500
300,000
0.450
300,000
0.250
300,000
0.400
300,000
0.600
300,000
0.450
300,000
0.300
400,000
0.300
300,000
0.200
500,000
－ 4,000,000
％
千円
1.840
100,000
1.930
100,000
2.550
100,000
1.580
100,000
1.036
300,000
1.639
100,000
第３回 セブン＆アイ・ホールディングス社債 1.940
100,000
第41回 住友化学社債
1.640
100,000
第37回 三菱化学社債
2.030
100,000
第34回 三井化学社債
1.840
100,000
第11回 武田薬品工業社債
0.365
100,000
第12回 武田薬品工業社債
0.433
100,000
第29回 新日本製鐵社債
3.300
100,000
第64回 新日本製鐵社債
1.530
100,000
第１回 日本電産社債
0.386
100,000
第10回 パナソニック社債
0.752
200,000
第11回 パナソニック社債
1.081
100,000
第19回 三菱重工業社債
2.040
100,000
第56回 日産自動車社債
0.554
100,000
第14回 トヨタ自動車社債
0.963
200,000
第49回 伊藤忠商事社債
2.280
100,000
第58回 伊藤忠商事社債
0.613
100,000
第66回 伊藤忠商事社債
0.362
200,000
第91回 丸紅社債
0.511
100,000
第30回 住友商事社債
1.700
100,000
第69回 三菱商事社債
1.990
300,000
第７回 みずほコーポレート銀行社債 2.080
300,000
第24回 みずほコーポレート銀行社債 0.595
200,000
第25回 みずほコーポレート銀行社債 0.755
300,000
第27回 みずほコーポレート銀行社債 0.515
300,000
第29回 みずほコーポレート銀行社債 0.460
500,000
現 在
評 価 額
千円
318,111
213,598
205,170
270,149
122,194
512,730
24,869,981
千円
403,388
302,007
302,259
302,217
302,160
300,372
302,046
302,016
301,959
401,828
301,377
500,460
4,022,089
千円
102,186
102,065
105,779
101,502
312,639
107,055
106,648
106,526
107,115
102,581
100,314
100,626
108,163
106,449
100,480
201,800
102,977
103,961
101,131
207,358
107,868
100,745
200,740
100,769
102,465
319,935
316,932
201,218
302,967
302,145
503,455
償還年月日
2018/05/21
2018/09/20
2015/11/25
2017/01/25
2017/02/27
2023/03/20
－
2016/05/27
2016/09/27
2017/01/27
2016/10/27
2017/04/27
2018/02/27
2018/09/27
2015/12/25
2016/08/26
2017/10/27
2018/05/25
2016/01/27
－
2015/11/20
2015/11/10
2017/02/28
2015/09/16
2020/09/18
2019/11/05
2018/06/20
2019/10/18
2018/08/10
2016/03/10
2016/03/22
2017/03/22
2017/03/17
2020/03/19
2017/09/20
2016/03/18
2018/03/20
2016/09/07
2020/03/19
2023/03/20
2018/06/20
2016/06/06
2017/09/11
2017/07/19
2016/03/01
2018/05/22
2017/07/27
2016/01/20
2016/04/20
2016/10/20
2017/04/21
2014 年 ７ 月 14 日 現 在
銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
（普通社債券）
％
千円
千円
第31回 みずほコーポレート銀行社債 0.330
300,000
301,131 2017/10/25
第32回 みずほコーポレート銀行社債 0.270
200,000
200,354 2018/01/24
第７回 みずほコーポレート銀行劣後社債 2.500
100,000
110,197 2019/06/03
第126回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債 0.545
300,000
302,421 2016/07/14
第134回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債 0.410
300,000
302,106 2017/04/20
第140回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債 0.240
300,000
300,735 2018/01/23
第７回 東京三菱銀行劣後社債
2.110
200,000
219,010 2019/12/20
第12回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債 2.160
200,000
211,740 2017/07/28
第25回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債 1.310
200,000
211,166 2020/11/12
第28回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債 1.560
200,000
214,528 2021/01/20
第11回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債 2.280
200,000
209,564 2016/10/31
第４回 りそな銀行劣後社債
2.766
100,000
111,446 2019/06/20
第６回 りそな銀行劣後社債
2.084
100,000
109,071 2020/03/04
第７回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債 1.590
200,000
213,836 2020/06/08
第９回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債 1.680
100,000
108,130 2021/04/28
第７回 住友信託銀行劣後社債
1.950
100,000
104,782 2017/05/10
第５回 住友信託銀行劣後債
2.250
100,000
103,587 2016/04/27
第12回 住友信託銀行劣後債
1.373
100,000
105,641 2020/11/11
第10回 セブン銀行社債
0.803
100,000
102,127 2023/03/20
第51回 三井住友銀行社債
0.350
200,000
200,522 2015/10/20
第54回 三井住友銀行社債
0.490
200,000
201,374 2016/07/20
第57回 三井住友銀行社債
0.280
300,000
301,080 2017/10/20
第10回 三井住友銀行劣後社債
2.110
200,000
209,786 2017/02/16
第11回 三井住友銀行劣後社債
2.170
200,000
213,122 2017/12/20
第23回 三井住友銀行劣後社債
1.610
200,000
215,016 2020/12/17
第20回 三井住友銀行劣後社債
2.210
200,000
218,592 2019/07/24
第22回 三井住友銀行劣後社債
1.430
200,000
212,532 2020/09/28
第６回 みずほ銀行劣後特約付社債 2.250
100,000
104,620 2016/11/04
第10回 みずほ銀行劣後特約付社債 2.060
100,000
106,181 2018/01/26
第14回 みずほ銀行劣後特約付社債 2.140
200,000
217,852 2019/09/27
第41回 ＮＴＴファイナンス社債 0.470
100,000
100,743 2016/12/20
第20回 日産フィナンシャルサービス社債 0.538
100,000
100,781 2017/03/17
第17回 ホンダファイナンス社債 0.465
100,000
100,682 2016/12/20
第23回 ホンダファイナンス社債 0.273
100,000
100,158 2018/03/20
第15回 トヨタファイナンス社債 1.800
200,000
217,592 2020/08/21
第19回 トヨタファイナンス社債 2.040
100,000
103,178 2016/03/18
第23回 トヨタファイナンス社債 1.970
300,000
311,961 2016/09/20
第144回 オリックス社債
1.510
100,000
104,195 2017/12/22
第148回 オリックス社債
1.260
200,000
205,178 2017/02/24
第164回 オリックス社債
1.146
100,000
103,650 2019/08/07
第167回 オリックス社債
0.508
200,000
201,468 2018/03/07
第５回 三井住友ファイナンス＆リース社債 0.381
200,000
200,828 2017/07/31
第12回 三菱ＵＦＪリース社債
0.634
100,000
100,700 2016/01/21
第15回 三菱ＵＦＪリース社債
0.660
100,000
101,135 2016/12/14
第８回 野村ホールディングス社債 2.120
100,000
105,454 2017/08/14
第39回 野村ホールディングス社債 0.853
300,000
305,238 2018/02/26
第24回 三井不動産社債
1.650
100,000
102,092 2015/12/18
第38回 三井不動産社債
1.497
200,000
213,302 2020/03/19
第79回 三菱地所社債
1.790
200,000
208,548 2017/03/17
第90回 三菱地所社債
1.650
100,000
105,360 2018/04/24
第96回 三菱地所社債
1.620
200,000
213,424 2019/07/29
第84回 住友不動産社債
0.388
100,000
100,371 2018/02/28
第87回 住友不動産社債
0.877
100,000
102,559 2020/03/19
－ 12 －
wk_14035348_040_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_補足情報(国内債券MF)_P.doc
(12) ／ 2014/08/11 11:04 (2014/08/11 11:03) ／ wk_14035348_040_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_補足情報(国内債券MF)_P.doc
2014 年 ７ 月 14 日 現 在
銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
（普通社債券）
％
千円
千円
第８回 エヌ・ティ・ティ都市開発社債
2.020
100,000
106,557 2018/03/20
第41回 小田急電鉄社債
2.240
100,000
104,281 2016/08/08
第３回 東日本旅客鉄道社債
3.950
200,000
212,344 2016/02/25
第７回 東日本旅客鉄道社債
3.300
100,000
109,732 2017/08/25
第15回 東日本旅客鉄道社債
2.650
300,000
342,441 2020/08/25
第19回 東日本旅客鉄道社債
2.360
100,000
114,283 2022/02/25
第41回 東日本旅客鉄道社債
1.560
100,000
101,698 2015/09/18
第52回 東日本旅客鉄道社債
1.620
300,000
316,041 2018/04/20
第56回 東日本旅客鉄道社債
1.700
300,000
319,566 2018/12/20
第３回 西日本旅客鉄道社債
3.450
200,000
216,042 2016/12/20
第10回 西日本旅客鉄道社債
2.040
300,000
338,943 2023/09/20
第２回 東海旅客鉄道社債
3.950
200,000
213,536 2016/04/25
第５回 東海旅客鉄道社債
2.600
100,000
112,725 2020/01/28
第６回 東海旅客鉄道社債
2.390
100,000
114,496 2022/02/15
第10回 東海旅客鉄道社債
1.420
190,000
197,525 2017/09/20
第15回 東海旅客鉄道社債
2.190
200,000
218,256 2019/03/20
第23回 東海旅客鉄道社債
2.140
100,000
107,339 2018/04/25
第３回 東京地下鉄社債
1.900
100,000
103,834 2016/09/20
第50回 日本電信電話社債
1.580
100,000
101,697 2015/09/18
第51回 日本電信電話社債
2.060
200,000
207,406 2016/06/20
第54回 日本電信電話社債
1.820
200,000
211,956 2018/03/20
第60回 日本電信電話社債
1.310
300,000
318,795 2020/12/18
第５回 ＫＤＤＩ社債
3.200
100,000
108,279 2017/04/28
第15回 ＮＴＴドコモ社債
1.960
200,000
213,618 2018/06/20
第455回 東京電力社債
2.075
200,000
202,900 2018/10/23
第519回 東京電力社債
1.590
372,000
372,714 2015/12/28
2014 年 ７ 月 14 日
銘
柄
名
利 率 額面金額
（普通社債券）
％
千円
第542回 東京電力社債
1.602
500,000
第409回 中部電力社債
3.900
300,000
第476回 中部電力社債
2.120
100,000
第478回 中部電力社債
1.890
100,000
第480回 中部電力社債
1.790
200,000
第496回 中部電力社債
1.227
500,000
第410回 関西電力社債
2.000
300,000
第446回 関西電力社債
1.780
200,000
第310回 中国電力社債
3.225
200,000
第260回 北陸電力社債
2.330
100,000
第281回 北陸電力社債
1.970
200,000
第380回 東北電力社債
3.550
300,000
第427回 東北電力社債
1.430
200,000
第432回 東北電力社債
2.090
500,000
第237回 四国電力社債
2.050
100,000
第387回 九州電力社債
1.690
200,000
第257回 北海道電力社債
3.850
200,000
第284回 北海道電力社債
1.480
500,000
第14回 電源開発社債
1.560
100,000
第17回 電源開発社債
2.070
100,000
第17回 東京ガス社債
2.625
100,000
第９回 大阪ガス社債
2.900
100,000
第27回 ＮＴＴデータ社債
0.900
100,000
小
計
－ 23,762,000
合
計
－ 409,335,386
現 在
評 価 額
千円
499,045
321,444
107,183
103,657
207,928
523,720
318,849
204,836
217,860
111,184
212,602
323,295
202,834
517,060
107,434
204,864
212,482
509,260
101,550
103,517
109,449
109,608
102,761
24,816,867
433,587,493
償還年月日
2018/04/25
2016/06/24
2018/06/25
2016/09/23
2017/01/25
2020/07/24
2018/11/22
2016/03/18
2017/07/25
2020/05/25
2018/04/25
2016/11/25
2015/09/25
2016/05/25
2018/11/22
2016/03/25
2016/04/25
2016/02/25
2015/09/18
2016/06/20
2018/06/11
2018/01/30
2023/06/20
－
－
－ 13 －
wk_14035348_040_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_補足情報(国内債券MF)_P.doc
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■投資信託財産の構成
2014年７月14日現在
項
第
目
評
13
価
作
成
額
期
比
末
率
千円
3,843,045
97.3
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
11,358
0.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
95,165
2.4
3,949,568
100.0
投
投
資
資
信
信
託
託
受
財
益
産
証
総
券
額
％
■資産、負債、元本および基準価額の状況
(2014年２月12日)、(2014年３月12日)、(2014年４月14日)、(2014年５月12日)、(2014年６月12日)、(2014年７月14日)現在
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
国内債券パッシブ・ファンド・
マザーファンド(評価額)
未
収
入
金
(B) 負
債
未払収益分配金
未 払 解 約 金
未 払 信 託 報 酬
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
＜注記事項＞
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
第 70 期 末
第 71 期 末
第 72 期 末
第 73 期 末
第 74 期 末
4,250,858,818円
100,327,858
4,139,263,714
4,241,119,423円
93,583,005
4,116,264,447
4,209,969,370円
108,818,126
4,089,862,263
4,157,141,254円
81,934,617
4,038,916,711
4,069,177,215円
89,573,392
3,960,289,327
3,949,568,645円
87,164,534
3,843,045,199
第 75 期 末
11,267,246
11,271,971
11,288,981
11,289,926
11,314,496
11,358,912
－
20,000,000
－
25,000,000
8,000,000
8,000,000
44,996,548
58,460,475
49,168,859
54,027,844
47,542,920
50,625,487
31,887,585
31,236,735
30,496,781
29,918,405
29,256,679
28,493,861
6,935,067
21,429,044
11,848,636
18,274,931
11,894,235
15,700,420
6,156,709
5,778,567
6,804,444
5,818,264
6,374,211
6,413,299
17,187
16,129
18,998
16,244
17,795
17,907
4,205,862,270
4,182,658,948
4,160,800,511
4,103,113,410
4,021,634,295
3,898,943,158
6,377,517,171
6,247,347,151
6,099,356,216
5,983,681,103
5,851,335,873
5,698,772,303
△2,171,654,901
△2,064,688,203
△1,938,555,705
△1,880,567,693
△1,829,701,578
△1,799,829,145
6,377,517,171口
6,247,347,151口
6,099,356,216口
5,983,681,103口
5,851,335,873口
5,698,772,303口
6,595円
6,695円
6,822円
6,857円
6,873円
6,842円
2014年２月12日 2014年３月12日 2014年４月14日 2014年５月12日
6,582,443,741円 6,377,517,171円 6,247,347,151円 6,099,356,216円
27,767,237円
14,243,949円
22,044,439円
8,702,224円
232,693,807円
144,413,969円
170,035,374円
124,377,337円
2014年６月12日 2014年７月14日
5,983,681,103円 5,851,335,873円
22,034,055円
17,195,740円
154,379,285円
169,759,310円
－ 14 －
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■損益の状況
項
自 2014年１月15日 自 2014年２月13日 自 2014年３月13日 自 2014年４月15日 自 2014年５月13日 自 2014年６月13日
至 2014年２月12日 至 2014年３月12日 至 2014年４月14日 至 2014年５月12日 至 2014年６月12日 至 2014年７月14日
目
(A) 配 当 等 収 益
受 取 配 当 金
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信 託 報 酬 等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収 益 分 配 金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分配準備積立金
繰 越 損 益 金
第
70
期
40,960,586円
40,957,167
3,419
△ 202,884,053
4,959,362
△ 207,843,415
△
6,173,896
△ 168,097,363
△1,212,705,632
△ 758,964,321
(
380,072,378)
(△1,139,036,699)
△2,139,767,316
△ 31,887,585
△2,171,654,901
△ 758,964,321
(
380,072,378)
(△1,139,036,699)
407,434,911
△1,820,125,491
第
71
期
40,398,753円
40,395,928
2,825
59,216,718
60,015,254
△
798,536
△
5,794,696
93,820,775
△1,380,751,226
△ 746,521,017
(
373,213,474)
(△1,119,734,491)
△2,033,451,468
△ 31,236,735
△2,064,688,203
△ 746,521,017
(
373,213,474)
(△1,119,734,491)
405,044,897
△1,723,212,083
第
72
期
39,309,472円
39,306,419
3,053
75,063,233
75,788,537
