Fresenius Call 76 2018/03 (HSBC) - Aktien und Indizes

Fresenius Call 76 2018/03 (HSBC)
WKN: TD60G0 - ISIN: DE000TD60G05
Intraday
1 Woche
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
10 Jahre
Euwax (EUR)
19:35 Uhr 24.04.2017
0,55
+0,06
+12,24 %
Eröffnung
0,55
Tageshoch
0,56
Tagestief
0,53
Schlusskurs
0,49
Stück
2,0Tsd
in Realtime in EUR
19:36:20 Uhr 24.04.2017
Geld-Size: 20.000
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Optionsschein Merkmale
Basiswertinformationen
Gruppe:
Optionsschein
Name:
FRESENIUS
Optionsschein-Art:
Classic
Gattung:
Aktie
Optionsschein-Typ:
Call
ISIN:
DE0005785604
Ausübung:
amerikanisch
Land:
Deutschland
Bezugsverhältnis:
0,100
Börse:
Xetra
Basispreis:
76,00 EUR
Kurs:
75,55 2,72%
Währungsgesichert:
nein
Währung:
EUR
Fälligkeit:
14.03.18
Zeit:
17:35:03
Kennzahlen
Hebel:
Moneyness:
Optionsscheinwert:
Innerer Wert:
Brief-Size: 20.000
0,580
Performance
14,42
Zeitraum
-3,224
1 Monat
aus dem Geld
0,000 EUR
Zeitwert:
0,510
Aufgeld:
10,27%
Aufgeld p.a.:
11,46%
Break Even:
81,100 EUR
Spread absolut:
0,560
0,020 EUR
Optionsschein
Basiswert
+2,08%
+0,82%
-32,88%
-0,96%
1 Jahr
--
+12,24%
3 Jahre
--
+101,99%
+19,57%
+16,06%
Laufendes Jahr
Seit Emission
Hinweis
Dieser Optionsschein verfällt in 324 Tagen.
Spread relativ:
3,448%
Volatilität 30 Tage:
89,79%
Impl. Volatilität:
19,043%
Griechen
Omega:
7,541
Delta:
0,523
Gamma:
0,030
Theta:
0,000
Rho:
0,299
Vega:
0,028
Emissionsinformation
Handelsinformationen
Emittent:
HSBC Trinkaus & Burkhardt
AG
Bewertungstag:
14.03.18
Letzter Handelstag:
13.03.18
Emissionsdatum:
28.04.16
Auszahlungstag:
21.03.18
Emissionspreis:
0,46
Erster Handelstag:
28.04.16
Börsenplatz:
Euwax
Handelszeiten:
08:00 - 20:00 Uhr
Emissionsvolumen: 20,0Mio
Anlageidee
Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde
liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert
werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an
einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer
mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum
Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden
Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter
dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.
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