第12回野村短期公社債ファンド - 野村アセットマネジメント

品
名：NU9102_01_第12回野村短期公社債ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
●当ファンドの仕組みは次の通りです｡
商品分類
信託期間
運用方針
主な投資対象
主な投資制限
分配方針
追加型投信／海外／債券
信託期間は2002年12月20日から2017年12月19日
(当初､2012年12月19日)までです｡
米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債､MBS､
CMBS､ABS､社債等)を中心とする内外の公社債を
実質的な主要投資対象とし､安定した収益の確保を
目的として安定運用を行うことを基本とします｡
各期毎に､各期初の日本円１年金利の水準を上回る
投資成果を目指します｡
円建ての外国籍の投資信託である
｢ブラックロック・インカム・ファンド
12月号｣および円建ての国内籍の投資信託
第12回野村短期である｢野村マネーマザーファンド｣の
公社債ファンド受益証券を主要投資対象とします｡
なお､コマーシャル・ペーパー等の短期
有価証券ならびに短期金融商品等に
直接投資する場合があります｡
ブラックロック・
｢ブラックロック・インカムマスター
インカム･ファンド
ファンド｣受益証券に投資します｡
1 2
月
号
野村マネー本邦通貨表示の短期有価証券を主要
マザーファンド投資対象とします｡
投資信託証券への投資割合には制限を
第12回野村短期設けません｡
公社債ファンド外貨建て資産への直接投資は行い
ません｡
野村マネー
株式への投資は行いません。
マザーファンド
年１回の決算時に､分配を行います｡
原則として短期金利の水準および基準価額の
水準等を勘案しながら安定分配を行います｡
今期の分配金のお知らせ
1万口当たり分配金
49円
第12回野村短期公社債ファンド
第11期(2013年12月19日決算)
運
用
報
告
書
受益者のみなさまへ
平素は第12回
野村短期公社債ファンドに
ご投資いただき､厚くお礼申し上げます｡
さて､当ファンドは､このたび第11期決算を
行いましたので､期中の運用状況につきまして
ご報告申し上げます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう､
お願い申し上げます｡
◇分配金をお支払いする場合
分配金のお支払いは決算日から起算して５営業日までに開始いたします。
◇分配金を再投資する場合
お手取り分配金はみなさまの口座に繰り入れて再投資いたします。
※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合
分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合
分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)と
なります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合
分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。
(個人の受益者に対する課税)
普通分配金は10.147％(所得税及び復興特別所得税7.147％､並びに住民税３％)の源泉
徴収になります｡
元本払戻金(特別分配金)は非課税です｡
元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は個別元本から元本払戻金(特別分配金)を
控除した額がその後の新たな個別元本となります｡
ただし､2014年１月以降の税の取扱いについては､20.315％(所得税及び復興特別所得税
15.315％､並びに住民税５％)の税率が適用されます｡
東京都中央区日本橋１-12-１
サポートダイヤル０１２０－７５３１０４
〈受付時間〉営業日の午前９時～午後５時
http://www.nomura-am.co.jp/
http://www.nomura-am.co.jp/mobile/
弊社では､運用報告書を読みやすくするため､本年から
文字色を黒を基調としたものに順次統一しております｡
(O322)
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
第12回野村短期公社債ファンド
◎最近５期の運用実績
決
算
期
７期(2009年12月21日)
８期(2010年12月20日)
９期(2011年12月19日)
10期(2012年12月19日)
11期(2013年12月19日)
基準価額
債
券債
券投資信託証券
ベンチマーク
純資産
(分配落) 税込み期中
日本円１年LIBOR(期初) 組入比率先物比率組入比率
分配金騰落率
円
円
％
％
％
％
％百万円
7,344
109
2.9
1.09
2.1
－
95.4 1,448
7,563
69
3.9
0.69
2.1
－
95.8 1,343
7,428
56 △ 1.0
0.56
2.2
－
93.6 1,123
7,645
55
3.7
0.55
0.1
－
95.1
976
7,549
49 △ 0.6
0.49
0.1
－
97.0
972
＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、｢債券組入比率｣、｢債券先物比率｣は実質比率を記載しております。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊ベンチマークは、期初の日本円1年LIBOR(＝London Inter-Bank Offered Rate(英国銀行協会公表))を基に期間案分をしております。
◎当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期首)
2012年12月19日
12月末
2013年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
(期末)
2013年12月19日
基
準
円
7,645
7,607
7,626
7,619
7,626
7,644
7,649
7,594
7,598
7,603
7,608
7,624
7,599
7,598
価額
騰落率
％
－
△ 0.5
△ 0.2
△ 0.3
△ 0.2
△ 0.0
0.1
△ 0.7
△ 0.6
△ 0.5
△ 0.5
△ 0.3
△ 0.6
△
ベンチマーク
日本円１年LIBOR(期初)
％
－
0.01
0.06
0.10
0.13
0.18
0.22
0.26
0.30
0.34
0.38
0.42
0.46
0.6
0.49
債
券債
券投資信託証券
組入比率先物比率組入比率
％
％
％
0.1
－
95.1
0.1
－
94.4
0.1
－
94.7
0.1
－
94.8
0.1
－
95.3
0.1
－
95.1
0.1
－
95.4
0.1
－
95.4
0.1
－
96.7
0.1
－
97.1
0.1
－
97.3
0.1
－
97.3
0.1
－
97.4
0.1
＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、｢債券組入比率｣、｢債券先物比率｣は実質比率を記載しております。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
－1－
－
97.0
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プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
第12回野村短期公社債ファンド
◎運用実績
基準価額は､当作成期初の7,645円から当作成期末には7,549円となりました｡
○基準価額の主な変動要因
実質的に投資している米ドル建ての公社債(米国の国債・政府機関債､MBS､CMBS､ABS､社債
など)からの利息収入
実質的に投資している米ドル建ての公社債(米国の国債・政府機関債､MBS､CMBS､ABS､社債
など)などの価格変動損益
○基準価額とベンチマーク(期初の日本円１年LIBOR)との差異とその主な要因
基準価額(分配金込み)は－0.61％となり､ベンチマークの＋0.49％を1.10ポイント下回りました｡
主な差異の要因は､買い建てていたMBS､CMBS､ABSのパフォーマンスが相対的に低かったことが
マイナスに寄与しました(アロケーション戦略)｡
○分配金
収益分配金につきましては､短期金利の水準ならびに基準価額水準を勘案して､決定いたしました｡
留保益の運用については､特に制限を設けず､元本部分と同一の運用を行います｡
第11期
49円
※１万口当たりの分配金です｡
－2－
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プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
第12回野村短期公社債ファンド
◎運用経過
［第12回野村短期公社債ファンド］
収益性の追求を目的に［ブラックロック・インカム・ファンド 12月号］への投資比率を概ね
高位に維持しました｡その他の資金については､流動性の確保を目的として［野村マネーマザー
ファンド］に投資しました｡
［ブラックロック・インカム・ファンド 12月号］
主要投資対象である［ブラックロック・インカムマスターファンド］への投資比率を高位に
維持しました｡
［ブラックロック・インカムマスターファンド］への投資を通じて､米国ドル建て債券(米国の
国債・政府機関債､MBS､CMBS､ABS､社債など)により構成される分散ポートフォリオへ実質的に
投資を行い､債券の相対価値分析に基づき､割安と判断される債券を組み入れました｡
ファンドのデュレーション(金利感応度)は､運用の基本とする－0.5年～＋1.75年の範囲内に概ね
維持しました｡
ファンドの平均格付けは､A＋以上を維持しました｡
為替変動リスクを低減するため､［ブラックロック・インカムマスターファンド］において､
外貨建て資産の実質持分への通貨スワップなどを用いた為替ヘッジを行いました｡
［野村マネーマザーファンド］
期を通じて､残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパーなどの短期有価証券への投資により
