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Finanzseminare 2016
Seit mehr als 30 Jahren verbinden
wir Theorie und Praxis für Ihren Erfolg
Menschen beraten, Ideen realisieren.
„Im Wandel Akteur bleiben.
Kompetenzen erweitern.
Erfahrungen nutzen.“
2 I
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msgGillardon – Wissenstransfer, aktuelle
Informationen und Networking auf höchstem Niveau
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich, Ihnen als Vorstand von msgGillardon unser aktuelles Seminarangebot
2016 zu präsentieren.
„Lifelong Learning“ ist längst zu einem Schlüsselbegriff unserer Wissens- und Informationsgesellschaft geworden. Denn um in der sich ständig ändernden Arbeitswelt bestehen
zu können, benötigt man nicht nur eine qualifizierte Ausbildung, sondern muss seine
Kenntnisse und Fähigkeiten auch ständig aktualisieren und erweitern. In diesem Prozess
unterstützen wir Sie seit mehr als 30 Jahren mit methodisch hochwertigen und praxisgerecht aufbereiteten Finanzseminaren.
Auch dieses Jahr haben wir unser Themenspektrum wieder konsolidiert, präzisiert und an
die gestiegenen Anforderungen der integrierten Gesamtbanksteuerung angepasst.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Dr. Jörg Schmidt
Vorstand msgGillardon AG
Vorwort
I 3
„Unsere Referenten: Dienstleister
4 I
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mit Know-how und Leidenschaft“
Inhalt
msgGillardon-Seminare
07
Innovative und praxisorientierte Weiterbildung
08Seminarbaukasten
11Inhouse-Seminare
Themen & Termine
13Jahresplaner
14Seminare
Important to know
36Referentenprofile
41
Organisatorische Hinweise und Veranstaltungsbedingungen
43Anmeldeformular
Inhalt
I 5
„msgGillardon:
partnerschaftlich, kompetent,
professionell, leidenschaftlich.“
> „Menschen beraten, Ideen realisieren“ – nach dieser Maxime bietet msgGillardon Unternehmen aus der Finanzdienst-
leistungsbranche umfassende Beratung und zukunftsweisende Lösungen. Als führender Anbieter wertschöpfender, ganzheitlicher Lösungen verbinden wir strategische Beratungskompetenz, finanzfachliche Expertise und fundiertes IT-Know-how. Wir
übernehmen Verantwortung und legen Wert auf eine erfolgreiche, partnerschaftliche Beziehung zu unseren Kunden. Unsere
Lösungen in den Themenfeldern Unternehmenssteuerung, Vertrieb und Kundenmanagement, Produktmanagement
und -kalkulation, Kernbankenlösungen und Financial Business Intelligence unterstützen Finanzdienstleister entlang
ihrer gesamten Wertschöpfungskette: vom strategischen Business- und Prozess-Consulting über die Entwicklung wegweisender Fach- und IT-Konzepte bis hin zur Realisierung kundenindividueller Anwendungslösungen.
Wir bieten umfassende Lösungen, die Finanzdienstleistern dabei helfen, in dynamischen Märkten schnell, flexibel und erfolgreich zu handeln. Betriebswirtschaftliche, regulatorische und technische Anforderungen haben wir dabei ebenso im Blick
wie Trends und Entwicklungen der Branche.
6 I
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Innovative und praxisorientierte Weiterbildung
msgGillardon-Seminare
„Weiterbildung auf höchstem Niveau“ – diesem Motto fühlen wir uns seit mehr
als 30 Jahren verpflichtet. Wie in den Vorjahren haben wir die seit der Finanz-
Ansprechpartner
krise stark gestiegenen Anforderungen sowie Impulse und Anregungen aus der
Seminarmanagement
Bankpraxis aufgegriffen und unser Seminarangebot auch für das Jahr 2016 angepasst und praxisgerecht weiterentwickelt. Wir hoffen, mit unserem Angebot
> Telefon +49 (0) 7252 / 9350 - 211
auf Ihr Interesse zu stoßen.
>E-Mail [email protected]
Lassen Sie uns hier zwei Beispiele aufgreifen: Das neue Thema „Validierung von
Risikomodellen und Umgang mit Modellrisiken“ bietet Ihnen einen Überblick
über die wesentlichen Modellrisiken sowie die aufsichtsrechtlichen Anforde-
> Termine zu aktuellen Themen und
rungen zum Umgang mit Modellrisiken. Die Validierung von Modellen wird an-
Entwicklungen finden Sie auch unter
hand von praxisnahen Beispielen demonstriert. In kompakter Form vermittelt
www.msg-gillardon.de/seminare.
das Seminar „Prüfung der Gesamtbanksteuerung“, das sich an Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus der externen und internen Revision wendet, wichtige Kenntnisse und Zusammenhänge zu den wichtigsten (Teil-)Prüffeldern. Aufgegriffen
werden das Risikomanagement von Kreditrisiken, Marktpreis- und Zinsänderungsrisiken, das Liquiditätsrisiko samt Liquiditätstransferpreissystem und die
Risikotragfähigkeit und mehrperiodische Kapitalplanung.
Alle Themen unseres Seminarprogramms können Sie auch als maßgeschneiderte
Inhouse-Veranstaltungen buchen. Gerne beraten wir Sie persönlich – wir freuen
uns auf Ihren Anruf.
Innovative und praxisorientierte Weiterbildung
I 7
Seminarbaukasten
Attraktive Themenfelder
In unserer Broschüre finden Sie Seminare zu den drei Themenschwerpunkten Aufsichtsrecht, Ertrags- und Rentabilitätsmanagement sowie Risikomanagement. Diese Schwerpunkte wollen wir Ihnen an dieser Stelle kurz vorstellen.
Aufsichtsrecht
Basel III (CRR, CRD IV); SREP-Umsetzung
Banksteuerung
Unter der Rubrik Aufsichtsrecht diskutieren wir mit Ihnen
in den nachfolgenden Seminaren aktuelle Herausforderungen des Bankenaufsichtsrechts.
> Aktuelle Herausforderungen von CRR, CRD IV und
Ertrags- und Rentabilitätsmanagement
MaRisk: Die Umsetzung von Basel III in der EU (CRR, CRD
> Grundlagen Finanzmathematik, Statistik
IV, EBA-Standards) hat erhebliche Konsequenzen für die Ge-
> Kalkulation / Pricing Zinsgeschäfte
schäftsmodelle und die Banksteuerung. Wir vermitteln die
> Geschäftsfeld- und Vertriebssteuerung
wesentlichen Inhalte der Neuregelungen und machen den
Risikomanagement
> Marktpreisrisiko, Zinsänderungsrisiko
> Liquiditätsrisikomanagement
> Adressrisikomanagement
> Modellrisiken
Prüfung der Gesamtbanksteuerung
aktuellen Handlungsbedarf für die Kreditwirtschaft deutlich. Ausführlich gehen wir auf die SREP-Umsetzung und
den damit verbundenen Säule-I+-Ansatz sowie die aktuelle
MaRisk-Novelle ein. Wir beleuchten auch die neuen Grundsätze des Baseler Ausschusses zum Zinsänderungsrisiko.
