計量経済分析 2016 Quiz3、12 月 19 日 A. 教科書のCompanion

計量経済分析 2016
Quiz3、12 月 19 日
A. 教科書のCompanion websiteからFERTIL2.RAWを用いて、下記のモデル式に関して以下の問い
に答えなさい。
children = β0 + β1 age + β2 age2 + β3 educ + β4 electric + β5 urban + u
(1)
(i)
(1)式を推定し、通常のstandard errorsおよびheteroskedasticity-robust standard errorsを示しな
さい。(2 points)
(ii)
(1)式のモデルにデータにある3つの宗教ダミー変数を加え、同時有意性jointly significant
を検定しなさい。(2 points)
(iii)
前問(ii)のモデル推定結果について、heteroskedasticityを検定しなさい。 (3 points)
(iv)
(1)式をOLSで推定し、他の変数を一定としたとき、出生への教育の効果について答えな
さい。もし100人の女性がもう一年多く教育を受けたとすると、子供は何人少なくなるだ
ろうか。(2 points)
(v)
変数frsthalfを女性が早生まれかどうかのダミー変数とする。この変数が前問モデルの誤差
項と無相関であると仮定して、変数educの有効な操作変数であることを示しなさい。 [ヒ
ント：回帰をして確かめなさい。] (2 points)
(vi)
変数frsthalfを変数educの操作変数として、(1)式を2SLSで推定しなさい。またOLSでの推
定結果と比較しなさい。 (3 points)
(vii)
(1)式に変数tvと変数bicycleを加えたモデルを前問と同じように2SLSとOLSで推定し、推定
結果を比較しなさい。またこれらの新たに加えられた変数の係数値について解釈しなさ
い。(3 points)
(viii)
前問(vii)について、変数educの内生性について検定しなさい。 (3 points)
B. 教科書の下記の章末問題を答えなさい。
 第10章C7 (2 points, each)
 第12章C6 (2 points, each)
締切：12月21日（水）17:15に教務係まで

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