Dt.Bank Call 24.5 2018/06 (SG)

Dt.Bank Call 24.5 2018/06 (SG)
WKN: SE4J3F - ISIN: DE000SE4J3F8
Intraday
1 Woche
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
10 Jahre
Euwax (EUR)
13:13 Uhr 06.02.2017
-0,01
0,12
-7,69 %
Eröffnung
0,13
Tageshoch
0,13
Tagestief
0,12
Schlusskurs
0,13
Stück
800,0Tsd
in Realtime in EUR
14:58:13 Uhr 06.02.2017
Geld-Size: 250.000
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Optionsschein Merkmale
Basiswertinformationen
Gruppe:
Optionsschein
Name:
DT. BANK
Optionsschein-Art:
Classic
Gattung:
Aktie
Optionsschein-Typ:
Call
ISIN:
DE0005140008
Ausübung:
amerikanisch
Land:
Deutschland
Bezugsverhältnis:
0,100
Börse:
Xetra
Basispreis:
24,50 EUR
Kurs:
18,51 -1,73%
Währungsgesichert:
nein
Währung:
EUR
Fälligkeit:
15.06.18
Zeit:
14:52:50
Kennzahlen
Hebel:
Moneyness:
Optionsscheinwert:
Innerer Wert:
Brief-Size: 250.000
0,130
Performance
14,43
-23,429
stark aus dem Geld
0,000 EUR
Zeitwert:
0,130
Aufgeld:
37,53%
Aufgeld p.a.:
27,73%
Break Even:
25,800 EUR
Spread absolut:
0,120
0,010 EUR
Zeitraum
Optionsschein
Basiswert
1 Monat
-7,69%
+6,35%
Laufendes Jahr
±0,00%
+9,22%
1 Jahr
--
+27,82%
3 Jahre
--
-43,92%
+20,00%
+21,01%
Seit Emission
Hinweis
Dieser Optionsschein verfällt in 494 Tagen.
Spread relativ:
7,692%
Volatilität 30 Tage:
186,19%
Impl. Volatilität:
32,227%
Griechen
Omega:
4,887
Delta:
0,339
Gamma:
0,052
Theta:
0,000
Rho:
0,068
Vega:
0,008
Emissionsinformation
Handelsinformationen
Emittent:
Societe Generale
Bewertungstag:
15.06.18
Emissionsdatum:
15.04.16
Letzter Handelstag:
13.06.18
Emissionspreis:
0,10
Auszahlungstag:
22.06.18
Emissionsvolumen:
99,0Mio
Erster Handelstag:
19.04.16
Börsenplatz:
Euwax
Handelszeiten:
08:00 - 20:00 Uhr
Anlageidee
Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde
liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert
werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an
einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer
mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum
Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden
Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter
dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.
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