> Unsere neue „Aktualitätsgarantie“ verspricht, Ihnen den
jeweils aktuellen aufsichtsrechtlichen Stand zu vermitteln,
> Marktpreisrisiko
auch wenn dieser zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser
> Liquiditätsrisiko
Broschüre vielfach noch gar nicht absehbar ist (Beispiel:
> Adressrisiko
> Risikotragfähigkeit
aktuelle MaRisk-Novelle). Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch unseren „Newsletter Aufsichtsrecht“, der
Ihnen auf unserer Internetseite zur Verfügung steht.
8 I
Seminarbaukasten
Unter den zwei Themenblöcken Ertrags- und Rentabili-
träge der unterschiedlichen Geschäftsfelder transparent
tätsmanagement einerseits und Risikomanagement ande-
darstellen können. Weiter vermitteln wir Kennzahlen,
rerseits adressieren wir grundlegende Fragestellungen der
die die Stabilität der Ergebnisbeiträge der einzelnen Ge-
Banksteuerung.
schäftsfelder im Zeitverlauf (Ergebnisvolatilität) abbilden.
Diese wird auch im Zuge der Geschäftsmodellanalyse nach
Im Bereich Ertrags- und Rentabilitätsmanagement bieten
dem neuen SREP gefordert.
wir Ihnen folgende Themen an:
Im Bereich Risikomanagement greifen wir folgende Schwer> Finanzmathematische Grundlagen und Statistik: Viel-
punkte auf:
fach werden im Bereich Banksteuerung praxisbezogene
Grundlagen bzw. eine Auffrischung des vorhandenen
> Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken: Wir analysie-
Wissens gefordert. Die Grundlagen sind insofern als Hand-
ren die relevanten Teilrisiken sowie in den Zinsgeschäften
werkszeug der Banksteuerung zu verstehen.
enthaltene Zinsoptionen. Der Fokus liegt dabei auf dem von
der Aufsicht sehr kritisch beobachteten Zinsänderungsri-
> Kalkulation und Pricing von Zinsgeschäften: Kalkula-
tion ist mehr als „nur“ die zinsänderungsrisikofreie Mar-
siko im Anlagebuch. Insofern machen wir Sie auch fit für
kritische Fragen im aufsichtlichen Prüfungsgespräch.
genbarwertermittlung, denn auf diesem Ansatz basiert die
gesamte wertorientierte Banksteuerung. Um auch variable
> Kompaktseminar Marktpreisrisiken (mit Vertiefung
Geschäfte ertragreich zu gestalten, werden relevante Fra-
Zinsänderungsrisiken): Dieses Seminar ergänzt das
gestellungen und Auswirkungen der aktuellen Niedrig-
vorstehend beschriebene Seminar: Sie erhalten kompakt
zinssituation aufgegriffen.
einen fundierten Überblick über die Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken sowie zu den entscheidungsre-
> Geschäftsfeldsteuerung und Vertriebssteuerung: Das
Kerngeschäft rückt in den Mittelpunkt: Eine aussage-
levanten Kennzahlen mit dem Schwerpunkt der Zinsänderungsrisiken und der Risiken aus impliziten Optionen.
fähige Geschäftsfeldsteuerung bildet die Basis für strategische Entscheidungen. Wir zeigen, wie Sie die Ergebnisbei-
Seminarbaukasten
I 9
> Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF: Wir vermit-
Steuerung von Liquiditätsrisiken mit dem Fokus auf das
teln zentrale Aspekte für die Modellierung, Schätzung der
kurzfristige Zahlungsfähigkeitsrisiko und das längerfristi-
Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF. Darüber hinaus
ge Liquiditätskostenrisiko. Wir diskutieren mit Ihnen die
wird auch das immer bedeutendere Thema Validierung
Festlegung der Ziel-Liquiditäts-Cashflows — eine hochbri-
von Parametern ausführlich vorgestellt.
sante Fragestellung.
> Adress- und Spreadrisiken – die wesentlichen Ergeb-
> Validierung von Risikomodellen und Umgang mit Mo-
nistreiber für Banken: Ausgehend von den aktuellen
dellrisiken: Die Risikomessung basiert immer auf Modell-
aufsichtlichen Anforderungen werden die einzelnen Va-
prämissen. Entfernen sich die Modellannahmen zur sehr
rianten für das Pricing sowie die Messung von Ausfall-,
von der Realität bzw. ist die Parametrisierung fehlerhaft
Migrations- und Spreadrisiken vorgestellt. Das Seminar
oder wurde gar ein falsches Messmodell ausgewählt, so
ermöglicht es Ihnen, Pricing-Verfahren und Portfoliorisiko-
können insgesamt unbrauchbare Ergebnisse resultieren.
modelle hinsichtlich der aufsichtlichen und betriebswirt-
Wir geben Ihnen einen Überblick über die wesentlichen
schaftlichen Eignung zu bewerten und die Ergebniskenn-
Modellrisiken sowie die aufsichtsrechtlichen Anforderun-
zahlen zu interpretieren.
gen zum Umgang mit Modellrisiken. Die Validierung von
Modellen demonstrieren wir anhand von praxisnahen
> Liquiditätsrisikomanagement: Wir behandeln die bei-
den Themenfelder Liquiditätskostenmanagement und
Liquiditätsrisikosteuerung. Das Liquiditätskostenmanagement umfasst neben Transferpreissystem und Ergebnisspaltung (Anforderungen der MaRisk und der entsprechenden CEBS-Guidelines; Ergebnisspaltung nach FinaV)
Überlegungen zur Preispolitik, speziell für das Pricing
der zinsvariablen Produkte. Unter dem Themenfeld Liquiditätsrisikosteuerung zeigen wir aktuelle und künftige
aufsichtliche Anforderungen auf. Schwerpunkte sind die
10 I
Seminarbaukasten
Beispielen.
Maßgeschneidertes Know-how für Ihr Institut
Inhouse-Seminare
Auf Wunsch führen wir alle Themen unseres Seminarprogramms auch als maßgeschneiderte Inhouse-Veranstaltungen durch.
Wir stimmen darüber hinaus auch individuelle Seminarwünsche rund um unsere Kernthemen mit Ihnen ab.
