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Nicolas MARIE
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Docteur en Mathématiques Appliquées
Qualifié aux fonctions de maître de conférences
(Section CNU 26)
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Tel. : 07 70 01 83 51
eMail : [email protected]
Site internet : http://nicolas.marie.math.free.fr
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Nationalité française
Célibataire
Expérience professionnelle
20142012-2014
2009-2012
2008-2009
Ecole d’ingénieurs ESME Sudria Paris (Cti)
Enseignant-chercheur permanent.
Université Paris 10
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER).
Université Toulouse 3
Doctorant contractuel chargé d’enseignement (DCCE).
Université Paris Descartes
Enseignant vacataire.
Formation
2009-2012
2008-2009
Doctorat en Mathématiques Appliquées
Université Toulouse 3.
Directeur de thèse : Laure Coutin.
Titre : Trajectoires rugueuses, processus gaussiens et applications.
Financement : Allocation de recherche ministérielle.
Master Mathématiques et Applications
Université Paris-Est Marne-la-Vallée.
Thématiques : Probabilités, statistique et mathématiques financières.
Activités d’enseignement
Parcours
20142012-2014
Enseignement à l’ESME Sudria Paris
Cours-TD de mathématiques.
Niveau : Cycle Bachelor.
Enseignement à l’université Paris 10
Travaux dirigés de mathématiques, probabilités et statistique.
Niveaux : L1, L2 et L3 Economie et Gestion ; L1 Psychologie.
2009-2012
2008-2009
Enseignement à l’IUT Paul Sabatier
Travaux dirigés de mathématiques, probabilités et statistique.
Niveau : DUT Génie Mécanique et Productique.
Cours-TP de probabilités et statistique avec MS Excel.
Niveau : Licence professionnelle TIAS.
Enseignement à l’université Paris Descartes
Travaux dirigés de mathématiques.
Niveau : L1 Mathématiques, Informatique et Applications.
Thèmes enseignés
Algèbre
Analyse
Algèbre linéaire et bilinéaire.
Calcul différentiel et intégral.
Analyse complexe.
Analyse de Fourier.
Equations de récurrence et équations différentielles.
Systèmes dynamiques en économie et en mécanique.
Probabilités Univers, événements, probabilités et variables aléatoires.
Modes de convergence des suites de variables aléatoires.
Inégalités et théorèmes limites classiques.
Statistique
Statistique descriptive.
Statistique inférentielle.
MS Excel et VBA pour la statistique.
Fonction d’examinateur
06-07/14
Ecole d’ingénieurs ESIGETEL (Cti)
Epreuve orale de mathématiques du concours d’entrée 2014.
Niveaux : Classes préparatoires MP, PSI, PC et PT.
Activités de recherche
Thèmes de recherche
Equations différentielles stochastiques.
Théorie des trajectoires rugueuses.
Calcul de Malliavin.
Systèmes dynamiques aléatoires.
Statistique des processus.
Modèles stochastiques en finance et en pharmacologie.
Analyse de données en psychiatrie.
Publications et pré-publications
Articles de mathématiques :
N. Marie. Sensitivities via Rough Paths. ESAIM: Probability and Statistics, doi:10.1051/
ps/2015001, 2015.
N. Marie. A Generalized Mean-Reverting Equation and Applications. ESAIM:
Probability and Statistics, doi:10.1051/ps/2014002, 2014.
N. Marie. Sur une application de l’analyse complexe aux trajectoires rugueuses.
Annales Mathématiques Blaise Pascal (accepté), 2014.
N. Marie. A Pathwise Fractional One Compartment Intra-Veinous Bolus Model.
International Journal of Statistics and Probability, doi:10.5539/ijsp.v3n3p65, 2014.
N. Marie. Ergodicity of a Generalized Jacobi’s Equation and Applications. Stochastic
Processes and their Applications (révisé, round 2).
N. Marie. Singular Equations Driven by an Additive Noise and Applications. Annales
de l’Institut Henri Poincaré (B) (soumis).
Articles inter-disciplinaires :
F. Lavergne, N. Marie et F. Mehran. Les 5 dimensions psychiques identifiées à partir
des schémas précoces inadaptés. l’Encéphale, doi:10.1016/j.encep.2014.08.005, 2014.
Fonction de rapporteur
08/14
Journal of Scientific Research and Reports
DOI de l’article : 10.9734/JSRR/2015/13009.
Décision : Accepté après révision majeure.
Participation à des congrès et conférences
01-04/07/13 7th International Conference on Sensitivity Analysis and Model Output
Campus de Valrose, Nice, France.
Communication poster.
Titre : Rough Paths Theory Applied to the Computation of Sensitivities.
17-21/06/13 Journées de probabilités 2013
Orléans, France.
Communication orale.
Titre : Sur l’extension trajectorielle de modèles types CIR et Jacobi.
23-25/01/13 11e congrès de l’Encéphale
Palais des congrès, Paris, France.
Communication poster.
Titre : Les 5 modalités de la souffrance psychique.
16-20/04/12 10e congrès des jeunes probabilistes et statisticiens
CIRM, Marseille, France.
Communication orale.
Titre : Calcul de sensibilités et trajectoires rugueuses.
19-23/07/10 Workshop Probability at Warwick
Warwick university, Coventry, UK.
10-11/06/10 Workshop Rough Paths in Interaction
Institut Henri Poincaré, Paris, France.
Activités en entreprise
Groupe Electrolux
Implémentation sous Excel, en VBA, du modèle de Holt-Winters pour
l’analyse et la prévision des ventes aux clients européens du groupe Electrolux via son portail
B2B. Participation à la conception d’une application autonome développée en Delphi.
06-07/07 et 07/08
Langues vivantes
Français
Anglais
Langue maternelle.
Lu, écrit et parlé.
Connaissances informatiques
Logiciels de calcul scientifique
Logiciels de statistique
Langages de programmation
Logiciels de bureautique
Scilab et Matlab.
R, SAS, Statistica et XLSTAT.
VBA, Pascal, Xcode/Objective C et LaTeX.
Applications des suites MS Office, iWork et iLife.

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