掲載番号 銘柄コード 上場取引所 1 1671 東証 2 1679 東証 3 1551

平成29年2月24日
各 位
会社名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード:16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
上場ETF(管理会社:シンプレクス・アセット・マネジメント)に関する日々の開示事項
シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり平成29年2月23日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄(15銘柄)
掲載番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
銘柄名
WTI原油価格連動型上場投信
Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信
JASDAQ-TOP20上場投信
マザーズ・コア上場投信
TOPIXブル2倍上場投信
TOPIXベア上場投信
中国H株ブル2倍上場投信
中国H株ベア上場投信
日経平均ブル2倍上場投信
日経平均ベア上場投信
TOPIXベア2倍上場投信
日経平均ベア2倍上場投信
JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)
JPX日経400ベア上場投信(インバース)
JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)
銘柄コード
1671
1679
1551
1563
1568
1569
1572
1573
1579
1580
1356
1360
1467
1468
1469
上場取引所
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1]
平成29年2月24日
各 位
会社名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード:16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 (銘柄コード:1671)
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
『WTI原油価格連動型上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成29年2月23日
1.上場ETFの上場受益権口数
(開示基準日現在)
17,457,000 口
2.上場ETFの純資産総額
(開示基準日現在)
42,912,351,468 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(開示基準日現在)
2,458 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率
(開示基準日現在)
-0.40 %
上場ETFの一口あたりの純資産総額
乖離率 =
円換算した特定の指標の終値
-
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
× 100 (%)
円換算した前営業日の特定の指標の終値
以 上 [掲載番号:2]
平成29年2月24日
各 位
会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード:16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 (銘柄コード:1679)
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
『Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成29年2月23日
1.上場ETFの上場受益権口数
(開示基準日現在)
37,000 口
2.上場ETFの純資産総額
(開示基準日現在)
810,435,738 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(開示基準日現在)
21,904 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率
(開示基準日現在)
-0.01 %
上場ETFの一口あたりの純資産総額
乖離率 =
円換算した特定の指標の終値
-
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
× 100 (%)
円換算した前営業日の特定の指標の終値
以 上 [掲載番号:3]
平成29年2月24日
各 位
会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード:16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 (銘柄コード:1551)
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
『JASDAQ-TOP20上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成29年2月23日
1.上場ETFの上場受益権口数
(開示基準日現在)
285,161 口
2.上場ETFの純資産総額
(開示基準日現在)
1,060,860,214 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(開示基準日現在)
3,720 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率
(開示基準日現在)
-0.02 %
上場ETFの一口あたりの純資産額
乖離率 =
特定の指標の終値
-
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
× 100 (%)
前営業日の特定の指標の終値
5.設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (別紙参照)
以 上 JASDAQ-TOP20上場投信
2016/12/22
2016/12/26
2016/12/27
2016/12/28
2016/12/29
2016/12/30
2017/01/04
2017/01/05
2017/01/06
2017/01/10
2017/01/11
2017/01/12
2017/01/13
2017/01/16
2017/01/17
2017/01/18
2017/01/19
2017/01/20
2017/01/23
2017/01/24
2017/01/25
2017/01/26
2017/01/27
2017/01/30
2017/01/31
2017/02/01
2017/02/02
2017/02/03
2017/02/06
2017/02/07
2017/02/08
2017/02/09
2017/02/10
2017/02/13
2017/02/14
2017/02/15
2017/02/16
2017/02/17
2017/02/20
2017/02/21
2017/02/22
2017/02/23
株価指数終
日次
一口あたりの 日次
乖離率 受益権総口数
値
騰落率
純資産額
騰落率
3,409.28
-0.08%
3,449
-0.09%
-0.01%
285,161
3,465.13
1.64%
3,505
1.62%
-0.01%
285,161
3,485.33
0.58%
3,526
0.60%
0.02%
285,161