△
725,304
△
6,823,442
107,549,263
△1,282,347,868
△ 733,260,319
(
365,825,102)
(△1,099,085,421)
△1,908,058,924
△ 30,496,781
△1,938,555,705
△ 733,260,319
(
365,825,102)
(△1,099,085,421)
400,517,996
△1,605,813,382
第
73
期
38,631,299円
38,628,626
2,673
18,346,133
18,315,840
30,293
△
5,834,508
51,142,924
△1,180,745,825
△ 721,046,387
(
359,450,031)
(△1,080,496,418)
△1,850,649,288
△ 29,918,405
△1,880,567,693
△ 721,046,387
(
359,450,031)
(△1,080,496,418)
397,126,728
△1,556,648,034
第
74
期
37,802,998円
37,800,096
2,902
7,050,001
7,407,997
△
357,996
△
6,392,006
38,460,993
△1,129,661,410
△ 709,244,482
(
352,947,820)
(△1,062,192,302)
△1,800,444,899
△ 29,256,679
△1,829,701,578
△ 709,244,482
(
352,947,820)
(△1,062,192,302)
390,068,909
△1,510,526,005
第
75
期
36,982,493円
36,979,294
3,199
△ 19,915,413
294,946
△ 20,210,359
△
6,431,206
10,635,874
△1,088,016,761
△ 693,954,397
(
344,881,581)
(△1,038,835,978)
△1,771,335,284
△ 28,493,861
△1,799,829,145
△ 693,954,397
(
344,881,581)
(△1,038,835,978)
380,844,905
△1,486,719,653
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）分配金の計算過程
第70期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（34,797,649円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（０円）、信託約款に規定される収益調整金（380,072,378円）及び分配準備積立金（404,524,847円）より分配対象収益は
819,394,874円（１万口当たり1,284.82円）であり、うち31,887,585円（１万口当たり50円）を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。
（以下、各期間において同じ。）
第71期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（38,058,365円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（０円）、信託約款に規定される収益調整金（373,213,474円）及び分配準備積立金（398,223,267円）より分配対象収益は
809,495,106円（１万口当たり1,295.74円）であり、うち31,236,735円（１万口当たり50円）を分配金額としております。
第72期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（36,976,400円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（０円）、信託約款に規定される収益調整金（365,825,102円）及び分配準備積立金（394,038,377円）より分配対象収益は
796,839,879円（１万口当たり1,306.43円）であり、うち30,496,781円（１万口当たり50円）を分配金額としております。
第73期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（34,684,923円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（０円）、信託約款に規定される収益調整金（359,450,031円）及び分配準備積立金（392,360,210円）より分配対象収益は
786,495,164円（１万口当たり1,314.40円）であり、うち29,918,405円（１万口当たり50円）を分配金額としております。
第74期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（32,425,630円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（０円）、信託約款に規定される収益調整金（352,947,820円）及び分配準備積立金（386,899,958円）より分配対象収益は
772,273,408円（１万口当たり1,319.82円）であり、うち29,256,679円（１万口当たり50円）を分配金額としております。
第75期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（30,563,435円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（０円）、信託約款に規定される収益調整金（344,881,581円）及び分配準備積立金（378,775,331円）より分配対象収益は
754,220,347円（１万口当たり1,323.48円）であり、うち28,493,861円（１万口当たり50円）を分配金額としております。
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■分配金のお知らせ
決
算
期
１万口当たり分配金
第 70 期
第 71 期
第 72 期
第 73 期
第 74 期
第 75 期
50円
50円
50円
50円
50円
50円
※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。
分配金の課税上の取扱いについて
・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱
いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分
配金の全額が普通分配金となります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払
戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普
通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎
の個別元本となります。
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wk_14035348_050_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_投資信託_P.doc
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ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドＪ（JPY)
当ファンドは「ＤＩＡＭエマージング債券ファンド」が投資対象とする円建外国投資信託受益証券です。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
形
態
投 資 方 針 お よ び
主 要 投 資 対 象
運
用
会
社
ケイマン籍円建外国投資信託受益証券
・主として、新興国（＊１）の現地通貨建てソブリン債券等およびその派生商品（＊２）
に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざし
ます。通常、純資産総額の３分の２以上を、新興国の現地通貨建てソブリン債
券等およびその派生商品に投資を行います。
（＊１）
新興国とは、投資顧問会社がその判断において、ファンドの戦略的目的
と合致すると考える国とし、たとえば世界銀行や国際連合より新興国もしくは
発展途上国として分類されている国、またはベンチマークに採用されている国
などとします。
（＊２）
派生商品については、先渡取引、オプション取引、先物取引、スワップ
取引などを活用します。
・新興国の現地通貨建てソブリン債券の代表的指数である「ＪＰモルガンＧＢＩ
－ＥＭグローバル・ディバーシファイド（円ベース、為替ヘッジなし）」（注）
をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果をめざします。
・ムーディーズ社による格付がＢ格（またはスタンダード＆プアーズ社、もしく
はフィッチ社による同等格の格付）未満の格付の証券（格付がない場合は同等
の信用度を有すると投資顧問会社が判断するものを含みます。）への投資割合
は、純資産総額の15％以内とします。
・ポートフォリオの平均デュレーションは、ベンチマークの平均デュレーション
に対して±２年の範囲内とします。
・銘柄選定にあたっては、投資対象国のファンダメンタルズ分析や債券等のバ
リュエーション分析などを行って、投資国および投資対象銘柄を選定します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
（注）
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイドに関する著作権
等の知的財産その他一切の権利はＪ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・エル
エルシーに帰属します。
ピムコ社（PIMCO-Pacific Investment Management Company LLC）
－ 17 －
wk_14035348_060_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_ﾋﾟﾑｺｹｲﾏﾝｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ_P.doc
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ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドＪ（JPY）はケイマン籍円建外国投
資信託受益証券で、2014年２月28日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了
しています。以下は、2014年２月28日現在の財務諸表の原文の一部を抜粋・翻訳したものです。
損益計算書
（米ドル建て表示）
2013年３月１日～2014年２月28日
（金額は千単位）
投資利益：
受取利息（外国税控除後）＊
その他利益
利益合計
$
3,149
0
3,149
費用：
支払利息
費用合計
1
1
投資純利益
3,148
実現純損益：
投資有価証券（外国税控除後）＊
上場または集中決済金融デリバティブ商品
店頭金融デリバティブ商品
外国為替取引
実現純利益（損失）
(1,193)
(9)
(215)
0
(1,417)
評価損益の純変動額：
投資有価証券（外国税控除後）
上場または集中決済金融デリバティブ商品
店頭金融デリバティブ商品
外貨建て資産・負債
（評価損）の純変動額
純利益（損失）
(7,632)
(10)
(1,671)
0
(9,313)
(10,730)
運用による純資産の純増（減）額
$
＊外国源泉徴収税
$
(7,582)
238
※損益計算書上のゼロは、1,000未満の実数が切り捨てられていることを表す場合があります。
－ 18 －
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組入投資有価証券明細
2014年２月28日現在
額面金額
(千単位)
評価額
(千単位)
投資有価証券 100.3％
ブラジル 12.6％
ソブリン債
12.6％
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
10.000% due 01/01/2017
10.000% due 01/01/2021
ブラジル合計
(原価 $6,639)
コロンビア
3.3％
ソブリン債
3.3％
Colombia Government International Bond
7.750% due 04/14/2021
9.850% due 06/28/2027
BRL
10,055
2,425
$
4,173
943
5,116
COP
224,000
279,000
$
119
165
Colombian TES
5.000% due 11/21/2018
7.000% due 05/04/2022
7.500% due 08/26/2026
コロンビア合計
(原価 $1,678)
インドネシア
ソブリン債
637,000
1,360,800
240,000
296
660
114
1,354
5.4％
5.4％
Indonesia Government International Bond
6.375% due 04/15/2042
8.250% due 06/15/2032
8.375% due 03/15/2024
9.000% due 03/15/2029
9.500% due 07/15/2031
10.000% due 02/15/2028
10.250% due 07/15/2027
10.500% due 08/15/2030
12.900% due 06/15/2022
インドネシア合計
(原価 $2,664)
IDR
4,658,000
873,000
1,198,000
374,000
3,048,000
5,506,000
2,773,000
3,867,000
2,504,000
$
289
71
104
33
273
514
264
374
273
2,195
－ 19 －
wk_14035348_060_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_ﾋﾟﾑｺｹｲﾏﾝｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ_P.doc
(19) ／ 2014/08/11 11:04 (2014/08/11 11:03) ／ wk_14035348_060_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_ﾋﾟﾑｺｹｲﾏﾝｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ_P.doc
評価額
(千単位)
額面金額
(千単位)
マレーシア
3.9％
ソブリン債
3.9％
Malaysia Government International Bond
3.260% due 03/01/2018
3.314% due 10/31/2017
3.480% due 03/15/2023
3.814% due 02/15/2017
4.012% due 09/15/2017
4.160% due 07/15/2021
4.498% due 04/15/2030
マレーシア合計
(原価 $1,673)
メキシコ
1,500
262
1,430
200
262
300
1,300
$
452
80
415
62
81
92
394
1,576
MXN
3,590
18,100
1,390
1,900
4,530
5,170
$
278
1,470
112
161
388
501
2,910
NGN
2,000
2,300
15,200
21,300
73,200
$
11
10
95
140
498
754
PEN
462
2,000
$
157
790
947
7.1％
ソブリン債
7.1％
Mexico Government International Bond
6.500% due 06/09/2022
7.500% due 06/03/2027
7.750% due 05/29/2031
8.000% due 12/07/2023
8.500% due 11/18/2038
10.000% due 12/05/2024
メキシコ合計
(原価 $3,226)
ナイジェリア
ソブリン債
1.8％
1.8％
Nigeria Government Bond
4.000% due 04/23/2015
7.000% due 10/23/2019
15.100% due 04/27/2017
16.000% due 06/29/2019
16.390% due 01/27/2022
ナイジェリア合計
(原価 $835)
ペルー
MYR
2.3％
ソブリン債
2.3％
Peru Government International Bond
6.900% due 08/12/2037
7.840% due 08/12/2020
ペルー合計
(原価 $916)
－ 20 －
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(20) ／ 2014/08/11 11:04 (2014/08/11 11:03) ／ wk_14035348_060_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_ﾋﾟﾑｺｹｲﾏﾝｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ_P.doc
評価額
(千単位)
額面金額
(千単位)
フィリピン
0.7％
ソブリン債
0.7％
Philippines Government International Bond
3.900% due 11/26/2022
4.950% due 01/15/2021
フィリピン合計
(原価 $311)
ポーランド
25.5％
ソブリン債
25.5％
Poland Government International Bond
2.500% due 07/25/2018
3.750% due 04/25/2018
4.750% due 10/25/2016
5.250% due 10/25/2017
5.250% due 10/25/2020
5.500% due 10/25/2019
5.750% due 09/23/2022
ポーランド合計
(原価 $9,524)
ルーマニア
1.0％
ソブリン債
1.0％
Romania Government International Bond
5.750% due 01/27/2016
5.800% due 10/26/2015
5.900% due 07/26/2017
5.950% due 06/11/2021
6.750% due 06/11/2017
ルーマニア合計
(原価 $405)
ロシア
PHP
10,000
3,000
$
211
69
280
PLN
2,300
700
4,800
13,840
4,660
700
2,800
$
727
233
1,653
4,855
1,649
250
1,019
10,386
RON
500
200
200
300
100
$
159
64
65
96
33
417
$
RUB
500
5,200
16,300
39,300
13,500
10,000
$
516
131
449
1,069
364
279
2,808
6.9％
ソブリン債
6.9％
Russia Government International Bond
3.625% due 04/29/2015
7.050% due 01/19/2028
7.500% due 02/27/2019
7.600% due 04/14/2021
7.600% due 07/20/2022
7.850% due 03/10/2018
ロシア合計
(原価 $3,474)
－ 21 －
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(21) ／ 2014/08/11 11:04 (2014/08/11 11:03) ／ wk_14035348_060_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_ﾋﾟﾑｺｹｲﾏﾝｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ_P.doc
評価額
(千単位)
額面金額
(千単位)
南アフリカ
9.5％
ソブリン債
9.5％
South Africa Government International Bond
6.750% due 03/31/2021
7.250% due 01/15/2020
7.750% due 02/28/2023
8.000% due 12/21/2018
8.250% due 09/15/2017
南アフリカ合計
(原価 $5,651)
タイ
$
256
61
401
800
2,333
3,851
THB
12,193
10,105
6,742
10,460
3,500
3,300
425
$
318
315
208
346
108
108
14
1,417
TRY
540
1,237
225
1,300
500
100
$
239
545
99
488
213
42
1,626
347
325
$
349
326
675
3.5％
Thailand Government Bond
1.250% due 03/12/2028 (a)
3.625% due 05/22/2015
3.650% due 12/17/2021
5.125% due 03/13/2018
5.250% due 05/12/2014
5.400% due 07/27/2016
5.500% due 08/13/2019
タイ合計
(原価 $1,461)
4.0％
ソブリン債
4.0％
Turkey Government International Bond
3.000% due 01/06/2021 (a)
3.000% due 07/21/2021 (a)
3.000% due 08/02/2023 (a)
7.100% due 03/08/2023
8.800% due 11/14/2018
8.800% due 09/27/2023
トルコ合計
(原価 $1,974)
米国
3,000
680
4,500
8,600
24,680
3.5％
ソブリン債
トルコ
ZAR
7.1％
米国政府機関債
1.6％
Fannie Mae
0.656% due 06/25/2027
0.706% due 06/25/2027
$
－ 22 －
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評価額
(千単位)
額面金額
(千単位)
米国債
5.5％
U.S. Treasury Notes
0.125% due 07/31/2014
0.250% due 05/31/2014
0.250% due 06/30/2014
0.250% due 08/31/2014
0.250% due 10/31/2014
0.250% due 11/30/2014
0.250% due 01/15/2015
0.250% due 01/31/2015
0.500% due 08/15/2014
0.500% due 10/15/2014
0.750% due 06/15/2014
$
100
530
200
100
200
100
100
200
200
400
100
$
米国合計
(原価 $2,904)
短期証券
100
531
200
100
200
100
100
200
201
401
100
2,233
2,908
5.7％
コマーシャル・ペーパー
5.6％
Federal Home Loan Bank
0.100% due 08/01/2014
$
2,270
$
2,270
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
0.030% due 03/03/2014
$
2
$
2
Brown Brothers Harriman & Co.
