平成29年2月24日 各 位 会社名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 問合せ先 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211） 上場ＥＴＦ(管理会社：シンプレクス・アセット・マネジメント)に関する日々の開示事項 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の とおり平成２９年２月２３日の状況をご報告します｡ 上場ETF銘柄(15銘柄) 掲載番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 銘柄名 ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 JASDAQ-TOP20上場投信 マザーズ・コア上場投信 TOPIXブル２倍上場投信 TOPIXベア上場投信 中国H株ブル２倍上場投信 中国H株ベア上場投信 日経平均ブル２倍上場投信 日経平均ベア上場投信 TOPIXベア2倍上場投信 日経平均ベア2倍上場投信 JPX日経400ブル２倍上場投信（レバレッジ） JPX日経400ベア上場投信（インバース） JPX日経400ベア２倍上場投信（ダブルインバース） 銘柄コード 1671 1679 1551 1563 1568 1569 1572 1573 1579 1580 1356 1360 1467 1468 1469 上場取引所 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 ＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして いただくと、各銘柄の状況が表示されます。 以 上 [掲載番号:1] 平成29年2月24日 各 位 会社名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1671） 問合せ先 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211） 『ＷＴＩ原油価格連動型上場投信』に関する日々の開示事項 開示基準日:平成29年2月23日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） 17,457,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在） 42,912,351,468 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） 2,458 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在） -0.40 ％ 上場ETFの一口あたりの純資産総額 乖離率 ＝ 円換算した特定の指標の終値 － 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 × １００ （％） 円換算した前営業日の特定の指標の終値 以 上 [掲載番号:2] 平成29年2月24日 各 位 会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1679） 問合せ先 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211） 『Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信』に関する日々の開示事項 開示基準日:平成29年2月23日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） 37,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在） 810,435,738 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） 21,904 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在） -0.01 ％ 上場ETFの一口あたりの純資産総額 乖離率 ＝ 円換算した特定の指標の終値 － 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 × １００ （％） 円換算した前営業日の特定の指標の終値 以 上 [掲載番号:3] 平成29年2月24日 各 位 会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1551） 問合せ先 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211） 『ＪＡＳＤＡＱ－ＴＯＰ２０上場投信』に関する日々の開示事項 開示基準日:平成29年2月23日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） 285,161 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在） 1,060,860,214 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） 3,720 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在） -0.02 ％ 上場ETFの一口あたりの純資産額 乖離率 ＝ 特定の指標の終値 － 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 × １００ （％） 前営業日の特定の指標の終値 ５．設定および交換にかかる株式のポートフォリオ （別紙参照） 以 上 JASDAQ-TOP20上場投信 2016/12/22 2016/12/26 2016/12/27 2016/12/28 2016/12/29 2016/12/30 2017/01/04 2017/01/05 2017/01/06 2017/01/10 2017/01/11 2017/01/12 2017/01/13 2017/01/16 2017/01/17 2017/01/18 2017/01/19 2017/01/20 2017/01/23 2017/01/24 2017/01/25 2017/01/26 2017/01/27 2017/01/30 2017/01/31 2017/02/01 2017/02/02 2017/02/03 2017/02/06 2017/02/07 2017/02/08 2017/02/09 2017/02/10 2017/02/13 2017/02/14 2017/02/15 2017/02/16 2017/02/17 2017/02/20 2017/02/21 2017/02/22 2017/02/23 株価指数終 日次 一口あたりの 日次 乖離率 受益権総口数 値 騰落率 純資産額 騰落率 3,409.28 -0.08% 3,449 -0.09% -0.01% 285,161 3,465.13 1.64% 3,505 1.62% -0.01% 285,161 3,485.33 0.58% 3,526 0.60% 0.02% 285,161 3,529.58 1.27% 3,573 1.33% 0.06% 285,161 3,508.23 -0.60% 3,552 -0.59% 0.02% 285,161 3,531.27 0.66% 