Die Teilnehmer
Ihre Vorteile
Wir konzipieren für Sie sowohl zielgruppenspezifische Se-
> Unsere Referenten stimmen die Seminarinhalte mit Ihren
minare, zum Beispiel für Spezialisten aus einem Fachbereich,
Fachabteilungen ab. Dabei entwickeln wir auch spezielle
für die interne Revision, das Topmanagement oder für Mitglie-
Themen individuell für Sie.
der von Aufsichtsgremien, als auch Seminare zu abteilungsübergreifenden Themen, um zum Beispiel strategisches und
operatives Denken zu verknüpfen.
> Sie profitieren im besonderen Maß von der hohen Kom-
petenz unserer Referenten, die über langjährige Praxiserfahrung in Beratungsprojekten und Seminaren verfügen.
> Sie entscheiden über den zeitlichen Ablauf und die
Die Themenpalette
Zusammensetzung des Teilnehmerkreises. Die Durchführung rechnet sich schon bei kleinen Teilnehmergruppen.
> Sie wählen ein Thema des aktuellen Seminarprogramms.
> Wir stellen Ihnen institutsspezifisch ein Seminar nach Ihren
> Sie verfügen über ein wirksames Instrument für Füh-
rungskräfteentwicklung und Personalentwicklung.
Wünschen zusammen.
Individuelle Beratung
Profitieren Sie mit Ihrem Unternehmen von der hohen Qualität unseres Seminarangebots. Damit das von Ihnen gewählte
Thema mit Ihren Zielsetzungen in Einklang steht, beraten wir
Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.
Inhouse-Seminare
I 11
Jahresübersicht 2016
Themen & Termine
26.–27.04.2016
> Kalkulation und Pricing von Zinsgeschäften
14
01.–02.06.2016
> neu: Prüfung der Gesamtbanksteuerung
16
14.–15.06.2016
> Basisseminar Zinsänderungsrisiken
18
21.–23.06.2016
> Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF
20
> Liquiditätsrisikomanagement
22
06.–07.07.2016
> neu: Aktuelle Herausforderungen von CRR, CRD IV und MaRisk
24
20.–21.09.2016
> Adress- und Spreadrisiken — die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken
26
27.–28.09.2016
> Identifizierung von und Umgang mit Modellrisiken
28
> Finanzmathematische Grundlagen und Statistik
30
> Geschäftsfeldsteuerung und Vertriebssteuerung: Das Kerngeschäft rückt in den Mittelpunkt
32
> Kompaktseminar Marktpreisrisiken mit Vertiefung Zinsänderungsrisiken
34
30.06.–01.07.2016
18.10.2016
25.–26.10.2016
08.11.2016
Seminare mit hohem Qualitätsanspruch zum fairen Preis
Wir sind überzeugt von der hohen Qualität unserer Seminare; die konstant sehr guten Seminarbeurteilungen durch die
Teilnehmer bestätigen diese Einschätzung zusätzlich. Daher
möchten wir auch in diesem Jahr wieder unsere Qualitätsgarantie aussprechen. Wenn Sie mit einem Seminar nicht zufrie-
Nutzen Sie verstärkt unser Angebot und profitieren Sie von
den Vorteilen unseres attraktiven Preismodells.
> 10 Prozent Nachlass für Servicevertragskunden
> 5 Prozent Frühbucherrabatt bei Buchung bis 29. Februar 2016
den waren, erhalten Sie den vollen Seminarpreis zurück.
Themen & Termine
I 13
Kalkulation und Pricing von Zinsgeschäften
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kre-
Im Fokus des Seminars steht die zinsänderungsrisikofreie Mar-
ditinstituten, insbesondere aus den Abteilungen Treasury,
genermittlung mittels Strukturkongruenter Refinanzierung®.
Controlling, Marketing und Innenrevision, die mit Fragen der
Auf dieser Methode basiert die gesamte wertorientierte Bank-
Kalkulation, dem Pricing und der Produktgestaltung des zins-
steuerung. Sie ist zugleich das Kernstück des Pricings und der
tragenden Kundengeschäfts befasst sind.
individuellen Produktgestaltung im Festzinsgeschäft. Um auch
variable Geschäfte ertragreich zu gestalten, lernen Sie, wie die
Mischungsverhältnisse gleitender Durchschnitte zukunftsorientiert festgelegt werden können. Sie werden in die Lage versetzt, Ertragsquellen zu identifizieren und im Pricing optimal zu
nutzen. Die Kalkulation ist kein Selbstzweck, sondern sie liefert
zentrale Impulse für die Preis- und Produktgestaltung.
14 I
Kalkulation und Pricing von Zinsgeschäften
Seminarinhalt
Effektivzins und Rendite
Pricing von variablen Geschäften
> Effektivzins ICMA/AIBD
> Zukunftsorientierte Gestaltung der Mischungsverhältnisse
> Effektivzins PAngV
> Auswirkungen der langen Niedrigzinsphase
> Berücksichtigung von Volumenschwankungen
Methode der Strukturkongruenten Refinanzierung®
> Marge und Margenbarwert
> Liquiditätskosten
> Mischungsverhältnisse für Zinsbuchsteuerung und
Liquiditätssteuerung
> Berücksichtigung von Liquiditätskosten und -nutzen
> Risikolose Zinsstruktur
> Anforderungen an ein Liquiditätstransferpreissystem
gemäß MaRisk
Pricing von Festzinsgeschäften
> Deckungsbeitragsrechnung in Vor- und Nachkalkulation
> Vollkosten- versus Teilkostenrechnung
> Barwertige und periodenbezogene Darstellung
> Prämien für Adressrisiken und implizite Optionen
Termin: 26.–27. April 2016
Referenten: Dennis Bayer, Rainer Orywa, Frank Thierolf
Seminarpreis: EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
Kalkulation und Pricing von Zinsgeschäften
I 15
Prüfung der Gesamtbanksteuerung
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Innenrevision von
Aufsichtliche Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung
Finanzinstituten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Prü-
nehmen ständig zu. Parallel kommt der Gesamtbanksteu-
fungsverbände sowie von Prüfungsgesellschaften.
erung als eigenem Prüffeld mittlerweile eine enorm hohe
Bedeutung zu, wobei auch die fachlichen Anforderungen an
die Prüferinnen und Prüfer stark gestiegen sind. Das Seminar vermittelt in kompakter Form wichtige Kenntnisse und
Zusammenhänge zu den wichtigsten (Teil-)Prüffeldern. Aufgegriffen werden das Risikomanagement von Kreditrisiken,
Marktpreis- und Zinsänderungsrisiken, das Liquiditätsrisiko
samt Liquiditätstransferpreissystem und die Risikotragfähigkeit und mehrperiodische Kapitalplanung.
Wir stellen Ihnen die Thematik dieses Prüffeldes in kompakter Form dar und leiten mögliche Prüfungsansätze ab. Im Seminar werden die wesentlichen fachlichen Neuerungen, insbesondere die neuesten aufsichtsrechtlichen Entwicklungen
(EBA-SREP), vorgestellt.