0.005% due 03/03/2014
0.005% due 03/03/2014
0.005% due 03/03/2014
\
HKD
SGD
3
2
2
0
0
1
Citibank N.A.
0.030% due 03/03/2014
$
2
2
DBS Bank Ltd.
0.030% due 03/03/2014
6
6
DnB NORBank ASA
0.030% due 03/03/2014
2
2
定期預金
0.1％
HSBC Bank
0.005% due 03/03/2014
0.005% due 03/03/2014
HKD
SGD
18
9
2
7
JPMorgan Chase & Co.
4.262% due 03/03/2014
ZAR
2
0
－ 23 －
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評価額
(千単位)
額面金額
(千単位)
Nordea Bank AB
0.005% due 03/03/2014
0.030% due 03/03/2014
\
$
216
4
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
0.005% due 03/03/2014
\
290
$
2
米国財務省短期証券
$
2
4
3
31
0.0％
0.050% due 04/17/2014
$
2
短期証券合計
(原価 $2,302)
投資有価証券合計
(原価 $45,637)
2,303
100.3％
$
40,848
金融デリバティブ商品(b)(d) (0.2％)
(原価またはプレミアム、純額、$43)
(63)
その他資産・負債、純額
(57)
純資産
(0.1％)
100.0％
$
40,728
組入投資有価証券明細の注記（千単位＊、契約数は除く）
＊明細表上のゼロは、1,000未満の実数が切り捨てられていることを表す場合があります。
(a) 証券の元本金額はインフレ調整済みです。
(b) 金融デリバティブ商品：上場または集中決済
先物契約：
銘柄
5-Year USD Deliverable Interest Rate Swap March Futures
U.S. Treasury 10-Year Note June Futures
先物契約合計
スワップ：
金利スワップ
支払(Pay)／
受取(Receive) 変動金利インデックス
変動金利
Receive
3-Month USD-LIBOR
Receive
3-Month USD-LIBOR
Receive
3-Month USD-LIBOR
Receive
6-Month JPY-LIBOR
スワップ合計
固定金利
2.000%
3.000%
2.750%
0.250%
満期日
種類
満期日
契約数
Short
Long
03/2014
06/2014
4
6
評価益／
（評価損）
$
$
想定元本金額
12/18/2018 $
12/18/2023
06/19/2043
09/18/2015 \
540 $
140
100
170,000
$
$
評価金額
(13) $
( 5)
16
( 2)
( 4) $
( 4) $
(2) $
2
0 $
評価益／
（評価損）
( 5) $
( 3)
( 4)
1
(11) $
(11) $
変動証拠金
資産
負債
1 $
0
0
(1)
1 $
(1)
変動証拠金
資産
負債
1 $
0
0
0
1 $
1 $
0
0
0
0
0
0
－ 24 －
wk_14035348_060_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_ﾋﾟﾑｺｹｲﾏﾝｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ_P.doc
(24) ／ 2014/08/11 11:04 (2014/08/11 11:03) ／ wk_14035348_060_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_ﾋﾟﾑｺｹｲﾏﾝｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ_P.doc
金融デリバティブ商品：上場または集中決済の概要
以下は、2014年２月28日時点の上場または集中決済金融デリバティブ商品の時価、変動証拠金をまとめたものである。
(c) 2014年２月28日時点、現金42米ドルは上場および集中決済金融デリバティブ商品の担保となっております。
金融デリバティブ資産
金融デリバティブ負債
時価
変動証拠金資産
時価
変動証拠金負債
合計
買建オプション
先物
スワップ
売建オプション
先物
スワップ
上場または集中決済合計
$
0 $
1 $
1 $
2 $
0 $
(1) $
0 $
合計
(1)
(d) 金融デリバティブ商品：店頭
先渡為替予約：
契約先
決済月
AZD
BOA
BOA
BOA
BOA
BOA
BOA
BOA
BOA
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
BPS
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
BRC
03/2014
03/2014
03/2014
03/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
03/2014
03/2014
03/2014
04/2014
04/2014
04/2014
05/2014
03/2014
03/2014
03/2014
03/2014
03/2014
03/2014
03/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
05/2014
05/2014
引渡通貨
$
BRL
MXN
$
PEN
THB
TRY
$
COP
MXN
$
MYR
PEN
RUB
$
BRL
COP
MXN
TRY
$
BRL
CLP
HUF
INR
MYR
PEN
PLN
RON
RUB
THB
TRY
$
ZAR
JPY
$
257
103
3,526
44
306
974
422
171
2,800
334,410
29,910
1,063
592
205
2,372
2,243
1,404
36,801
1,249
555
597
32
396
363
33,783
89,424
2,483
246
69
145
123
6,064
4,928
60
36
51
71
88
250
28
147
1,383
700
36
評価益／（評価損）
受取通貨
IDR
$
BRL
$
INR
MYR
$
MXN
$
MXN
$
BRL
IDR
MXN
$
$
IDR
INR
MYR
PLN
RUB
THB
ZAR
$
IDR
3,040,310
44
269
103
109
29
194
10,926
9,033
173
2,255
13,923
182
72
67
29,910
587
19
96
249
1,404
378,412
5,219
149
61
390
39
74
24
47
37
170
149
28
420,228
3,207
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契約先
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BRC
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07/2014
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04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
07/2014
03/2014
04/2014
04/2014
04/2014
03/2014
03/2014
03/2014
04/2014
05/2014
03/2014
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契約先
決済月
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JPM
JPM
JPM
JPM
JPM
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JPM
JPM
JPM
JPM
JPM
JPM
JPM
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MSC
MSC
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04/2014
04/2014
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04/2014
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03/2014
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04/2014
05/2014
05/2014
03/2014
03/2014
03/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
03/2014
04/2014
04/2014
04/2014
03/2014
03/2014
04/2014
03/2014
03/2014
03/2014
03/2014
03/2014
03/2014
03/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
引渡通貨
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CNH
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$
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$
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$
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PHP
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$
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$
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183
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48
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10
40
23
988
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2,982
50
111
700
248
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資産
$
負債
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0
0
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0
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1
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0
0
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－ 27 －
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契約先
決済月
UAG
UAG
UAG
UAG
UAG
先渡為替予約合計
04/2014
04/2014
04/2014
04/2014
05/2014
引渡通貨
$
評価益／（評価損）
受取通貨
200
74
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INR
KRW
MYR
THB
IDR
資産
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$
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0
0
0
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$
$
0
( 1)
0
( 12)
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(481)
$
買建オプション：
金利スワップション
契約先
銘柄
変動金利インデックス
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FBF
支払(Pay)／
満期日
想定元本金額
受取(Receive) 行使金利
変動金利
Receive
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160,000 $
通貨オプション
契約先
銘柄
UAG
Call - OTC U.S. dollar versus Chinese renminbi
UAG
Put - OTC U.S. dollar versus Chinese renminbi
権利行使価格
CNH
6.258
CNY
6.040
買建オプション合計
満期日
想定元本金額
02/11/2015 $
800 $
02/11/2015
800
$
$
原価
評価金額
34 $
原価
24
評価金額
4 $
2
6 $
40 $
7
2
9
33
売建オプション：
金利スワップション
契約先
銘柄
変動金利インデックス
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap 6-Month JPY-LIBOR
FBF
支払(Pay)／
満期日
想定元本金額 プレミアム
評価金額
受取(Receive) 行使金利
（受取）
変動金利
Pay
2.250% 11/05/2015 \
160,000 $
(15) $
(7)
通貨オプション
契約先
BRC
DUB
DUB
GLM
GLM
JPM
UAG
UAG
銘柄
Call - OTC U.S. dollar versus Turkish new lira
Call - OTC U.S. dollar versus Brazilian real
Call - OTC U.S. dollar versus Russian ruble
Call - OTC U.S. dollar versus South Korean won
Call - OTC U.S. dollar versus Turkish new lira
Call - OTC U.S. dollar versus South African rand
Call - OTC U.S. dollar versus Chinese renminbi
Put - OTC U.S. dollar versus Chinese renminbi
権利行使価格
TRY
2.370
BRL
2.500
RUB 36.900
KRW1,119.000
TRY
2.370
ZAR 11.870
CNY
6.248
CNH
6.016
満期日
想定元本金額
05/19/2014 $
06/03/2014
03/26/2014
05/08/2014
05/19/2014
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170
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800
売建オプション合計
2014年２月28日に終了した期間の売建コールオプション、プットオプションの取引
想定元本金額($)
2013年２月28日時点の残高
$
6,552 \
売建
12,390
買戻
(
500)
満期
(15,552)
権利行使
0
2014年２月28日時点の残高
$
2,890 \
プレミアム
評価金額
（受取）
$
( 2) $
( 2)
( 2)
( 2)
( 2)
( 2)
( 3)
( 1)
( 2)
( 2)
( 1)
( 1)
( 3)
( 5)
( 2)
( 3)
$
(17) $
(18)
$
(32) $
(25)
想定元本金額(\)
0 $
240,000
0
( 80,000)
0
160,000 $
プレミアム
( 39)
(100)
5
102
0
( 32)
－ 28 －
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スワップ：
社債、ソブリン債、米国地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ－プロテクションの売り(1)
インプライド・
スワップ評価金額
契約先
参照企業
固定受取金利
満期日
評価益
クレジット・スプレッド 想定元本金額(3) 支払プレミアム
資産
負債
(2014年２月28日現在)(2)
BOA South Africa Government International Bond
1.000% 09/20/2014
0.588% $
100 $
0 $
0 $
0 $
0
BRC Brazil Government International Bond
1.000% 03/20/2015
0.387%
200
1
1
2
0
DUB Brazil Government International Bond
1.000% 06/20/2015
0.535%
100
0
1
1
0
1.000% 03/20/2015
0.387%
100
1
0
1
0
MYC Brazil Government International Bond
$
2 $
2 $
4 $
0
(1) 当ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ取引契約の条件で定義されている信用事由が発生した場合、当ファンドは(ⅰ)ス
ワップの想定元本相当の金額をプロテクションの買い手に支払う代わりに、参照債務または参照インデックス構成銘柄の受渡しを受ける
か、(ⅱ)スワップの想定元本から参照債務または参照インデックス構成銘柄の回収額を差し引いた値に相当する現金または有価証券の形
で、差金決済額を支払います。
(2) インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・ス
ワップの期末現在の時価の算定時に使用されます。支払／履行リスクの現状を示す指標として機能し、かかるクレジット・デリバティブ
で債務不履行が発生する可能性またはリスクを表します。当該参照企業のインプライド・クレジット・スプレッドはプロテクションの売
買費用を反映した値になり、場合によってはクレジット・デフォルト・スワップ取引契約の締結に必要な前払金も含まれます。クレジッ
ト・スプレッドの拡大は、参照企業の信用の健全性悪化、および取引契約の条件で定義されている債務不履行またはその他の信用事由が
発生する可能性またはリスクの増加を示します。
(3) 当該スワップ取引契約の条件で定義されている信用事由が発生した場合に、クレジット・プロテクションの売り手として当ファンドが支
払う必要が生じうる上限額、またはクレジット・プロテクションの買い手として当ファンドが受け取ることができる上限額にあたります。
金利スワップ
支払(Pay)／
契約先 受取(Receive)
変動金利
BOA
Pay
BPS
Pay
BRC
Pay
BRC
Pay
