Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen

Ausdruck vom 06.02.2017
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Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen
Risikoklassifizierung:
renditeorientiert
Währung:
Beginndatum:
EUR
01.07.2010
Kostenmodell:
Fix + Volumen
Feste Kosten pro Jahr:
Volumen Kosten pro Jahr:
Mindestkosten pro Jahr:
24,00 EUR
0,300 %
0,00 EUR
Max. Kosten pro Jahr:
ohne Begrenzung EUR
Kurzinfo:
Die ETF-Anlagekonzepte beruhen auf einem Buy-and-Hold-Ansatz. Die Risikodiversifizierung erfolgt anhand von
verschiedenen Anlageklassen und Regionen. Die Gewichtung der Anlageklassen wird einmal pro Jahr auf das
ursprüngliche Risiko-Ertrag-Verhältnis geglättet (ReBalancing). Termin für das ReBalancing ist immer der erste
Börsentag im Monat September. Eine Kombination von verschiedenen Anlagekonzepten bzw. von Fonds mit
Anlagekonzepten ist nicht möglich. Ebenso ist es nicht möglich, innerhalb des Anlagekonzeptes die Aufteilung des
Beitrags auf die einzelnen Fonds oder die Verteilung des Fondsguthabens auf die einzelnen Fonds zu ändern. Der
Kunde kann das gewählte Anlagekonzept jederzeit wechseln oder verlassen, um in von Ihm gewählte Fonds zu
wechseln. Ebenso kann er wieder aus der freien Fondsanlage in ein Anlagekonzept zurückkehren. Für das ETF –
Anlagekonzept sowie für das integrierte ReBalancing fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die ETF
–Anlagekonzepte beziehen sich auf Anlagezeiträume von 10 Jahren und länger und stellen keine konkrete
Anlageempfehlung dar. Die Performancezahlen werden monatlich im VDH Partner-Login und in der
Verbundpartner-News veröffentlicht.
Die hier dargestellten Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.
Portfolio-Zusammensetzung, am 31.01.2017
33,1 % iShares eb.rexx® Gov. Germ.
1.5-2.5 (DE)
14,2 % Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y Inv.
Grade
12,9 % dbx MSCI EM Index ETF 1C
7,5 % dbx EURO STOXX 50® ETF 1C
6,5 % Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap
6,5 % iShares Core S&P 500 ETF
5,7 % iShares MSCI USA Small Cap ETF
Überreicht durch VDH GmbH
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
4,8 % dbx DBLCI-OY Balanced 1C
4,6 % Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Glo
Devel D €
2,2 % iShares Nikkei 225 ETF
2,1 % iShares MSCI Japan SmallCap ETF
Inc
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kum. Ergebnis: 137% zum 31.01.2017 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 30.06.2010)
110,0 %
Wertentwicklung p.a. nach BVI
auf EUR-Basis, zum 31.01.2017
* seit 1 Monat:
0,26 %
* seit Jahresbeginn:
0,26 %
seit 1 Jahr:
9,02 %
seit 2 Jahren:
2,61 %
seit 3 Jahren:
5,18 %
seit 5 Jahren:
5,11 %
seit 10 Jahren:
n.v.
seit 15 Jahren:
n.v.
seit 20 Jahren:
n.v.
105,0 %
(* = Veränderung im jew. Zeitraum)
140,0 %
135,0 %
130,0 %
125,0 %
120,0 %
115,0 %
100,0 %
95,0 %
10
11
12
13
14
15
16
17
Volatilität und Sharpe-Ratio
Volatil. Sharpe
seit 1 Jahr: 2,54 %
2,37
seit 2 Jahren: 5,98 %
neg.
seit 3 Jahren: 5,46 %
0,40
seit 5 Jahren: 4,89 %
0,43
Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)
jährliche Entwicklung nach BVI
auf EUR-Basis
* im Jahr 2017:
0,26 %
im Jahr 2016:
5,76 %
im Jahr 2015:
2,88 %
im Jahr 2014:
5,69 %
im Jahr 2013:
5,78 %
im Jahr 2012:
8,38 %
im Jahr 2011:
-4,28 %
* im Jahr 2010:
n.v.