3,529.58
1.27%
3,573
1.33%
0.06%
285,161
3,508.23
-0.60%
3,552
-0.59%
0.02%
285,161
3,531.27
0.66%
3,575
0.65%
-0.01%
285,161
3,542.72
0.32%
3,586
0.31%
-0.02%
285,161
3,570.76
0.79%
3,614
0.78%
-0.01%
285,161
3,565.23
-0.15%
3,609
-0.14%
0.02%
285,161
3,545.49
-0.55%
3,589
-0.55%
0.00%
285,161
3,536.50
-0.25%
3,580
-0.25%
0.00%
285,161
3,511.53
-0.71%
3,554
-0.73%
-0.02%
285,161
3,550.25
1.10%
3,593
1.10%
-0.01%
285,161
3,531.81
-0.52%
3,575
-0.50%
0.02%
285,161
3,523.90
-0.22%
3,567
-0.22%
0.00%
285,161
3,555.47
0.90%
3,598
0.87%
-0.03%
285,161
3,586
-0.33%
0.01%
285,161
3,543.41
-0.34%
3,540.19
-0.09%
3,583
-0.08%
0.01%
285,161
3,581.59
1.17%
3,624
1.14%
-0.03%
285,161
3,633.37
1.45%
3,676
1.43%
-0.01%
285,161
3,673.86
1.11%
3,717
1.12%
0.00%
285,161
3,678.47
0.13%
3,721
0.11%
-0.02%
285,161
3,661.34
-0.47%
3,704
-0.46%
0.01%
285,161
3,667.94
0.18%
3,711
0.19%
0.01%
285,161
3,643.51
-0.67%
3,686
-0.67%
-0.01%
285,161
3,677.55
0.93%
3,720
0.92%
-0.01%
285,161
3,632.14
-1.23%
3,675
-1.21%
0.03%
285,161
3,619.24
-0.36%
3,662
-0.35%
0.00%
285,161
3,608.10
-0.31%
3,650
-0.33%
-0.02%
285,161
3,561.85
-1.28%
3,604
-1.26%
0.02%
285,161
3,583.21
0.60%
3,625
0.58%
-0.02%
285,161
3,583.05
0.00%
3,625
0.00%
0.00%
285,161
3,603.18
0.56%
3,645
0.55%
-0.01%
285,161
3,626.92
0.66%
3,669
0.66%
0.00%
285,161
3,641.13
0.39%
3,683
0.38%
-0.01%
285,161
3,622.16
-0.52%
3,664
-0.52%
0.01%
285,161
3,602.95
-0.53%
3,645
-0.52%
0.01%
285,161
3,628.69
0.71%
3,671
0.71%
0.00%
285,161
3,670.79
1.16%
3,713
1.14%
-0.02%
285,161
3,648.51
-0.61%
3,690
-0.62%
-0.01%
285,161
3,652.96
0.12%
3,695
0.14%
0.01%
285,161
3,678.47
0.70%
3,720
0.68%
-0.02%
285,161
純資産総額
983,651,394
999,603,707
1,005,379,170
1,018,898,576
1,012,771,877
1,019,361,199
1,022,608,823
1,030,628,120
1,029,033,330
1,023,331,973
1,020,745,094
1,013,582,243
1,024,657,455
1,019,338,546
1,017,059,704
1,026,088,886
1,022,621,997
1,021,684,986
1,033,503,997
1,048,318,900
1,059,899,663
1,061,206,311
1,056,286,937
1,058,139,054
1,051,129,709
1,060,887,667
1,047,872,337
1,044,163,073
1,040,933,480
1,027,676,297
1,033,779,233
1,033,722,135
1,039,473,028
1,046,231,416
1,050,288,197
1,044,840,937
1,039,327,718
1,046,684,550
1,058,700,407
1,052,306,985
1,053,569,598
1,060,860,214
JASDAQ-TOP20上場投信(交換に係わる交換口数)
※平成29年2月27日は交換不可日のため、受け付けておりません
JASDAQ-TOP20上場投信(設定ポートフォリオ)
※平成29年2月27日は設定不可日のため、受け付けておりません
[掲載番号:4]
平成29年2月24日
各 位
会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード:16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 (銘柄コード:1563)
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
『マザーズ・コア上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成29年2月23日
1.上場ETFの上場受益権口数
(開示基準日現在)
246,520 口
2.上場ETFの純資産総額
(開示基準日現在)
931,336,881 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(開示基準日現在)
3,778 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率
(開示基準日現在)
0.00 %
上場ETFの一口あたりの純資産額
乖離率 =
特定の指標の終値
-
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
× 100 (%)
前営業日の特定の指標の終値
5.設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (別紙参照)
以 上 マザーズ・コア上場投信
日付
2016/12/16
2016/12/19
2016/12/20
2016/12/21
2016/12/22
2016/12/26
2016/12/27
2016/12/28
2016/12/29
2016/12/30
2017/01/04
2017/01/05
2017/01/06
2017/01/10
2017/01/11
2017/01/12
2017/01/13
2017/01/16
2017/01/17
2017/01/18
2017/01/19
2017/01/20
2017/01/23
2017/01/24
2017/01/25
2017/01/26
2017/01/27
2017/01/30
2017/01/31
2017/02/01
2017/02/02
2017/02/03
2017/02/06
2017/02/07
2017/02/08
2017/02/09
