DAX ® Call 11400 2017/01 (COB)

DAX ® Call 11400 2017/01 (COB)
WKN: CE6HCW - ISIN: DE000CE6HCW3
Intraday
1 Woche
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
10 Jahre
Euwax (EUR)
19:54 Uhr 06.01.2017
2,30
+0,22
+10,58 %
Eröffnung
1,84
Tageshoch
2,32
Tagestief
1,79
Schlusskurs
2,30
Stück
0,0
in Realtime in EUR
19:59:35 Uhr 06.01.2017
Geld-Size: 100.000
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Optionsschein Merkmale
Basiswertinformationen
Gruppe:
Optionsschein
Name:
DAX ®
Optionsschein-Art:
Classic
Gattung:
Index
Optionsschein-Typ:
Call
Perf.-Index:
ja
Ausübung:
amerikanisch
ISIN:
DE0008469008
Bezugsverhältnis:
0,010
Land:
Deutschland
Basispreis:
11.400,00 PKT
Börse:
Xetra
Währungsgesichert: nein
Kurs:
11.599,01 0,12%
Fälligkeit:
Währung:
PKT
Zeit:
17:45:00
13.01.17
Kennzahlen
50,65
Zeitraum
Moneyness:
1,746
1 Monat
Innerer Wert:
Brief-Size: 100.000
2,290
Performance
Hebel:
Optionsscheinwert:
2,280
am Geld
1,990 EUR
Zeitwert:
0,300
Aufgeld:
0,26%
Aufgeld p.a.:
13,48%
Break Even:
11.629,000 EUR
Optionsschein
Basiswert
--
+7,64%
+43,13%
+1,03%
1 Jahr
--
+13,56%
3 Jahre
--
+23,03%
+31,43%
+1,61%
Laufendes Jahr
Seit Emission
Spread absolut:
0,010 EUR
Spread relativ:
0,437%
Volatilität 30 Tage:
Hinweis
Dieser Optionsschein verfällt in 5 Tagen.
--
Impl. Volatilität:
14,404%
Griechen
Omega:
41,415
Delta:
0,818
Gamma:
0,001
Theta:
-0,075
Rho:
1,775
Vega:
0,042
Emissionsinformation
Handelsinformationen
Emittent:
Commerzbank
Bewertungstag:
13.01.17
Emissionsdatum:
20.12.16
Letzter Handelstag:
12.01.17
Emissionspreis:
1,75
Auszahlungstag:
20.01.17
Emissionsvolumen:
10,0Mio
Erster Handelstag:
20.12.16
Börsenplatz:
Euwax
Handelszeiten:
08:00 - 20:00 Uhr
Anlageidee
Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde
liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert
werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an
einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer
mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum
Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden
Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter
dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.
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