Risk Management 2.1 Risk management con Basilea 3 Obiettivi A partire dal 2010, c’è stata una continua evoluzione delle normative verso il tema del governo e controllo del rischio e la circolare 263, non solo nelle sue ultime evoluzioni, ma fin dalla versione iniziale del 2006, pone l’accento sui rischi e sulle responsabilità dei manager e degli organi di amministrazione delle banche. Sulla base di tali indicazioni concrete il corso intende rispondere alla sempre più indispensabile richiesta di un’adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione della finanza e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi. Destinatari Risk manager, CRO, Responsabili Compliance e loro assistenti. Durata: 1 g. Contenuti - Introduzione al rischio e ai concetti portanti - I principali rischi delle banche: rischi di I° e II° pilastro. Cosa sono, come si valutano, come si svolge il processo di vigilanza prudenziale - Le metodologie di gestione e controllo dei rischi - Propensione al rischio e rischio massimo assumibile - Dove e come il rischio impatta sui coefficienti regolamentari e le implicazioni strategiche - Il ruolo e le responsabilità dell’organo di amministrazione, dell’organo di gestione, dei controlli interni e dei manager 2.2 Risk management per non addetti Obiettivi Il rischio oggi è un argomento di grande attualità. Il livello di attenzione è generalmente aumentato a causa non solo dei recenti avvenimenti economici, dovuti all’assunzione di posizioni di rischio forse non adeguatamente valutate, ma anche perché nel modo di vivere di oggi, e non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche di vita di tutti i giorni, con il rischio ci si può fare molto male. Ma cos’è il rischio e come si può comprendere e valutare? Come, dove e in che modo la normativa porta tutti a dover diventare un po’ risk manager? Il corso si pone l’obiettivo di spiegare, con semplicità ed esempi concreti, cos’è il rischio, come leggerlo, dove i nuovi dettati normativi lo introducono per tutti, come valutarlo, possibilmente proteggersi e … sfruttarlo come opportunità. Per lavorare con maggiore consapevolezza e serenità. Destinatari CRO, Responsabili Compliance e loro assistenti. Durata: 1 g. Contenuti - Il rischio questo sconosciuto (o forse no…) Serenissima Consulting Srl Via Croce Rossa, 5 | 35129 Padova - IT | T + 39 049 829 1111 | F + 39 049 829 1209 [email protected] | www.serconsulting.it | P.I. 04763410281 - La controintuitività del rischio: a noi non piace che le cose possano andare male, ma purtroppo qualche volta è possibile. - Il rischio e la vita di tutti i giorni: siamo tutti risk manager, più o meno consapevoli. - Il rischio e la nostra professione: dove e come le normative portano il rischio sulla scrivania di tutti. - Valutare e comunicare il rischio: una cosa non semplice che deve essere resa semplice. Soprattutto che il rischio zero non esiste. 2.3 Valutare il rischio di credito in filiale Obiettivi Basilea 3 è focalizzata sul rischio, in particolare il rischio di credito che ha forti correlazioni con la liquidità. Oltre a ciò, i nuovi dettati normativi pongono l’accento sulla “gestione dei rischi a livello di impresa”, che comporta la necessità di evolvere verso una maggiore conoscenza del rischio e delle correlazioni che vi sono fra coloro che il rischio lo assumono (la filiale) e coloro che il rischio lo gestiscono (valutazione del credito degli uffici centrali e del risk management). Un “linguaggio comune” che ha come benefici una maggiore efficacia nella relazione con il cliente, consentendo di spiegare meglio al cliente perché talvolta “non si può” e non “non voglio” e guidarli e consigliarli affinché si possa trovare una quadra soddisfacente per entrambi. Destinatari Credit Risk manager, Gestori imprese e Corporate, Direzioni di area. Durata: 1 g. Contenuti - Il rischio di credito e le componenti del rischio di credito: PD, EAD, LGD, M - Valutare il bilancio di una PMI per stimare PD - L’importanza dei criteri di valutazione qualitativa nella determinazione del merito creditizio - I nuovi dettati normativi e l’impatto con l’operatività di filiale: come Basilea 3 influisce - Il credito, gli attivi ponderati per il rischio e l’impatto con la liquidità - Garanzie, tipologie, valore delle garanzie e impatto con la liquidità e i coefficienti regolamentari - Come cambia l’operatività con le nuove regole: verso una “stagionalizzazione” del credito? - Come e cosa dire al cliente per migliorare la relazione 2.4 La crisi di impresa Obiettivi La legge fallimentare ha origini lontane, è datata infatti 1942 e da allora ha subito numerose modifiche. L’ultima, introdotta dal decreto sviluppo del 2012, oltre agli aggiornamenti che si sono susseguiti nel corso degli anni ai 4 “pilastri” principali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa) se ne è aggiunto uno ulteriore: l’amministrazione straordinaria speciale (Legge Marzano). Ma è su due punti che si ha il maggior impatto sull’attività bancaria: la procedura ex art 182 bis di ristrutturazione del debito e la procedura ex art 67 3° c. lettera d), i cosiddetti “piani di risanamento del debito”. Quest’ultimo soprattutto nasce per offrire alle aziende in difficoltà uno strumento per superarla e rimettersi a produrre reddito… se ci riesce. Destinatari Direzioni di area, Credit Manager e Gestori imprese. Durata: 1 g. Serenissima Consulting Srl Via Croce Rossa, 5 | 35129 Padova - IT | T + 39 049 829 1111 | F + 39 049 829 1209 [email protected] | www.serconsulting.it | P.I. 04763410281 Contenuti - Quali sono oggi i settori più a rischio - La dinamica e la variabilità del business di oggi - Come la crisi e la tecnologia possono invertire i trend in pochi mesi: gli “early-warnings” - Capire il vero stato di salute di un’impresa in crisi: può farcela? come? - Il ruolo della banca nella crisi di impresa: quale la strategia più opportuna, caso per caso? - Rischi e pericoli per banche e imprese alla luce dei nuovi strumenti normativi 2.5 La circolare 263: perimetri e ruoli Obiettivi La circolare 263 è probabilmente la circolare cardine dell’attività bancaria di oggi. In essa infatti non sono contenuti adempimenti di compliance giuridica (come ad esempio la trasparenza e l’usura), ma di compliance sostanziale sul core business dell’attività bancaria. Regolamenta infatti i coefficienti (patrimoniali e di liquidità), le modalità di valutazione delle poste e le modalità di controllo dei rischi che impattano sulle poste e sui coefficienti il rispetto dei quali è imprescindibile per svolgere l’attività. L’impatto sulle strategie e sulle azioni manageriali è fortissimo: le azioni da attuare per il rispetto dei coefficienti sono infatti sia di medio/lungo periodo (come ad esempio la valutazione del portafoglio degli attivi, che si basano su asset di durata spesso pluriennale) sia di breve/brevissimo periodo (gli asset patrimoniali e la qualità degli asset sono soggetti a volatilità che impatta sui coefficienti, in particolare la liquidità). Destinatari Risk manager, CRO, Responsabili Compliance e loro assistenti. Durata: 1 g. Contenuti - Le “formule” della 263: – determinare l’RWA (attivi ponderati per il rischio) – determinare il coefficiente patrimoniale minimo – determinare il coefficiente di liquidità di breve (LCR) - Dalle formule ai valori e la relazione che tali valori hanno sulle strategie della banca - Gli impatti della 263 sull’attività manageriale 2.6 La MIFID e il rapporto con il cliente in filiale Obiettivi Il corso intende chiarire questa normativa complessa e sotto certi aspetti di difficile attuazione, dato che Il confine tra “prestare consulenza” e la normale discussione fra addetto titoli e cliente è sottilissimo. Pur essendoci la possibilità di tutela attraverso firme, moduli informativi e dichiarazioni, è altrettanto vero che raramente le banche sono uscite indenni da un contenzioso in materia. Destinatari Responsabili finanza e Weath Management, Gestori Private e Affluent. Durata: 1 g. Contenuti - I concetti di base della direttiva MIFID Serenissima Consulting Srl Via Croce Rossa, 5 | 35129 Padova - IT | T + 39 049 829 1111 | F + 39 049 829 1209 [email protected] | www.serconsulting.it | P.I. 04763410281 - Le principali novità recentemente introdotte - Profilare l’investitore - Profilare gli strumenti finanziari - Comporre un portafoglio: quali regole di compliance? - I servizi di investimento - Mercati, strumenti e modalità: execution policy, best execution e market abuse - Il KID (foglio informativo obbligatorio): come “raccontarlo” al cliente medio 2.7 Basilea 3 Obiettivi Basilea 3 è nata in seguito agli avvenimenti che hanno portato all’attuale situazione economica, una situazione dalla quale non si è ancora usciti e dove servirà ancora tempo per uscirne. Se è successo, è evidente che qualcosa “non ha funzionato a dovere”: si intende dunque esaminare una normativa complessa, ancora in elaborazione e che necessita di altro tempo e miglioramenti per diventare completamente applicabile e efficace. Destinatari Risk manager, CRO, Responsabili Compliance e loro assistenti. Durata: 1 g. Contenuti - La “grande crisi”: perché è avvenuta, chi l’ha causata, quanto è costata, chi ne ha sofferto maggiormente le conseguenze. - I punti deboli di Basilea 2 e le contromisure - I punti principali di Basilea 3 - Come cambia (e cambierà ancora) il modo di fare banca (e… di fare il cliente) con Basilea 3 - Quanto costerà Basilea 3: impatti economici, impatti organizzativi, impatti reputazionali (non solo per le banche, anche per i clienti) - Cosa, come e quando spiegare Basilea 3 e le implicazioni per la banca al cliente Serenissima Consulting Srl Via Croce Rossa, 5 | 35129 Padova - IT | T + 39 049 829 1111 | F + 39 049 829 1209 [email protected] | www.serconsulting.it | P.I. 04763410281