16 I
Prüfung der Gesamtbanksteuerung
Seminarinhalt
Prüfungsfeld Kreditrisikomanagement
> MaRisk-Anforderungen zur Kreditrisikosteuerung und
Kreditrisikomodellierung
> MaRisk-Anforderungen zum Ratingprozess
> Auswahl von Benchmarks und Managementstil (aktiv,
passiv, „semiaktiv“)
> Fremdwährungsrisiko
> Aktienkursrisiko
> Optionsrisiken (im Kunden- und Eigengeschäft)
Prüfungsfeld Liquiditätsrisikomanagement
> Modellierung und Reporting der Zahlungsfähigkeitssicht
Prüfungsfeld Risikotragfähigkeit und mehrperiodische
> Messung von Liquiditätskostenrisiken und Anforderun-
Kapitalplanung
gen an ein Liquiditätstransferpreissystem
> Regulatorische Risikotragfähigkeit
> Die neuen aufsichtsrechtlichen Kennzahlen LCR und NSFR
> Going-Concern- / Liquidationsansatz
> Kategorisierung von Kundeneinlagen nach Abrufverhalten
> Mehrperiodische Kapitalplanung und Planungsprozess
> BCBS 277: A sound capital planning process — fundamental
Prüfungsfeld Zinsänderungsrisiken/Marktpreisrisiken
elements
> Modellierung unsicherer Cashflows (variable Geschäfte)
> Aufsichtsrechtliche Kennzahlen (Zinsrisiko-Koeffizient,
Prüfkriterium)
Termin: 01.–02. Juni 2016
Referenten: Holger Dürr, Prof. Dr. Konrad Wimmer
Seminarpreis: EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
Prüfung der Gesamtbanksteuerung
I 17
Basisseminar Zinsänderungsrisiken
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Das Seminar wendet sich sowohl an Fach- und Führungskräf-
Sie erhalten einen fundierten Überblick über das Basiswissen
te als auch an (Quer-)Einsteiger aus ALM, Treasury, Risiko-
in der Messung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken und
und Bankcontrolling, Revision, Prüfungsgesellschaften und
den zentralen, entscheidungsrelevanten Kennzahlen.
Verbänden sowie Rechenzentralen.
Im Seminar wird der Fokus auf die Messung und Steuerung der
„klassischen“ Zinsänderungsrisiken gelegt (deterministische
Bestandteile). Neben Normal-Case- werden Worst-Case-Risiken
zur Berücksichtigung von Stress-Situationen vorgestellt. Modellrisiken werden anhand der Methode gleitender Durchschnitte
im Kontext der Abbildung variabler Geschäfte thematisiert.
Im Kern geht es um die strategischen Zinsänderungsrisiken
im „Anlagebuch“. Historisch niedrige Zinsen stellen für längerfristige Engagements in dieser Asset-Klasse eine Herausforderung für Messung, Steuerung sowie Ertragslage dar. Eine
kleine Fallstudie rundet das vermittelte Fachwissen ab. Aufsichtsrechtliche und prozessuale Aspekte (z. B. Limitierung)
ergänzen die Themen. In Diskussionen können Fragen der
praktischen Umsetzung gemeinsam besprochen werden.
18 I
Basisseminar Zinsänderungsrisiken
Seminarinhalt
> Aktueller Überblick zu den aufsichtsrechtlichen Rahmen-
bedingungen
> Risikomaße und entscheidungsrelevante Kennzahlen
> Einordnung zu weiteren Marktpreisrisiken und Risikoarten
> Zahlungsströme als Basis einer wertorientierten Zinsbuch-
steuerung
> Wahl eines passenden Risikomessmodells
> Parametrisierung
> Backtesting
> Steuerung und Steuerungsinstrumente
Termin: 14.–15. Juni 2016
Referenten: Rainer Alfes, Dr. Sven Heumann, Klaus Stechmeyer-Emden
Seminarpreis: EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
Basisseminar Zinsänderungsrisiken
I 19
Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Risiko-
Das Seminar vermittelt zentrale Aspekte für die Adressrisiko-
management oder Risikocontrolling sowie angrenzenden Be-
parameter PD, LGD und CCF in der Risikosteuerung. Schwer-
reichen mit Interesse an vertiefenden Fragestellungen sowie
punkt des Seminars sind die Modellierung und die Schätzung
innovativen und aktuellen Entwicklungen im Adressrisiko.
von Kreditrisikoparametern. Darüber hinaus wird auch das
Das Seminar ist sowohl für Berufseinsteiger als auch für Ex-
immer bedeutendere Thema Validierung von Parametern aus-
perten gedacht. Vorkenntnisse in der Anwendung von mathe-
führlich vorgestellt. Zusätzlich werden die Abhängigkeiten
matisch-statistischen Verfahren in Theorie und / oder Praxis
der einzelnen Risikogrößen zueinander betrachtet. Durch die
sind wünschenswert.
Beschreibung der Anwendung etablierter mathematisch-statistischer Verfahren werden Sie in die Lage versetzt, diese eigenständig einzusetzen bzw. deren Ergebnisse interpretieren
zu können. Ein Überblick über die statistischen Grundlagen,
die Schilderungen von Praxiserfahrungen sowie Trends aus
angrenzenden Themen wie SREP oder IFRS 9 vermitteln Ihnen zudem neue Impulse für Ihre tägliche Arbeit.
20 I
Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF
Seminarinhalt
> Aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen an Ratingsysteme
> Modellierung von Sicherheits- und Downturn-Aufschlägen
> Einbettung von Adressrisikoparametern in bankinterne
> Modellierung von Ausfallkorrelationen und Abhängigkei-
Prozesse (u. a. Pricing, Risikovorsorge, Adressrisikomessung, Stresstests und Reporting)
ten in gängigen Adressrisikomodellen
> Aktuelle angrenzende Themen wie IFRS 9 oder SREP
> Prozessablauf von Parameterschätzungen (u. a. Datenan-
forderungen, Stichprobenziehung)
> Verwendung von quantitativen Verfahren für die Schät-
zung und Validierung von Adressrisikoparametern
- Rating- und Scoringverfahren zur PD-Prognose
- Besondere Herausforderungen
(z. B. Low-Default-Portfolios)
- Herausforderungen bei der Kalkulation realisierter LGDs
- Statistische Verfahren zur LGD- und CCF-Prognose
- Quantitative und qualitative Validierung
Termin: 21.–23. Juni 2016
Referenten: Holger Dürr, Emiliano Rodriguez Villegas, Stephan Vorgrimler
Seminarpreis: EUR 1.500,- zzgl. MwSt.
Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF
I 21
Liquiditätsrisikomanagement
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten, ins-
Die Finanzmarktkrise hat den Faktor „Liquidität“ nachhaltig
besondere aus den Abteilungen Aktiv- / Passivsteuerung,
in den Mittelpunkt einer modernen Banksteuerung gerückt.
Treasury, Zentraldisposition, Controlling und Revision sowie
Im Rahmen dieses Seminars erhalten Sie einen Überblick
von Verbänden, Rechenzentralen, Prüfungsgesellschaften
über die aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen und
und Unternehmen, die sich mit Fragen der Kalkulation und
lernen die Verfahren einer ganzheitlichen Messung und
Disposition befassen.
Steuerung von Liquiditätsrisiken kennen. Speziell das Thema Verrechnung von Liquiditätskosten und das Nutzen von
preispolitischen Handlungsspielräumen ist ein Hauptpunkt
des Seminars, sodass Sie in Ihrem Institut eine angemessene
Preispolitik umsetzen können.
Sie profitieren von der Darstellung konkreter Umsetzungsmöglichkeiten und den Diskussionen mit Vertretern anderer
Häuser und können diese Erkenntnisse für die Praxis gewinnbringend nutzen.
22 I
Liquiditätsrisikomanagement
Seminarinhalt
Teil 1: Liquiditätskosten und Ergebnisspaltung
Teil 3: Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos
> Festzinsgeschäfte, referenzzinsgebundene Geschäfte,
Überblick aufsichtsrechtliche Anforderungen
variable Produkte
Modellierung des Liquiditäts-Cashflows und Fallstricke
> Besonderheiten von Aktiv- und Passivgeschäften
> Liquiditätsablaufbilanzen
> Periodische Abgrenzung von Konditionsbeitrag, Zinsfristen-
> Variable und optionale Geschäfte
und Liquiditätsfristentransformationsbeitrag
> Neugeschäft
> Ermittlung von Ziehungs- und Abrufquoten
Teil 2: Liquiditätskostenverrechnung und Preispolitik
> Überblick Liquiditätstransferpreissystem und Kostenver-
rechnungssysteme
> Abbildung direkter und indirekter Liquiditätskosten
Integrierte Steuerung der Liquiditätsposition aus Zahlungsfähigkeits- und Liquiditätskostensicht unter Berücksichtigung
von aufsichtsrechtlichen Kennzahlen
> Bewertungsprinzipien und Ableitung von preispolitischen
Handlungsspielräumen
Termin: 30. Juni–01. Juli 2016
Referenten: Holger Dürr, Prof. Dr. Konrad Wimmer
Seminarpreis: EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
Liquiditätsrisikomanagement
I 23
Aktuelle Herausforderungen
von CRR, CRD IV und MaRisk
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Kredit,
Die MaRisk-Novellen der vergangenen Jahre, insbesondere
Rechnungswesen, Treasury, Controlling, Risikocontrolling
die aktuelle Novelle 2015 und die zahlreichen Änderungen
und Revision mit Interesse an vertiefenden Fragestellungen
im Aufsichtsrecht aufgrund der Umsetzung von Basel III in
sowie aktuellen Entwicklungen im Aufsichtsrecht rund um
der EU (CRR, CRD IV, EBA-Standards), aber auch der neue
die Basel-III-Umsetzung in Europa.
EBA-SREP haben erhebliche Konsequenzen für die deutsche
Kreditwirtschaft. Das Seminar vermittelt die wesentlichen
Das Seminar ist sowohl für Berufseinsteiger als auch für Exper-
Inhalte der Neuregelungen und zeigt aktuellen Handlungsbe-
ten gedacht. Vorkenntnisse in den aufsichtsrechtlichen The-
darf für die Kreditwirtschaft auf.
men rund um die Basel-III-Umsetzung in Europa (CRR, CRD
IV) und Deutschland (KWG, MaRisk) sind wünschenswert.
Die Teilnehmer erhalten ein vertieftes Verständnis aktueller
Herausforderungen der MaRisk, der Basel-III-Umsetzung in
Europa (CRR, CRD IV, EBA-Standards), der SREP-Umsetzung
mit den wesentlichen Aspekten: neue Eigenkapitaldefinition
und -normen, Leverage Ratio und Liquiditätsrisiko. Die Auswirkungen der Regelungen für das eigene Institut können
eingeschätzt und Umsetzungsmaßnahmen aufgesetzt werden.
24 I
Aktuelle Herausforderungen von CRR, CRD IV und MaRisk
Seminarinhalt
> Grundlagen der Basel-III-Umsetzung in Europa (CRR, CRD
IV, EBA-Standards und -Leitlinien)
> Eigenkapitaldefinition und damit verbundene Mindest-
anforderungen
> Leverage Ratio und Leverage Risk
> Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen, z. B. EBA-
SREP und Neugestaltung des Kreditrisikostandardansatzes
> Risikovorsorge (Schwerpunkt IFRS 9) als antizyklische
Maßnahme im Aufsichtsrecht und in der Rechnungslegung
> Ausgewählte Umsetzungsaspekte der MaRisk, u. a. RTF,
Kapitalplanung, Liquiditätstransferpreissystem, Vertriebsrisiko
> Weitere aktuelle Entwicklungen im Aufsichtsrecht
Termin: 06.–07. Juli 2016
Referenten: Ulrike Hofmann, Prof. Dr. Konrad Wimmer
Seminarpreis: EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
Aktuelle Herausforderungen von CRR, CRD IV und MaRisk
I 25
Adress- und Spreadrisiken –
die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Fach- und Führungskräfte aus Marktpreis- und Kreditrisiko-
Ausgehend von den aktuellen aufsichtlichen Anforderungen
steuerung und (Risiko-)Controlling, Treasury und Revision
werden die einzelnen Varianten für das Pricing sowie die Messung von Ausfall-, Migrations- und Spreadrisiken vorgestellt.
Hierbei wird insbesondere auf die Unterscheidung zwischen
Liquidations- und Going-Concern-Ansätzen in der Bewertung
der Risikotragfähigkeit eingegangen. Die einzelnen Varianten
werden hinsichtlich der Erfüllung der aufsichtlichen Normen
bewertet und es werden Prüfungsansätze sowie Umsetzungsvorschläge erarbeitet. Dabei werden sowohl die Ansätze zur
getrennten als auch zur integrierten Messung vorgestellt.
Nach der Vorstellung und Diskussion der wertorientierten
Verfahren zur Bewertung von Krediten und Finanzinstrumenten erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die Funktionsweise moderner Portfoliomodelle zur Steuerung der Adressrisiken und der Spreadrisiken.
Das Seminar versetzt Sie in die Lage, Pricing-Verfahren und
Portfoliorisikomodelle hinsichtlich der aufsichtlichen und betriebswirtschaftlichen Eignung zu bewerten und die Ergebniskennzahlen zu interpretieren.