利息収益の確保を図り､あわせてコール・ローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図る運用を
行いました｡
－3－
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第12回野村短期公社債ファンド
◎投資環境
○米国国債とMBS
米国国債とMBSの利回りの推移は以下のようになりました｡
(出所：ブルームバーグ)
当期間で見ると､米国10年国債およびMBSのスプレッド(利回り格差)は拡大しました｡FRB
(米連邦準備制度理事会)による量的緩和第３弾(QE３)の縮小懸念が高まったことや､住宅ローン
借り換え促進プログラム(HARP)の期間が2015年末まで２年間延長されたことによって期限前償還
リスクが高まったことなどが主なスプレッドの拡大要因となりました｡
－4－
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プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
第12回野村短期公社債ファンド
◎今後の運用方針
［第12回野村短期公社債ファンド］
収益性の追求を目的に［ブラックロック・インカム・ファンド 12月号］への投資比率を引き続き
高位に維持していく方針です｡その他の資金については､流動性の確保を目的として［野村マネー
マザーファンド］に投資します｡
［ブラックロック・インカム・ファンド 12月号］
主要投資対象である［ブラックロック・インカムマスターファンド］への投資比率を高位に
維持します｡
［ブラックロック・インカムマスターファンド］への投資を通じて､実質的に米国ドル建て
債券に投資し､債券の組み入れに際しては､債券の相対価値分析に基づき､割安と判断される債券を
組み入れます｡
ファンドのデュレーションは､運用の基本とする－0.5年～＋1.75年の範囲内を概ね維持します｡
ファンドの平均格付けは､通常､A＋以上とします｡
為替変動リスクを低減するため､［ブラックロック・インカムマスターファンド］において､
外貨建て資産の実質持分への通貨スワップなどを用いた為替ヘッジを行います｡
政府系MBSについては､引き続き同セクターにおいて投資機会を見出しています｡QE３が今後
数ヵ月で縮小されるというシナリオでも､FRBによる政府系MBSへの再投資が続くことがサポート
材料となると考えます｡一方､HARP(住宅ローン借り換え促進プログラム)の期間が延長された
ことや､米住宅市場の回復や融資環境の緩和によって住宅ローンの借り換え活動が拡大し､期限前
償還リスクは高水準に維持されると考えます｡こうした中､銘柄選択をより重要視し､市場動向を
注視しつつ期限前償還リスクに対する耐性が高い銘柄を選好する方針です｡また､同セクターに
おいて信用力が低い銘柄には慎重姿勢を維持します｡
引き続き､投資環境や個別銘柄の状況に十分注視しながら､運用を行なってまいります｡
［野村マネーマザーファンド］
引き続き､残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパーなどの短期有価証券への投資により
利息収益の確保を図り､あわせてコール・ローンなどで運用を行うことで流動性の確保を図る運用を
行う方針です｡
－5－
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第12回野村短期公社債ファンド
◎1万口当たりの費用の明細
項
目
前
(a) 信託報酬
期
当
28円
28円
(投信会社)
(10)
(10)
(販売会社)
(16)
(16)
(受託銀行)
(2)
(2)
0
0
28
28
(b) 保管費用等
合
計
＊期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(b)保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除した
ものです。
＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊保管費用等は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った
金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊この他にファンドが投資対象とする外国投資信託の受益証券に関しても
管理報酬等がかかります。
期
◎期中の売買及び取引の状況(自2012年12月20日
● 投資信託受益証券
至2013年12月19日)
買
口
ブラックロック・インカム・ファンド 12月号
付
数
金
売
額
口
付
数
金
額
口
千円
口
千円
6,398
47,991
2,732
20,489
＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
◎野村マネーマザーファンドにおける主要な売買銘柄(自2012年12月20日
● 公社債
買
銘
付
柄
売
金
額
銘
千円
至2013年12月19日)
付
柄
金
額
千円
国庫短期証券第345回
1,399,955
国庫短期証券第348回
99,985
国庫短期証券第355回
1,299,964
国庫短期証券第350回
99,983
国庫短期証券第329回
1,199,979
国庫短期証券第354回
99,979
国庫短期証券第354回
1,169,968
国庫短期証券第355回
99,978
国庫短期証券第348回
1,099,962
国庫短期証券第356回
99,976
国庫短期証券第351回
999,986
国庫短期証券第346回
29,974
国庫短期証券第397回
819,984
国庫短期証券第353回
799,991
国庫短期証券第356回
799,975
国庫短期証券第392回
699,948
＊金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
＊国内の現先取引によるものは含まれておりません。
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第12回野村短期公社債ファンド
◎利害関係人との取引状況等(自2012年12月20日
(1) 期中の利害関係人との取引状況
①第12回野村短期公社債ファンド
区
分
買付額等Ａ
至2013年12月19日)
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
Ｂ
Ａ
売付額等Ｃ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
Ｄ
Ｃ
百万円
百万円
％
百万円
百万円
％
47
－
－
20
－
－
投資信託証券
②野村マネーマザーファンド
区
分
買付額等Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
Ｂ
Ａ
売付額等Ｃ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
Ｄ
Ｃ
百万円
百万円
％
百万円
百万円
％
債
29,406
10,685
36.3
529
529
100.0
その他有価証券
99
－
－
－
－
－
現先取引(公社債)
146,196
－
－
145,896
－
－
公
社
平均保有割合 0.0％
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
(2)
期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
当
期
売買委託手数料総額(A)
－千円
うち利害関係人への支払額(B)
－千円
(B)/(A)
－％
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。
＊売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
－7－
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第12回野村短期公社債ファンド
◎野村マネーマザーファンド組入資産の明細
下記は、野村マネーマザーファンド全体(5,053,833千口)の内容です。
(1) 国内(邦貨建)公社債
区
分
組入比率
期
首
うちBB格
残存期間別組入比率
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
％
％
％
％
－
－
－
77.7
(－)
(－)
(－) (77.6)
－
－
－
4.2
(－)
(－)
(－)
(4.2)
－
－
－
1.6
(－)
(－)
(－)
(1.6)
－
－
－
83.5
(－)
(－)
(－) (83.5)
当
額面金額
評価額
％
千円
千円
77.7
4,191,200
4,191,894
(77.6)
(2,773,000) (2,772,889)
特殊債券(除く金融債)
4.2
500,000
502,274
(4.2)
(500,000)
(502,274)
金
融
債
券
1.6
150,000
150,023
(1.6)
(150,000)
(150,023)
合
計
83.5
4,841,200
4,844,192
(83.5)
(3,423,000) (3,425,187)
＊( )内は非上場債で内書きです。
＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。
国
債
証
券
期
組入比率
％
81.4
(53.8)
9.7
(9.7)
2.9
(2.9)
94.0
(66.5)
末
うちBB格
残存期間別組入比率
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
％
％
％
％
－
－
－
81.4
(－)
(－)
(－) (53.8)
－
－
－
9.7
(－)
(－)
(－)
(9.7)
－
－
－
2.9
(－)
(－)
(－)
(2.9)
－
－
－
94.0
(－)
(－)
(－) (66.5)
国内(邦貨建)公社債銘柄別
種
国
債
類
銘
証
券
小
特殊債券(除く金融債)
金
融
小
債
小
合
券
柄
名
利
率
％
－
－
－
－
－
－
－
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.7
0.9
0.7
1.4
1.5
－
1.5
1.5
1.4
1.4
1.4