BRC
Pay
CBK
Pay
CBK
Pay
CBK
Pay
DUB
Pay
DUB
Pay
DUB
Receive
DUB
Pay
GST
Pay
GST
Pay
HUS
Receive
HUS
Receive
HUS
Pay
JPM
Pay
JPM
Pay
JPM
Pay
JPM
JPM
JPM
MYC
UAG
Pay
Pay
Receive
Receive
Pay
想定元本金額 支払／(受取)
プレミアム
変動金利インデックス
固定金利
満期日
BRL-CDI-Compounded
BRL-CDI-Compounded
3-Month ZAR-SAJIBOR
IBMEXID
IBMEXID
3-Month MYR-KLIBOR
6-Month Thailand Fixing Rate
6-Month Thailand Fixing Rate
3-Month MYR-KLIBOR
3-Month MYR-KLIBOR
6-Month PLN-WIBOR
BRL-CDI-Compounded
3-Month ZAR-SAJIBOR
BRL-CDI-Compounded
6-Month PLN-WIBOR
6-Month PLN-WIBOR
BRL-CDI-Compounded
3-Month MYR-KLIBOR
3-Month ZAR-SAJIBOR
6-Month India National Stock
Exchange NSE Interbank Offer Rate
BRL-CDI-Compounded
IBMEXID
KRW-CD-KSDA-Bloomberg
6-Month PLN-WIBOR
BRL-CDI-Compounded
13.720%
7.710%
8.000%
5.750%
7.755%
3.360%
3.520%
3.480%
3.335%
3.760%
5.610%
8.600%
8.000%
12.650%
3.410%
3.560%
8.115%
3.330%
7.750%
7.215%
01/02/2017
01/02/2015
12/18/2023
09/02/2022
02/02/2034
04/17/2018
01/13/2021
01/14/2021
04/19/2018
10/09/2018
02/11/2021
01/02/2017
12/18/2023
01/02/2017
12/21/2015
02/11/2021
01/02/2015
04/19/2018
12/18/2023
01/16/2018
BRL
MYR
ZAR
INR
8.650%
7.380%
2.565%
5.590%
8.200%
01/02/2017
02/09/2029
04/11/2018
02/11/2021
01/02/2017
BRL
200
MXN
6,600
KRW1,357,200
PLN
4,900
BRL
3,100
BRL
ZAR
MXN
MYR
THB
MYR
PLN
BRL
ZAR
BRL
PLN
7,000 $
2,100
13,500
8,400
500
460
600
4,100
233
2,500
2,100
400
3,200
4,800
6,600
2,500
2,100
40
700
93,100
$
$
スワップ合計
評価益／
（評価損）
28 $
4
5
( 4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
( 6)
0
0
0
0
0
0
6
0
33
35
$
$
スワップ評価金額
資産
負債
440 $
( 30)
( 46)
( 27)
0
( 2)
0
2
( 1)
( 3)
( 74)
( 13)
( 9)
205
( 19)
15
( 12)
0
( 3)
( 67)
468 $
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
205
0
15
0
0
0
0
0
( 26)
( 41)
( 31)
0
( 2)
0
0
( 1)
( 3)
( 74)
( 13)
( 9)
0
( 19)
0
( 18)
0
( 3)
( 67)
( 6)
0
19
(177)
(109)
83 $
85 $
0
0
19
0
0
709 $
713 $
( 6)
0
0
(171)
(109)
(593)
(593)
－ 29 －
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金融デリバティブ商品：店頭の概要
以下は、2014年２月28日時点の店頭金融デリバティブ商品および（受取）／差入担保の評価金額を契約先別にまとめたものである。
(e) 国際スワップ・デリバティブ協会（ISDA）の基本契約書の規定に基づき、2014年２月28日時点、現金260米ドルは金融デリバティブ商
品の担保となっております。
金融デリバティブ資産
金融デリバティブ負債
店頭
(受取)／ ネットエクス
契約先
先渡為替 買建オプ スワップ 店頭合計 先渡為替 売建オプ スワップ 店頭合計 デリバティブ 差入担保 ポージャー(4)
純評価金額
予約
ション
予約
ション
AZD
$
6 $
0 $
0 $
6 $
0 $
0 $
0 $
0 $
6 $
0 $
6
BOA
12
0
468
480
( 49)
0
0
(
49)
431
(540)
(109)
BPS
19
0
0
19
( 18)
0
( 26)
(
44)
( 25)
0
( 25)
BRC
23
0
2
25
( 42)
( 2)
( 72)
( 116)
( 91)
0
( 91)
CBK
2
0
2
4
( 7)
0
( 2)
(
9)
( 5)
0
( 5)
DUB
44
0
1
45
( 22)
( 4)
( 91)
( 117)
( 72)
0
( 72)
FBF
5
24
0
29
( 4)
( 7)
0
(
11)
18
0
18
GLM
0
0
0
0
( 9)
( 3)
0
(
12)
( 12)
0
( 12)
GST
0
0
205
205
0
0
( 9)
(
9)
196
(330)
(134)
HUS
4
0
15
19
( 2)
0
( 37)
(
39)
( 20)
0
( 20)
JPM
103
0
19
122
(259)
( 1)
( 76)
( 336)
(214)
0
(214)
MSC
8
0
0
8
( 3)
0
0
(
3)
5
( 80)
( 75)
MYC
0
0
1
1
0
0
(171)
( 171)
(170)
260
90
RBC
2
0
0
2
( 3)
0
0
(
3)
( 1)
0
( 1)
SCX
9
0
0
9
0
0
0
0
9
0
9
SOG
0
0
0
0
( 6)
0
0
(
6)
( 6)
0
( 6)
UAG
52
9
0
61
( 57)
( 8)
(109)
( 174)
(113)
0
(113)
店頭合計
$
289 $
33 $
713 $
1,035 $
(481) $
(25) $ (593) $ (1,099)
(4) ネットエクスポージャーは、デフォルト発生時に契約先から支払われる／契約先に支払う正味未収金／（未払金）を表します。店頭金融
デリバティブ商品のエクスポージャーは、同一の法人との同一の基本契約書の規定に基づく取引の間でのみ差引きすることができます。
－ 30 －
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国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
運用報告書
第11期（決算日 2014年２月14日）
（計算期間 2013年２月15日～2014年２月14日）
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」は、「ＤＩＡＭエマージング債券ファンド」
が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
以下、法令・諸規則に基づき、当親投資信託の第11期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
運
用
方
針
主 要 運 用 対 象
主 な 組 入 制 限
信託期間は2002年12月３日から無期限です。
主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動す
る投資成果を目指して運用を行います。
わが国の公社債を主要投資対象とします。
・株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者
割当等により取得するものに限ります。
・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
■最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
価
額
新株予約
債券組入 権 付 社 債 債券先物 純 資 産
期 中 比
率 (転換社債) 比
率 総
額
騰落率
比
率
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
期 中
騰落率
７期（2010年２月15日）
円
10,931
％
1.7
ポイント
322.75
％
1.9
％
99.0
％
－
％ 百万円
－ 428,782
８期（2011年２月14日）
11,081
1.4
327.28
1.4
99.4
－
－ 427,794
９期（2012年２月14日）
11,416
3.0
337.57
3.1
99.3
－
－ 408,731
10期（2013年２月14日）
11,640
2.0
344.40
2.0
99.1
－
－ 442,057
11期（2014年２月14日）
11,945
2.6
353.47
2.6
99.4
－
－ 442,682
（注）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（出所）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、
野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行
われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
－ 31 －
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■当期中の基準価額と市況の推移
基
年
月
準
価
額
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
日
騰 落 率
（期 首）
2013 年 ２ 月 14
２ 月
３ 月
４ 月
５ 月
６ 月
７ 月
８ 月
９ 月
10 月
11 月
12 月
2014 年 １ 月
（期 末）
2014 年 ２ 月 14
騰 落 率
日
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
円
11,640
11,729
11,856
11,800
11,662
11,668
11,700
11,750
11,811
11,880
11,891
11,830
11,921
％
－
0.8
1.9
1.4
0.2
0.2
0.5
0.9
1.5
2.1
2.2
1.6
2.4
ポイント
344.40
347.00
350.76
349.14
345.06
345.26
346.18
347.68
349.46
351.53
351.85
350.09
352.78
％
－
0.8
1.8
1.4
0.2
0.3
0.5
1.0
1.5
2.1
2.2
1.7
2.4
日
11,945
2.6
353.47
2.6
新株予約
債券組入 権 付 社 債 債券先物
比
率 (転換社債) 比
率
比
率
％
％
％
99.1
－
－
99.2
－
－
99.6
－
－
99.5
－
－
99.3
－
－
99.7
－
－
99.5
－
－
99.3
－
－
99.7
－
－
99.6
－
－
99.5
－
－
99.7
－
－
99.3
－
－
99.4
－
－
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
■当期の運用経過（2013年２月15日から2014年２月14日まで）
《投資環境》
期
首 期中高値 期中安値 期
末
2013.２.14 2013.４.４ 2013.５.29 2014.２.14
11,640円 11,988円 11,607円 11,945円
当期の長期金利（10年国債利回り）は、0.3％台
前半～1.0％の範囲で推移し、前期末の0.765％から
0.590％へと低下（価格は上昇）しました。
期初は、日銀による追加金融緩和期待等を背景に、
債券は上昇基調となりました。2013年４月上旬に開
催された金融政策決定会合で、日銀が「量的・質的
金融緩和」の導入を決定すると、債券には急速な買
いが集まり、４月５日に長期金利は一時0.315％ま
で低下し、史上最低水準を記録しました。しかしそ
の後は、新しい金融政策が債券市場へ与える影響の
不透明感から長期金利が急上昇するなど、乱高下す
る動きとなりました。５月中旬以降、円安・株高の
動きが加速したことなどを受けて債券は大幅に下落
し、５月23日に長期金利は一時1.000％まで上昇し
ました。その後は、債券市場は徐々に落ち着きを取
－ 32 －
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り戻す展開となり、日銀による巨額の国債買い入れ
オペが需給面の支えとなったことなどから、債券は
11月にかけて上昇基調で推移しました。長期金利は
一時0.6％割れの水準まで低下しましたが、12月に
は再び円安・株高の動きが強まり、年末にかけて債
券は売られる展開となりました。2014年に入ってか
らは、新興国市場への懸念が高まったことなどから
世界的にリスク回避の動きとなり、債券は上昇基調
で推移し、長期金利は再び0.6％を割り込み、期末
を迎えました。
《運用経過》
基準価額の推移
当期末の基準価額は11,945円となり、前期末に比べ2.62％上昇しました。
基準価額の騰落要因
［上昇要因］日銀による金融緩和策の強化（「量的・質的金融緩和」）により金利が低下したことや、保有す
る債券から利息収入を得たこと。
［下落要因］円安・株高の動きが加速し、リスク回避の動きが弱まったこと。
ベンチマークの推移
ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、2.63％上昇しました。
ベンチマークとの差異およびその要因
当ファンドの騰落率はベンチマーク比で▲0.01％と、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。
《今後の運用方針》
引き続き、ポートフォリオのリスク特性をベンチマークに極力近づけることにより、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
総合に連動する投資成果を目指した運用を行います。
－ 33 －
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【運用状況】（注）比率は純資産総額に対する割合です。
○セクター別構成比
期首（前期末）
期末
○残存年限別構成比
期首（前期末）
期末
－ 34 －
wk_14035348_070_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_国内債券PFMF_P.doc
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■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(a) 保
目
管
合
費
用
当
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記
の簡便法により算出した結果です。
期中の保管費用等
(a) 保管費用等 ＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入しております。
期
等
－円
計
－
■売買及び取引の状況（2013年２月15日から2014年２月14日まで）
公社債
買
内
額
売
付
額
千円
110,944,114
千円
109,237,642
地 方 債 証 券
5,112,033
5,791,961
特
7,264,549
9,774,170
5,236,655
7,115,246
346,056)
国
国
付
債
証
殊
社
債
債
券
券
券
(
（注１）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
■主要な売買銘柄（2013年２月15日から2014年２月14日まで）
国内公社債
買
銘
第329回
第328回
第326回
第330回
第114回
第109回
第113回
第110回
第 38 回
第326回
付
柄
利付国庫債券（10年）
利付国庫債券（10年）
利付国庫債券（２年）
利付国庫債券（10年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（30年）
利付国庫債券（10年）
売
金
額
千円
6,545,500
6,424,005
5,503,660
4,778,539
4,021,750
3,972,960
3,509,380
3,494,750
3,270,631
3,036,360
銘
第 81 回
第 87 回
第 83 回
第323回
第325回
第322回
第263回
第305回
第325回
第 85 回
付
柄
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（２年）
利付国庫債券（２年）
利付国庫債券（２年）
利付国庫債券（10年）
利付国庫債券（10年）
利付国庫債券（10年）
利付国庫債券（５年）
金
額
千円
5,744,574
3,816,682
3,125,420
3,000,630
3,000,600
3,000,470
2,742,390
2,635,605
2,533,180
2,515,700
（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
－ 35 －
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■利害関係人との取引状況等（2013年２月15日から2014年２月14日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細
公社債
(A) 債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
当
区
分
額 面 金 額 評
価
期
額 組 入 比 率
末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
うちＢＢ格
以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
券
千円
332,320,000
千円
353,147,638
％
79.8
％
－
％
49.0
％
20.5
％
10.3
券
27,801,900
28,962,678
6.5
－
3.5
1.9
1.1
特
殊
債
券
（除 く 金 融 債）
24,361,934
25,563,438
5.8
－
2.7
2.7
0.4
国
債
地
方
金
証
債
融
普
通
合
証
債
社
債
券
4,420,000
4,444,236
1.0
－
－
0.7
0.3
券
26,912,000
28,023,798
6.3
－
1.5
3.8
1.1
415,815,834
440,141,790
99.4
－
56.6
29.6
13.2
計
（注）組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四捨五入しています。
