Tesla Motors Call 330 2018/01 (CIT)

Tesla Motors Call 330 2018/01 (CIT)
WKN: CX29PN - ISIN: DE000CX29PN3
Intraday
1 Woche
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
10 Jahre
Euwax (EUR)
10:28 Uhr 23.01.2017
0,97
+0,02
+2,11 %
Eröffnung
0,97
Tageshoch
0,97
Tagestief
0,97
Schlusskurs
0,95
Stück
0,0
in Realtime in EUR
12:37:02 Uhr 23.01.2017
Geld-Size: 10.000
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Optionsschein Merkmale
Basiswertinformationen
Gruppe:
Optionsschein
Name:
Tesla Motors
Optionsschein-Art:
Classic
Gattung:
Aktie
Optionsschein-Typ:
Call
ISIN:
--
Ausübung:
amerikanisch
Land:
USA
Bezugsverhältnis:
0,100
Börse:
NASDAQ
Basispreis:
330,00 USD
Kurs:
244,73 0,40%
Währungsgesichert:
nein
Währung:
USD
Fälligkeit:
18.01.18
Zeit:
22:00:00
Kennzahlen
Hebel:
Moneyness:
Optionsscheinwert:
Innerer Wert:
Brief-Size: 10.000
1,020
Performance
22,81
-25,839
stark aus dem Geld
0,000 EUR
Zeitwert:
1,000
Aufgeld:
39,23%
Aufgeld p.a.:
39,77%
Break Even:
317,536 EUR
Spread absolut:
0,970
0,050 EUR
Zeitraum
Optionsschein
Basiswert
+113,33%
+14,55%
+92,00%
+10,46%
1 Jahr
--
+27,63%
3 Jahre
--
+83,21%
-25,38%
+12,35%
1 Monat
Laufendes Jahr
Seit Emission
Hinweis
Dieser Optionsschein verfällt in 360 Tagen.
Spread relativ:
4,902%
Volatilität 30 Tage:
152,53%
Impl. Volatilität:
33,203%
Griechen
Omega:
5,867
Delta:
0,257
Gamma:
0,004
Theta:
0,000
Rho:
0,480
Vega:
0,073
Emissionsinformation
Handelsinformationen
Emittent:
Citigroup
Bewertungstag:
18.01.18
Emissionsdatum:
30.05.16
Letzter Handelstag:
17.01.18
Emissionspreis:
1,30
Auszahlungstag:
23.01.18
Emissionsvolumen:
10,0Mio
Erster Handelstag:
30.05.16
Börsenplatz:
Euwax
Handelszeiten:
08:00 - 20:00 Uhr
Anlageidee
Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde
liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert
werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an
einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer
mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum
Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden
Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter
dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.
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