1.3
1.4
1.5
1.5
1.5
－
1.4
0.45
－
－
国庫短期証券第333回
国庫短期証券第397回
国庫短期証券第405回
国庫短期証券第406回
国庫短期証券第406回※
国庫短期証券第407回
国庫短期証券第408回※
国庫債券利付(２年)第312回
国庫債券利付(２年)第313回
国庫債券利付(２年)第314回
国庫債券利付(２年)第316回
国庫債券利付(２年)第317回
国庫債券利付(２年)第320回
国庫債券利付(２年)第321回
国庫債券利付(２年)第322回
国庫債券利付(２年)第323回
国庫債券利付(５年)第79回
国庫債券利付(５年)第82回
国庫債券利付(５年)第84回
国庫債券利付(10年)第256回
国庫債券利付(10年)第259回
計
道路債券政府保証第323回
道路債券政府保証第327回
首都高速道路債券政府保証第188回
首都高速道路債券政府保証第190回
本州四国連絡橋債券政府保証第23回
公営企業債券政府保証第836回
公営企業債券政府保証第837回
公営企業債券政府保証第838回
公営企業債券政府保証第843回
中小企業債券政府保証第182回
計
しんきん中金債券利付第229回
商工債券利付(３年)第131回
計
計
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。
＊※印は現先で保有している債券です。
－8－
額面金額
千円
200,000
820,000
100,000
200,000
900,000
200,000
40,000
205,550
210,000
200,000
100,000
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
213,000
100,000
48,000
100,000
104,650
－
30,000
68,000
30,000
30,000
12,000
50,000
100,000
100,000
30,000
50,000
－
50,000
100,000
－
－
評価額
千円
199,999
819,988
99,992
199,981
899,937
199,978
39,992
205,558
210,010
200,011
100,000
50,000
100,014
100,017
100,013
100,023
213,014
100,201
48,143
100,005
105,010
4,191,894
30,003
68,323
30,039
30,092
12,038
50,109
100,335
100,475
30,322
50,533
502,274
50,011
100,012
150,023
4,844,192
償還年月日
2013/12/20
2013/12/24
2014/1/27
2014/2/3
－
2014/2/10
－
2014/1/15
2014/2/15
2014/3/15
2014/5/15
2014/6/15
2014/9/15
2014/10/15
2014/11/15
2014/12/15
2013/12/20
2014/3/20
2014/6/20
2013/12/20
2014/3/20
－
2013/12/20
2014/4/25
2014/1/24
2014/3/14
2014/3/19
2014/2/26
2014/3/24
2014/4/25
2014/9/29
2014/9/24
－
2013/12/27
2013/12/27
－
－
品
名：NU9102_01_第12回野村短期公社債ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
第12回野村短期公社債ファンド
(2)
国内その他有価証券
区
期
分
評
首
価
額
比
当
率
評
価
期
額
末
比
率
千円
％
千円
％
－
－
99,969
1.9
コマーシャル・ペーパー
＊比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
＊－印は組み入れなし。
＊金額の単位未満は切り捨て。
◎組入資産の明細
(1) ファンド・オブ・ファンズが組み入れた邦貨建てファンドの明細
期
口数
ブラックロック・インカム・ファンド 12月号
首
当期末
評価額
組入比率
口
数
評価額
組入比率
口
千円
％
口
千円
％
123,895
929,336
95.1
127,561
943,696
97.0
＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊比率は純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率。
(2)
親投資信託残高
項
目
口
野村マネーマザーファンド
期
首
数
評価額
項
目
評
期
価
額
数
末
評価額
千円
千口
千円
982
1,000
982
1,001
(2013年12月19日現在)
当
口
期
千口
＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。
◎投資信託財産の構成
当
末
比
率
千円
％
投資信託受益証券
943,696
96.2
野村マネーマザーファンド
1,001
0.1
コール・ローン等、その他
36,265
3.7
投資信託財産総額
980,962
100.0
＊金額の単位未満は切り捨て。
－9－
品
名：NU9102_01_第12回野村短期公社債ファンド.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
第12回野村短期公社債ファンド
◎資産、負債、元本及び基準価額の状況
◎損益の状況
(2012年12月19日)、(2013年12月19日)現在
項
目
期
首当
期
末
円
円
985,636,603
980,962,440
55,299,381
36,264,420
929,336,395
943,696,278
1,000,686
1,001,669
141
73
8,908,842
8,138,595
7,027,048
6,314,660
1,871,151
1,813,625
10,643
10,310
976,727,761
972,823,845
1,277,645,182
1,288,706,250
△ 300,917,421
△ 315,882,405
1,277,645,182口
1,288,706,250口
7,645円
7,549円
(A) 資
産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
野村マネーマザーファンド(評価額)
未
収
利
息
(B) 負
債
未払収益分配金
未払信託報酬
その他未払費用
(C) 純資産総額 ( A - B )
元
本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
1万口当たり基準価額(C/D)
前期(自2011年12月20日至2012年12月19日)当期(自2012年12月20日至2013年12月19日)
項
目
(A) 配当等収益
受取配当金
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 信託報酬等
(D) 当期損益金 ( A + B + C )
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
( 配当等相当額 )
(売買損益相当額)
(G) 計 ( D + E + F )
(H) 収益分配金
次期繰越損益金(G+H)
追加信託差損益金
( 配当等相当額 )
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
前
△
△
△
△
(
(△
△
△
△
△
(
(△
△
期当
円
11,312,491
11,274,445
38,046
27,269,965 △
30,546,107
3,276,142 △
3,910,798 △
34,671,658 △
315,663,021 △
12,899,010 △
296,529)(
13,195,539)(△
293,890,373 △
7,027,048 △
300,917,421 △
12,899,010 △
296,529)(
13,195,539)(△
11,181,332
299,199,743 △
期
円
10,615,945
10,582,143
33,802
12,963,415
149,256
13,112,671
3,699,806
6,047,276
274,177,359
29,343,110
933,237)
30,276,347)
309,567,745
6,314,660
315,882,405
29,343,110
933,237)
30,276,347)
11,245,481
297,784,776
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注)期首元本額1,277百万円、期中追加設定元本額76百万円、期中一部解約元本額65百万円、計算口数当たり純資産額7,549円。
(注)投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額599,893円。
◎分配原資の内訳
(単位：円、１万口当たり、税引前)
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第11期
49
49
－
94
(注記)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
◎分配金の明細
(単位：円、１万口当たり、税引前)
当期の収益
経費控除後の配当等収益
経費控除後・繰越欠損補填後の売買益(含、評価益)
当期の収益以外
分配準備積立金(配当等収益)
分配準備積立金(有価証券売買等利益)
収益調整金(有価証券売買等損益相当額)
収益調整金(その他収益調整金)
第11期
49
49
－
－
－
－
－
－
(注記)｢分配原資の内訳｣中の分配金の明細を示したものです。小数点以下を切り捨てて表示しているため、表記の数値が合わない場合があります。
【野村アセットマネジメントでは本資料の他に当ファンドに関する詳細な内容の情報等を別途提供している場合があります。ご関心のある方は取り扱い
販売会社等にお問い合わせ下さい。】
－10－
品
