ASSET ARENA 360 統合ソリューション - ポートフォリオ全体の考察 Asset Arena 360-アセット・マネージャーが作り上げた アセット・マネージャーのための製品 Asset Arena 360は、拡大しつつあるアセット・マネージャーの市場を対象とした、顧客の投 資をあらゆる角度から検討するのに役立つ機能を備えた製品です。地域担当のアセット・マネー ジャーも、 あるいはグローバルな成長を視野に入れたブティック型投資会社(※)も、Asset Arena 360を使用することによって、 ポートフォリオ分析とシミュレーション、 コンプライアンス 監視、 リスク管理、取引実行とパフォーマンス属性分析、顧客レポート作成やバックオフィスとの リコンシリエーションを網羅する包括的なソリューションを得ることが出来ます。 (※預かり資産が＄100million～US＄20billion 規模の投資会社） 中小規模のアセット・マネージャーが抱えるビジネス上の主な課題は、運用面のコストと複雑さ です。 ブティック型投資会社のアセット・マネージャーに特化したAsset Arena 360はもとも と、導入が容易な統合型のコア・ポートフォリオ管理ソフトウェアとして、 アセット・マネージャー によって開発されました。投資に関するバリューチェーン全体をカバーするクラス最高の即戦力 型ソリューションを求めている投資会社は、 この製品を利用することでテクノロジー面のニーズ を満たすことができます。 Asset Arena 360のユーザー ››ポートフォリオ・マネージャーとトレーダー ››取引先関係担当者 ››コンプライアンス責任者 ››リスク・マネージャー ››CEOとCIO ASSET ARENA 360 SaaS（Software as a Service） をベースとしたワン・ストップ型のター ンキー・ソリューションを使用すること により、 ブティック型投資会社のアセッ ト・マネージャーはリターンの実現に 専念できます。損益、 リスク、 コンプライ アンス、取引、顧客レポート作成などの 運用機能を備えた高価なテクノロジ ー・プラットフォームをメンテナンスす る負担はなくなります。 Asset Arena 360の機能 ››ポートフォリオ分析とシミュレーション ››コンプライアンス監視 ››リスク管理 ››取引実行 ››パフォーマンス属性分析 ››顧客レポート作成 ››バック・オフィスとのリコンシリエーション 「規制当局と投資家は絶えず、資産管理会社の透明性を高め、堅実な運用を行うよう求めています。 その結果、中小規模のアセット・マネージャーはコスト圧力を受け、大企業との競争にさらされるよう になりました。弊社は要求の厳しい顧客にサービスを提供し、透明性と信頼性を高めることができる ソリューションを開発しました。 これらの機能がサンガード社に認められたことは、弊社の誇りです」 (TOBAM社社長 Yves Choueifaty 談) TOBAM社は国際法人顧客に代わって、 20億ドルを超える運用資産をアンチ・ベンチマーク （Anti-Benchmark） ※ の分野に投資して管理しています。 TBAM社のチームはパリ、 アムステルダム、 ロサンゼルスに拠点を置く18の投資専門家で構成 されています。 詳細については、 以下のURLを参照してください。 www.tobam.fr ※Anti-Benchmark とは、 ポートフォリオの最大限の多様化であり、 リスクを回避しながらもベンチマークより高い収益を狙う TOBAM社独自の基準のことです。 機能 メリット ポートフォリオ分析 アセットの収集： デューデリジェンス の要求に対応 ››ポートフォリオをリアルタイムでモニタリング ››正確なデータに瞬時でアクセス ››ニーズに合わせたダッシュボードのカスタマイズ ››一貫性のあるリスク/リターン分析 ››結果数字の背景を理解 ››履歴データと予測データの追跡 カスタマイズ・レポートの作成: カスタ マイズされた、 ブランド名入り顧客レポ ートの作成 迅速な対応: ユーザーの投資判断を数 回のクリック操作で実行 顧客情報の把握 ››キャッシュのインフロー/アウトフロー追跡 ››販売活動の監視 ››主要指標への瞬時のアクセス ››販売活動の促進 コンプライアンスの維持: コンプライア ンスに即した取引判断をリアルタイムに 行い、監査員と顧客に有効な監査証跡 を提供 ユーザーのポジションの把握: リアルタ イム評価とリアルタイム損益をさまざま な角度で表示 パフォーマンスを比較 ››インデックス、ベンチマーク、モデルとの比較 ››パフォーマンスの詳細分析 ››パフォーマンスの完全な透明化 – 必要に応じ 顧客情報の把握: 顧客の投資情報を1 か所に表示 てパフォーマンスを個別銘柄レベルから分析： ファンド・オブ・ファンズ、 