eurex rundschreiben 072/15

e u r e x rundschreiben 072/15
Datum:
4. Mai 2015
Empfänger:
Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren
Autorisiert von:
Edward Backes
DMG Mori Seiki AG: Einstellung des Handels, Schlussabrechnungspreise
Verweis auf Eurex-Rundschreiben: 013/15, 057/15
Kontakt: Derivatives Trading Operations, T.+49-69-211-1 12 10
Zielgruppe:
Anhang:
Ü
Ü
Ü
Theoretisch faire Werte (Schlussabrechnungspreise) für die
Front Office/Handel
Middle + Backoffice
entsprechenden Serien der Eurex-Option und des EurexAktien-Futures-Kontrakts auf Aktien der DMM Mori Seiki AG
Revision/Security Coordination
Das Unternehmen DMG Mori GmbH hat am 4. Mai 2015 den Eintritt aller Vollzugsbedingungen bekannt
gegeben.
Demzufolge werden gemäß der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der
Eurex Deutschland und der Eurex Zürich, Ziffern 2.6.10 (7) und 1.6.7. (7) die bestehenden Positionen in den
Serien für die Eurex-Option und dem Eurex-Aktien-Futures-Kontrakt auf Aktien der DMG Mori Seiki AG (GLD,
GLDF), wie bereits im Eurex-Rundschreiben 013/15 beschrieben, zum theoretisch fairen Wert abgerechnet. Die
Basis für die Bestimmung des fairen Wertes ist der finale Angebotspreis von EUR 30,55.
Der Handel in den Optionen und im Eurex-Aktien-Futures-Kontrakt auf Aktien der DMG Mori Seiki AG (GLD,
GLDF) wird mit Wirkung zum 5. Mai 2015 eingestellt.
Die Abrechnung der Options- und Futures-Kontrakte erfolgt mit Wirkung zum 6. Mai 2015.
Alle Teilnehmer mit offenen Optionspositionen werden am 5. Mai 2015 ein Fax mit einer Übersicht aller ihrer
jeweils offenen Positionen erhalten. Die Buchung des Geldbetrages erfolgt am 5. Mai 2015 mit Valuta 6. Mai
2015. Die Positionen werden in der Tagesendverarbeitung vom 6. Mai 2015 mit Wirkung zum 7. Mai 2015
ausgebucht. Das Settlement der Positionen im Futures-Kontrakt erfolgt automatisch mit der Verrechnung der
letzten Variation Margin.
Die theoretisch fairen Werte (Schlussabrechnungspreise) für die entsprechenden Serien der Eurex-Option und
des Eurex-Aktien-Futures-Kontrakts auf Aktien der DMG Mori Seiki AG entnehmen Sie bitte der Anlage.
Eurex Deutschland
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt/Main
Postanschrift:
60485 Frankfurt/Main
Deutschland
T +49-69-211-1 17 00
F +49-69-211-1 17 01
memberservices@
eurexchange.com
Internet:
www.eurexchange.com
Geschäftsführung:
Dr. Thomas Book, Mehtap Dinc,
Michael Peters, Andreas Preuß
ARBN: 101 013 361
Attachment to Eurex circular 072/15
Theoretical fair values (final settlement prices) for the respective series of the Eurex option and the Eurex Single
Stock Futures contract on shares of DMG Mori Seiki AG
Options
Contract
StlPrc
ImpVola
C GLD JUN15 1
30.54
0.01
C GLD JUN15 1400
16.55
45.32
C GLD JUN15 1500
15.55
43.47
C GLD JUN15 1600
14.55
41.86
C GLD JUN15 1700
13.55