名：NU9102_02_ブラックロック・インカム・ファンド12月号（ベースは４月号）.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
BLACKROCK INCOME FUND DECEMBER SERIES
(ブラックロック・インカム・ファンド 12月号)
2012年12月19日決算
(計算期間：2011年12月20日～2012年12月19日)
●当ファンドの仕組みは次の通りです｡
形
態
運
用
方
針
投
資
対
象
受託会社
投資顧問会社
管理事務代行会社
保管銀行
ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
主として｢ブラックロック・インカムマスターファンド｣受益証券への投資を通じて､
米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債､MBS､CMBS､ABS､社債など)により
構成される分散ポートフォリオへ実質的に投資することにより､日本円1年LIBORを
上回る収益を安定的に達成することを投資目的とします｡
BLACKROCK INCOME MASTER FUND(ブラックロック・インカムマスター
ファンド)受益証券に投資します｡
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
＊作成時点において､入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております｡
＊掲載している組入資産の明細および計算書等は､BLACKROCK INCOME FUND DECEMBER SERIES(ブラックロック・インカム・
ファンド 12月号)およびBLACKROCK INCOME MASTER FUND(ブラックロック・インカムマスターファンド)の年次報告書から
抜粋・邦訳したものです｡
品
名：NU9102_02_ブラックロック・インカム・ファンド12月号（ベースは４月号）.doc（P12）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
ブラックロック・インカム・ファンド 12月号
組入資産の明細
有価証券明細表
(2012年12月19日現在)
数量
評
銘柄
価
額
(円)
投資比率
(％)
854,798,076
854,798,076
854,798,076
91.96
91.96
91.96
854,798,076
91.96
ケイマン諸島
投資信託受益証券
104,028
BLACKROCK INCOME MASTER FUND
ケイマン諸島計
投資信託受益証券計
金利スワップ取引契約
2012年12月19日現在
通貨
円
額面
1,548,000,000
1,548,000,000
銘柄
満期日
Receive Fixed (0.1650％)-Pay Floating (JPY LIBOR 1M)
December 27, 2012
－12－
経過利息(円)
2,413,714
2,413,714
未実現損益(円)
11,173
11,173
品
名：NU9102_02_ブラックロック・インカム・ファンド12月号（ベースは４月号）.doc（P13）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
ブラックロック・インカム・ファンド 12月号
運用計算書
2012年12月19日に終了する計測期間
(円)
収益
金利スワップ取引契約に係る受取利息
2,558,628
収益合計
2,558,628
費用
投資顧問報酬
管理費用
保管､管理事務および財務代行報酬
金利スワップ取引契約に係る支払利息
銀行手数料
受託報酬
法務報酬
立替費用
専門家報酬
1,109,119
120,704
364,698
2,235,732
161,000
100,835
212,690
100,817
488,222
費用合計
4,893,817
純投資損益
発行済受益証券の変動表
2012年12月19日に終了する計測期間
(未監査)
期首受益証券数
144,283
発行受益証券数
買戻受益証券数
2,576
(22,954)
期末現在発行済受益証券数
123,905
2012年12月19日現在
(円)
期末純資産総額
期末１口当たり純資産価格
(2,335,189)
投資有価証券売買に係る損益
外国通貨に係る損益
(48,732,061)
14,133
当期実現純損益
(48,717,928)
投資有価証券評価差損益
金利スワップ取引契約に係る評価差損益
93,943,866
11,400
当期評価差損益
93,955,266
運用の結果による純資産の増減額
42,902,149
－13－
929,520,230
7,502
品
名：NU9102_02_ブラックロック・インカム・ファンド12月号（ベースは４月号）.doc（P14）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
ブラックロック・インカム・ファンド 12月号
BLACKROCK INCOME MASTER FUND
(ブラックロック・インカムマスターファンド)
組入資産の明細
2012年３月31日現在
(円)
種類
額面
/
銘
柄
評
価
額
投資比率
(％)
買い持ちポジション
アメリカ
特殊債券(ABS)
2,500,000
2,700,000
1,646,000
1,400,000
1,150,000
905,000
1,000,000
900,000
1,055,000
700,000
1,500,000
565,000
2,795,000
390,000
355,000
1,400,000
660,000
500,000
930,000
2,085,000
930,000
260,000
425,000
310,000
270,000
1,550,000
220,000
1,460,000
SDART 12-1 A3 1.49％ 15/10/15
ACAR 12-1 A1 1.96％ 15/01/14
SLMA 08-5 A4 FRN 25/07/23
SDART 12-1 A2 1.25％ 15/04/15
AMCAR 12-1 A3 1.65％ 08/09/16
CAALT 12-1A A 2.2％ 16/09/19
SCHOL 11-AA FRN 28/10/43
AHMAT SART 3 1A1 2.98％ 13/03/43
CWL 07-07 2A2 FRN 25/10/47
SLMA 06-8 A5 FRN 27/01/25
SMAT 2011-1 USA A2A 1.18％ 14/04/13
AMCAR 12-1 A2 1.28％ 08/10/15
SDART 10-A A2 FRN 15/08/13
SLMA 08-5 A3 FRN 25/01/18
NSLT 2008-3 A4 FRN 25/11/24
SCART 2011-WO A2 0.91％ 15/11/13
SVHE 05-OPT3 A4 FRN 25/11/35
FNLC 05-4 A3 FRN 25/02/36
SDART 10-B A2 0.0101％ 15/07/13
CARAT 07-4A A4 5.3％ 15/05/14
BAYV 06-C 2A2 FRN 28/11/36
AMCAR 10-4 A2 0.96％ 08/05/14
SDART 10-3 A2 0.93％ 17/06/13
SDART 10-2 A2 0.95％ 15/08/13
AMCAR 10-B A2 1.18％ 06/02/14
ACE 06-NC3 A2A FRN 25/12/36
SDART 10-1 A2 FRN 15/03/13
AMCAR 10-2 A2 1.22％ 08/10/13
207,291,825
195,006,182
139,814,464
115,323,319
94,168,397
75,439,135
75,310,088
73,810,459
66,602,347
54,016,999
46,471,430
46,310,806
45,546,961
32,669,045
30,580,344
28,489,851
21,841,797
19,445,609
17,940,097
12,062,119
10,430,152
8,255,419
7,514,478
5,556,454
3,974,926
617,271
567,353
84,759
1,435,142,086
3.56
3.34
2.40
1.98
1.61
1.29
1.29
1.27
1.14
0.93
0.80
0.79
0.78
0.56
0.52
0.49
0.37
0.33
0.31
0.21
0.18
0.14
0.13
0.10
0.07
0.01
0.01
－
24.61
540,709,139
171,060,813
154,688,919
140,173,752
133,105,711
132,423,511
123,233,098
112,686,129
79,422,123
72,192,125
67,820,818
63,393,711
60,971,442
51,267,704
9.28
2.93
2.65
2.40
2.28
2.27
2.11
1.93
1.36
1.24
1.16
1.09
1.05
0.88
特殊債券(CMO)
9,245,000
5,100,000
8,000,000
5,315,000
17,760,000
4,000,000
4,700,000
8,030,000
7,200,000
8,475,000
10,000,000
2,900,000
9,175,000
2,200,000
FHR 3807 FM FRN 15/02/41
FNR 2006-42 DF FRN 25/06/36
GNR 09-9 FB FRN 16/02/39
GNR 09-10 FA FRN 20/02/39
SARM 05-19XS 2A1 FRN 25/10/35
FHR 3549 FA FRN 15/07/39
FNR 2005-99 AF FRN 25/12/35
MHL 04-1 A1 FRN 25/11/34
WAMU 05-AR8 2A1A FRN 25/07/45
WAMU 04-AR13 A1A FRN 25/11/34
IMM 04-7 1A1 FRN 25/11/34
GSR 05-AR1 2A1 FRN 25/01/35
MLCC 03-F A1 FRN 25/10/28
FNR 2006-42 PF FRN 25/06/36
－14－
品