26 I
Adress- und Spreadrisiken – die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken
Seminarinhalt
> Überblick und Einordnung
> Integrierte Steuerung des Adressrisikos und des
> Pricing adressrisikobehafteter Positionen
Spreadrisikos
> Einführung in die Portfoliorisikomessung
> Zusammenhang zur Gesamtbanksteuerung und zu den
> Modelle zur Messung des Adressrisikos
MaRisk
- Ausfallmodelle versus Mark-to-Model-Ansätze
> Diskussion aktueller Entwicklungen, Praxiserfahrungen
- CreditMetrics®
- CreditRisk+®
- CreditPortfolioView®
- Parametrisierung der Modelle
- Vergleich und kritische Würdigung
und Ergebnisinterpretation
Termin: 20.–21. September 2016
Referenten: Oxana Brenner, Stephan Vorgrimler
Seminarpreis: EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
Adress- und Spreadrisiken – die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken
I 27
Identifizierung von und Umgang
mit Modellrisiken
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Fach- und Führungskräfte aus Treasury, Risikocontrolling
Die Messung von Risiken, beispielsweise von Marktpreis- oder
und Bankcontrolling, Revision, Prüfungsgesellschaften und
Adressrisiken, macht den Einsatz von teilweise sehr komplexen
Verbänden.
Modellen erforderlich. Damit verbunden sind Modellannahmen,
die die Wirklichkeit nur vereinfachend beschreiben. Dies können Normalverteilungsannahmen in einer Monte-Carlo-Simulation sein oder die Annahme, dass sich aus der Beobachtung der
Vergangenheit das Risiko für die nächste Periode ableiten lässt.
Des Weiteren erfordern Risikomodelle einen erheblichen Aufwand bzgl. der richtigen, zum Modell passenden Parametrisierung. Fehler in den Modellannahmen, in der Parametrisierung
oder gar die Wahl eines falschen Modells können zu einem unbrauchbaren Ergebnis führen. Dieses Risiko rückt unter dem
Stichwort „Modellrisiko“ zunehmend in den Fokus der Aufsicht.
Im Seminar erhalten Sie einen Überblick über die wesentlichen
Modellrisiken sowie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen
zum Umgang mit Modellrisiken. Die Referenten erläutern die
Entstehung von Modellrisiken in einem geänderten Marktumfeld, etwa durch auftretende Negativzinsen. Anhand einer
Muster-Retailbank werden exemplarisch wichtige Modellrisiken und der Umgang mit ihnen aufgezeigt. Die Validierung
von Modellen wird mit einer Checkliste demonstriert, ohne auf
tiefergehende quantitative Fragestellungen einzugehen.
28 I
Identifizierung von und Umgang mit Modellrisiken
Seminarinhalt
> Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen
> Methodische Grundlagen
> Qualitative versus quantitative Sicht auf ein Modell
> Anforderungen an die Parametrisierung
> Gültigkeitsbereich von Modellen
> Checkliste zur Validierung von Modellannahmen
> Exemplarische Modellrisiken einer Muster-Retailbank
Termin: 27.–28. September 2016
Referenten: Rainer Alfes, Peter Jacob
Seminarpreis: EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
Identifizierung von und Umgang mit Modellrisiken
I 29
Finanzmathematische Grundlagen und Statistik
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Asset- / Liability-Ma-
In diesem kompakten Seminar werden Ihnen die Methoden
nagement und Treasury, Risikocontrolling und Bankcontrol-
und Grundlagen der Finanzmathematik und Statistik vor-
ling, Revision, Prüfungsgesellschaften und Verbänden sowie
gestellt, die in der Messung und Steuerung von Risiken in
Rechenzentralen.
Treasury, Controlling und der Revision verwendet werden.
Es stellt eine sehr gute Grundlage für die operative Arbeit,
aber auch für übergreifende konzeptionelle Aufgaben dar. Es
eignet sich ideal zum Einstieg in die „Welt“ des Risikos und
der Chancen, ist aber auch als Auffrischung für „gestandene“
Fach- und Führungskräfte passend.
Sie gewinnen einen Überblick über die mathematischen Methoden in der Gesamtbanksteuerung und kennen die Fachbegriffe aus Finanzmathematik und Statistik. Sie vergleichen
effektive Zahlungsströme über die Kosten, den Barwert, den
Endwert oder den Effektivzins und erkennen die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge. Sie haben Modelle zur Hand,
mit denen Sie variable Geschäfte und nicht deterministische
Anteile von Geschäften in Zahlungsströmen abbilden können.
Für das Verständnis von Risikomodellen beschäftigen Sie sich
mit den Grundlagen zu Verteilungen und statistischen Verfahren — wie z. B. der Regressionsanalyse — und dem Backtesting.
30 I
Finanzmathematische Grundlagen und Statistik
Seminarinhalt
Der Fokus liegt auf der Bereitstellung des methodischen Basiswissens und der Erläuterung relevanter mathematischer
Begriffe anhand von themenbezogenen Beispielen aus den
Bereichen Vor- und Nachkalkulation, Controlling und Steuerung verschiedener Risiken. Prüfungsrelevante Aspekte
runden die Themen ab.
> Zinsrechnung
> Cashflows
> Abdiskontierung
> Barwert versus Endwert
> Statistik
> Lineare Regression
> Anwendungen in der modernen Finanzmathematik
Termin: 18. Oktober 2016
Referent: Markus Hausmann
Seminarpreis: EUR 1.000,- zzgl. MwSt.
Finanzmathematische Grundlagen und Statistik
I 31
Geschäftsfeldsteuerung und Vertriebssteuerung:
Das Kerngeschäft rückt in den Mittelpunkt
Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Vertrieb, Ver-
Auf dieser Basis lassen sich strategische und operative Maßnah-
triebssteuerung, Marketing, Controlling und Innenrevision
men zur Ertragsverbesserung und/oder Ertragsstabilisierung
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in die Entwick-
ableiten. Die Geschäftsfeldsteuerung ermöglicht eine transpa-
lung und Umsetzung von Steuerungsansätzen im Bankver-
rente Ergebnisplanung mit Soll-Ist-Abgleich und unterstützt
trieb eingebunden sind.
somit den Kapitalplanungsprozess nach MaRisk sowie den
Nachweis eines stabilen Geschäftsmodells im Sinne des SREP.