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %
-2,0 %
-4,0 %
-6,0 %
10
11
12
13
14
15
16
17
(* = Jahr nicht vollständig)
Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 31.01.2017
70,6 % Euro
27,2 % US-Dollar
2,2 % Japanischer Yen
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Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 31.01.2017
47,2 % Rentenfonds EUR/EUR
hedged/Kurzläufer
12,9 % Aktienfonds Emerging Markets
7,5 % Aktienfonds Euroland
6,5 % Aktienfonds Euroland/Nebenw erte
6,5 % Aktienfonds USA
5,7 % Aktienfonds USA/Nebenw erte
4,8 % Rohstoff Fonds
4,6 % Aktienfonds Immobilien +
Reits/w eltw eit
2,2 % Aktienfonds Japan
2,1 % Aktienfonds Japan/Nebenw erte
Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 31.01.2017
47,2 % Renten
27,5 % Aktien
4,8 % Rohstoff Fonds
0,1 % Bankguthaben
20,5 % w eitere Anteile
Portfoliostruktur nach Branchen, am 31.01.2017
9,0 %
5,8 %
5,4 %
3,8 %
3,4 %
2,7 %
2,3 %
2,0 %
1,6 %
Finanzen
IT
Industrie
zyklische Konsumgüter
Energie
Gesundheitsw esen
Gesundheit
Gebrauchsgüter
Telekommunikation
1,5 % Ackerbau und Boden
1,5 % Grundstoffe
1,4 % Nicht zyklischer Konsum
1,4 % Konsumgüter
1,2 % nichtzyklische Konsumgüter
1,1 % Versorger
1,1 % Informationstechnologie
1,1 % Immobilien
53,8 % w eitere Anteile
Portfoliostruktur nach Ländern, am 31.01.2017
43,8 % Deutschland
12,4 % USA
6,3 % Frankreich
4,8 % Spanien
4,6 % Japan
3,7 % Italien
2,4 % China
2,0 % Niederlande
1,9 % Belgien
Überreicht durch VDH GmbH
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1,9 %
1,6 %
1,1 %
1,1 %
1,0 %
0,9 %
0,8 %
0,6 %
9,2 %
Korea, Republik (Südkorea)
Taiw an
Schw eiz
Indien
Brasilien
Südafrika
Russische Föderation
Österreich
w eitere Anteile
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Portfoliostruktur nach Währungen, am 31.01.2017
30,8 % Euro
13,2 % US-Dollar
4,6 % Japanischer Yen
2,7 % Hong Kong Dollar
1,9 % Koreanischer Won
1,6 % Taiw an-Dollar
1,1 % Indische Rupie
1,0 % Schw eizer Franken
1,0 % Brasilianischer Real
0,9 % Südafrikanischer Rand
0,5 % Rubel
0,5 % Mexikanischer Peso
0,3 % Indonesische Rupiah
0,3 % Malaysischer Ringgit
0,2 % Schw edische Krone
0,1 % Ungarische Forint
0,1 % Norw egische Krone
39,2 % w eitere Anteile
Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 31.12.2016
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Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Statistik der Portfoliowerte:
Stichtag: 31.01.2017, Basis: EUR
Portfolio
Anteil am Portfolio
am 01.07.2016
am 31.01.2017
100,0 %
100,0 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.
*seit 1 Monat
0,26 %
*seit Jahresbeginn
0,26 %
1 Jahr
9,02 %
2 Jahre
2,61 %
3 Jahre
5,18 %
5 Jahre
5,11 %
10 Jahre
n.v.
15 Jahre
n.v.
20 Jahre
n.v.
Volatilität der Wertentwicklung
1 Jahr
2,54 %
3 Jahre
5,46 %
5 Jahre
4,89 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Anteil am Portfolio
am 01.07.2016
am 31.01.2017
2,37
0,40
0,43
Lyxor ETF FTSE
EPRA/NAREIT Glo
Devel D €
A0HGFC
LYX0FP
15,0 %
14,2 %
5,0 %
4,6 %
Balanced 1C
A0F420
DBX1LC
1,28 %
1,28 %
18,53 %
-5,58 %
-11,67 %
-10,61 %
n.v.
n.v.
n.v.