名：NU9102_02_ブラックロック・インカム・ファンド12月号（ベースは４月号）.doc（P15）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
ブラックロック・インカム・ファンド 12月号
種類
額面
/
銘
柄
評
1,502,535
1,200,000
1,730,000
700,000
2,400,000
1,000,000
1,900,000
385,000
600,000
1,345,000
108,000
BCAP 09-RR13 21A1 FRN 26/01/37
GNR 09-122 PY 6％ 20/12/39
DBALT 05-1 1A1 FRN 25/02/35
FNR 2008-29 CA 4.5％ 25/09/35
CWHL 04-25 2A1 FRN 25/02/35
BAFC 04-B 5A1 FRN 20/11/34
GNR 10-62 SB IO FRN 20/05/40
CMLTI 09-11 6A1 FRN 25/10/35
GNR 10-26 QS IO FRN 20/02/40
FHR 2977 AM 4.5％ 15/05/22
GSR 05-AR1 4A1 FRN 25/01/35
1,340,000
315,000
500,000
780,000
1,050,000
GCCFC 06-GG7 A3 FRN 10/07/38
GCCFC 07 GG9 A4 5.444％ 10/03/39
GECMC 05-C2 A4 4.978％ 10/05/43
WBCMT 05-C17 APB 5.037％ 15/03/42
WBCMT 05-C21 A4 FRN 15/10/44
2,225,000
2,200,000
6,600,000
1,890,000
1,100,000
1,060,000
2,606,073
5,568,391
800,000
650,000
5,152,000
500,000
500,000
753,008
1,200,000
1,000,000
300,000
332,074
300,000
300,000
260,000
2,013,640
800,870
526,816
200,000
211,378
200,000
190,000
419,965
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
351,591
102,679
GNSF POOL 783395 6.5％ 15/09/39
FNCL POOL AB2641 4.5％ 01/05/41
FHARM POOL 1H2520 FRN 01/06/35
FNARM POOL 995607 FRN 01/03/37
FNCL POOL AL0808 6.5％ 01/10/37
GNSF POOL 745191 4.5％ 15/07/40
FNCL POOL 968117 6％ 01/02/38
FNCL POOL 952456 6％ 01/09/37
FNCL POOL AI1857 4.5％ 01/05/41
FGLMC POOL Q05805 4％ 01/12/41
FNARM POOL 725524 FRN 01/06/34
FNCL POOL AB3684 4％ 01/10/41
G2SF POOL 783393 6.5％ 20/02/41
FGLMC POOL A88353 4.5％ 01/09/39
GNSF POOL 688160 6.5％ 15/12/38
FNCL POOL 995196 6％ 01/07/38
FNCL POOL AB3871 4％ 01/11/41
GNSF POOL 737271 4.5％ 15/05/40
FNCL POOL AB2461 4％ 01/03/41
FNCL POOL AH9350 4.5％ 01/04/41
FNCL POOL AB4234 4％ 01/01/42
FNCI POOL 695946 5.5％ 01/05/18
FNCI POOL 257567 5.5％ 01/01/19
FNCL POOL 952386 6％ 01/11/37
FNCL POOL AL0996 4％ 01/11/41
FNCL POOL AH0942 4％ 01/12/40
FNCL POOL AH9952 4.5％ 01/05/41
FNCL POOL AJ9331 4％ 01/12/41
G2SF POOL 004450 6.5％ 20/05/39
FNCL POOL AH8422 4.5％ 01/04/41
FNCL POOL AH8536 4.5％ 01/03/41
FNCL POOL AI0680 4.5％ 01/05/41
FNCL POOL AI0916 4.5％ 01/04/41
FNCL POOL AH8473 4.5％ 01/04/41
GNSF POOL 783386 5％ 15/09/40
FNCL POOL AB4241 4％ 01/01/42
GNSF POOL 703049 6.5％ 15/11/38
FNCL POOL 949474 6％ 01/09/37
価
額
投資比率
(％)
50,725,732
50,605,784
35,963,937
25,787,581
25,739,164
17,216,043
15,613,559
10,472,894
7,215,676
2,520,579
2,393,241
2,147,403,185
0.87
0.87
0.62
0.44
0.44
0.30
0.27
0.18
0.12
0.04
0.04
36.82
80,394,638
28,463,484
44,777,472
43,159,814
95,086,814
291,882,222
1.38
0.49
0.77
0.74
1.62
5.00
179,699,741
173,337,257
156,475,302
91,076,206
85,182,575
81,439,182
64,226,216
64,188,920
63,431,376
56,230,452
55,247,999
42,716,373
40,089,497
39,869,356
32,842,644
31,076,738
25,852,751
24,766,820
24,729,829
24,511,093
22,545,974
19,629,437
18,175,111
18,096,920
17,175,367
16,995,447
16,570,944
16,498,909
16,461,716
15,356,917
8,435,517
8,297,676
8,048,709
7,807,969
7,803,016
4,325,821
3,203,668
2,045,685
1,584,465,130
3.09
2.98
2.69
1.57
1.47
1.41
1.10
1.10
1.09
0.96
0.95
0.73
0.69
0.68
0.56
0.53
0.44
0.42
0.42
0.42
0.39
0.34
0.31
0.31
0.29
0.29
0.28
0.28
0.28
0.26
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.07
0.05
0.04
27.17
特殊債券(CMBS)
特殊債券(MBS)
－15－
品
名：NU9102_02_ブラックロック・インカム・ファンド12月号（ベースは４月号）.doc（P16）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
ブラックロック・インカム・ファンド 12月号
種類
額面
/
銘
柄
評
価
投資比率
(％)
額
特殊債券(TBA)
3,900,000
2,600,000
1,800,000
1,500,000
900,000
FNCI 15YR TBA 2.5％ 17/04/12
REG B
GNSF 30YR TBA 3.5％ 19/04/12 REG C
GNSF 30YR TBA 4.5％ 19/04/12 REG C
FNCI 15YR TBA 3％ 17/04/12 REG B
FNCI 15YR TBA 3.5％ 17/04/12
324,896,951
222,627,543
160,768,764
127,478,017
77,455,436
913,226,711
5.56
3.82
2.76
2.19
1.33
15.66
5,155,000
2,400,000
100,000
US TREAS NOTE 2％ 15/11/21**
US TREAS NOTE 0.875％ 28/02/17
US TREAS NOTE 3.125％ 15/02/42
アメリカ計
418,208,318
195,709,812
7,973,847
621,891,977
6,994,011,311
7.16
3.36
0.14
10.66
119.92
買い持ちポジション計
6,994,011,311
119.92
アメリカ計
(17,868,319)
(51,513,957)
(203,923,837)
(246,102,605)
(375,519,160)
(447,720,191)
(528,515,875)
(717,474,682)
(2,588,638,626)
(2,588,638,626)
(0.31)
(0.88)
(3.50)
(4.22)
(6.44)
(7.68)
(9.06)
(12.30)
(44.39)
(44.39)
売り持ちポジション計
(2,588,638,626)
(44.39)
国債
売り持ちポジション
アメリカ
特殊債券(TBA)
(200,000)
(600,000)
(2,300,000)
(2,800,000)
(4,300,000)
(5,200,000)
(6,000,000)
(8,500,000)
＊
＊＊
FNCI 15YR TBA 5.5％ 17/04/12
FGLMC 30YR TBA 4％ 12/04/12 REG A
FNCL 30YR TBA 5％ 12/04/12 REG A
FNCI 15YR TBA 4.5％ 17/04/12
FNCL 30YR TBA 4.5％ 12/04/12
FNCL 30YR TBA 4％ 12/04/12
REG A
GNSF 30YR TBA 4％ 19/04/12
REG C
FNCL 30YR TBA 3.5％ 12/04/12
Security held by the broker as collateral for a position of 965,000.