3,575 0.65% -0.01% 285,161 3,542.72 0.32% 3,586 0.31% -0.02% 285,161 3,570.76 0.79% 3,614 0.78% -0.01% 285,161 3,565.23 -0.15% 3,609 -0.14% 0.02% 285,161 3,545.49 -0.55% 3,589 -0.55% 0.00% 285,161 3,536.50 -0.25% 3,580 -0.25% 0.00% 285,161 3,511.53 -0.71% 3,554 -0.73% -0.02% 285,161 3,550.25 1.10% 3,593 1.10% -0.01% 285,161 3,531.81 -0.52% 3,575 -0.50% 0.02% 285,161 3,523.90 -0.22% 3,567 -0.22% 0.00% 285,161 3,555.47 0.90% 3,598 0.87% -0.03% 285,161 3,586 -0.33% 0.01% 285,161 3,543.41 -0.34% 3,540.19 -0.09% 3,583 -0.08% 0.01% 285,161 3,581.59 1.17% 3,624 1.14% -0.03% 285,161 3,633.37 1.45% 3,676 1.43% -0.01% 285,161 3,673.86 1.11% 3,717 1.12% 0.00% 285,161 3,678.47 0.13% 3,721 0.11% -0.02% 285,161 3,661.34 -0.47% 3,704 -0.46% 0.01% 285,161 3,667.94 0.18% 3,711 0.19% 0.01% 285,161 3,643.51 -0.67% 3,686 -0.67% -0.01% 285,161 3,677.55 0.93% 3,720 0.92% -0.01% 285,161 3,632.14 -1.23% 3,675 -1.21% 0.03% 285,161 3,619.24 -0.36% 3,662 -0.35% 0.00% 285,161 3,608.10 -0.31% 3,650 -0.33% -0.02% 285,161 3,561.85 -1.28% 3,604 -1.26% 0.02% 285,161 3,583.21 0.60% 3,625 0.58% -0.02% 285,161 3,583.05 0.00% 3,625 0.00% 0.00% 285,161 3,603.18 0.56% 3,645 0.55% -0.01% 285,161 3,626.92 0.66% 3,669 0.66% 0.00% 285,161 3,641.13 0.39% 3,683 0.38% -0.01% 285,161 3,622.16 -0.52% 3,664 -0.52% 0.01% 285,161 3,602.95 -0.53% 3,645 -0.52% 0.01% 285,161 3,628.69 0.71% 3,671 0.71% 0.00% 285,161 3,670.79 1.16% 3,713 1.14% -0.02% 285,161 3,648.51 -0.61% 3,690 -0.62% -0.01% 285,161 3,652.96 0.12% 3,695 0.14% 0.01% 285,161 3,678.47 0.70% 3,720 0.68% -0.02% 285,161 純資産総額 983,651,394 999,603,707 1,005,379,170 1,018,898,576 1,012,771,877 1,019,361,199 1,022,608,823 1,030,628,120 1,029,033,330 1,023,331,973 1,020,745,094 1,013,582,243 1,024,657,455 1,019,338,546 1,017,059,704 1,026,088,886 1,022,621,997 1,021,684,986 1,033,503,997 1,048,318,900 1,059,899,663 1,061,206,311 1,056,286,937 1,058,139,054 1,051,129,709 1,060,887,667 1,047,872,337 1,044,163,073 1,040,933,480 1,027,676,297 1,033,779,233 1,033,722,135 1,039,473,028 1,046,231,416 1,050,288,197 1,044,840,937 1,039,327,718 1,046,684,550 1,058,700,407 1,052,306,985 1,053,569,598 1,060,860,214 JASDAQ-TOP20上場投信（交換に係わる交換口数） ※平成29年2月27日は交換不可日のため、受け付けておりません JASDAQ-TOP20上場投信（設定ポートフォリオ） ※平成29年2月27日は設定不可日のため、受け付けておりません [掲載番号:4] 平成29年2月24日 各 位 会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1563） 問合せ先 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211） 『マザーズ・コア上場投信』に関する日々の開示事項 開示基準日:平成29年2月23日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） 246,520 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在） 931,336,881 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） 3,778 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在） 0.00 ％ 上場ETFの一口あたりの純資産額 乖離率 ＝ 特定の指標の終値 － 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 × １００ （％） 前営業日の特定の指標の終値 ５．設定および交換にかかる株式のポートフォリオ （別紙参照） 以 上 マザーズ・コア上場投信 日付 2016/12/16 2016/12/19 2016/12/20 2016/12/21 2016/12/22 2016/12/26 2016/12/27 2016/12/28 2016/12/29 2016/12/30 2017/01/04 2017/01/05 2017/01/06 2017/01/10 2017/01/11 2017/01/12 2017/01/13 2017/01/16 2017/01/17 2017/01/18 2017/01/19 2017/01/20 2017/01/23 2017/01/24 2017/01/25 2017/01/26 2017/01/27 2017/01/30 2017/01/31 2017/02/01 2017/02/02 2017/02/03 2017/02/06 2017/02/07 2017/02/08 2017/02/09 2017/02/10 2017/02/13 2017/02/14 2017/02/15 2017/02/16 2017/02/17 2017/02/20 2017/02/21 