Syllabus corso I subciclo

Syllabus di Econometria A.A. 2014/2015
(I Subciclo Sett.-Ott. 2014)
19/09/2014
Aula I
8.00 – 11.00
23/09/2014
Aula 31
8.00 – 11.00
26/09/2014
Aula 1
8.00 – 11.00
30/09/2014
Aula
8.00 – 11.00
3/10/2014
Aula
8.00 – 11.00
Introduzione all’Econometria. Cos’è l’Econometria. Perché è
importante per un economista conoscere l’Econometria. La
natura dei dati economici: dati sezionali (cross-section), dati di
serie storiche (time-series) e dati di panel (panel-data). Dati
sperimentali e dati osservazionali. Il limite dei dati
osservazionali. Il ruolo della teoria economica in econometria.
Il ruolo della teoria statistica in econometria. Le diverse fasi
necessarie per la formulazione di un modello econometrico.
Distribuzioni condizionali e momenti condizionali.
Ipotesi di base del modello lineare. Implicazione delle ipotesi di
base del modello. Il modello di regressione lineare. Regressione
vs. correlazione. Modello di regressione lineare e
approssimazione lineare. Il termine di errore. Proprietà del
termine di errore e ruolo di un processo puramente casuale.
Trasformate logaritmiche, modelli semilogaritmici e doppio
logaritmici.
Il metodo dei minimi quadrati. Stimatori dei minimi quadrati
ordinari (MQO). Formulazioni alternative degli stimatori del
MQO. Vero modello e modello stimato. Errori del modello e
residui del modello. Proprietà della retta di regressione stimata.
Proprietà dei residui. Coefficiente di determinazione e capacità
esplicativa del modello stimato. Proprietà degli stimatori dei
MQO. Correttezza, efficienza e teorema di Gauss-Markov.
Ipotesi di normalità e sue implicazioni. Funzione di
verosimiglianza. Inferenza nel modello di regressione semplice.
Intervalli di confidenza e test di significatività. Il valore p (pvalue) di un test. Analisi grafica dei residui. Il modello di
regressione multipla.
Le ipotesi del modello di regressione lineare multipla e loro
conseguenze sulla modellazione. Gli stimatori dei minimi
quadrati. Interpretazione geometrica degli stimatori dei MQO.
Matrici di proiezione e proprietà dei residui. Stima di un
sottoinsieme di coefficienti. Regressioni partizionate. Teorema
di Frisch-Waugh.
7/10/2014
Aula
8.00 – 11.00
10/10/2014
Aula
8.00 – 11.00
14/10/2013
Aula
8.00 – 11.00
17/10/2013
Aula
8.00 – 11.00
21/10/2013
Aula
8.00 – 11.00
Una misura della capacità esplicativa del modello stimato. Il
coefficiente di determinazione R2 e il coefficiente R2 corretto per
i gradi id libertà. Proprietà degli stimatori dei MQO in
campioni finiti. Correttezze ed efficienza. Errore quadratico
medio e trade-off tra distorsione ed efficienza. Il teorema di
Gauss-Markov. Ipotesi di normalità e sue implicazioni per
l’inferenza sui parametri del modello.
Funzione di verosimiglianza del modello. Variabili esplicative di
tipo qualitativo. Costruzione di una variabile dummy. Step
dummy e impulse dummy. Uso delle variabili dummy nel
modello lineare. Utilizzo di una variabile dummy in modo
additivo e in modo moltiplicativo.
La verifica di ipotesi nel modello di regressione multipla. La
verifica di ipotesi (semplici) su un singolo coefficiente (tStudent). La verifica di ipotesi (congiunte) su un insieme di
coefficienti del modello (test-F). Intervalli di confidenza e
regioni di confidenza per insiemi di coefficienti. Verifica di
restrizioni e di vincoli lineari sui coefficienti.
Analisi dei residui e test di corretta specificazione, o test
diagnostici. Metodologia generale per la costruzione dei test di
corretta specificazione. Test Reset. Test per
dell’autocorrelazione dei residui. Test di Durbin-Watson e test
del moltiplicatore di Lagrange.
Conseguenze derivanti dall’omissione di una variabile rilevante.
Inclusione di una variabile irrilevante. Test sulla stabilità
strutturale dei coefficienti. Test di Chow e test di capacità
previsiva. Test di eteroschedasticità: test di White e test di Engle.
Test di normalità di Jarque e Bera.
Esame scritto - Prima prova parziale.
parziale
31/10/2014
Aula 11
La prova è riservata agli studenti che hanno frequentato il corso
14.00 – 15.30 nel primo subsub-ciclo del corrente anno accademico.

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