Security pledged for repurchase agreement for a position of 4,524,000.
外国為替先渡し契約
2012年３月31日現在
通貨(買い)
JPY
JPY
USD
USD
USD
7,737,650
5,916,075,000
120,743
168,878
433,979
通貨(売り)
USD
USD
JPY
JPY
JPY
満期
100,000
71,000,000
10,000,000
14,000,000
36,000,000
April
April
April
April
April
11,
23,
23,
23,
23,
未実現損益(円)
2012
2012
2012
2012
2012
(461,412)
95,417,365
(101,353)
(155,183)
(421,917)
94,277,500
－16－
品
名：NU9102_02_ブラックロック・インカム・ファンド12月号（ベースは４月号）.doc（P17）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
ブラックロック・インカム・ファンド 12月号
先物取引契約
2012年３月31日現在
通貨
契約数
USD
USD
USD
USD
71
3
4
8
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
(2)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(2)
(3)
(10)
(4)
(1)
銘柄
満期
市場価格(円)
未実現損益(円)
買建
FUT
FUT
FUT
FUT
US NOTE 5YR 6％
90 DAY EURODOLLAR
90 DAY EURODOLLAR
US ULTRA BOND 30YR 6％
June 2012
December 2014
March 2015
June 2012
714,150,462
60,715,901
80,819,234
100,163,043
955,848,640
90 DAY EURODOLLAR
90 DAY EURODOLLAR
90 DAY EURODOLLAR
90 DAY EURODOLLAR
90 DAY EURODOLLAR
90 DAY EURODOLLAR
90 DAY EURODOLLAR
90 DAY EURODOLLAR
US NOTE 10YR 6％
US NOTE 2YR 6％
90 DAY EURODOLLAR
June 2012
June 2013
June 2014
March 2013
March 2014
September 2012
September 2013
September 2014
June 2012
June 2012
December 2012
(40,809,367)
(40,751,967)
(60,900,401)
(40,774,517)
(60,971,126)
(40,799,117)
(40,721,217)
(60,817,376)
(106,523,170)
(72,216,407)
(20,393,409)
(585,678,074)
370,170,566
3,183,310
169,125
262,400
(4,085,045)
(470,210)
売建
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
FUT
4,100
20,500
10,250
9,225
15,375
3,075
36,900
4,100
(20,760)
(62,678)
(7,175)
12,912
(457,298)
オプション取引契約
2012年３月31日現在
通貨
契約数
USD
USD
USD
USD
2,900,000
1,800,000
2,900,000
400,000
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
(600,000)
(1,000,000)
(400,000)
(2,400,000)
(2,900,000)
(900,000)
(3,600,000)
(2,900,000)
(600,000)
(400,000)
(1,000,000)
(2,400,000)
(900,000)
(13,200,000)
銘柄
満期
費用(円)
評価額(円)
未実現損益(円)
買建
SWAPTION
SWAPTION
SWAPTION
SWAPTION
10YR
10YR
10YR
30YR
RTP
RTP
RTR
RTR
2.72 PUT
4.5％ PUT
2.72 CALL
2.7％ CALL
August 13, 2012
March 27, 2017
August 13, 2012
July 17, 2012
8,913,442
6,773,954
7,242,172
612,647
23,542,215
2,159,701
6,039,942
10,306,256
448,934
18,954,833
(6,753,741)
(734,012)
3,064,084
(163,713)
(4,587,382)
April 23, 2012
April 20, 2012
April 20, 2012
April 16, 2012
August 09, 2012
February 10, 2014
March 27, 2017
August 09, 2012
April 23, 2012
April 20, 2012
April 20, 2012
April 16, 2012
February 10, 2014
July 30, 2012
(1,761,260)
(2,972,115)
(1,189,676)
(7,284,764)
(8,508,540)
(4,385,782)
(6,505,974)
(8,508,540)
(1,761,260)
(1,189,676)
(2,972,115)
(7,284,764)
(4,385,782)
(3,721,120)
(62,431,368)
－
－
－
－
(2,159,701)
(454,608)
(5,396,554)
(10,306,256)
(7,714,219)
(5,205,953)
(13,014,882)
(32,336,419)
(14,974,986)
(6,126,387)
(97,689,965)
1,761,260
2,972,115
1,189,676
7,284,764
6,348,839
3,931,174
1,109,420
(1,797,716)
(5,952,959)
(4,016,277)
(10,042,767)
(25,051,655)
(10,589,204)
(2,405,267)
(35,258,597)
(38,889,153)
(78,735,132)
(39,845,979)
売建
SWAPTION
SWAPTION
SWAPTION
SWAPTION
SWAPTION
SWAPTION
SWAPTION
SWAPTION
SWAPTION
SWAPTION
SWAPTION
SWAPTION
SWAPTION
SWAPTION
10YR RTP 3.955％ PUT
10YR RTP 3.975 PUT
10YR RTP 3.975 PUT
10YR RTP 4.03 PUT
10YR RTP 2.72％ PUT
10YR RTP 5.08 PUT
10YR RTP 6％ PUT
10YR RTR 2.72％ CALL
10YR RTR 3.955％ CALL
10YR RTR 3.975 CALL
10YR RTR 3.975 CALL
10YR RTR 4.03 CALL
10YR RTR 5.08 CALL
5YR RTP 1.5 PUT
－17－
品
名：NU9102_02_ブラックロック・インカム・ファンド12月号（ベースは４月号）.doc（P18）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
ブラックロック・インカム・ファンド 12月号
金利スワップ取引契約
2012年３月31日現在
通貨
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
額面
受取/支払金利
2,900,000
2,295,000
2,700,000
1,700,000
1,800,000
1,700,000
1,100,000
4,500,000
2,900,000
3,800,000
1,400,000
100,000
2,000,000
1,600,000
1,100,000
800,000
32,395,000
1.923750％ / 3M
2.136970％ / 3M
2.200000％ / 3M
2.707500％ / 3M
3M USD LIBOR
3M USD LIBOR
3M USD LIBOR
3M USD LIBOR
3M USD LIBOR
3M USD LIBOR
3M USD LIBOR
3M USD LIBOR
3M USD LIBOR
3M USD LIBOR
3.238750％ / 3M
4.070000％ / 3M
満期
USD LIBOR
USD LIBOR
USD LIBOR
USD LIBOR
/ 1.070000％
/ 1.070000％
/ 1.070000％
/ 1.132500％
/ 1.842500％
/ 2.103770％
/ 2.667500％
/ 3.000000％
/ 3.890000％
/ 4.010000％
USD LIBOR
USD LIBOR
経過利息(円)
March 22, 2019
December 15, 2021
November 04, 2021
August 09, 2021
January 30, 2017
January 30, 2017
January 30, 2017
March 13, 2017
March 18, 2019
January 24, 2022
November 25, 2041
March 17, 2042
March 21, 2022
February 07, 2022
May 20, 2021
April 04, 2022
76,603
1,135,816
1,802,431
441,836
(127,157)
(120,093)
(77,707)
(121,576)
(126,588)
(894,571)
(1,013,233)
(8,056)
(140,070)
(686,680)
999,870
－
1,140,825
未実現損益(円)
3,187,710
(833,536)
542,925
6,869,918
910,401
859,823
556,356
1,649,012
(1,944,730)
2,769,113
6,947,465
(53,575)
(25,092,280)
(21,431,969)
8,662,689
11,106,492
(5,294,186)
トータル・リターン・スワップ取引
2012年３月31日現在
通貨
USD
USD
USD
USD
額面
1,400,000
200,000
(1,300,000)
(2,500,000)
銘柄
TRSWAP
TRSWAP
TRSWAP
TRSWAP
IOS
IOS
IOS
IOS
FN30
FN30
FN30
FN30
450
450
450
500
09
10
10
09
満期
IDX
IDX
IDX
IDX
－18－
12/01/40
12/01/41
12/01/41
12/01/40
January
January
January
January
12,
12,
12,
12,
未実現損益(円)
2040
2041
2041
2040
796,958
132,060
(858,376)
(1,840,245)
(1,769,603)
(1,769,603)
品
名：NU9102_02_ブラックロック・インカム・ファンド12月号（ベースは４月号）.doc（P19）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
ブラックロック・インカム・ファンド 12月号
運用計算書
2012年３月31日に終了する計測期間
(円)
収益
銀行口座利息
債券利息
金利スワップ取引契約に係る受取利息
レポ取引に係る受取利息
1,583,055
176,448,367
11,507,645
34,945
収益合計
189,574,012
発行済受益証券の変動表
2012年３月31日に終了する計測期間
(未監査)
期首受益証券数
934,221
発行受益証券数
買戻受益証券数
11,489
(214,648)
期末現在発行済受益証券数
費用
投資顧問報酬
保管､管理事務および財務代行報酬
金利スワップ取引契約に係る支払利息
当座借越利息
リバースレポ取引に係る支払利息
銀行手数料
受託報酬
法務報酬
専門家報酬
費用合計
純投資収益
1,343,831
347,589
6,350,843
1,206,217
145,661
2,775,569
335,968
151,036
2,698,377
期末純資産総額
期末１口当たり純資産価格
174,218,921
(383,157,912)