(B) 個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債銘柄別
銘
柄
名
（国債証券）
第326回 利付国庫債券（２年）
第327回 利付国庫債券（２年）
第328回 利付国庫債券（２年）
第329回 利付国庫債券（２年）
第330回 利付国庫債券（２年）
第331回 利付国庫債券（２年）
第332回 利付国庫債券（２年）
第333回 利付国庫債券（２年）
第334回 利付国庫債券（２年）
第335回 利付国庫債券（２年）
第88回 利付国庫債券（５年）
第89回 利付国庫債券（５年）
第91回 利付国庫債券（５年）
第92回 利付国庫債券（５年）
第93回 利付国庫債券（５年）
第95回 利付国庫債券（５年）
第96回 利付国庫債券（５年）
第97回 利付国庫債券（５年）
第99回 利付国庫債券（５年）
第101回 利付国庫債券（５年）
第102回 利付国庫債券（５年）
利 率
％
0.100
0.100
0.100
0.200
0.200
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.500
0.400
0.400
0.300
0.500
0.600
0.500
0.400
0.400
0.400
0.300
額面金額
千円
3,500,000
1,000,000
3,000,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
2,000,000
3,000,000
2,500,000
3,500,000
4,300,000
2,400,000
4,000,000
3,500,000
1,000,000
2,200,000
5,000,000
3,000,000
2,000,000
2,500,000
評 価 額
千円
3,501,120
1,000,340
3,001,110
1,502,565
2,003,640
2,000,880
1,000,470
2,000,980
3,001,560
2,501,350
3,516,240
4,318,877
2,412,528
4,014,560
3,527,580
1,010,910
2,219,426
5,037,250
3,024,360
2,017,240
2,514,475
償還年月日
2015/03/15
2015/04/15
2015/05/15
2015/06/15
2015/07/15
2015/08/15
2015/09/15
2015/10/15
2015/11/15
2015/12/15
2015/03/20
2015/06/20
2015/09/20
2015/09/20
2015/12/20
2016/03/20
2016/03/20
2016/06/20
2016/09/20
2016/12/20
2016/12/20
銘
柄
名
（国債証券）
第103回 利付国庫債券（５年）
第105回 利付国庫債券（５年）
第106回 利付国庫債券（５年）
第107回 利付国庫債券（５年）
第109回 利付国庫債券（５年）
第110回 利付国庫債券（５年）
第112回 利付国庫債券（５年）
第113回 利付国庫債券（５年）
第114回 利付国庫債券（５年）
第116回 利付国庫債券（５年）
第２回 利付国庫債券（40年）
第３回 利付国庫債券（40年）
第４回 利付国庫債券（40年）
第５回 利付国庫債券（40年）
第６回 利付国庫債券（40年）
第269回 利付国庫債券（10年）
第270回 利付国庫債券（10年）
第272回 利付国庫債券（10年）
第274回 利付国庫債券（10年）
第277回 利付国庫債券（10年）
第280回 利付国庫債券（10年）
利 率
％
0.300
0.200
0.200
0.200
0.100
0.300
0.400
0.300
0.300
0.200
2.200
2.200
2.200
2.000
1.900
1.300
1.300
1.400
1.500
1.600
1.900
額面金額
千円
4,500,000
4,500,000
5,000,000
3,500,000
3,000,000
3,000,000
1,500,000
3,500,000
4,000,000
2,500,000
600,000
1,000,000
1,300,000
1,400,000
500,000
1,500,000
1,400,000
900,000
2,400,000
2,500,000
1,500,000
評 価 額
千円
4,526,955
4,512,690
5,013,350
3,508,680
2,993,910
3,018,240
1,515,495
3,521,070
4,023,640
2,502,375
687,840
1,146,430
1,490,203
1,525,286
529,700
1,519,950
1,422,946
918,963
2,462,904
2,579,250
1,563,600
償還年月日
2017/03/20
2017/06/20
2017/09/20
2017/12/20
2018/03/20
2018/03/20
2018/06/20
2018/06/20
2018/09/20
2018/12/20
2049/03/20
2050/03/20
2051/03/20
2052/03/20
2053/03/20
2015/03/20
2015/06/20
2015/09/20
2015/12/20
2016/03/20
2016/06/20
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銘
柄
名
（国債証券）
第282回 利付国庫債券（10年）
第284回 利付国庫債券（10年）
第285回 利付国庫債券（10年）
第286回 利付国庫債券（10年）
第288回 利付国庫債券（10年）
第289回 利付国庫債券（10年）
第290回 利付国庫債券（10年）
第293回 利付国庫債券（10年）
第296回 利付国庫債券（10年）
第297回 利付国庫債券（10年）
第299回 利付国庫債券（10年）
第301回 利付国庫債券（10年）
第303回 利付国庫債券（10年）
第305回 利付国庫債券（10年）
第306回 利付国庫債券（10年）
第308回 利付国庫債券（10年）
第309回 利付国庫債券（10年）
第310回 利付国庫債券（10年）
第312回 利付国庫債券（10年）
第313回 利付国庫債券（10年）
第315回 利付国庫債券（10年）
第317回 利付国庫債券（10年）
第318回 利付国庫債券（10年）
第319回 利付国庫債券（10年）
第320回 利付国庫債券（10年）
第321回 利付国庫債券（10年）
第324回 利付国庫債券（10年）
第325回 利付国庫債券（10年）
第326回 利付国庫債券（10年）
第328回 利付国庫債券（10年）
第329回 利付国庫債券（10年）
第330回 利付国庫債券（10年）
第332回 利付国庫債券（10年）
第１回 利付国庫債券（30年）
第２回 利付国庫債券（30年）
第３回 利付国庫債券（30年）
第４回 利付国庫債券（30年）
第５回 利付国庫債券（30年）
第６回 利付国庫債券（30年）
第７回 利付国庫債券（30年）
第８回 利付国庫債券（30年）
第11回 利付国庫債券（30年）
第12回 利付国庫債券（30年）
第13回 利付国庫債券（30年）
第14回 利付国庫債券（30年）
第15回 利付国庫債券（30年）
第16回 利付国庫債券（30年）
第17回 利付国庫債券（30年）
第18回 利付国庫債券（30年）
第19回 利付国庫債券（30年）
第20回 利付国庫債券（30年）
第21回 利付国庫債券（30年）
第22回 利付国庫債券（30年）
第23回 利付国庫債券（30年）
第24回 利付国庫債券（30年）
利 率
％
1.700
1.700
1.700
1.800
1.700
1.500
1.400
1.800
1.500
1.400
1.300
1.500
1.400
1.300
1.400
1.300
1.100
1.000
1.200
1.300
1.200
1.100
1.000
1.100
1.000
1.000
0.800
0.800
0.700
0.600
0.800
0.800
0.600
2.800
2.400
2.300
2.900
2.200
2.400
2.300
1.800
1.700
2.100
2.000
2.400
2.500
2.500
2.400
2.300
2.300
2.500
2.300
2.500
2.500
2.500
額面金額
千円
3,400,000
2,300,000
3,300,000
3,100,000
2,600,000
3,900,000
1,000,000
4,200,000
4,000,000
4,000,000
3,100,000
3,400,000
2,300,000
3,600,000
3,800,000
1,800,000
2,000,000
3,300,000
3,200,000
3,800,000
3,500,000
2,000,000
2,200,000
2,000,000
2,000,000
4,500,000
3,000,000
4,000,000
4,000,000
5,000,000
5,000,000
4,700,000
2,500,000
100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
200,000
300,000
500,000
400,000
300,000
300,000
500,000
200,000
400,000
200,000
820,000
200,000
300,000
500,000
470,000
600,000
600,000
評 価 額
千円
3,541,678
2,404,374
3,462,228
3,274,034
2,746,692
4,103,892
1,051,140
4,497,444
4,244,000
4,234,920
3,275,677
3,637,116
2,453,134
3,826,188
4,066,646
1,917,252
2,104,680
3,452,526
3,390,624
4,052,282
3,707,410
2,103,840
2,297,174
2,103,960
2,087,980
4,696,650
3,080,610
4,105,520
4,065,960
5,030,300
5,115,500
4,802,601
2,503,475
124,861
118,905
234,538
252,174
230,060
235,642
347,580
536,485
419,532
334,335
328,197
581,105
235,942
471,820
232,448
937,834
228,816
354,408
572,380
555,798
709,878
710,208
償還年月日
2016/09/20
2016/12/20
2017/03/20
2017/06/20
2017/09/20
2017/12/20
2018/03/20
2018/06/20
2018/09/20
2018/12/20
2019/03/20
2019/06/20
2019/09/20
2019/12/20
2020/03/20
2020/06/20
2020/06/20
2020/09/20
2020/12/20
2021/03/20
2021/06/20
2021/09/20
2021/09/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/03/20
2022/06/20
2022/09/20
2022/12/20
2023/03/20
2023/06/20
2023/09/20
2023/12/20
2029/09/20
2030/02/20
2030/05/20
2030/11/20
2031/05/20
2031/11/20
2032/05/20
2032/11/22
2033/06/20
2033/09/20
2033/12/20
2034/03/20
2034/06/20
2034/09/20
2034/12/20
2035/03/20
2035/06/20
2035/09/20
2035/12/20
2036/03/20
2036/06/20
2036/09/20
銘
柄
名
（国債証券）
第25回 利付国庫債券（30年）
第26回 利付国庫債券（30年）
第27回 利付国庫債券（30年）
第28回 利付国庫債券（30年）
第29回 利付国庫債券（30年）
第30回 利付国庫債券（30年）
第31回 利付国庫債券（30年）
第32回 利付国庫債券（30年）
第33回 利付国庫債券（30年）
第34回 利付国庫債券（30年）
第35回 利付国庫債券（30年）
第36回 利付国庫債券（30年）
第37回 利付国庫債券（30年）
第38回 利付国庫債券（30年）
第39回 利付国庫債券（30年）
第40回 利付国庫債券（30年）
第41回 利付国庫債券（30年）
第37回 利付国庫債券（20年）
第39回 利付国庫債券（20年）
第40回 利付国庫債券（20年）
第42回 利付国庫債券（20年）
第43回 利付国庫債券（20年）
第45回 利付国庫債券（20年）
第46回 利付国庫債券（20年）
第47回 利付国庫債券（20年）
第48回 利付国庫債券（20年）
第50回 利付国庫債券（20年）
第51回 利付国庫債券（20年）
第52回 利付国庫債券（20年）
第54回 利付国庫債券（20年）
第55回 利付国庫債券（20年）
第57回 利付国庫債券（20年）
第58回 利付国庫債券（20年）
第60回 利付国庫債券（20年）
第61回 利付国庫債券（20年）
第62回 利付国庫債券（20年）
第64回 利付国庫債券（20年）
第65回 利付国庫債券（20年）
第67回 利付国庫債券（20年）
第70回 利付国庫債券（20年）
第72回 利付国庫債券（20年）
第73回 利付国庫債券（20年）
第75回 利付国庫債券（20年）
第78回 利付国庫債券（20年）
第81回 利付国庫債券（20年）
第83回 利付国庫債券（20年）
第85回 利付国庫債券（20年）
第88回 利付国庫債券（20年）
第90回 利付国庫債券（20年）
第92回 利付国庫債券（20年）
第93回 利付国庫債券（20年）
第94回 利付国庫債券（20年）
第95回 利付国庫債券（20年）
第97回 利付国庫債券（20年）
第99回 利付国庫債券（20年）
利 率
％
2.300
2.400
2.500
2.500
2.400
2.300
2.200
2.300
2.000
2.200
2.000
2.000
1.900
1.800
1.900
1.800
1.700
3.100
2.600
2.300
2.600
2.900
2.400
2.200
2.200
2.500
1.900
2.000
2.100
2.200
2.000
1.900
1.900
1.400
1.000
0.800
1.900
1.900
1.900
2.400
2.100
2.000
2.100
1.900
2.000
2.100
2.100
2.300
2.200
2.100
2.000
2.100
2.300
2.200
2.100
額面金額
千円
600,000
1,000,000
900,000
800,000
1,300,000
1,500,000
1,200,000
1,600,000
1,800,000
1,500,000
2,000,000
1,700,000
1,900,000
1,000,000
800,000
1,000,000
600,000
600,000
400,000
720,000
800,000
860,000
900,000
500,000
950,000
500,000
780,000
600,000
550,000
700,000
810,000
1,130,000
600,000
990,000
800,000
1,300,000
600,000
1,100,000
1,900,000
1,250,000
1,250,000
1,190,000
1,400,000
1,450,000
1,400,000
1,600,000
1,700,000
1,500,000
1,600,000
1,700,000
700,000
1,100,000
1,700,000
1,800,000
1,600,000
評 価 額
千円
687,486
1,165,300
1,067,958
950,776
1,522,456
1,728,150
1,359,084
1,846,880
1,961,730
1,700,565
2,182,340
1,855,108
2,029,713
1,044,870
853,880
1,043,300
611,496
663,726
440,028
790,149
898,400
989,645
1,017,756
560,845
1,068,693
573,705
865,105
670,572
619,778
796,327
910,067
1,262,628
671,364
1,066,744
833,664
1,330,030
674,676
1,237,984
2,140,920
1,472,525
1,437,350
1,357,421
1,613,178
1,642,197
1,602,776
1,850,896
1,967,308
1,772,490
1,872,192
1,968,702
801,850
1,273,877
2,012,086
2,107,512
1,852,176
償還年月日
2036/12/20
2037/03/20
2037/09/20
2038/03/20
2038/09/20
2039/03/20
2039/09/20
2040/03/20
2040/09/20
2041/03/20
2041/09/20
2042/03/20
2042/09/20
2043/03/20
2043/06/20
2043/09/20
2043/12/20
2017/09/20
2018/03/20
2018/09/20
2019/03/20
2019/09/20
2020/03/20
2020/06/22
2020/09/21
2020/12/21
2021/03/22
2021/06/21
2021/09/21
2021/12/20
2022/03/21
2022/06/20
2022/09/20
2022/12/20
2023/03/20
2023/06/20
2023/09/20
2023/12/20
2024/03/20
2024/06/20
2024/09/20
2024/12/20
2025/03/20
2025/06/20
2025/09/20
2025/12/20
2026/03/20
2026/06/20
2026/09/20
2026/12/20
2027/03/20
2027/03/20
2027/06/20
2027/09/20
2027/12/20
－ 37 －
wk_14035348_080_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_国内債券PFMF(利害)_P.doc
(37) ／ 2014/08/11 11:04 (2014/08/11 11:03) ／ wk_14035348_080_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_国内債券PFMF(利害)_P.doc
銘
柄
名
（国債証券）
第100回 利付国庫債券（20年）
第102回 利付国庫債券（20年）
第105回 利付国庫債券（20年）
第107回 利付国庫債券（20年）
第109回 利付国庫債券（20年）
第111回 利付国庫債券（20年）
第113回 利付国庫債券（20年）
第114回 利付国庫債券（20年）
第116回 利付国庫債券（20年）
第118回 利付国庫債券（20年）
第119回 利付国庫債券（20年）
第121回 利付国庫債券（20年）