2017/02/10
2017/02/13
2017/02/14
2017/02/15
2017/02/16
2017/02/17
2017/02/20
2017/02/21
2017/02/22
2017/02/23
株価指数終
日次
一口あたりの 日次
乖離率 受益権総口数
値
騰落率
純資産額
騰落率
3,400
0.17%
3,388
0.18%
0.00%
268,349
3,355
-1.34%
3,343
-1.33%
0.01%
268,349
3,431
2.27%
3,418
2.24%
-0.03%
268,349
3,378
-1.53%
3,366
-1.52%
0.01%
268,349
3,311
-1.98%
3,300
-1.96%
0.02%
268,349
3,341
0.88%
3,329
0.88%
-0.01%
268,349
3,368
0.82%
3,356
0.81%
-0.01%
268,349
3,408
1.18%
3,397
1.22%
0.04%
268,349
3,404
-0.12%
3,393
-0.12%
0.00%
268,349
3,440
1.05%
3,428
1.03%
-0.02%
268,349
3,515
2.17%
3,502
2.16%
-0.01%
268,349
3,643
3.66%
3,629
3.63%
-0.03%
268,349
3,609
-0.93%
3,595
-0.94%
0.00%
268,349
3,603
-0.17%
3,589
-0.17%
0.01%
268,349
3,563
-1.11%
3,549
-1.11%
0.00%
268,349
3,554
-0.25%
3,541
-0.23%
0.02%
268,349
3,665
3.50%
-0.05%
268,349
3,680
3.55%
3,650
-0.83%
3,635
-0.82%
0.01%
268,349
3,607
-1.17%
3,593
-1.16%
0.01%
268,349
3,674
1.85%
3,659
1.84%
-0.01%
268,349
3,657
-0.46%
3,642
-0.46%
-0.01%
268,349
3,706
1.34%
3,690
1.32%
-0.03%
268,349
3,700
-0.15%
3,685
-0.14%
0.01%
268,349
3,708
0.20%
3,692
0.19%
-0.01%
268,349
3,792
2.28%
3,776
2.28%
-0.01%
268,349
3,831
1.02%
3,814
1.01%
-0.01%
268,349
3,779
-1.37%
3,762
-1.36%
0.01%
268,349
3,797
0.48%
3,780
0.48%
-0.01%
268,349
3,759
-1.00%
3,742
-1.01%
-0.01%
268,349
3,776
0.45%
3,759
0.45%
0.01%
268,349
3,779
0.09%
3,762
0.08%
-0.01%
258,163
3,760
-0.49%
3,744
-0.48%
0.01%
258,163
3,802
1.12%
3,785
1.10%
-0.02%
258,163
3,787
-0.42%
3,770
-0.40%
0.02%
258,163
3,828
1.09%
3,810
1.06%
-0.03%
258,163
3,777
-1.33%
3,760
-1.31%
0.02%
252,341
3,739
-1.00%
3,723
-0.98%
0.01%
246,520
3,730
-0.24%
3,714
-0.24%
0.00%
246,520
3,730
-0.01%
3,713
-0.03%
-0.01%
246,520
3,775
1.21%
3,758
1.21%
0.00%
246,520
3,804
0.79%
3,787
0.77%
-0.01%
246,520
3,774
-0.80%
3,757
-0.79%
0.01%
246,520
3,738
-0.96%
3,721
-0.96%
0.00%
246,520
3,780
1.13%
3,763
1.13%
-0.01%
246,520
3,781
0.03%
3,764
0.03%
-0.01%
246,520
3,795
0.37%
3,778
0.37%
0.00%
246,520
純資産総額
909,098,410
896,965,891
917,143,612
903,210,089
885,488,481
893,219,999
900,514,567
911,578,898
910,510,274
920,000,734
939,753,632
973,820,926
964,791,545
963,093,399
952,470,196
950,118,650
983,543,629
975,444,312
964,125,616
981,757,590
977,283,094
990,303,260
988,810,315
990,758,910
1,013,203,498
1,023,460,172
1,009,505,860
1,014,326,890
1,004,270,532
1,008,737,301
971,269,106
966,525,923
977,200,598
973,161,397
983,659,796
948,812,556
917,746,644
915,506,017
915,363,865
926,360,115
933,576,328
926,142,901
917,332,803
927,640,049
927,934,471
931,336,881
マザーズ・コア上場投信(交換に係わる交換口数)
※平成29年2月27日は交換不可日のため、受け付けておりません
マザーズ・コア上場投信(設定ポートフォリオ)
※平成29年2月27日は設定不可日のため、受け付けておりません
平成29年2月24日
[掲載番号:5]
各 位
会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード:16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 (銘柄コード:1568)
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
『TOPIXブル2倍上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成29年2月23日
1.上場ETFの上場受益権口数
(開示基準日現在)
1,270,000 口
2.上場ETFの純資産総額
(開示基準日現在)
18,753,902,171 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(開示基準日現在)
14,767 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率
(開示基準日現在)
-0.35 %
上場ETFの一口あたりの純資産額
乖離率 =
特定の指標の終値
-
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
× 100 (%)
前営業日の特定の指標の終値
5.連動対象指標の特徴と留意点
TOPIXレバレッジ(2倍)指数(対象指標)は、下記の計算式を用いて原指標であるTOP
IX(配当なし)の前日比変動率(%)*に対して2倍を乗じた変動率となるように計算された指
数です。
* 前日比変動率(%)は、小数第3位四捨五入
当日の指数値=前日の指数値×(1+2倍×TOPIX(配当なし)の前日比変動率)