(69,916,543)
28,624,576
(195,356,537)
(18,986,950)
当期実現純損益
(638,793,366)
投資有価証券評価差損益
先物取引契約に係る評価差損益
オプション取引契約に係る評価差損益
金利スワップ取引契約に係る評価差損益
トータル・リターン・スワップ取引契約に係る評価差損益
外国為替先渡し契約に係る評価差損益
324,303,056
(1,707,587)
(43,954,081)
(20,041,401)
728,919
231,730,922
当期評価差損益
491,059,828
運用の結果による純資産の増減額
2012年３月31日現在
(円)
15,355,091
投資有価証券売買に係る損益
先物取引契約に係る損益
オプション取引契約に係る損益
外国為替および外国為替先渡し契約に係る損益
金利スワップ取引契約に係る損益
731,062
26,485,383
－19－
5,832,228,314
7,978
品
名：NU9102_03_野村マネー・マザーファンド（U5839_03流用）.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
野村マネーマザーファンド
第11期(2013年８月19日決算)
(計算期間：2012年８月21日～2013年８月19日)
《運
用
報
告
書》
受益者のみなさまへ
野村マネーマザーファンドの第11期の運用状況をご報告申し上げます｡
●当ファンドの仕組みは次の通りです｡
運用方針
主な投資対象
主な投資制限
本邦通貨表示の公社債等に投資を行い､安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として
運用を行います｡
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします｡
株式への投資は行いません｡
東京都中央区日本橋１-12-１
http://www.nomura-am.co.jp/
品
名：NU9102_03_野村マネー・マザーファンド（U5839_03流用）.doc（P21）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
野村マネーマザーファンド
◎運用経過
１．基準価額の推移
＊基準価額は0.10％の上昇
基準価額は､期初10,181円から期末は10,191円となりました｡
○運用環境
国内経済は期初から年末にかけて､震災復興関連需要の強まりなどにより公共投資や個人消費を中心に国内
需要が堅調に推移する一方で､海外経済の減速の影響などから輸出や生産は弱含みました｡年初以降は消費者
マインドの改善を背景に個人消費が底堅さを増したことや､海外経済の持ち直しに伴い輸出に回復の兆しが
みられたことなどから国内景気は持ち直しの動きが継続しました｡
このような中､日本銀行は実質ゼロ金利政策も含めた包括的な金融緩和策をとってきましたが､４月の金融
政策決定会合において､今後２年間で前年比２％の物価上昇を目指す｢量的・質的金融緩和｣の導入を決定
しました｡
●無担保コール翌日物金利の推移
期を通じて0.05％台～0.10％台で推移しました｡
●T-Bill(国庫短期証券)３ヵ月物の利回りの推移
・期初から2013年１月初旬までは0.1％で推移しました｡
・その後は強力な金融緩和策への期待を背景に低下基調となり､0.04％まで低下しました｡
・４月の金融政策決定会合で短期金融市場に対する直接的な施策が発表されなかったことを受けて､利回りは
0.08％～0.09％台まで上昇しました｡
－21－
品
名：NU9102_03_野村マネー・マザーファンド（U5839_03流用）.doc（P22）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
野村マネーマザーファンド
２．ポートフォリオ
(1)残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー(CP)等の短期有価証券への投資により利息等収益の
確保を図り､あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図るという方針のもと､運用
してまいりました｡
(2)今期の運用につきましては､T-Billを中心に政府保証付債券や金融債券等､残存期間の短い高格付けの
公社債への投資を行ない､あわせて債券現先取引やコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を
図りました｡
◎今後の運用方針
残存期間の短い公社債やCP等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り､あわせてコール・
ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図る運用を行なう方針です｡
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう､よろしくお願い申し上げます｡
◎1万口当たりの費用の明細
項
(a)
保
目
管
費
当
用
合
＊(a)保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除した
ものです。
＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
等
0円
計
0
◎期中の売買及び取引の状況(自2012年8月21日
● 公社債
至2013年8月19日)
買付額
国
国
債
証
売付額
内
千円
千円
券
170,686,896
148,794,355
(19,867,800)
特
殊
債
券
704,029
－
(673,000)
＊金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
＊単位未満は切り捨て。
＊( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
－22－
品
名：NU9102_03_野村マネー・マザーファンド（U5839_03流用）.doc（P23）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
野村マネーマザーファンド
◎組入資産の明細
● 国内(邦貨建)公社債
区
分
組入比率
期
首
うちBB格
残存期間別組入比率
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
％
％
％
％
－
－
－
84.0
(－)
(－)
(－) (82.6)
－
－
－
12.2
(－)
(－)
(－) (12.2)
－
－
－
4.5
(－)
(－)
(－)
(4.5)
－
－
－
100.7
(－)
(－)
(－) (99.3)
当
額面金額
％
千円
84.0
3,888,000
(82.6)
(3,190,000)
特殊債券(除く金融債)
12.2
346,000
(12.2)
(346,000)
金
融
債
券
4.5
50,000
(4.5)
(50,000)
合
計 100.7
4,284,000
(99.3)
(3,586,000)
＊( )内は非上場債で内書きです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。
国
債
証
券
期
評価額
千円
3,888,615
(3,189,580)
347,541
(347,541)
50,117
(50,117)
4,286,274
(3,587,238)
組入比率
％
73.4
(60.2)
6.6
(6.6)
0.9
(0.9)
80.9
(67.7)
末
うちBB格
残存期間別組入比率
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
％
％
％
％
－
－
－
73.4
(－)
(－)
(－) (60.2)
－
－
－
6.6
(－)
(－)
(－)
(6.6)
－
－
－
0.9
(－)
(－)
(－)
(0.9)
－
－
－
80.9
(－)
(－)
(－) (67.7)
国内(邦貨建)公社債銘柄別
種
国
債
類
証
銘
券
小
特殊債券(除く金融債)
金
融
小
債
小
合
券
柄
名
利
国庫短期証券第303回
国庫短期証券第369回
国庫短期証券第370回
国庫短期証券第372回
国庫短期証券第376回
国庫短期証券第377回
国庫短期証券第378回
国庫短期証券第380回
国庫短期証券第382回
国庫短期証券第384回
国庫短期証券第385回
国庫短期証券第387回
国庫短期証券第387回※
国庫短期証券第389回
国庫債券利付(２年)第308回
国庫債券利付(２年)第309回
国庫債券利付(２年)第316回
国庫債券利付(２年)第317回
国庫債券利付(５年)第84回
国庫債券利付(10年)第259回
計
日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第320回
道路債券政府保証第323回
道路債券政府保証第327回
首都高速道路債券政府保証第188回
首都高速道路債券政府保証第190回
本州四国連絡橋債券政府保証第23回
公営企業債券政府保証第832回
農林漁業金融公庫債券政府保証第２回
預金保険機構債券政府保証第173回
計
しんきん中金債券利付第227回
計
計
率
％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
0.1
0.1
0.1
0.1
0.7
1.5
－
1.6
1.5
1.5
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
0.4
－
1.4
－
－
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。
＊※印は現先で保有している債券です。
◎有価証券の貸付及び借入の状況
2013年８月19日現在における借入公社債の券面総額は1,000百万円です。
－23－
額面金額
千円
90,000
400,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
500,000
200,000
200,000
200,000
100,000
50,000
48,000
100,000
－
30,000
30,000
68,000
30,000
30,000
12,000
17,000
29,000
100,000
－
50,000
－
－
評価額
千円
89,999
399,992
199,993
199,990
199,981
199,978
199,974
199,969
199,966
199,963
199,960
199,958
499,895
199,955
200,000
200,000
99,997
50,000
48,238
100,799
3,888,615
30,039
30,141
68,628
30,170
30,222
12,089
17,040
29,114
100,093
347,541
50,117
50,117
4,286,274
償還年月日
2013/8/20
2013/8/26
2013/9/2
2013/9/9
2013/9/24
2013/9/30
2013/10/7
2013/10/15
2013/10/21
2013/10/28
2013/11/5
2013/11/11
－
2013/11/18
2013/9/15
2013/10/15
2014/5/15
2014/6/15
2014/6/20
2014/3/20
－
2013/9/20
2013/12/20
2014/4/25
2014/1/24
2014/3/14
2014/3/19
2013/10/24
2013/11/29
2013/12/17
－
2013/10/25
－
－
品
名：NU9102_03_野村マネー・マザーファンド（U5839_03流用）.doc（P24）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
野村マネーマザーファンド
◎投資信託財産の構成
項
(2013年8月19日現在)
当
目
評
期
価
額
末
比
率
千円
％
債
4,286,274
80.8
コール・ローン等、その他
1,018,700
19.2
投資信託財産総額
5,304,974
100.0
公
社
＊金額の単位未満は切り捨て。
◎資産、負債、元本及び基準価額の状況
◎損益の状況
(2013年8月19日)現在
項
目
当
期
(自2012年8月21日
末
項
至2013年8月19日)
目
当
円
(A)
資
円
産
5,304,974,049
(A)
コール・ローン等
14,184,877
受
公社債 ( 評価額 )
配
4,286,274,192
そ
収
利
息
2,139,975
(B)
前
払
費
用
451,855
売
金
1,001,923,150
売
債
7,020,000
(C)
信
差
入
保
証
負
未
払
解
約
当
等
取
未
(B)
期
の
収
利
他
収
益
益
7,420,122
息
7,200,391
金
有価証券売買損益 △
買
益