第123回 利付国庫債券（20年）
第125回 利付国庫債券（20年）
第128回 利付国庫債券（20年）
第129回 利付国庫債券（20年）
第130回 利付国庫債券（20年）
第132回 利付国庫債券（20年）
第134回 利付国庫債券（20年）
第135回 利付国庫債券（20年）
第137回 利付国庫債券（20年）
第140回 利付国庫債券（20年）
第141回 利付国庫債券（20年）
第143回 利付国庫債券（20年）
第145回 利付国庫債券（20年）
第146回 利付国庫債券（20年）
第147回 利付国庫債券（20年）
小
計
（地方債証券）
第622回 東京都公募公債
第623回 東京都公募公債
第627回 東京都公募公債
第628回 東京都公募公債
第629回 東京都公募公債
第632回 東京都公募公債
第633回 東京都公募公債
第634回 東京都公募公債
第638回 東京都公募公債
第640回 東京都公募公債
第641回 東京都公募公債
第659回 東京都公募公債
第664回 東京都公募公債
第667回 東京都公募公債
第680回 東京都公募公債
第685回 東京都公募公債
第688回 東京都公募公債
第697回 東京都公募公債
第701回 東京都公募公債
第708回 東京都公募公債
第720回 東京都公募公債
18年度４回 北海道公募公債
18年度６回 北海道公募公債
19年度４回 北海道公募公債
21年度６回 北海道公募公債
22年度12回 北海道公募公債
利 率
％
2.200
2.400
2.100
2.100
1.900
2.200
2.100
2.100
2.200
2.000
1.800
1.900
2.100
2.200
1.900
1.800
1.800
1.700
1.800
1.700
1.700
1.700
1.700
1.600
1.700
1.700
1.600
－
額面金額
千円
2,000,000
1,900,000
1,800,000
2,000,000
1,900,000
2,000,000
2,200,000
2,200,000
2,500,000
1,200,000
1,300,000
2,100,000
2,200,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
2,200,000
2,100,000
1,200,000
1,200,000
2,200,000
2,200,000
2,500,000
2,700,000
2,500,000
2,500,000
500,000
332,320,000
評 価 額
千円
2,339,560
2,273,388
2,078,496
2,306,560
2,135,296
2,328,360
2,526,326
2,522,212
2,897,550
1,353,288
1,426,984
2,330,748
2,505,382
2,303,100
1,102,810
1,087,650
2,386,472
2,237,802
1,294,476
1,275,876
2,332,000
2,326,500
2,635,350
2,793,933
2,622,075
2,613,275
512,340
353,147,638
償還年月日
1.280
1.310
1.520
1.590
1.450
2.000
1.970
1.860
1.900
1.790
1.820
1.620
1.400
1.570
1.390
1.130
0.940
1.110
0.990
0.890
0.870
2.000
2.100
1.980
1.600
1.290
106,800
200,000
100,000
100,000
494,000
115,300
100,000
200,000
200,000
150,000
100,000
203,500
300,000
300,000
200,000
500,000
200,000
500,000
700,000
500,000
300,000
190,500
100,000
300,000
200,000
200,000
108,475
203,218
102,232
102,709
506,112
119,825
103,863
208,138
209,190
157,012
104,760
216,039
317,124
320,556
213,354
525,660
207,808
524,580
727,468
514,795
307,170
198,666
104,846
317,766
214,152
211,538
2015/06/19
2015/06/19
2015/09/18
2015/12/18
2015/12/18
2016/03/18
2016/03/18
2016/06/20
2016/09/20
2016/12/20
2016/12/20
2018/06/20
2018/12/20
2019/03/20
2020/03/19
2020/06/19
2020/09/18
2021/06/18
2021/09/17
2022/06/20
2023/06/20
2016/06/30
2016/08/31
2017/06/29
2019/08/28
2021/01/28
2028/03/20
2028/06/20
2028/09/20
2028/12/20
2029/03/20
2029/06/20
2029/09/20
2029/12/20
2030/03/20
2030/06/20
2030/06/20
2030/09/20
2030/12/20
2031/03/20
2031/06/20
2031/06/20
2031/09/20
2031/12/20
2032/03/20
2032/03/20
2032/06/20
2032/09/20
2032/12/20
2033/03/20
2033/06/20
2033/09/20
2033/12/20
－
銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額
（地方債証券）
％
千円
千円
第135回 神奈川県公募公債
1.600
200,000
205,042
第136回 神奈川県公募公債
1.500
100,000
102,582
第166回 神奈川県公募公債
1.360
300,000
318,465
第194回 神奈川県公募公債
0.791
300,000
305,586
第278回 大阪府公募公債
1.300
200,000
202,924
第285回 大阪府公募公債
1.500
100,000
102,475
第286回 大阪府公募公債
1.500
200,000
205,206
第289回 大阪府公募公債
1.800
200,000
207,136
第293回 大阪府公募公債
2.100
200,000
209,734
第301回 大阪府公募公債
1.830
100,000
105,190
第307回 大阪府公募公債
1.840
100,000
105,974
第310回 大阪府公募公債
1.620
240,000
253,130
第336回 大阪府公募公債
1.460
200,000
213,556
第345回 大阪府公募公債
1.260
300,000
316,905
第356回 大阪府公募公債
1.060
200,000
208,004
第364回 大阪府公募公債
0.790
300,000
304,923
第374回 大阪府公募公債
0.938
300,000
307,422
第83回 大阪府公募公債 ５年
0.310
300,000
301,047
18年度１回 京都府公募公債
1.700
100,000
104,428
17年度９回 兵庫県公募公債
1.600
306,000
313,928
17年度13回 兵庫県公募公債
1.700
105,000
108,397
18年度１回 兵庫県公募公債
1.800
120,000
124,308
19年度２回 兵庫県公募公債
1.800
200,000
210,468
18年度５回 静岡県公募公債
1.850
129,800
135,777
21年度５回 静岡県公募公債
1.350
197,000
209,083
22年度８回 静岡県公募公債
1.059
200,000
209,250
23年度９回 静岡県公募公債
1.045
200,000
208,550
18年度２回 愛知県公募公債
2.000
160,300
167,385
20年度４回 愛知県公募公債
1.600
100,000
106,395
22年度６回 愛知県公募公債
1.178
200,000
210,786
23年度20回 愛知県公募公債
1.082
500,000
522,700
25年度４回 愛知県公募公債
0.856
300,000
306,489
22年度１回 広島県公募公債
1.370
200,000
213,054
17年度２回 埼玉県公募公債
1.300
200,000
203,028
18年度１回 埼玉県公募公債
1.800
200,000
207,340
21年度４回 埼玉県公募公債
1.460
440,000
469,009
23年度２回 埼玉県公募公債
1.190
200,000
210,872
17年度１回 福岡県公募公債
1.400
100,000
101,961
17年度５回 福岡県公募公債
1.500
100,000
102,685
18年度１回 福岡県公募公債
2.100
104,000
109,185
21年度３回 福岡県公募公債
1.550
200,000
214,300
17年度２回 千葉県公募公債
1.300
200,000
203,216
19年度５回 千葉県公募公債
1.850
300,000
318,492
21年度６回 千葉県公募公債
1.410
200,000
212,898
24年度７回 千葉県公募公債
0.740
300,000
304,173
25年度５回 千葉県公募公債
0.840
200,000
203,776
18年度２回 新潟県公募公債
1.870
169,000
177,069
第28回 共同発行市場公募地方債 1.300
200,000
203,404
第29回 共同発行市場公募地方債 1.400
200,000
203,914
第31回 共同発行市場公募地方債 1.500
200,000
204,648
第32回 共同発行市場公募地方債 1.600
200,000
205,252
第33回 共同発行市場公募地方債 1.600
300,000
308,241
第35回 共同発行市場公募地方債 1.600
200,000
205,994
第36回 共同発行市場公募地方債 1.600
100,000
103,110
第37回 共同発行市場公募地方債 1.800
150,000
155,491
償還年月日
2015/10/28
2015/12/28
2019/09/20
2022/12/20
2015/05/29
2015/12/25
2016/01/29
2016/04/27
2016/08/30
2017/04/26
2017/10/30
2018/01/30
2020/03/30
2020/12/25
2021/12/27
2022/09/27
2023/07/28
2017/04/26
2016/12/22
2015/11/30
2016/03/23
2016/04/27
2017/05/24
2016/10/26
2019/10/18
2020/08/25
2021/11/25
2016/06/27
2018/09/25
2020/07/30
2022/03/29
2023/05/30
2020/05/27
2015/05/27
2016/04/27
2019/07/29
2021/05/25
2015/08/26
2016/01/27
2016/08/30
2019/08/27
2015/06/25
2017/10/25
2019/09/25
2022/12/22
2023/08/25
2016/11/29
2015/07/24
2015/08/25
2015/10/23
2015/11/25
2015/12/25
2016/02/25
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銘
柄
名
（地方債証券）
第38回 共同発行市場公募地方債
第39回 共同発行市場公募地方債
第40回 共同発行市場公募地方債
第47回 共同発行市場公募地方債
第54回 共同発行市場公募地方債
第55回 共同発行市場公募地方債
第57回 共同発行市場公募地方債
第61回 共同発行市場公募地方債
第65回 共同発行市場公募地方債
第75回 共同発行市場公募地方債
第80回 共同発行市場公募地方債
第94回 共同発行市場公募地方債
第99回 共同発行市場公募地方債
第106回 共同発行市場公募地方債
第109回 共同発行市場公募地方債
第111回 共同発行市場公募地方債
第126回 共同発行市場公募地方債
17年度３回 大阪市公募公債
17年度７回 大阪市公募公債
17年度８回 大阪市公募公債
17年度11回 大阪市公募公債
18年度２回 大阪市公募公債
18年度３回 大阪市公募公債
19年度５回 大阪市公募公債
第12回ひ号 名古屋市公募公債
第12回せ号 名古屋市公募公債
17年度１回 京都市公募公債
18年度３回 京都市公募公債
17年度13回 神戸市公募公債
22年度３回 横浜市公募公債
22年度５回 横浜市公募公債
23年度４回 横浜市公募公債
25年度２回 横浜市公募公債
19年度７回 札幌市公募公債
第２回 川崎市公募公債 15年
21年度２回 北九州市公募公債
18年度４回 福岡市公募公債
小
計
（特殊債券（除く金融債））
第13回 政保日本政策投資銀行債券
第27回 日本政策投資銀行債券
第46回 日本政策投資銀行債券
第15回 高速道路機構債
第25回 高速道路機構債
第35回 高速道路機構債
第48回 高速道路機構債
第96回 高速道路機構債
第３回
第５回
第８回
第９回
第16回
第17回
第18回
第19回
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
利 率 額面金額 評 価 額
％
千円
千円
2.000
170,000
177,226
1.900
146,000
152,086
2.100
150,000
157,209
1.800
161,600
169,658
1.700
400,000
422,036
1.850
200,000
212,328
1.650
200,000
211,262
1.550
300,000
316,965
1.620
100,000
106,381
1.640
500,000
537,315
1.540
700,000
751,177
1.240
100,000
105,818
1.170
700,000
736,967
0.970
300,000
311,010
1.050
500,000
521,230
0.890
700,000
720,167
0.810
793,900
806,499
1.300
100,000
101,663
1.400
200,000
204,044
1.600
200,000
204,912
1.600
100,000
102,916
2.000
100,000
104,284
2.100
150,000
157,033
1.990
135,000
143,194
1.300
200,000
203,384
1.400
359,500
366,963
1.400
100,000
101,926
1.900
101,700
107,044
1.600
103,000
106,025
1.168
200,000
210,680
1.265
200,000
211,978
1.045
450,000
469,327
0.888
400,000
409,720
1.480
300,000
315,717
1.630
100,000
108,219
1.360
200,000
212,456
1.800
100,000
104,433
－ 27,801,900 28,962,678
償還年月日
2.000
1.980
1.690
2.050
1.820
1.650
1.710
0.796
1.500
1.600
1.600
1.900
2.000
2.000
2.200
1.800
2016/08/25
2016/09/20
2018/03/20
2016/09/20
2017/09/20
2018/03/20
2019/03/20
2022/09/20
2016/01/29
2016/02/26
2016/03/24
2021/03/26
2016/07/28
2016/08/31
2021/08/30
2016/09/29
121,000
200,000
200,000
400,000
300,000
400,000
700,000
700,000
300,000
209,000
108,000
100,000
301,000
122,000
300,000
100,000
126,728
209,414
211,926
419,388
317,130
422,860
749,882
708,904
308,199
215,359
111,400
110,520
314,858
127,829
338,895
104,390
2016/05/25
2016/06/24
2016/07/25
2017/02/24
2017/09/25
2017/10/25
2017/12/25
2018/04/25
2018/08/24
2019/06/25
2019/11/25
2021/01/25
2021/06/25
2022/01/25
2022/04/25
2022/06/24
2023/09/25
2015/07/28
2015/09/29
2015/10/27
2016/02/23
2016/06/22
2016/07/27
2017/07/19
2015/07/21
2015/09/28
2015/08/25
2017/02/27
2016/02/23
2020/09/18
2020/12/11
2021/11/12
2023/07/14
2018/03/20
2020/06/22
2019/12/24
2016/10/27
－
銘
柄
名
（特殊債券（除く金融債））
第21回
第23回
第30回
第33回
第36回
第40回
第47回
第54回
第56回
第60回
第66回
第67回
第71回
第78回
第82回
第89回
第180回
第189回
第195回
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
政保日本高速道路保有・債務返済機構
第856回 政保公営企業債券
第859回 政保公営企業債券
第862回 政保公営企業債券
第863回 政保公営企業債券
第867回 政保公営企業債券
第868回 政保公営企業債券
第869回 政保公営企業債券
第875回 政保公営企業債券
第881回 政保公営企業債券
第８回 政保地方公営企業金融機構債券
第３回 政保地方公共団体金融機構債券
第５回 地方公共団体金融機構債券
第８回 政保地方公共団体金融機構債券
第10回 政保地方公共団体金融機構債券
第15回 政保地方公共団体金融機構債券
第20回 政保地方公共団体金融機構債券
第24回 地方公共団体金融機構債券
第36回 政保地方公共団体金融機構債券
第50回 政保地方公共団体金融機構債券
第15回 公営企業金融公庫債券
第17回 公営企業金融公庫債券
第20回 公営企業金融公庫債券
第24回 公営企業金融公庫債券
第148回 政保阪神高速道路債
第186回 政保中小企業債券
第19回 都市再生機構債券
第11回 住宅金融支援機構債券
第37回 住宅金融支援機構債券
第６回
第８回
第９回
第２回
第13回
第14回
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第４回 貸付債権担保住宅金融公庫債券
第43回 貸付債権担保住宅金融公庫債券
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.800
375,000
392,463 2016/11/30
1.700
300,000
313,452 2016/12/28