40.97
C GLD JUN15 1800
12.55
39.75
C GLD JUN15 1900
11.55
38.72
C GLD JUN15 2000
10.55
38.24
C GLD JUN15 2200
8.55
36.9
C GLD JUN15 2400
6.55
36.03
C GLD JUN15 2600
4.56
35.56
C GLD JUN15 2800
2.75
35.26
C GLD JUN15 3000
1.51
34.94
C GLD JUN15 3200
0.75
34.83
C GLD JUN15 3400
0.33
34.64
C GLD JUN15 3600
0.12
34.64
C GLD SEP15 1500
15.55
41.62
C GLD SEP15 1600
14.55
40.72
C GLD SEP15 1700
13.55
39.8
C GLD SEP15 1800
12.55
39.01
C GLD SEP15 1900
11.55
38.3
C GLD SEP15 2000
10.55
37.66
C GLD SEP15 2200
8.55
36.61
C GLD SEP15 2400
6.60
35.71
C GLD SEP15 2600
4.97
35.15
C GLD SEP15 2800
3.64
34.85
C GLD SEP15 3000
2.57
34.72
C GLD SEP15 3200
1.76
34.72
C GLD SEP15 3400
1.18
34.72
C GLD DEC15 1000
20.55
40.41
C GLD DEC15 1200
18.55
40.41
C GLD DEC15 1400
16.55
38.92
C GLD DEC15 1600
14.55
37.74
C GLD DEC15 1700
13.55
37.17
C GLD DEC15 1800
12.55
36.68
C GLD DEC15 1900
11.55
36.28
C GLD DEC15 2000
10.55
35.78
C GLD DEC15 2200
8.55
35.01
C GLD DEC15 2400
6.89
34.35
C GLD DEC15 2600
5.44
33.84
C GLD DEC15 2800
4.20
33.5
C GLD DEC15 3000
3.16
33.23
C GLD DEC15 3200
2.35
33.06
C GLD DEC15 3400
1.72
32.93
C GLD DEC15 3600
1.24
32.8
C GLD DEC15 4000
0.60
32.7
C GLD DEC15 4400
0.29
32.8
Contract
P GLD JUN15 1400
P GLD JUN15 1500
P GLD JUN15 1600
P GLD JUN15 1700
P GLD JUN15 1800
P GLD JUN15 1900
P GLD JUN15 2000
P GLD JUN15 2200
P GLD JUN15 2400
P GLD JUN15 2600
P GLD JUN15 2800
P GLD JUN15 3000
P GLD JUN15 3200
P GLD JUN15 3400
P GLD JUN15 3600
P GLD SEP15 1500
P GLD SEP15 1600
P GLD SEP15 1700
P GLD SEP15 1800
P GLD SEP15 1900
P GLD SEP15 2000
P GLD SEP15 2200
P GLD SEP15 2400
P GLD SEP15 2600
P GLD SEP15 2800
P GLD SEP15 3000
P GLD SEP15 3200
P GLD SEP15 3400
P GLD DEC15 1000
P GLD DEC15 1200
P GLD DEC15 1400
P GLD DEC15 1600
P GLD DEC15 1700
P GLD DEC15 1800
P GLD DEC15 1900
P GLD DEC15 2000
P GLD DEC15 2200
P GLD DEC15 2400
P GLD DEC15 2600
P GLD DEC15 2800
P GLD DEC15 3000
P GLD DEC15 3200
P GLD DEC15 3400
P GLD DEC15 3600
P GLD DEC15 4000
P GLD DEC15 4400
StlPrc
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.22
0.64
1.45
2.70
4.27
6.07
0.01
0.01
0.02
0.03
0.05
0.09
0.21
0.46
0.90
1.57
2.50
3.70
5.11
0.01
0.01
0.01
0.04
0.06
0.10
0.16
0.22
0.45
0.82
1.37
2.12
3.09
4.27
5.64
7.16
10.52
14.21
ImpVola
45.32
43.47
41.86
40.97
39.75
38.72
38.24
36.9
36.03
35.56
35.26
34.94
34.83
34.64
34.64
41.62
40.72
39.8
39.01
38.3
37.66
36.61
35.71
35.15
34.85
34.72
34.72
34.72
40.41
40.41
38.92
37.74
37.17
36.68
36.28
35.78
35.01
34.35
33.84
33.5
33.32
33.06
32.93
32.8
32.7
32.8
1
Attachment to Eurex circular 072/15
Theoretical fair values (final settlement prices) for the respective series of the Eurex option and the Eurex Single
Stock Futures contract on shares of DMG Mori Seiki AG
Futures
Contract
GLDF MAY15
StlPrc
30.0515
2

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