0,52 %
0,49 %
0,92 %
9,10 %
13,30 %
12,30 %
12,48 %
13,96 %
13,29 %
10,48 %
13,93 %
13,33 %
neg.
neg.
neg.
0,56
0,81
0,73
0,78
0,47
0,92
1,48
neg.
neg.
50® ETF 1C
Index ETF 1C
500 ETF
DBX1ET
DBX1EM
12,0 %
12,9 %
0,58
0,18
0,46
EMU Small Cap
(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)
-0,37 %
-1,89 %
1,11 %
-0,37 %
-1,89 %
1,11 %
-0,35 %
8,12 %
12,70 %
0,05 %
0,98 %
9,35 %
0,52 %
13,80 %
9,60 %
1,31 %
11,94 %
15,27 %
2,21 %
n.v.
3,81 %
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
iShares Core S&P
Volatilität der Wertentwicklung
1 Jahr
11,92 %
3 Jahre
15,23 %
5 Jahre
14,65 %
dbx DBLCI-OY
5,0 %
4,8 %
dbx MSCI EM
7,0 %
7,5 %
Lyxor ETF MSCI
6,0 %
6,5 %
dbx EURO STOXX
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.
*seit 1 Monat
-1,69 %
*seit Jahresbeginn
-1,69 %
1 Jahr
9,90 %
2 Jahre
1,44 %
3 Jahre
5,71 %
5 Jahre
9,71 %
10 Jahre
n.v.
15 Jahre
n.v.
20 Jahre
n.v.
Sharpe-Ratio
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Lyxor ETF
EuroMTS 1-3 Y
Inv. Grade
iShares MSCI
Japan SmallCap
ETF Inc
iShares MSCI USA
A0YEDG
A0Q1YX
A0X8SB
6,0 %
6,5 %
2,0 %
2,1 %
5,0 %
5,7 %
(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)
3,51 %
0,02 %
1,86 %
3,51 %
0,02 %
1,86 %
26,71 %
21,76 %
20,68 %
1,44 %
11,69 %
14,02 %
8,97 %
19,58 %
17,18 %
3,45 %
18,34 %
13,94 %
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
-0,47 %
-0,47 %
33,19 %
11,90 %
17,02 %
17,91 %
n.v.
n.v.
n.v.
Small Cap ETF
9,51 %
15,31 %
13,80 %
7,81 %
12,26 %
10,86 %
8,84 %
13,09 %
13,85 %
12,42 %
15,76 %
13,45 %
2,49
0,39
0,03
2,40
1,35
1,41
2,00
1,08
0,79
2,43
0,89
1,11
Überreicht durch VDH GmbH
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Musterportfolio: myIndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen
Statistik der Portfoliowerte:
Stichtag: 31.01.2017, Basis: EUR
iShares Nikkei 225 iShares eb.rexx®
Gov. Germ. 1.5-2.5
ETF
(DE)
Anteil am Portfolio
am 01.07.2016
am 31.01.2017
A0YEDQ
2,0 %
2,2 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.
*seit 1 Monat
0,67 %
*seit Jahresbeginn
0,67 %
1 Jahr
18,21 %
2 Jahre
10,28 %
3 Jahre
15,04 %
5 Jahre
13,82 %
10 Jahre
n.v.
15 Jahre
n.v.
20 Jahre
n.v.
Volatilität der Wertentwicklung
1 Jahr
9,69 %
3 Jahre
15,14 %
5 Jahre
14,16 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
1,57
0,80
0,76
628947
35,0 %
33,1 %
(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)
-0,21 %
-0,21 %
-0,31 %
-0,07 %
0,05 %
0,08 %
1,79 %
n.v.
n.v.
0,47 %
0,40 %
0,53 %
neg.
neg.
neg.
Alle angegebenen Zahlen zur Wertentw icklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher
Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die Berechung des
Sharpe Ratio beruht auf den zugehörigen Zahlen der Wertentw icklung und der Volatilität.
Überreicht durch VDH GmbH
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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VDH v.4.04.07/1701