買
託
報
酬
219,731
4,231,934
7,540
損 △
4,239,474
等 △
20,571
金
7,020,000
(D)
当期損益金(A+B+C)
3,167,617
(C)
純資産総額 ( A - B )
5,297,954,049
(E)
前期繰越損益金
39,410,585
元
本
5,198,764,334
(F)
追加信託差損益金
132,434,458
次
期
繰
越
損
益
金
99,189,715
(G)
解
(D)
受
益
権
総
口
数
5,198,764,334口
(H)
計 ( D + E + F + G )
約
差
損
益
金 △
99,189,715
1万口当たり基準価額(C/D)
10,191円
次期繰越損益金(H)
99,189,715
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注)期首元本額2,176百万円、期中追加設定元本額7,074百万円、期中一部解約元本額4,052百万円、計算口数当たり純資産額10,191円。
－24－
75,822,945
品
名：NU9102_03_野村マネー・マザーファンド（U5839_03流用）.doc（P25）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
野村マネーマザーファンド
◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
ファンド名
野村アフリカ株投資マネープール・ファンド
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年２回決算型
野村新中国株投資マネープール・ファンド
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年２回決算型
野村ピクテ・ジェネリック＆ゲノムマネープール・ファンド
野村RCM・グリーン・テクノロジーマネープール・ファンド
野村新興国消費関連株投信マネープール・ファンド
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール･ファンド)
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年２回決算型
野村クラウドコンピューティング＆スマートグリッド関連株投信マネープールファンド
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年２回決算型
野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年２回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年２回決算型
野村日本スマートシティ株投資マネープールファンド
野村世界高金利通貨投信
野村新世界高金利通貨投信
コインの未来(毎月分配型)
コインの未来(年２回分配型)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年２回決算型
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(円コース)年２回決算型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年２回決算型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年２回決算型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年２回決算型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
当期末
元本額
百万円
8
132
52
359
12
2
2
11
8
188
24
19
19
14
27
3
30
151
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ファンド名
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年２回決算型
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(円コース)年２回決算型
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年２回決算型
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年２回決算型
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年２回決算型
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年２回決算型
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年２回決算型
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年２回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年２回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年２回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年２回決算型
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村グローバルCB投信(円コース)年２回決算型
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年２回決算型
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年２回決算型
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年２回決算型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年２回決算型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年２回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
－25－
当期末
元本額
百万円
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
品
名：NU9102_03_野村マネー・マザーファンド（U5839_03流用）.doc（P26）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：1/8/2014 9:14:00 AM
野村マネーマザーファンド
ファンド名
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年２回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年２回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年２回決算型
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(円コース)年２回決算型
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年２回決算型
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年２回決算型
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年２回決算型
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年２回決算型
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年２回決算型
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース
野村高金利国際機関債投信(年２回決算型)
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年２回決算型
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年２回決算型
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年２回決算型
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)
野村アジアハイ･イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村アジアハイ･イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村アジアハイ･イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型
野村アジアハイ･イールド債券投信(円コース)年２回決算型
野村アジアハイ･イールド債券投信(通貨セレクトコース)年２回決算型
野村アジアハイ･イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年２回決算型
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年２回決算型
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年２回決算型
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年２回決算型
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年２回決算型
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年２回決算型
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年２回決算型
当期末
元本額
百万円
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
ファンド名
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年２回決算型
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年２回決算型
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年２回決算型
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年２回決算型
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年２回決算型
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年２回決算型
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年２回決算型
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年２回決算型
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年２回決算型
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年２回決算型
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年２回決算型
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
第１回野村短期公社債ファンド
第２回野村短期公社債ファンド
第３回野村短期公社債ファンド
第４回野村短期公社債ファンド
第５回野村短期公社債ファンド
第６回野村短期公社債ファンド
第７回野村短期公社債ファンド
第８回野村短期公社債ファンド
第９回野村短期公社債ファンド
第10回野村短期公社債ファンド
第11回野村短期公社債ファンド
第12回野村短期公社債ファンド
野村日本株ニュートラル投信(適格機関投資家転売制限付)
野村グローバル債券為替ファンド(適格機関投資家転売制限付)
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
＊単位未満は切り捨て｡
－26－
当期末
元本額
百万円
0
0
0
0
0
0
0
0
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