Ihr Nutzen
Sie lernen den Mehrwert der Geschäftsfeldsteuerung insbesondere unter den nachfolgenden Aspekten kennen:
Kreditinstitute müssen auch nach MaRisk AT 4.2. die Ergebnisbeiträge der unterschiedlichen Geschäftsfelder nach
> Transparenz der erzielten Vertriebserfolge: Welche Kun-
unterschiedlichen Dimensionen (Vertriebseinheiten, Kun-
dengeschäftsfelder (Vertriebseinheiten, Kundengruppen,
dengruppen, Produkte, Vertriebswege) transparent darstellen
Produkte, Vertriebswege) bringen welche Ergebnisbeiträge
können. Insbesondere aber können die Entscheidungsträger
nach verschiedenen Sichtweisen?
wichtige Steuerungsimpulse für die Verbesserung des Gesamtergebnisses des Instituts identifizieren. Die Analyse der
Geschäftsfeldrechnung liefert z. B. Erkenntnisse über die Beurteilung der Stabilität der Ergebnisbeiträge der einzelnen
Geschäftsfelder im Zeitverlauf (Ergebnisvolatilität). Dies wird
> Kenntnis der Stabilität der Vertriebserfolge der ein-
zelnen Kundengeschäftsfelder als Basis für strategische
Entscheidungen
> Steuerung des auch von der Bankenaufsicht aufgegriffe-
nen Vertriebsrisikos
auch im Zuge der Geschäftsmodellanalyse nach dem neuen
> Einbindung der Geschäftsfeldsteuerung in den Kapital-
SREP gefordert. Auch wird die Entwicklung der einzelnen
planungsprozess und daraus resultierende Planungsver-
Geschäftsfelder im Vergleich untereinander und/oder in
einfachungen
Relation zu Vergleichsmärkten transparent.
> Unterstützung beim Nachweis eines stabilen Geschäftsmo-
dells nach dem SREP
32 I
Geschäftsfeldsteuerung und Vertriebssteuerung
Seminarinhalt
> Aufbau der Geschäftsfeldrechnung:
> Vertriebsrisiko als Schwankung der Neugeschäftsergeb-
- gestufte Deckungsbeitragsrechnung
nisse; Steuerungsansätze, Vertriebs-VaR, Kennzahlen zum
- Periodenrechnung bzw. Barwertrechnung
Vertriebsrisiko
- Vollkosten- bzw. Teilkostenrechnung
- Plan- und Ist-Geschäftsfeldrechnung
> Kennzahlen der Geschäftsfeldrechnung (z. B. RAROC,
WACC)
> Leistungs- und Ergebnisverrechnung zwischen den
einzelnen Geschäfts- und Steuerungsfeldern (basierend
auf der Unterteilung der Gesamtbank in die Vertriebs-,
Steuerungs- und Produktionsbank)
> Planungsprozess
- Mehrjährige Eckwertplanung; Abstimmung Geschäftsfeldplanung mit der Gesamthausplanung und der Vertriebsplanung
- Verzahnung der Top-down-Planung mit der Bottom-upPlanung
Termin: 25.–26. Oktober 2016
Referenten: Gerd Auschner, Prof. Dr. Konrad Wimmer
Seminarpreis: EUR 1.300,- zzgl. MwSt.
Geschäftsfeldsteuerung und Vertriebssteuerung
I 33
Kompaktseminar Marktpreisrisiken mit
Vertiefung Zinsänderungsrisiken
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Das Seminar wendet sich sowohl an Fach- und Führungskräf-
Sie erhalten kompakt einen fundierten Überblick über die
te als auch an (Quer-)Einsteiger aus ALM, Treasury, Risiko-
Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken sowie ent-
und Bankcontrolling, Revision, Prüfungsgesellschaften und
scheidungsrelevanten Kennzahlen mit dem Schwerpunkt der
Verbänden sowie Rechenzentralen.
Zinsänderungsrisiken und der Risiken aus impliziten Optionen.
Im Seminar wird auf die Zinsänderungs-, Aktienkurs-, Währungs- und Spreadrisiken sowie optionale Bestandteile eingegangen. Neben Normal-Case- werden Worst-Case-Risiken zur
Berücksichtigung von Stress-Situationen vorgestellt. Vor- und
Nachteile einer integrierten Messung werden im Kontext insbesondere der Aggregation und Limitierung kritisch diskutiert.
Wir werfen gemeinsam den Blick über den Tellerrand der
Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, um auch über Aktien-,
Währungs- oder Spreadrisiken und deren Integration zu sprechen. Zudem sollen im Themenumfeld der Zinsänderungsrisiken spezifische Fragestellungen wie z. B. die Abbildung von
Kapitalmarktfloatern, der Umgang mit statistischen Korrektur-Cashflows oder die Berücksichtigung optionaler Elemente
behandelt werden; ebenso Sonderaspekte wie z. B. das Für
und Wider einer Integration von Pensionsrückstellungen.
34 I
Kompaktseminar Marktpreisrisiken mit Vertiefung Zinsänderungsrisiken
Seminarinhalt
Aufsichtsrechtliche und prozessuale Aspekte ergänzen die
> Aktueller Überblick zu den aufsichtsrechtlichen Rahmen-
Themen. In Diskussionen können Fragen der praktischen
Umsetzung gemeinsam besprochen werden.
bedingungen
> Risikomaße und entscheidungsrelevante Kennzahlen
> Einordnung zu weiteren Risikoarten
> Wahl eines passenden Risikomessmodells
> Parametrisierung
Vertiefend – zum Beispiel:
- Kapitalmarktfloater
- Implizite Optionen und andere optionale Bestandteile
- Pensionsrückstellungen
> Steuerung und Steuerungsinstrumente
> Integrierte versus getrennte Messung, Risikoaggregation
und Portfoliooptimierung
Termin: 08. November 2016
Referenten: Rainer Alfes, Dr. Sven Heumann, Klaus Stechmeyer-Emden
Seminarpreis: EUR 1.000,- zzgl. MwSt.
Kompaktseminar Marktpreisrisiken mit Vertiefung Zinsänderungsrisiken
I 35
Ihre Referenten
Know-how und Leidenschaft
Rainer Alfes ist Diplom-Mathematiker und seit 1997 bei msgGillardon tätig. Er ist als Principal Business Consultant spezialisiert auf das Asset-Liability-Management sowie die Steuerung der Marktpreis- und Liquiditätsrisiken. Zu seinen Aufgaben zählen Beratungsprojekte, Akquisen und produktstrategische Themen. Er verfügt
über langjährige Erfahrung in der Konzeption von Risikomanagementsystemen und in der Abbildung von
Treasury-Prozessen, außerdem als Autor von Fachartikeln sowie als Referent von Seminaren und Schulungen.
> +49 (0) 89 943011-1526 | [email protected]
Gerd Auschner ist stellvertretendes Vorstandsmitglied und Abteilungsleiter Unternehmenssteuerung der
Sparkasse Coburg-Lichtenfels mit Schwerpunkt wertorientierte Steuerung als betriebswirtschaftliche Entscheidungsbasis. Als Bankkaufmann, Sparkassenbetriebswirt und Wirtschaftswissenschaftler hat er über 25
Jahre Erfahrung in der Finanzwirtschaft. Auf DSGV-Ebene ist er Mitglied im Kompetenzcenter Gesamtbanksteuerung und im Arbeitskreis Treasury sowie langjähriger Referent innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe.