インデックスの見通し など パフォーマンスの説明: 収益（損益） の 原因を追跡 ››市場のリアルタイム分析 ››過去の市場に対する理解 ››関連指標と差異の追跡 市場リスクの監視: リスクに関する主な 指標をリアルタイムで確認 運用面のリスクの軽減: Excel頼みから 脱却し、手作業を自動化 投資判断のシミュレート ››仮説の設定 ››仮説の適用 –– what-if –– リバランス –– 利益曲線の影響 –– ヘッジング: ベータ、FX、 デュレーション に対する目標値 –– キャッシュ・インフロー/アウトフロー ››上記判断の影響をすべて測定 ポートフォリオ運用に必要な機能を 全方位的にご提供 ＜イメージ図＞ Client (顧客にレポート) Portfolio (ポートフォリオ 分析) Performance (パフォーマンス の評価) Benchmark (ベンチマークとの 比較) Risk (自動化により誤操 作を減らす) Order (発注を実行) What-if Rebalancing (条件変更して 試算) Compliance (コンプライアンス 上の管理) 2 統合ソリューション - ポートフォリオ全体の考察 コンプライアンス管理 ››取引前の制限の確認 ››投資対象についての理解 ››制限に近づいた場合に警告を提示 ››厳しい制限に対する超過の回避 ››コンプライアンス責任者の関与 ››取引後の状況の評価 投資判断の実行 ››実行判断の習得 ››実行チャネルの選択 ››ブローカーの選択 ››売買のタイミングの判定 ››実行の進行状況をFIX経由でリアルタイムに 追跡 ››取引コスト分析により注文が市場に与える影響 を測定 リスクの把握 ››リスクに関する主な指標をリアルタイムで確認 ››ベータ、ボラティリティー、相関、R²、トラッキン グ・エラーなど ››モディファイド・デュレーションの変更、MCデュ レーション、 YTMなど ››必要に応じてバリュー・アット・リスク（VaR）を 計算 モデルを使用したVaRのベンチマーク ›› ››一貫性のあるリスク/リターン値を取得 ››レポート作成用に過去のリスク・データを保存 パフォーマンスの測定 ››ブリンソン法ベースのパフォーマンス・アトリビ ューションを使用して ››ポートフォリオのパフォーマンスをさまざまな角 度から検討 ››全体的な収益を数秒間で取得 ››収益の原因を追跡 ››適切な期間の選択 ››モデル/ベンチマークとの比較 ››効果の分析 ››変動履歴のレポート 適切なタイミングでカスタマイズ・レポ ートを作成 ››ニーズに合わせてテンプレートを調整 ››テンプレートを選択することで時間を短縮 ››レポート送信の自動化 ››履歴を含む全データにアクセス ››顧客のニーズに応じたブランドのカスタマイズ ››正確なレポートを受取先に提供 テクノロジーのアウトソーシング ››Software as a Service（SaaS）ベースの配信 ››メンテナンスの悩みを解消 ››アップデートの自動配信 ››ITに関する間接費の削減または解消 ››サンガード社によるグローバルなサポート 出力画面(1) ポートフォリオ分析は統合ビュー（上部）、およびリアル タイム評価（中央部）とポジションの履歴（下部）からなる 詳細ビューで構成されています。 カスタマイズ可能な多次元統合ビュー リアルタイムの相場表示および計算 エクスポート機能を備えたカスタマイズ可能なマトリックス 持ち株および相場の履歴 面1 株に関する主要 取引データ 完全にカスタマイズ可 能なダッシュボード リアルタイムのグラフィ カルなウォッチ・リスト 出力画面(2) 市場およびポートフォリオをリアルタイムに監視するための カスタマイズ可能なダッシュボード（パフォーマンスとリスク）。 この例では、インデックス値、ウォッチ・リスト、ヒート・ マップ、トップ・ムーバー、FXマトリックス、ニュースなどの ウィジェットがいくつか組み合わされています。 リアルタイムの相場モニタリング インデックスまたはポートフォリオのリアルタイム・ ヒート・マップ インデックスまたはポートフォリオのリアルタイム 銘柄ランキング リアルタイムのFXマトリックス リアルタイムのウォッチ・リスト (図2) シミュレーションの影響を統合（黄色： CCC+、ユーロ、5～7年) 出力画面(3) 統合ビュー（上部）と詳細分析による債権分析。詳細分析 では、株と現金のシミュレーション（中央部の黄色の領 域）、およびユーロのディポジット/スワップに関するバタ フライ・シミュレーション（下部）を行います。 