Dutch Darlings Long Short April 2014 Beschrijving strategie Dutch Darlings Long Short is een bijzonder agressieve long/short-strategie die puur handelt op Nederlandse aandelen, zowel de bigcaps uit de AEX, als de mid- en smallcaps. Op basis van uitbraken door weerstandslijnen wordt gekocht en bij doorbraken door steunlijnen wordt verkocht of short gegaan. De uitbraken moeten door nieuwsfeiten ondersteund worden, dat wil zeggen dat bij koopsignalen het nieuws overwegend positief moet zijn en dat bij verkoopsignalen sprake moet zijn van negatief nieuws. De strategie is zeer offensief: het heeft een hoge volatiliteit en de drawdowns kunnen aanzienlijk zijn. Benchmark: AEX Fondsbeheerder Frans Schreiber (16 jaar ervaring) heeft zich gespecialiseerd in ‘systeemtrading’. Hij is opgeleid als registerbeleggingsanalist (RBA), lid van de VBA (Vereniging van Beleggings Analisten) en ontwikkelde diverse mechanische tradingsystemen. Met het handelen op deze systemen werd hij financieel onafhankelijk. Hij is in Nederland een autoriteit op het gebied van systeemtrading. Hij publiceert hier onder andere regelmatig over in bladen als Traders Club Magazine (TCM). Frans Schreiber Netto rendementen per maand Jan feb mrt apr mei 2009 1,25% -27,95% 11,54% 13,32% 17,26% 2010 3,35% -3,72% 12,92% 3,88% -26,47% 2011 -2,28% -1,27% 6,15% 8,05% -5,12% 2012 12,29% 8,02% 0,90% -9,86% -8,23% 2013 7,55% -4,05% 1,55% 9,58% 12,58% 2014 2,41% 10,82% 4,78% -2,40% jun -4,75% -3,15% 5,39% -1,17% -5,09% Benchmark 320 jul aug sep okt nov 0,00% 23,94% 14,27% -8,68% 12,06% -9,32% -5,82% -5,33% -3,70% -3,55% 2,22% 10,91% 5,51% 12,04% -19,16% 7,64% 2,08% 0,58% -2,09% -8,59% 8,23% 0,09% 5,95% 11,12% 4,60% dec Tot. 4,73% 56,31% 28,02% -20,08% -5,99% 12,70% 5,94% 4,85% 1,06% 65,43% 16,06% Verdeling allocatie Dutch Darlings Long Short Dutch Darlings Long Short 270 220 Nederlandse aandelen 170 120 Risicomaatstaven Volatiliteit per maand Volatiliteit per jaar Correlatie benchmark Maximum Drawdown Sharpe-ratio Portefeuille 9,92% 34,36% 0,55 46,52% 0,74 Benchmark 4,87% 16,87% 1 24,10% 0,60 apr-14 dec-13 aug-13 apr-13 dec-12 apr-12 aug-12 dec-11 aug-11 apr-11 dec-10 apr-10 aug-10 dec-09 apr-09 aug-09 dec-08 70 100% Rendementen per jaar Port. BM 2010 -20,08% 5,74% 2011 12,70% -11,87% 2012 4,85% 9,66% 2013 65,43% 17,22% 2014 16,06% -0,29% α -25,82% 24,57% -4,81% 48,21% 16,36% BM = Benchmark; α = verschil in rendement Rendementen uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Aan beleggingen zijn risico's verbonden, die u moet kennen voordat u gaat beleggen. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Wij informeren u graag nader. De rendementen zijn inclusief beheerfee, maar exclusief performance fees, maar inclusief andere kosten. Resultaten zijn vanaf 1 januari 2009 'commingled' bepaald, op basis van één representatieve, daadwerkelijk bestaande cli ëntenportefeuille. Resultaten voor 1 januari 2009 zijn bepaald aan de hand van één representatieve cli ëntenportefeuille.