2017/02/22 2017/02/23 株価指数終 日次 一口あたりの 日次 乖離率 受益権総口数 値 騰落率 純資産額 騰落率 3,400 0.17% 3,388 0.18% 0.00% 268,349 3,355 -1.34% 3,343 -1.33% 0.01% 268,349 3,431 2.27% 3,418 2.24% -0.03% 268,349 3,378 -1.53% 3,366 -1.52% 0.01% 268,349 3,311 -1.98% 3,300 -1.96% 0.02% 268,349 3,341 0.88% 3,329 0.88% -0.01% 268,349 3,368 0.82% 3,356 0.81% -0.01% 268,349 3,408 1.18% 3,397 1.22% 0.04% 268,349 3,404 -0.12% 3,393 -0.12% 0.00% 268,349 3,440 1.05% 3,428 1.03% -0.02% 268,349 3,515 2.17% 3,502 2.16% -0.01% 268,349 3,643 3.66% 3,629 3.63% -0.03% 268,349 3,609 -0.93% 3,595 -0.94% 0.00% 268,349 3,603 -0.17% 3,589 -0.17% 0.01% 268,349 3,563 -1.11% 3,549 -1.11% 0.00% 268,349 3,554 -0.25% 3,541 -0.23% 0.02% 268,349 3,665 3.50% -0.05% 268,349 3,680 3.55% 3,650 -0.83% 3,635 -0.82% 0.01% 268,349 3,607 -1.17% 3,593 -1.16% 0.01% 268,349 3,674 1.85% 3,659 1.84% -0.01% 268,349 3,657 -0.46% 3,642 -0.46% -0.01% 268,349 3,706 1.34% 3,690 1.32% -0.03% 268,349 3,700 -0.15% 3,685 -0.14% 0.01% 268,349 3,708 0.20% 3,692 0.19% -0.01% 268,349 3,792 2.28% 3,776 2.28% -0.01% 268,349 3,831 1.02% 3,814 1.01% -0.01% 268,349 3,779 -1.37% 3,762 -1.36% 0.01% 268,349 3,797 0.48% 3,780 0.48% -0.01% 268,349 3,759 -1.00% 3,742 -1.01% -0.01% 268,349 3,776 0.45% 3,759 0.45% 0.01% 268,349 3,779 0.09% 3,762 0.08% -0.01% 258,163 3,760 -0.49% 3,744 -0.48% 0.01% 258,163 3,802 1.12% 3,785 1.10% -0.02% 258,163 3,787 -0.42% 3,770 -0.40% 0.02% 258,163 3,828 1.09% 3,810 1.06% -0.03% 258,163 3,777 -1.33% 3,760 -1.31% 0.02% 252,341 3,739 -1.00% 3,723 -0.98% 0.01% 246,520 3,730 -0.24% 3,714 -0.24% 0.00% 246,520 3,730 -0.01% 3,713 -0.03% -0.01% 246,520 3,775 1.21% 3,758 1.21% 0.00% 246,520 3,804 0.79% 3,787 0.77% -0.01% 246,520 3,774 -0.80% 3,757 -0.79% 0.01% 246,520 3,738 -0.96% 3,721 -0.96% 0.00% 246,520 3,780 1.13% 3,763 1.13% -0.01% 246,520 3,781 0.03% 3,764 0.03% -0.01% 246,520 3,795 0.37% 3,778 0.37% 0.00% 246,520 純資産総額 909,098,410 896,965,891 917,143,612 903,210,089 885,488,481 893,219,999 900,514,567 911,578,898 910,510,274 920,000,734 939,753,632 973,820,926 964,791,545 963,093,399 952,470,196 950,118,650 983,543,629 975,444,312 964,125,616 981,757,590 977,283,094 990,303,260 988,810,315 990,758,910 1,013,203,498 1,023,460,172 1,009,505,860 1,014,326,890 1,004,270,532 1,008,737,301 971,269,106 966,525,923 977,200,598 973,161,397 983,659,796 948,812,556 917,746,644 915,506,017 915,363,865 926,360,115 933,576,328 926,142,901 917,332,803 927,640,049 927,934,471 931,336,881 マザーズ・コア上場投信（交換に係わる交換口数） ※平成29年2月27日は交換不可日のため、受け付けておりません マザーズ・コア上場投信（設定ポートフォリオ） ※平成29年2月27日は設定不可日のため、受け付けておりません 平成29年2月24日 [掲載番号:5] 各 位 会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1568） 問合せ先 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211） 『ＴＯＰＩＸブル２倍上場投信』に関する日々の開示事項 開示基準日:平成29年2月23日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） 1,270,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在） 18,753,902,171 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） 14,767 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在） -0.35 ％ 上場ETFの一口あたりの純資産額 乖離率 ＝ 特定の指標の終値 － 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 × １００ （％） 前営業日の特定の指標の終値 ５.連動対象指標の特徴と留意点 ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数（対象指標）は、下記の計算式を用いて原指標であるＴＯＰ ＩＸ（配当なし）の前日比変動率（％）*に対して２倍を乗じた変動率となるように計算された指 数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入 当日の指数値＝前日の指数値×（１＋２倍×ＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率） ※ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数については、以下のＨＰをご覧ください。 