主要ポートフォリオ指標とベンチマークの比較 株と現金残高のリアルタイム更新によって再計算 された理論値 取引および分析のシミュレーション 利回り曲線のシミュレーション： ユーロに関する バタフライ・シミュレーション （図3) www.sungard.com/assetarena360 3 成長を実現するためのプラットフォーム ブティック型投資会社のアセット・マネージャーには、多様性とベンチマーク以上のパフォー マンスを求める投資家から資産が流れ込んでいますが、資産を増やして市場に対する見通し を確立することは、 ブティック型投資会社にとって引き続き重要な課題となっています。 また、 デュー・デリジェンスおよびコンプライアンスに準拠するための負荷が増加したことによって、 投資業界に制度化の波が押し寄せてきました。投資家が投資会社に求めていることは、投資 機関に匹敵する品質の管理システムを実現することです。Asset Arena 360は投資の運用 や管理に関する、確立された包括的ソリューションを提供。投資会社は自前のテクノロジー によってビジネス拡大がサポートされることを、 自信を持って投資家に説明することができま す。 フロント・オフィスとミドル・オフィスの業務は簡略化され、 コストが削減されるため、 スタ ッフは投資のリターンを上げることに専念できます。 パートナーシップ ひとつの規格であらゆることに対応することは不可能です。 サンガードは、新たにパートナー となった企業に対して詳細な資格認定を行い、 フロント・オフィスとミドル・オフィスのすべて のワークフローを含む実装環境について完全に調査します。 このため、 パートナー企業はパ ートナーシップの開始直後から、 パートナーシップがもたらす効果について正確に把握でき ます。我々サンガードは資産管理業界とその最も効率的な手法について熟知し、企業インフ ラを活かしたユーザーのビジネスと資産を拡大する方法を理解しています。 サンガードの Asset Arena 360 について サンガードの Asset Arena 360 は、 フロントオフィス/ミドルオフィス機能を包括する中核 的な投資テクノロジーをブティック型資産運用会社に提供します。SaaS (Software-as-aService) 方式でも社内設置方式でも利用可能な Asset Arena 360 により、 ブティック 型資産運用会社は、 ポートフォリオに対する洞察と業務効率を向上させ、 カスタマイズされ た明確な顧客向け投資報告書を作成することが可能になります。 ポートフォリオ管理から、 コ ンプライアンス、 リスク管理、 トレード実行、運用パフォーマンス要因分析、 そして顧客サービ スまで、Asset Arena 360は、 ブティック型資産運用機関を幅広く支援し、 その顧客資産の 増大に貢献します。 サンガードの概要 サンガードは世界をリードするソフトウェアおよびテクノロジー・サービス会社の1つです。 サンガードは17,000名の従業員を抱え、70を超える国で約25,000名のお客様にサービ スを提供しています。 サンガードは、金融サービス、教育、 および公共部門を対象とするソフ トウェアおよび処理ソリューションを提供しています。 また、災害復旧サービス、ITサービス 管理、情報継続性のコンサルティング・サービス、 ビジネス継続性管理ソフトウェアも提供し ています。 サンガードは約45億ドルの年間収益がある、世界最大の株式非公開ソフトウェ アおよびサービス会社です。 ミッション・クリティカル・サービスをお求めの場合は、弊社に ご相談ください。 細は: 詳 www.sungard.com/assetarena360 絡先： 連 [email protected] 電話番号： 81 3 4570 3000 ©2013 SunGard. Trademark Information: SunGard, the SunGard logo and Asset Arena are trademarks or registered trademarks of SunGard or its subsidiaries in the U.S. and other countries. All other trade names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. 「Asset Arena 360を使用すると、 す べての主要なポートフォリオ管理機能 に1つのプラットフォームからアクセス 出来ます。 よってポートフォリオとパフォ ーマンスの管理、顧客へのサービス提 供、市場リスクの計算、規制への準拠に 注力して頂けます。 つまりサンガードの Asset Arena 360でサポートされてい る投資テクノロジーを使用すると、顧客 の資産を増やすという最大の目的に専 念して頂けます」
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