※TOPIXレバレッジ(2倍)指数については、以下のHPをご覧ください。
http://www.simplexasset.com/etf/etf.html
対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点
・TOPIXレバレッジ(2倍)指数は、変動率がTOPIX(配当なし)(以下、「TOPI
X」といいます。)の日々の変動率の2倍となるように算出されているため、前営業日と比較す
るとその変動率はTOPIXの2倍となりますが、2営業日以上離れた期間での比較において
は、複利効果により、TOPIXの変動率の2倍以上又は未満となる場合があります。
・TOPIXレバレッジ(2倍)指数は、TOPIXが上昇局面においては、より大きなリター
ンを狙うことが可能ですが、下落局面においては、TOPIXより大きく下落する傾向がありま
す。また、TOPIXが上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりTOPIXレ
バレッジ(2倍)指数は逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得に
くくなりますので留意が必要です。また、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率と
レバレッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。
以 上 TOPIXブル2倍上場投信
開示基準日におけるTOPIX先物取引の買建玉
17年03月限
開示基準日における追加申込
開示基準日における換金(解約)請求
2,412 単位
0口
0口
平成29年2月24日
[掲載番号:6]
各 位
会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード:16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 (銘柄コード:1569)
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
『TOPIXベア上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成29年2月23日
1.上場ETFの上場受益権口数
(開示基準日現在)
1,606,000 口
2.上場ETFの純資産総額
(開示基準日現在)
5,995,656,590 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(開示基準日現在)
3,733 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率
(開示基準日現在)
0.16 %
上場ETFの一口あたりの純資産額
乖離率 =
特定の指標の終値
-
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
× 100 (%)
前営業日の特定の指標の終値
5.連動対象指標の特徴と留意点
TOPIXインバース(-1倍)指数(対象指標)は、下記の計算式を用いて原指標であるTO
PIX(配当なし)の前日比変動率(%)*に対して-1倍を乗じた変動率となるように計算され
た指数です。
* 前日比変動率(%)は、小数第3位四捨五入
当日の指数値=前日の指数値×(1-1倍×TOPIX(配当なし)の前日比変動率)
※TOPIXインバース(-1倍)指数については、以下のHPをご覧ください。
http://www.simplexasset.com/etf/etf.html
対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点
・TOPIXインバース(-1倍)指数は、変動率がTOPIX(配当なし)(以下、「TOP
IX」といいます。)の日々の変動率の-1倍となるように算出されているため、前営業日と比
較するとその変動率はTOPIXの-1倍となりますが、2営業日以上離れた期間での比較にお
いては、複利効果により、TOPIXの変動率の-1倍以上又は未満となる場合があります。
・TOPIXインバース(-1倍)指数は、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上
昇局面においては、TOPIXの動きと逆に下落していく傾向があります。また、TOPIXが
上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりTOPIXインバース(-1倍)指数
は逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意
が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率と
インバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。
以 上 TOPIXベア上場投信
開示基準日におけるTOPIX先物取引の売建玉
17年03月限
開示基準日における追加申込
開示基準日における換金(解約)請求
386 単位
0口
0口
平成29年2月24日
[掲載番号:7]
各 位
会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード:16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 (銘柄コード:1572)
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
『中国H株ブル2倍上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成29年2月23日
1.上場ETFの上場受益権口数
(開示基準日現在)
120,000 口
2.上場ETFの純資産総額
(開示基準日現在)
1,381,102,085 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(開示基準日現在)
11,509 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率
(開示基準日現在)
-0.01 %
上場ETFの一口あたりの純資産総額
乖離率 =
円換算した特定の指標の終値
-
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
× 100 (%)
円換算した前営業日の特定の指標の終値
5.連動対象指標の特徴と留意点
ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、ハンセン中国企業株指数の前日比変動率を2倍した指数
です。ハンセン中国企業株指数の2倍のレバレッジの効いたリターンに加え、株式投資に対する
借入金利及びリバランスに伴う印紙税も指数に反映されます。
※ハンセン中国企業株レバレッジ指数については、以下のHPをご覧ください。
http://www.simplexasset.com/etf/etf.html
対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点
注:ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、ハンセン中国企業株指数(以下、「原指数」といい
ます。)の2倍のレバレッジの効いたリターンに加え、株式投資に対する借入金利及びリバラン
スに伴う印紙税も指数に反映されるため、正確に2倍として計算されるわけではありません。た
だし、以下では説明の簡略化のために、「2倍」としていることにご注意ください。
・ ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、変動率が原指数の日々の変動率の2倍となるように算
出されているため、前営業日と比較するとその変動率は原指数の2倍となりますが、2営業日以
上離れた期間での比較においては、複利効果により、原指数の変動率の2倍以上又は未満となる
場合があります。
・ ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、原指数が上昇トレンドにある場合において、収益をさ
らに強く求める指標であるため、原指数の上昇を見込む場合には有用です。また、下落局面にお
いては、原指数より大きく下落する傾向があります。
・ レバレッジ型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指数の変動率とレバレッジ型指標
の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。
・ 原指数の上昇と下落が相互に繰り返されるような相場においては、複利効果により、原指標と
比較して指数のパフォーマンスが逓減して行くという特性があり、投資者は利益を得にくくなり
ますので、留意が必要です。
・ 円換算した原指標の動きと、円換算したレバレッジ型指標の動きには、為替変動の影響もある
ので、留意が必要です。
以 上 中国H株ブル2倍上場投信
開示基準日におけるHang Seng China Enterprises Index Future取引の買建玉
(開示基準日における取引を含む。)
17年03月限
358 単位
A
B
開示基準日までの追加申込
0口
0口
開示基準日までの換金(解約)請求
0口
0口
A : 開示基準日の前営業日
B : 開示基準日
平成29年2月24日
[掲載番号:8]
各 位
会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード:16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 (銘柄コード:1573)
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
『中国H株ベア上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成29年2月23日
1.上場ETFの上場受益権口数
(開示基準日現在)
110,000 口
2.上場ETFの純資産総額
(開示基準日現在)
1,053,299,918 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(開示基準日現在)
9,575 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率
(開示基準日現在)
-0.05 %
上場ETFの一口あたりの純資産総額
乖離率 =
円換算した特定の指標の終値
-
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
× 100 (%)
円換算した前営業日の特定の指標の終値
5.連動対象指標の特徴と留意点
ハンセン中国企業株ショート指数は、ハンセン中国企業株指数(配当込)の前日比変動率をイン
バース(-1倍)した指数です。ハンセン中国企業株ショート指数は、ハンセン中国企業株指数
(配当込)の前日比変動率の-1倍のリターンを示します。ハンセン中国企業株指数(配当込)の
-1倍のリターンに加え、貸出金利とリバランスに伴う印紙税及び信用売りをしている株が支払い
うる配当金も反映します。
※ハンセン中国企業株ショート指数については、以下のHPをご覧ください。
http://www.simplexasset.com/etf/etf.html
対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点
注:ハンセン中国企業株ショート指数は、ハンセン中国企業株指数(配当込)(以下、「原指
数」といいます。)の-1倍のリターンに加え、貸出金利とリバランスに伴う印紙税及び信用売り
をしている株が支払いうる配当金も反映されるため、正確に-1倍として計算されるわけではあ
りません。ただし、以下では説明の簡略化のために、「-1倍」としていることにご注意くださ
い。
・ ハンセン中国企業株ショート指数は、変動率が原指数の日々の変動率の-1倍となるように算
出されているため、前営業日と比較するとその変動率は原指数の-1倍となりますが、2営業日
以上離れた期間での比較においては、複利効果により、原指数の変動率の-1倍以上又は未満と
なる場合があります。
・ ハンセン中国企業株ショート指数は、原指数が下落トレンドにある場合において上昇する指標
であるため、ハンセン中国企業株指数原指数の下落を見込む場合には有用です。また、上昇局面
においては、原指数の動きと逆に下落していく傾向があります。
・ インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指数の変動率とインバース型指標
の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。
・ 原指数の上昇と下落が相互に繰り返されるような相場においては、複利効果により、原指数と
比較して指数のパフォーマンスが逓減して行くという特性があり、投資者は利益を得にくくなり
ますので、留意が必要です。
・ 円換算した原指標の動きと、円換算したインバース型指標の動きには、為替変動の影響もある
ので、留意が必要です。
以 上 中国H株ベア上場投信
開示基準日におけるHang Seng China Enterprises Index Futureの売建玉
(開示基準日における取引を含む。)
17年03月限
137 単位
A
B
開示基準日までの追加申込
0口
0口
開示基準日までの換金(解約)請求
0口
0口
A : 開示基準日の前営業日
B : 開示基準日
平成29年2月24日
[掲載番号:9]
各 位
会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード:16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 (銘柄コード:1579)
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
『日経平均ブル2倍上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成29年2月23日
1.上場ETFの上場受益権口数
(開示基準日現在)
1,760,000 口
2.上場ETFの純資産総額
(開示基準日現在)
27,408,372,997 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(開示基準日現在)
15,573 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率
(開示基準日現在)
-0.23 %
上場ETFの一口あたりの純資産額
乖離率 =
特定の指標の終値
-
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
× 100 (%)
前営業日の特定の指標の終値
5.連動対象指標の特徴と留意点
日経平均レバレッジ・インデックス(対象指標)は、日経平均株価(以下、「日経平均」といい
ます。)の2 倍の変動率で指数が動くよう設計されています。
※日経平均レバレッジ・インデックスについては、以下のHPをご覧ください。
http://www.simplexasset.com/etf/etf.html