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点 ・ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数は、変動率がＴＯＰＩＸ（配当なし）（以下、「ＴＯＰＩ Ｘ」といいます。）の日々の変動率の２倍となるように算出されているため、前営業日と比較す るとその変動率はＴＯＰＩＸの２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較において は、複利効果により、ＴＯＰＩＸの変動率の２倍以上又は未満となる場合があります。 ・ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数は、ＴＯＰＩＸが上昇局面においては、より大きなリター ンを狙うことが可能ですが、下落局面においては、ＴＯＰＩＸより大きく下落する傾向がありま す。また、ＴＯＰＩＸが上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりＴＯＰＩＸレ バレッジ（２倍）指数は逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得に くくなりますので留意が必要です。また、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率と レバレッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。 以 上 ＴＯＰＩＸブル2倍上場投信 開示基準日におけるTOPIX先物取引の買建玉 17年03月限 開示基準日における追加申込 開示基準日における換金（解約）請求 2,412 単位 0口 0口 平成29年2月24日 [掲載番号:6] 各 位 会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1569） 問合せ先 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211） 『ＴＯＰＩＸベア上場投信』に関する日々の開示事項 開示基準日:平成29年2月23日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） 1,606,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在） 5,995,656,590 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） 3,733 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在） 0.16 ％ 上場ETFの一口あたりの純資産額 乖離率 ＝ 特定の指標の終値 － 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 × １００ （％） 前営業日の特定の指標の終値 ５.連動対象指標の特徴と留意点 ＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数（対象指標）は、下記の計算式を用いて原指標であるＴＯ ＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率（％）*に対して－１倍を乗じた変動率となるように計算され た指数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入 当日の指数値＝前日の指数値×（１－１倍×ＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率） ※ＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数については、以下のＨＰをご覧ください。 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点 ・ＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数は、変動率がＴＯＰＩＸ（配当なし）（以下、「ＴＯＰ ＩＸ」といいます。）の日々の変動率の－１倍となるように算出されているため、前営業日と比 較するとその変動率はＴＯＰＩＸの－１倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較にお いては、複利効果により、ＴＯＰＩＸの変動率の－１倍以上又は未満となる場合があります。 ・ＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数は、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上 昇局面においては、ＴＯＰＩＸの動きと逆に下落していく傾向があります。また、ＴＯＰＩＸが 上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数 は逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意 が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率と インバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。 以 上 ＴＯＰＩＸベア上場投信 開示基準日におけるTOPIX先物取引の売建玉 17年03月限 開示基準日における追加申込 開示基準日における換金（解約）請求 386 単位 0口 0口 平成29年2月24日 [掲載番号:7] 各 位 会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1572） 問合せ先 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211） 『中国Ｈ株ブル２倍上場投信』に関する日々の開示事項 開示基準日:平成29年2月23日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） 120,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在） 1,381,102,085 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） 11,509 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在） -0.01 ％ 上場ETFの一口あたりの純資産総額 乖離率 ＝ 円換算した特定の指標の終値 － 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 × １００ （％） 円換算した前営業日の特定の指標の終値 ５.連動対象指標の特徴と留意点 ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、ハンセン中国企業株指数の前日比変動率を２倍した指数 です。ハンセン中国企業株指数の２倍のレバレッジの効いたリターンに加え、株式投資に対する 借入金利及びリバランスに伴う印紙税も指数に反映されます。 ※ハンセン中国企業株レバレッジ指数については、以下のＨＰをご覧ください。 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点 注：ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、ハンセン中国企業株指数（以下、「原指数」といい ます。）の２倍のレバレッジの効いたリターンに加え、株式投資に対する借入金利及びリバラン スに伴う印紙税も指数に反映されるため、正確に２倍として計算されるわけではありません。た だし、以下では説明の簡略化のために、「２倍」としていることにご注意ください。 ・ ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、変動率が原指数の日々の変動率の２倍となるように算 出されているため、前営業日と比較するとその変動率は原指数の２倍となりますが、２営業日以 上離れた期間での比較においては、複利効果により、原指数の変動率の２倍以上又は未満となる 場合があります。 ・ ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、原指数が上昇トレンドにある場合において、収益をさ らに強く求める指標であるため、原指数の上昇を見込む場合には有用です。また、下落局面にお いては、原指数より大きく下落する傾向があります。 ・ レバレッジ型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指数の変動率とレバレッジ型指標 の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。 ・ 原指数の上昇と下落が相互に繰り返されるような相場においては、複利効果により、原指標と 比較して指数のパフォーマンスが逓減して行くという特性があり、投資者は利益を得にくくなり ますので、留意が必要です。 ・ 円換算した原指標の動きと、円換算したレバレッジ型指標の動きには、為替変動の影響もある ので、留意が必要です。 以 上 中国Ｈ株ブル2倍上場投信 開示基準日におけるHang Seng China Enterprises Index Future取引の買建玉 (開示基準日における取引を含む。） 17年03月限 358 単位 A B 開示基準日までの追加申込 0口 0口 開示基準日までの換金（解約）請求 0口 0口 A : 開示基準日の前営業日 B : 開示基準日 平成29年2月24日 [掲載番号:8] 各 位 会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1573） 問合せ先 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211） 『中国Ｈ株ベア上場投信』に関する日々の開示事項 開示基準日:平成29年2月23日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） 110,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在） 1,053,299,918 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） 9,575 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在） -0.05 ％ 上場ETFの一口あたりの純資産総額 乖離率 ＝ 円換算した特定の指標の終値 － 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 × １００ （％） 円換算した前営業日の特定の指標の終値 ５.連動対象指標の特徴と留意点 ハンセン中国企業株ショート指数は、ハンセン中国企業株指数（配当込）の前日比変動率をイン バース（－１倍）した指数です。ハンセン中国企業株ショート指数は、ハンセン中国企業株指数 （配当込）の前日比変動率の－1倍のリターンを示します。ハンセン中国企業株指数（配当込）の －1倍のリターンに加え、貸出金利とリバランスに伴う印紙税及び信用売りをしている株が支払い うる配当金も反映します。 ※ハンセン中国企業株ショート指数については、以下のＨＰをご覧ください。 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点 注：ハンセン中国企業株ショート指数は、ハンセン中国企業株指数（配当込）（以下、「原指 数」といいます。）の－1倍のリターンに加え、貸出金利とリバランスに伴う印紙税及び信用売り をしている株が支払いうる配当金も反映されるため、正確に－１倍として計算されるわけではあ りません。ただし、以下では説明の簡略化のために、「－１倍」としていることにご注意くださ い。 ・ ハンセン中国企業株ショート指数は、変動率が原指数の日々の変動率の－１倍となるように算 出されているため、前営業日と比較するとその変動率は原指数の－１倍となりますが、２営業日 以上離れた期間での比較においては、複利効果により、原指数の変動率の－１倍以上又は未満と なる場合があります。 ・ ハンセン中国企業株ショート指数は、原指数が下落トレンドにある場合において上昇する指標 であるため、ハンセン中国企業株指数原指数の下落を見込む場合には有用です。また、上昇局面 においては、原指数の動きと逆に下落していく傾向があります。 ・ インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指数の変動率とインバース型指標 の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。 ・ 原指数の上昇と下落が相互に繰り返されるような相場においては、複利効果により、原指数と 比較して指数のパフォーマンスが逓減して行くという特性があり、投資者は利益を得にくくなり ますので、留意が必要です。 ・ 円換算した原指標の動きと、円換算したインバース型指標の動きには、為替変動の影響もある ので、留意が必要です。 以 上 中国Ｈ株ベア上場投信 開示基準日におけるHang Seng China Enterprises Index Futureの売建玉 (開示基準日における取引を含む。） 17年03月限 137 単位 A B 開示基準日までの追加申込 0口 0口 開示基準日までの換金（解約）請求 0口 0口 A : 開示基準日の前営業日 B : 開示基準日 平成29年2月24日 [掲載番号:9] 各 位 会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1579） 問合せ先 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211） 『日経平均ブル２倍上場投信』に関する日々の開示事項 開示基準日:平成29年2月23日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） 1,760,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在） 27,408,372,997 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） 15,573 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在） -0.23 ％ 上場ETFの一口あたりの純資産額 乖離率 ＝ 特定の指標の終値 － 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 × １００ （％） 前営業日の特定の指標の終値 ５.