Euro Stoxx 50 Call 2700 2017/03 (UBS)

Euro Stoxx 50 Call 2700 2017/03 (UBS)
WKN: UT918A - ISIN: CH0321604123
Intraday
1 Woche
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
10 Jahre
Euwax (EUR)
16:46 Uhr 17.01.2017
-0,05
5,93
-0,84 %
Eröffnung
5,81
Tageshoch
5,93
Tagestief
5,68
Schlusskurs
5,98
Stück
0,0
in Realtime in EUR
17:10:40 Uhr 17.01.2017
Geld-Size: 100.000
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Optionsschein Merkmale
Basiswertinformationen
Gruppe:
Optionsschein
Name:
E-STOXX 50®
Optionsschein-Art:
Classic
Gattung:
Index
Optionsschein-Typ:
Call
Perf.-Index:
nein
Ausübung:
amerikanisch
ISIN:
EU0009658145
Bezugsverhältnis:
0,010
Land:
Euroland
Basispreis:
2.700,00 PKT
Börse:
DJ STOXX
Währungsgesichert:
nein
Kurs:
3.293,40 -0,03%
Fälligkeit:
17.03.17
Währung:
PKT
Zeit:
16:56:00
Kennzahlen
Hebel:
Moneyness:
Optionsscheinwert:
Innerer Wert:
5,920
Brief-Size: 100.000
5,940
Performance
5,58
21,825
stark im Geld
5,893 EUR
Zeitwert:
0,007
Aufgeld:
0,02%
Aufgeld p.a.:
0,14%
Break Even:
3.290,000 EUR
Zeitraum
Optionsschein
Basiswert
1 Monat
+6,65%
+1,08%
Laufendes Jahr
+2,95%
+0,12%
1 Jahr
--
+12,23%
3 Jahre
--
+4,58%
+50,51%
+13,14%
Seit Emission
Spread absolut:
0,020 EUR
Spread relativ:
0,337%
Volatilität 30 Tage:
67,10%
Impl. Volatilität:
Hinweis
Dieser Optionsschein verfällt in 59 Tagen.
--
Griechen
Omega:
--
Delta:
--
Gamma:
--
Theta:
--
Rho:
--
Vega:
--
Emissionsinformation
Handelsinformationen
Emittent:
UBS
Bewertungstag:
17.03.17
Emissionsdatum:
07.04.16
Letzter Handelstag:
16.03.17
Emissionspreis:
3,94
Auszahlungstag:
24.03.17
Emissionsvolumen:
1,0Mio
Erster Handelstag:
07.04.16
Börsenplatz:
Euwax
Handelszeiten:
08:00 - 20:00 Uhr
Anlageidee
Mit einem Optionsschein partizipiert der Anleger überproportional an den prozentualen Bewegungen eines zugrunde
liegenden Basiswerts. Für diese höhere Chance auf Gewinne muß allerdings das Risiko des Totalverlusts akzeptiert
werden. Ein Optionsschein beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis vor oder an
einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis einer solchen Option wird auf Basis recht komplexer
mathematischer Formeln berechnet und berücksichtigt neben dem Kurs des Basiswertes und der Zeit bis zum
Ausübungstag auch verschiedene andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Volatilität des zugrunde liegenden
Basiswerts. Zum Totalverlust kommt es, wenn zum Zeitpunkt des Ausübungstages beim Call der Kurs des Basiswerts unter
dem Basispreis oder beim Put über dem Kurs des Basiswertes liegt.
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