対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点
・日経平均レバレッジ・インデックスは、変動率が日経平均の日々の変動率の2倍となるように
算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は日経平均の2倍となりますが、2営業
日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、日経平均の変動率の2倍以上又は未満
となる場合があります。
・日経平均レバレッジ・インデックスは、日経平均が上昇局面においては、より大きなリターン
を狙うことが可能ですが、下落局面においては、日経平均より大きく下落する傾向があります。
また、日経平均が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果により日経平均レバレッ
ジ・インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくく
なりますので留意が必要です。また、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とレバ
レッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。
以 上 日経平均ブル2倍上場投信
開示基準日における日経225先物取引の買建玉
17年03月限
開示基準日における追加申込
開示基準日における換金(解約)請求
2,830 単位
0口
0口
平成29年2月24日
[掲載番号:10]
各 位
会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード:16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 (銘柄コード:1580)
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
『日経平均ベア上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成29年2月23日
1.上場ETFの上場受益権口数
(開示基準日現在)
3,622,000 口
2.上場ETFの純資産総額
(開示基準日現在)
19,605,768,887 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(開示基準日現在)
5,413 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率
(開示基準日現在)
0.10 %
上場ETFの一口あたりの純資産額
乖離率 =
特定の指標の終値
-
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
× 100 (%)
前営業日の特定の指標の終値
5.連動対象指標の特徴と留意点
日経平均インバース・インデックス(対象指標)は、日経平均株価(以下、「日経平均」といい
ます。)の逆の変動率(-1倍の変動率)で指数が動くよう設計されています。
※日経平均インバース・インデックスについては、以下のHPをご覧ください。
http://www.simplexasset.com/etf/etf.html
対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点
・日経平均インバース・インデックスは、変動率が日経平均の日々の変動率の逆(-1倍)とな
るように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は日経平均の-1倍となります
が、2営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、日経平均の変動率の-1倍
以上又は未満となる場合があります。
・日経平均インバース・インデックスは、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上昇
局面においては、日経平均の動きと逆に下落していく傾向があります。また、日経平均が上昇・
下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果により日経平均インバース・インデックスは逓減し
ていくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要で
す。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とインバー
ス型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。
以 上 日経平均ベア上場投信
開示基準日における日経225先物取引の売建玉
17年03月限
開示基準日における追加申込
開示基準日における換金(解約)請求
1,014 単位
0口
0口
平成29年2月24日
[掲載番号:11]
各 位
会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード:16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 (銘柄コード:1356)
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
『TOPIXベア2倍上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成29年2月23日
1.上場ETFの上場受益権口数
(開示基準日現在)
2,450,000 口
2.上場ETFの純資産総額
(開示基準日現在)
8,594,352,490 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(開示基準日現在)
3,508 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率
(開示基準日現在)
0.36 %
上場ETFの一口あたりの純資産額
乖離率 =
特定の指標の終値
-
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
× 100 (%)
前営業日の特定の指標の終値
5.連動対象指標の特徴と留意点
TOPIXダブルインバース(-2倍)指数(対象指標)は、下記の計算式を用いて原指標であ
るTOPIX(配当なし)の前日比変動率(%)*に対して-2倍を乗じた変動率となるように計
算された指数です。
* 前日比変動率(%)は、小数第3位四捨五入
当日の指数値=前日の指数値×(1-2倍×TOPIX(配当なし)の前日比変動率)
※TOPIXダブルインバース(-2倍)指数については、以下のHPをご覧ください。
http://www.simplexasset.com/etf/etf.html
対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点
・TOPIXダブルインバース(-2倍)指数は、変動率がTOPIX(配当なし)(以下、
「TOPIX」といいます。)の日々の変動率の-2倍となるように算出されているため、前営
業日と比較するとその変動率はTOPIXの-2倍となりますが、2営業日以上離れた期間での
比較においては、複利効果により、TOPIXの変動率の-2倍以上又は未満となる場合があり
ます。
・TOPIXダブルインバース(-2倍)指数は、下落局面でもリターンを狙うことが可能です
が、上昇局面においては、TOPIXの動きと逆に下落していく傾向があります。また、TOP
IXが上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりTOPIXダブルインバース
(-2倍)指数は逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくな
りますので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原
指標の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。
以 上 TOPIXベア2倍上場投信
開示基準日におけるTOPIX先物取引の売建玉
17年03月限
開示基準日における追加申込
開示基準日における換金(解約)請求
1,123 単位
40,000 口
0口
平成29年2月24日
[掲載番号:12]
各 位
会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード:16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 (銘柄コード:1360)
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
『日経平均ベア2倍上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成29年2月23日
1.上場ETFの上場受益権口数
(開示基準日現在)
6,290,000 口
2.上場ETFの純資産総額
(開示基準日現在)
28,861,974,116 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(開示基準日現在)
4,589 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率
(開示基準日現在)
0.24 %
上場ETFの一口あたりの純資産額
乖離率 =
特定の指標の終値
-
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
× 100 (%)
前営業日の特定の指標の終値
5.連動対象指標の特徴と留意点
日経平均ダブルインバース・インデックス(対象指標)は、日経平均株価(以下、「日経平均」
といいます。)とは2倍の逆(マイナス2倍)の変動率で指数が動くよう設計されています。
※日経平均ダブルインバース・インデックスについては、以下のHPをご覧ください。
http://www.simplexasset.com/etf/etf.html
対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点
・日経平均ダブルインバース・インデックスは、変動率が日経平均の日々の変動率の2倍の逆
(-2倍)となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は日経平均の-
2倍となりますが、2営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、日経平均の
変動率の-2倍以上又は未満となる場合があります。
・日経平均タブルインバース・インデックスは、下落局面でもリターンを狙うことが可能です
が、上昇局面においては、日経平均の動きと逆に下落していく傾向があります。また、日経平均
が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果により日経平均ダブルインバース・イン
デックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなります
ので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の
変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。
以 上 日経平均ベア2倍上場投信
開示基準日における日経225先物取引の売建玉
17年03月限
開示基準日における追加申込
開示基準日における換金(解約)請求
3,001 単位
30,000 口
0口
平成29年2月24日
[掲載番号:13]
各 位
会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード:16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 (銘柄コード:1467)
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
『JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成29年2月23日
1.上場ETFの上場受益権口数
(開示基準日現在)
50,000 口
2.上場ETFの純資産総額
(開示基準日現在)
451,122,394 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(開示基準日現在)
9,022 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率
(開示基準日現在)
-0.44 %
上場ETFの一口あたりの純資産額
乖離率 =
特定の指標の終値
-
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
× 100 (%)
前営業日の特定の指標の終値
5.連動対象指標の特徴と留意点
JPX日経400レバレッジ・インデックス(対象指標)は、下記の計算式を用いて原指標であるJPX日
経インデックス400(配当なし)(以下、「JPX日経400」といいます。)の前日比変動率(%)*
に対して2倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。
* 前日比変動率(%)は、小数第3位四捨五入
当日の指数値=前日の指数値×(1+2倍×JPX日経400の前日比変動率)
※JPX日経400レバレッジ・インデックスについては、以下のHPをご覧ください。
http://www.simplexasset.com/etf/etf.html
対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点
・JPX日経400レバレッジ・インデックスは、変動率がJPX日経400の日々の変動率の2倍となるよ
うに算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はJPX日経400の2倍となりますが、
2営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、JPX日経400の変動率の2倍以上
又は未満となる場合があります。
・JPX日経400レバレッジ・インデックスは、JPX日経400が上昇局面においては、より大きなリ
ターンを狙うことが可能ですが、下落局面においては、JPX日経400より大きく下落する傾向があ
ります。また、JPX日経400が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりJPX日経
400レバレッジ・インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益
を得にくくなりますので留意が必要です。また、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変
動率とレバレッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。
以 上 JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)