連動対象指標の特徴と留意点 日経平均レバレッジ・インデックス（対象指標）は、日経平均株価（以下、「日経平均」といい ます。）の2 倍の変動率で指数が動くよう設計されています。 ※日経平均レバレッジ・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点 ・日経平均レバレッジ・インデックスは、変動率が日経平均の日々の変動率の２倍となるように 算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は日経平均の２倍となりますが、２営業 日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、日経平均の変動率の２倍以上又は未満 となる場合があります。 ・日経平均レバレッジ・インデックスは、日経平均が上昇局面においては、より大きなリターン を狙うことが可能ですが、下落局面においては、日経平均より大きく下落する傾向があります。 また、日経平均が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果により日経平均レバレッ ジ・インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくく なりますので留意が必要です。また、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とレバ レッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。 以 上 日経平均ブル2倍上場投信 開示基準日における日経２２５先物取引の買建玉 17年03月限 開示基準日における追加申込 開示基準日における換金（解約）請求 2,830 単位 0口 0口 平成29年2月24日 [掲載番号:10] 各 位 会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1580） 問合せ先 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211） 『日経平均ベア上場投信』に関する日々の開示事項 開示基準日:平成29年2月23日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） 3,622,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在） 19,605,768,887 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） 5,413 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在） 0.10 ％ 上場ETFの一口あたりの純資産額 乖離率 ＝ 特定の指標の終値 － 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 × １００ （％） 前営業日の特定の指標の終値 ５.連動対象指標の特徴と留意点 日経平均インバース・インデックス（対象指標）は、日経平均株価（以下、「日経平均」といい ます。）の逆の変動率（－１倍の変動率）で指数が動くよう設計されています。 ※日経平均インバース・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点 ・日経平均インバース・インデックスは、変動率が日経平均の日々の変動率の逆（－１倍）とな るように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は日経平均の－１倍となります が、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、日経平均の変動率の－１倍 以上又は未満となる場合があります。 ・日経平均インバース・インデックスは、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上昇 局面においては、日経平均の動きと逆に下落していく傾向があります。また、日経平均が上昇・ 下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果により日経平均インバース・インデックスは逓減し ていくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要で す。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とインバー ス型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。 以 上 日経平均ベア上場投信 開示基準日における日経２２５先物取引の売建玉 17年03月限 開示基準日における追加申込 開示基準日における換金（解約）請求 1,014 単位 0口 0口 平成29年2月24日 [掲載番号:11] 各 位 会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1356） 問合せ先 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211） 『ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信』に関する日々の開示事項 開示基準日:平成29年2月23日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） 2,450,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在） 8,594,352,490 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） 3,508 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在） 0.36 ％ 上場ETFの一口あたりの純資産額 乖離率 ＝ 特定の指標の終値 － 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 × １００ （％） 前営業日の特定の指標の終値 ５.連動対象指標の特徴と留意点 ＴＯＰＩＸダブルインバース（－２倍）指数（対象指標）は、下記の計算式を用いて原指標であ るＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率（％）*に対して－２倍を乗じた変動率となるように計 算された指数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入 当日の指数値＝前日の指数値×（１－２倍×ＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率） ※ＴＯＰＩＸダブルインバース（－２倍）指数については、以下のＨＰをご覧ください。 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点 ・ＴＯＰＩＸダブルインバース（－２倍）指数は、変動率がＴＯＰＩＸ（配当なし）（以下、 「ＴＯＰＩＸ」といいます。）