1.700
300,000
314,610 2017/03/28
1.700
297,000
311,769 2017/04/25
1.900
344,000
364,158 2017/06/20
1.900
331,000
351,409 2017/08/31
1.500
200,000
210,248 2017/12/27
1.400
500,000
525,045 2018/03/23
1.400
200,000
210,160 2018/04/20
1.800
707,000
756,673 2018/06/29
1.500
162,000
171,715 2018/09/28
1.600
401,000
427,289 2018/10/31
1.400
600,000
634,500 2018/12/25
1.400
700,000
743,078 2019/04/30
1.500
100,000
106,845 2019/06/28
1.300
300,000
317,832 2019/09/30
0.734 1,000,000 1,015,140 2022/12/28
0.541
500,000
497,870 2023/04/28
0.911
330,000
339,187 2023/07/31
1.500
200,000
204,712 2015/10/20
1.500
207,000
212,626 2016/01/25
1.800
239,000
247,776 2016/04/20
2.000
200,000
208,594 2016/05/27
1.800
200,000
208,708 2016/09/21
1.800
101,000
105,534 2016/10/21
1.800
102,000
106,709 2016/11/21
1.700
482,000
506,442 2017/05/22
1.500
500,000
526,115 2018/01/23
1.500
651,000
694,773 2019/05/24
1.500
101,000
108,025 2019/08/16
1.395
500,000
530,610 2019/10/28
1.300
300,000
318,417 2020/01/20
1.300
500,000
531,090 2020/03/13
1.000
200,000
208,722 2020/08/14
1.200
300,000
317,037 2021/01/20
1.208
300,000
315,483 2021/05/28
0.901
300,000
309,420 2022/05/20
0.911
500,000
514,085 2023/07/14
1.330
300,000
304,785 2015/06/19
1.570
100,000
102,294 2015/09/24
2.050
200,000
208,856 2016/06/20
1.940
300,000
315,033 2016/12/20
1.300
107,000
109,073 2015/09/30
1.300
104,000
105,964 2015/09/15
2.040
200,000
214,504 2018/03/20
1.660
200,000
210,976 2017/12/20
1.400
300,000
317,901 2019/09/20
2.260
85,710
92,770 2037/05/10
2.150
59,994
64,686 2037/05/10
2.190
88,872
95,911 2037/05/10
2.270
96,912
104,921 2037/11/10
1.960
46,256
49,146 2032/05/10
1.700
237,505
249,978 2032/05/10
1.820
57,468
60,267 2036/12/10
2.280
40,391
43,794 2041/06/10
－ 39 －
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銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日
（特殊債券（除く金融債））
％
千円
千円
第44回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.300
153,280
166,385 2041/07/10
第51回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 2.210
121,353
131,069 2042/02/10
第１回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 2.130
210,215
225,571 2042/05/10
第29回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.950
318,770
339,671 2044/10/10
第36回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.810
609,208
645,334 2045/05/10
第１回 政保東日本高速道路債券 1.600
101,000
103,679 2015/11/25
第２回 政保東日本高速道路債券 1.500
101,000
103,599 2015/12/21
第４回 政保中日本高速道路債券 1.600
170,000
175,334 2016/03/24
第８回 政保中日本高速道路債券 2.000
170,000
177,935 2016/08/12
第10回 政保中日本高速道路債券 1.800
215,000
224,866 2016/11/18
第21回 政保中日本高速道路債券 1.700
300,000
319,290 2018/05/21
第５回 中日本高速道路債券
1.860
200,000
214,292 2018/09/20
第１回 政保西日本高速道路債券 1.600
201,000
206,332 2015/11/25
第５回 政保西日本高速道路債券 1.800
259,000
271,644 2017/01/25
第６回 政保西日本高速道路債券 1.800
117,000
122,869 2017/02/27
第55回 鉄道建設運輸施設債
0.842
500,000
508,685 2023/03/20
小
計
－ 24,361,934 25,563,438
－
（金融債券）
723号 利付商工債
0.500
300,000
301,581 2015/08/27
732号 利付商工債
0.600
400,000
403,996 2016/05/27
736号 利付商工債
0.450
300,000
302,187 2016/09/27
740号 利付商工債
0.450
300,000
302,370 2017/01/27
721号 利附農林債
0.600
120,000
120,700 2015/06/26
737号 利附農林債
0.500
300,000
302,493 2016/10/27
743号 利附農林債
0.450
300,000
302,190 2017/04/27
753号 利附農林債
0.250
300,000
299,817 2018/02/27
760号 利附農林債
0.400
300,000
301,638 2018/09/27
第253回 利附信金中金債
0.600
300,000
302,502 2015/12/25
第261回 利附信金中金債
0.450
300,000
302,190 2016/08/26
第275回 利附信金中金債
0.300
400,000
401,312 2017/10/27
第282回 利附信金中金債
0.300
300,000
300,825 2018/05/25
156号 利附商工債（３年）
0.200
500,000
500,435 2016/01/27
小
計
－ 4,420,000 4,444,236
－
（普通社債券）
第12回 ＧＥキャピタル円貨債
1.545
100,000
101,617 2015/06/03
第14回 ＧＥキャピタル円貨債
1.840
100,000
102,725 2015/11/20
第２回 ＪＰモルガン・チェース劣後債 1.930
100,000
102,656 2015/11/10
第12回 ゴールドマン・サックス円貨債 2.550
100,000
105,975 2017/02/28
第16回 シティグループ円貨社債 1.580
100,000
101,952 2015/09/16
第７回 ウエストパック銀行円貨社債 1.070
100,000
101,244 2015/09/03
第22回 中日本高速道路債券
1.036
300,000
311,361 2020/09/18
第７回 キリンホールディングス社債 1.639
100,000
107,303 2019/11/05
第３回 セブン＆アイ・ホールディングス社債 1.940
100,000
107,151 2018/06/20
第41回 住友化学社債
1.640
100,000
106,565 2019/10/18
第37回 三菱化学社債
2.030
100,000
107,634 2018/08/10
第34回 三井化学社債
1.840
100,000
103,138 2016/03/10
第11回 武田薬品工業社債
0.365
100,000
100,374 2016/03/22
第12回 武田薬品工業社債
0.433
100,000
100,653 2017/03/22
第24回 新日本石油社債
1.530
100,000
101,746 2015/06/12
第29回 新日本製鐵社債
3.300
100,000
109,334 2017/03/17
第64回 新日本製鐵社債
1.530
100,000
106,416 2020/03/19
第15回 ジェイ エフ イー ホールディングス社債 0.572
100,000
100,427 2015/05/27
第１回 日本電産社債
0.386
100,000
100,412 2017/09/20
第10回 パナソニック社債
0.752
200,000
202,038 2016/03/18
第11回 パナソニック社債
1.081
100,000
102,888 2018/03/20
銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額
（普通社債券）
％
千円
千円
第17回 ソニー社債
1.570
100,000
101,468
第３回 パナソニック電工社債
1.660
100,000
101,904
第19回 三菱重工業社債
2.040
100,000
104,649
第14回 トヨタ自動車社債
0.963
200,000
205,640
第49回 伊藤忠商事社債
2.280
100,000
108,494
第58回 伊藤忠商事社債
0.613
100,000
100,888
第66回 伊藤忠商事社債
0.362
200,000
200,576
第77回 丸紅社債
0.880
100,000
100,778
第91回 丸紅社債
0.511
100,000
100,662
第30回 住友商事社債
1.700
100,000
102,984
第69回 三菱商事社債
1.990
300,000
321,357
第77回 三菱商事社債
0.560
150,000
151,425
第７回 みずほコーポレート銀行社債 2.080
300,000
318,753
第24回 みずほコーポレート銀行社債 0.595
200,000
201,496
第25回 みずほコーポレート銀行社債 0.755
300,000
303,537
第27回 みずほコーポレート銀行社債 0.515
300,000
302,349
第29回 みずほコーポレート銀行社債 0.460
500,000
503,460
第31回 みずほコーポレート銀行社債 0.330
300,000
300,711
第32回 みずほコーポレート銀行社債 0.270
200,000
199,960
第７回 みずほコーポレート銀行劣後社債 2.500
100,000
110,702
第126回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債 0.545
300,000
302,772
第134回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債 0.410
300,000
302,130
第140回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債 0.240
300,000
300,225
第７回 東京三菱銀行劣後社債
2.110
200,000
219,546
第８回 東京三菱銀行劣後社債
1.640
200,000
204,144
第12回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債 2.160
200,000
212,844
第25回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債 1.310
200,000
210,224
第28回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債 1.560
200,000
213,556
第11回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債 2.280
200,000
210,924
第４回 りそな銀行劣後社債
2.766
100,000
111,950
第６回 りそな銀行劣後社債
2.084
100,000
109,122
第７回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債 1.590
200,000
213,176
第９回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債 1.680
100,000
107,403
第10回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債 1.520
200,000
212,640
第４回 住友信託銀行劣後社債
1.670
100,000
101,593
第７回 住友信託銀行劣後社債
1.950
100,000
105,011
第５回 住友信託銀行劣後債
2.250
100,000
104,140
第12回 住友信託銀行劣後債
1.373
100,000
105,095
第10回 セブン銀行社債
0.803
100,000
101,306
第50回 三井住友銀行社債
0.500
200,000
201,000
第51回 三井住友銀行社債
0.350
200,000
200,664
第54回 三井住友銀行社債
0.490
200,000
201,590
第57回 三井住友銀行社債
0.280
300,000
300,762
第９回 三井住友銀行劣後社債
1.750
100,000
102,314
第10回 三井住友銀行劣後社債
2.110
200,000
210,902
第11回 三井住友銀行劣後社債
2.170
200,000
214,058
第23回 三井住友銀行劣後社債
1.610
200,000
213,872
第20回 三井住友銀行劣後社債
2.210
200,000
219,110
第22回 三井住友銀行劣後社債
1.430
200,000
211,480
第６回 みずほ銀行劣後特約付社債 2.250
100,000
105,245
第10回 みずほ銀行劣後特約付社債 2.060
100,000
106,679
第14回 みずほ銀行劣後特約付社債 2.140
200,000
218,416
第19回 みずほ銀行劣後特約付社債 1.670
200,000
214,558
第38回 ＮＴＴファイナンス社債 0.550
200,000
200,998
第41回 ＮＴＴファイナンス社債 0.470
100,000
100,747
償還年月日
2015/06/19
2015/06/19
2016/09/07
2023/03/20
2018/06/20
2016/06/06
2017/09/11
2015/05/25
2017/07/19
2016/03/01
2018/05/22
2016/12/26
2017/07/27
2016/01/20
2016/04/20
2016/10/20
2017/04/21
2017/10/25
2018/01/24
2019/06/03
2016/07/14
2017/04/20
2018/01/23
2019/12/20
2015/07/22
2017/07/28
2020/11/12
2021/01/20
2016/10/31
2019/06/20
2020/03/04
2020/06/08
2021/04/28
2021/11/11
2015/04/28
2017/05/10
2016/04/27
2020/11/11
2023/03/20
2015/07/17
2015/10/20
2016/07/20
2017/10/20
2015/08/17
2017/02/16
2017/12/20
2020/12/17
2019/07/24
2020/09/28
2016/11/04
2018/01/26
2019/09/27
2022/02/24
2015/06/19
2016/12/20
－ 40 －
wk_14035348_080_os7DIAM_ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ_国内債券PFMF(利害)_P.doc
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銘
柄
名
利 率 額面金額 評 価 額
（普通社債券）
％
千円
千円
第20回 日産フィナンシャルサービス社債 0.538
100,000
100,724
第17回 ホンダファイナンス社債 0.465
100,000
100,676
第23回 ホンダファイナンス社債 0.273
100,000
100,013
第15回 トヨタファイナンス社債 1.800
200,000
217,642
第19回 トヨタファイナンス社債 2.040
100,000
103,879
第23回 トヨタファイナンス社債 1.970
300,000
313,842
第144回 オリックス社債
1.510
100,000
104,349
第148回 オリックス社債
1.260
200,000
205,662
第164回 オリックス社債
1.146
100,000
103,508
第167回 オリックス社債
0.508
200,000
200,944
第５回 三井住友ファイナンス＆リース社債 0.381
200,000
200,722
第12回 三菱ＵＦＪリース社債
0.634
100,000
100,756
第15回 三菱ＵＦＪリース社債
0.660
100,000
101,092
第８回 野村ホールディングス社債 2.120
100,000
106,019
第22回 野村ホールディングス社債 0.937
200,000
201,810
第39回 野村ホールディングス社債 0.853
300,000
305,091
第24回 三井不動産社債
1.650
100,000
102,685
第38回 三井不動産社債
1.497
200,000
213,516
第79回 三菱地所社債
1.790
200,000
209,712
第90回 三菱地所社債
1.650
100,000
105,761
第96回 三菱地所社債
1.620
200,000
214,122
第84回 住友不動産社債
0.388
100,000
100,152
第８回 エヌ・ティ・ティ都市開発社債 2.020
100,000
107,042
第41回 小田急電鉄社債
2.240
100,000
105,030