開示基準日におけるJPX日経400先物取引の買建玉
17年03月限
開示基準日における追加申込
開示基準日における換金(解約)請求
647 単位
0口
0口
平成29年2月24日
[掲載番号:14]
各 位
会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード:16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 (銘柄コード:1468)
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
『JPX日経400ベア上場投信(インバース)』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成29年2月23日
1.上場ETFの上場受益権口数
(開示基準日現在)
460,000 口
2.上場ETFの純資産総額
(開示基準日現在)
3,993,756,037 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(開示基準日現在)
8,682 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率
(開示基準日現在)
0.22 %
上場ETFの一口あたりの純資産額
乖離率 =
特定の指標の終値
-
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
× 100 (%)
前営業日の特定の指標の終値
5.連動対象指標の特徴と留意点
JPX日経400インバース・インデックス(対象指数)は、下記の計算式を用いて原指標であるJPX日
経インデックス400(配当なし)(以下、「JPX日経400」といいます。)の前日比変動率(%)*
に対して-1倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。
* 前日比変動率(%)は、小数第3位四捨五入
当日の指数値=前日の指数値×(1-1倍×JPX日経400の前日比変動率)
※JPX日経400インバース・インデックスについては、以下のHPをご覧ください。
http://www.simplexasset.com/etf/etf.html
対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点
・JPX日経400インバース・インデックスは、変動率がJPX日経400の日々の変動率の逆(-1倍)
となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はJPX日経400の-1倍とな
りますが、2営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、JPX日経400の変動率
の-1倍以上又は未満となる場合があります。
・JPX日経400インバース・インデックスは、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上
昇局面においては、JPX日経400の動きと逆に下落していく傾向があります。また、JPX日経400が
上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりJPX日経400インバース・インデックス
は逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意
が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率と
インバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。
以 上 JPX日経400ベア上場投信(インバース)
開示基準日におけるJPX日経400先物取引の売建玉
17年03月限
開示基準日における追加申込
開示基準日における換金(解約)請求
2,863 単位
0口
0口
平成29年2月24日
[掲載番号:15]
各 位
会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
(管理会社コード:16714)
代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 (銘柄コード:1469)
問合せ先 業務本部 山口 節一
(TEL:03-5208-5211)
『JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成29年2月23日
1.上場ETFの上場受益権口数
(開示基準日現在)
80,000 口
2.上場ETFの純資産総額
(開示基準日現在)
548,602,319 円
3.上場ETFの一口あたりの純資産額
(開示基準日現在)
6,858 円
4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率
(開示基準日現在)
0.43 %
上場ETFの一口あたりの純資産額
乖離率 =
特定の指標の終値
-
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
× 100 (%)
前営業日の特定の指標の終値
5.連動対象指標の特徴と留意点
JPX日経400ダブルインバース・インデックス(対象指数)は、下記の計算式を用いて原指標であ
るJPX日経インデックス400(配当なし)(以下、「JPX日経400」といいます。)の前日比変動率
(%)*に対して-2倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。
* 前日比変動率(%)は、小数第3位四捨五入
当日の指数値=前日の指数値×(1-2倍×JPX日経400の前日比変動率)
※JPX日経400ダブルインバース・インデックスについては、以下のHPをご覧ください。
http://www.simplexasset.com/etf/etf.html
対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点
・JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、変動率がJPX日経400の日々の変動率の2倍の
逆(-2倍)となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はJPX日経400
の-2倍となりますが、2営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、JPX日経
400の変動率の-2倍以上又は未満となる場合があります。
・JPX日経400ダブルインバース・インデックススは、下落局面でもリターンを狙うことが可能で
すが、上昇局面においては、JPX日経400の動きと逆に下落していく傾向があります。また、JPX日
経400が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりJPX日経400ダブルインバース・
インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなり
ますので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指
標の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。
以 上 JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)
開示基準日におけるJPX日経400先物取引の売建玉
17年03月限
開示基準日における追加申込
開示基準日における換金(解約)請求
786 単位
0口
0口