の日々の変動率の－２倍となるように算出されているため、前営 業日と比較するとその変動率はＴＯＰＩＸの－２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での 比較においては、複利効果により、ＴＯＰＩＸの変動率の－２倍以上又は未満となる場合があり ます。 ・ＴＯＰＩＸダブルインバース（－２倍）指数は、下落局面でもリターンを狙うことが可能です が、上昇局面においては、ＴＯＰＩＸの動きと逆に下落していく傾向があります。また、ＴＯＰ ＩＸが上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりＴＯＰＩＸダブルインバース （－２倍）指数は逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくな りますので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原 指標の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。 以 上 ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 開示基準日におけるTOPIX先物取引の売建玉 17年03月限 開示基準日における追加申込 開示基準日における換金（解約）請求 1,123 単位 40,000 口 0口 平成29年2月24日 [掲載番号:12] 各 位 会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1360） 問合せ先 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211） 『日経平均ベア２倍上場投信』に関する日々の開示事項 開示基準日:平成29年2月23日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） 6,290,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在） 28,861,974,116 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） 4,589 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在） 0.24 ％ 上場ETFの一口あたりの純資産額 乖離率 ＝ 特定の指標の終値 － 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 × １００ （％） 前営業日の特定の指標の終値 ５.連動対象指標の特徴と留意点 日経平均ダブルインバース・インデックス（対象指標）は、日経平均株価（以下、「日経平均」 といいます。）とは２倍の逆（マイナス２倍）の変動率で指数が動くよう設計されています。 ※日経平均ダブルインバース・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点 ・日経平均ダブルインバース・インデックスは、変動率が日経平均の日々の変動率の２倍の逆 （－２倍）となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は日経平均の－ ２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、日経平均の 変動率の－２倍以上又は未満となる場合があります。 ・日経平均タブルインバース・インデックスは、下落局面でもリターンを狙うことが可能です が、上昇局面においては、日経平均の動きと逆に下落していく傾向があります。また、日経平均 が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果により日経平均ダブルインバース・イン デックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなります ので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の 変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。 以 上 日経平均ベア２倍上場投信 開示基準日における日経２２５先物取引の売建玉 17年03月限 開示基準日における追加申込 開示基準日における換金（解約）請求 3,001 単位 30,000 口 0口 平成29年2月24日 [掲載番号:13] 各 位 会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1467） 問合せ先 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211） 『JPX日経400ブル２倍上場投信（レバレッジ）』に関する日々の開示事項 開示基準日:平成29年2月23日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） 50,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在） 451,122,394 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） 9,022 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在） -0.44 ％ 上場ETFの一口あたりの純資産額 乖離率 ＝ 特定の指標の終値 － 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 × １００ （％） 前営業日の特定の指標の終値 ５.連動対象指標の特徴と留意点 JPX日経400レバレッジ・インデックス（対象指標）は、下記の計算式を用いて原指標であるJPX日 経インデックス400（配当なし）（以下、「JPX日経400」といいます。）の前日比変動率（％）* に対して２倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入 当日の指数値＝前日の指数値×（１＋２倍×JPX日経400の前日比変動率） ※JPX日経400レバレッジ・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点 ・JPX日経400レバレッジ・インデックスは、変動率がJPX日経400の日々の変動率の２倍となるよ うに算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はJPX日経400の２倍となりますが、 ２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、JPX日経400の変動率の２倍以上 又は未満となる場合があります。 ・JPX日経400レバレッジ・インデックスは、JPX日経400が上昇局面においては、より大きなリ ターンを狙うことが可能ですが、下落局面においては、JPX日経400より大きく下落する傾向があ ります。また、JPX日経400が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりJPX日経 400レバレッジ・インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益 を得にくくなりますので留意が必要です。