第３回 東日本旅客鉄道社債
3.950
200,000
215,360
第７回 東日本旅客鉄道社債
3.300
100,000
110,834
第15回 東日本旅客鉄道社債
2.650
300,000
343,581
第19回 東日本旅客鉄道社債
2.360
100,000
114,136
第41回 東日本旅客鉄道社債
1.560
100,000
102,239
第52回 東日本旅客鉄道社債
1.620
300,000
317,190
第56回 東日本旅客鉄道社債
1.700
300,000
320,673
第３回 西日本旅客鉄道社債
3.450
200,000
218,578
第10回 西日本旅客鉄道社債
2.040
300,000
337,662
第２回 東海旅客鉄道社債
3.950
200,000
216,578
第５回 東海旅客鉄道社債
2.600
100,000
113,320
第６回 東海旅客鉄道社債
2.390
100,000
114,363
第10回 東海旅客鉄道社債
1.420
190,000
198,208
第23回 東海旅客鉄道社債
2.140
100,000
107,929
第３回 東京地下鉄社債
1.900
100,000
104,459
第50回 日本電信電話社債
1.580
100,000
102,246
償還年月日
2017/03/17
2016/12/20
2018/03/20
2020/08/21
2016/03/18
2016/09/20
2017/12/22
2017/02/24
2019/08/07
2018/03/07
2017/07/31
2016/01/21
2016/12/14
2017/08/14
2015/06/24
2018/02/26
2015/12/18
2020/03/19
2017/03/17
2018/04/24
2019/07/29
2018/02/28
2018/03/20
2016/08/08
2016/02/25
2017/08/25
2020/08/25
2022/02/25
2015/09/18
2018/04/20
2018/12/20
2016/12/20
2023/09/20
2016/04/25
2020/01/28
2022/02/15
2017/09/20
2018/04/25
2016/09/20
2015/09/18
銘
柄
名
（普通社債券）
第51回 日本電信電話社債
第54回 日本電信電話社債
第60回 日本電信電話社債
第５回 ＫＤＤＩ社債
第15回 ＮＴＴドコモ社債
第455回 東京電力社債
第516回 東京電力社債
第519回 東京電力社債
第542回 東京電力社債
第407回 中部電力社債
第409回 中部電力社債
第471回 中部電力社債
第476回 中部電力社債
第478回 中部電力社債
第480回 中部電力社債
第496回 中部電力社債
第410回 関西電力社債
第441回 関西電力社債
第446回 関西電力社債
第298回 中国電力社債
第310回 中国電力社債
第245回 北陸電力社債
第260回 北陸電力社債
第281回 北陸電力社債
第375回 東北電力社債
第380回 東北電力社債
第427回 東北電力社債
第432回 東北電力社債
第237回 四国電力社債
第383回 九州電力社債
第387回 九州電力社債
第257回 北海道電力社債
第284回 北海道電力社債
第14回 電源開発社債
第17回 電源開発社債
第17回 東京ガス社債
第９回 大阪ガス社債
第27回 ＮＴＴデータ社債
小
計
合
計
利 率 額面金額 評 価 額
％
千円
千円
2.060
200,000
208,828
1.820
200,000
212,808
1.310
300,000
317,751
3.200
100,000
109,414
1.960
200,000
214,658
2.075
200,000
187,204
1.420
100,000
98,532
1.590
372,000
362,041
1.602
500,000
463,270
3.400
100,000
104,500
3.900
300,000
325,419
1.310
300,000
304,224
2.120
100,000
107,531
1.890
100,000
104,150
1.790
200,000
208,726
1.227
500,000
522,185
2.000
300,000
318,810
1.460
200,000
202,580
1.780
200,000
205,778
4.100
200,000
209,752
3.225
200,000
219,886
3.800
200,000
209,560
2.330
100,000
111,231
1.970
200,000
213,296
3.700
100,000
104,545
3.550
300,000
326,271
1.430
200,000
203,492
2.090
500,000
519,565
2.050
100,000
107,672
1.460
100,000
101,338
1.690
200,000
205,626
3.850
200,000
215,178
1.480
500,000
511,335
1.560
100,000
102,042
2.070
100,000
104,180
2.625
100,000
110,222
2.900
100,000
110,516
0.900
100,000
101,979
－ 26,912,000 28,023,798
－ 415,815,834 440,141,790
■投資信託財産の構成
当
目
社
評
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
2016/06/20
2018/03/20
2020/12/18
2017/04/28
2018/06/20
2018/10/23
2015/04/27
2015/12/28
2018/04/25
2015/07/24
2016/06/24
2015/06/25
2018/06/25
2016/09/23
2017/01/25
2020/07/24
2018/11/22
2015/04/24
2016/03/18
2015/05/25
2017/07/25
2015/06/25
2020/05/25
2018/04/25
2015/06/25
2016/11/25
2015/09/25
2016/05/25
2018/11/22
2015/04/24
2016/03/25
2016/04/25
2016/02/25
2015/09/18
2016/06/20
2018/06/11
2018/01/30
2023/06/20
－
－
2014年２月14日現在
項
公
償還年月日
財
産
総
額
期
価
額
千円
440,141,790
末
比
率
％
99.3
3,168,155
0.7
443,309,945
100.0
－ 41 －
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
■損益の状況
(2014年２月14日)現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
443,309,945,427円
1,572,343,244
440,141,790,696
1,557,161,627
38,649,860
627,097,000
627,097,000
442,682,848,427
370,588,010,034
72,094,838,393
370,588,010,034口
11,945円
＜注記事項＞
※ 期首元本額
379,769,745,342円
期中追加設定元本額
69,388,457,800円
期中一部解約元本額
78,570,193,108円
※ 期末における元本の内訳
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド
： 6,430,605,437円
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド<ＤＣ年金> ： 9,960,408,965円
ＤＩＡＭバランス・ファンド<ＤＣ年金>１安定型
： 3,686,155,795円
ＤＩＡＭバランス・ファンド<ＤＣ年金>２安定・成長型 ： 5,915,751,104円
ＤＩＡＭバランス・ファンド<ＤＣ年金>３成長型
： 2,442,809,326円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス30インデックスファンド
： 1,445,723,290円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス50インデックスファンド
： 1,579,078,705円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス70インデックスファンド
：
223,891,406円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
：
155,915,969円
マネックス資産設計ファンド<育成型>
： 1,912,083,161円
マネックス資産設計ファンド エボリューション
：
3,576,164円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド(新興国10) ：
64,633,420円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド(新興国20) ：
32,702,564円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド(新興国30) ：
9,510,404円
投資のソムリエ
：
491,227,693円
クルーズコントロール
：
41,067,151円
投資のソムリエ<ＤＣ年金>
：
2,528,769円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ<ＤＣ年金>
：
4,868,709円
みずほエマージングボンドオープン
：
10,801,911円
ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド
：
9,608,918円
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
：
9,450,010円
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) ： 12,480,682,698円
ＤＩＡＭワールドバランス25ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
729,182,367円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド25ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 8,441,271,376円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
553,478,101円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド30ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
410,802,331円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
884,691,492円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド30ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
395,753,923円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
344,472,009円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド40ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 31,973,928,589円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 10,595,361,687円
ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 13,595,605,342円
ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 5,167,123,534円
ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 8,297,504,373円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ(適格機関投資家限定) ： 1,462,937,577円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２(適格機関投資家限定) ： 6,176,466,173円
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド30ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 6,772,700,939円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ(適格機関投資家向け) ： 11,785,129,556円
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け) ：
508,585,424円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 13,089,277,671円
ＤＩＡＭアイエヌジー世界バランスファンド35ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 8,305,551,020円
ＤＩＡＭグローバル分散ファンドＶＡ(適格機関投資家限定)
： 1,356,918,135円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ(適格機関投資家限定) ：107,665,639,567円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド40ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 2,049,709,901円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド25ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 9,578,938,104円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 33,203,212,481円
ＤＩＡＭバランス30ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
171,552,250円
ＤＩＡＭバランス50ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
299,556,566円
ＤＩＡＭバランス70ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
122,282,533円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ(適格機関投資家限定) ： 36,886,595,243円
ＤＩＡＭ世界バランス25ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
903,883,136円
ＤＩＡＭ国内バランス30ＶＡ(適格機関投資家限定) ：
192,913,809円
ＤＩＡＭバランス20ＶＡ(適格機関投資家限定)
： 1,753,179,297円
ＤＩＡＭバランス40ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
423,568円
ＤＩＡＭバランス60ＶＡ(適格機関投資家限定)
：
300,391円
期末元本合計
：370,588,010,034円
当期
自2013年２月15日
至2014年２月14日
項
目
当
期
(A) 配
当
等
収
益
5,638,685,095円
受
取
利
息
5,638,685,095
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
5,695,129,931
売
買
益
7,619,069,476
売
買
損 △ 1,923,939,545
(C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)
11,333,815,026
(D) 前 期 繰 越 損 益 金
62,287,871,016
(E) 解 約 差 損 益 金 △13,961,702,849
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
12,434,855,200
(G)
計
(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
72,094,838,393
次 期 繰 越 損 益 金
72,094,838,393
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注２）(E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解
約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
－ 42 －
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■約款変更のお知らせ
約款に記載された公告の方法を、これまでの日刊新聞紙への掲載により行う方法から、主に電子公告の方法
により行うこととするため約款に所要の変更を行いました。
平成25年４月１日
－ 43 －
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国債募集のお知らせ

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2015 年 12 月 28 日 日 本 銀 行 被災地金融機関を支援するための資金

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Information - 日本消化器内視鏡学会

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追加資料

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平成 27 年 5 月 11 日 各 位 会 社 名 三井倉庫ホールディングス株式

平成 27 年 5 月 11 日 各 位 会 社 名 三井倉庫ホールディングス株式

クレジットカード再発行手数料に関するお知らせ カードの紛失・破損など

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平成29年3月卒業の方へインターンシップのお知らせ

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