また、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変 動率とレバレッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。 以 上 JPX日経400ブル２倍上場投信（レバレッジ） 開示基準日におけるJPX日経400先物取引の買建玉 17年03月限 開示基準日における追加申込 開示基準日における換金（解約）請求 647 単位 0口 0口 平成29年2月24日 [掲載番号:14] 各 位 会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1468） 問合せ先 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211） 『JPX日経400ベア上場投信（インバース）』に関する日々の開示事項 開示基準日:平成29年2月23日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） 460,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在） 3,993,756,037 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） 8,682 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在） 0.22 ％ 上場ETFの一口あたりの純資産額 乖離率 ＝ 特定の指標の終値 － 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 × １００ （％） 前営業日の特定の指標の終値 ５.連動対象指標の特徴と留意点 JPX日経400インバース・インデックス（対象指数）は、下記の計算式を用いて原指標であるJPX日 経インデックス400（配当なし）（以下、「JPX日経400」といいます。）の前日比変動率（％）* に対して－１倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入 当日の指数値＝前日の指数値×（１－１倍×JPX日経400の前日比変動率） ※JPX日経400インバース・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点 ・JPX日経400インバース・インデックスは、変動率がJPX日経400の日々の変動率の逆（－１倍） となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はJPX日経400の－１倍とな りますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、JPX日経400の変動率 の－１倍以上又は未満となる場合があります。 ・JPX日経400インバース・インデックスは、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上 昇局面においては、JPX日経400の動きと逆に下落していく傾向があります。また、JPX日経400が 上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりJPX日経400インバース・インデックス は逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意 が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率と インバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。 以 上 JPX日経400ベア上場投信（インバース） 開示基準日におけるJPX日経400先物取引の売建玉 17年03月限 開示基準日における追加申込 開示基準日における換金（解約）請求 2,863 単位 0口 0口 平成29年2月24日 [掲載番号:15] 各 位 会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1469） 問合せ先 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211） 『JPX日経400ベア２倍上場投信（ダブルインバース）』に関する日々の開示事項 開示基準日:平成29年2月23日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） 80,000 口 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在） 548,602,319 円 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） 6,858 円 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在） 0.43 ％ 上場ETFの一口あたりの純資産額 乖離率 ＝ 特定の指標の終値 － 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 × １００ （％） 前営業日の特定の指標の終値 ５.連動対象指標の特徴と留意点 JPX日経400ダブルインバース・インデックス（対象指数）は、下記の計算式を用いて原指標であ るJPX日経インデックス400（配当なし）（以下、「JPX日経400」といいます。）の前日比変動率 （％）*に対して－２倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入 当日の指数値＝前日の指数値×（１－２倍×JPX日経400の前日比変動率） ※JPX日経400ダブルインバース・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点 ・JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、変動率がJPX日経400の日々の変動率の２倍の 逆（－２倍）となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はJPX日経400 の－２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、JPX日経 400の変動率の－２倍以上又は未満となる場合があります。 ・JPX日経400ダブルインバース・インデックススは、下落局面でもリターンを狙うことが可能で すが、上昇局面においては、JPX日経400の動きと逆に下落していく傾向があります。また、JPX日 経400が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりJPX日経400ダブルインバース・ インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなり ますので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指 標の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。 以 上 JPX日経400ベア２倍上場投信（ダブルインバース） 開示基準日におけるJPX日経400先物取引の売建玉 17年03月限 開示基準日における追加申込 開示基準日における換金（解約）請求 786 単位 0口 0口
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