Dennis Bayer ist Kaufmann und Master of Computing und seit 2003 bei msgGillardon als Lead Business
Consultant in der Stabstelle strategische Lösungs- und Marktentwicklung tätig. Er wirkt an der fachlichen
Weiterentwicklung unserer Software sowie an Pilotprojekten in barwertiger und periodischer Zinsbuchsteuerung mit. Zu seinen aktuellen Themengebieten zählen das variable Geschäft, Ergebnisspaltung, Geschäftsfeldrechnung und GuV-Planung. Er ist erfahrener Referent von Schulungen und betriebswirtschaftlichen Seminaren sowie Autor von Fachpublikationen.
> +49 (0) 7252 9350-158 | [email protected]
36 I
Ihre Referenten
Oxana Brenner ist Wirtschaftsmathematikerin und als Lead Business Consultant bei msgGillardon tätig. Zu
ihren Aufgaben gehören die Projektleitung, Projektdurchführung sowie methodische Beratung und Konzeption in verschiedenen Softwareintegrations- und Consultingprojekten. Sie berät Kreditinstitute unterschiedlichster Art in ihren Kernthemen Messung und Steuerung von Adress-, Credit-Spread- und Liquiditätsrisiken. Sie bringt langjährige Erfahrung als Referentin von Seminaren und Schulungen mit.
> +49 (0) 7252 9350-157 | [email protected]
Holger Dürr ist Diplom-Mathematiker und bei msgGillardon Partner Business Consulting mit dem Themenschwerpunkt „Risikomanagement Adressen und quantitative Methoden“. Zu seinen Beratungsthemen
zählen die Liquiditätssteuerung und Liquiditätsverrechnungspreissysteme, Adressrisikosteuerung sowie
Ratingsysteme. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Implementierung von Modellen zur Risikomessung und Bewertung von Finanzinstrumenten. Er ist erfahrener Referent von Fachseminaren und hat
verschiedene Publikationen zum Thema Risikomanagement veröffentlicht.
> +49 (0) 89 943011-0 | [email protected]
Markus Hausmann ist Mathematiker und bei msgGillardon als Associate Business Consultant sowie als Referent von Seminaren und softwarebezogenen Schulungen tätig. Seine Themen sind implizite Optionen und
integrierte Zinsbuchsteuerung. Während seines Studiums mit Schwerpunkt Finanz- und Versicherungsmathematik befasste er sich mit statistischen Modellen und Fragestellungen in der modernen Finanzmathematik.
> +49 (0) 172 2653990 | [email protected]
Ihre Referenten
I 37
Ihre Referenten
Know-how und Leidenschaft
Dr. Sven Heumann ist promovierter Mathematiker und bei msgGillardon als Business Consultant in der
fachlichen Weiterentwicklung unserer Software, der Fachberatung und als Referent von Seminaren und softwarebezogenen Schulungen tätig. Seine Schwerpunktthemen sind Marktpreisrisikosteuerung, integrierte
Zinsbuchsteuerung und GuV-Planung – hierbei liegt der Fokus auf der Sensitivitätsanalyse des GuV-Ergebnisses. Zu aktuellen Themen wie dem Kapitalplanungsprozess und dem Liquiditätskostenverrechnungssystem
ist er in Projekten für die fachliche Konzeption und technische Umsetzung verantwortlich.
> +49 (0) 7252 9350-212 | [email protected]
Ulrike Hofmann ist Dipl.-Bankbetriebswirtin (BA), Prüferin für Genossenschaften und Certified Risk Manager
(DVFA) mit langjähriger Kredit- und Führungserfahrung. Bei msgGillardon ist sie als Lead Business Consultant
in den Kernthemen Aufsichtsrecht, Risikomanagement und Kredit tätig. Zu ihren Aufgaben zählen u. a. die Beratung und Umsetzungsbegleitung bankaufsichtlicher Regelungen. Sie bringt Erfahrungen in der Konzeption und
Umsetzung (inkl. Schulung) sowie Prüfung aufsichtsrechtlicher Projekte mit, u. a. im Meldewesen im Hinblick
auf bankaufsichtliche Neuerungen im Rahmen der CRR, im Kreditbereich sowie in der Umsetzung der MaRisk.
> +49 (0) 151 14055210 | [email protected]
Peter Jacob ist Mathematiker und als Lead Business Consultant bei msgGillardon tätig. Seine Themenschwerpunkte sind Marktpreisrisiken, Risikosteuerung, Optionspreismodelle und die Bewertung und Steuerung impliziter Optionen. Er verfügt über langjährige und umfangreiche Erfahrung in der Analyse und
Auswertung finanzmathematischer Fragestellungen sowie als Referent von Fachseminaren.
> +49 (0) 172 6075770 | [email protected]
38 I
Ihre Referenten
Rainer Orywa ist Mathematiker und bei msgGillardon im Bereich Business Consulting tätig. Hier arbeitet
er in der Themenentwicklung und berät Kreditinstitute in der Kalkulation von Bankprodukten. Ein weiterer
Schwerpunkt ist die Bewertung von Adress-, Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken. In diesem Zusammenhang zeichnet er verantwortlich für viele Weiterentwicklungen der msgGillardon-Software. Er besitzt langjährige Erfahrung als Referent von Seminaren und softwarebezogenen Schulungen.
> +49 (0) 7252 9350-129 | [email protected]
Emiliano Rodriguez Villegas ist Versicherungsmathematiker (Aktuar) und bei msgGillardon als Senior
Business Consultant im Bereich Adressrisiko und quantitative Methoden und als Referent von Seminaren
tätig. Zu seinen aktuellen Beratungsthemen zählen die Entwicklung IFRS9-fähiger Parameter sowie die Geschäftsmodellanalyse im SREP-Umfeld. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Schätzung und Validierung von Risikoparametern sowie in der Weiterentwicklung von statistischen Verfahren im Risikobereich.
> +49 (0) 089 943011-0 | [email protected]
Klaus Stechmeyer-Emden ist Volkswirt und seit 1998 bei msgGillardon tätig. Er bringt langjährige Erfahrungen aus seiner Tätigkeit bei der NORD/LB mit. Zu seinen aktuellen Aufgaben als Lead Business Consultant zählen die methodische Beratung, Konzeption und Projektleitung. Er berät Kreditinstitute in den
Themen strategisches Zinsbuchmanagement, Marktpreis- und Liquiditätsrisiken sowie hierzu passenden
aufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Er ist erfahrener Referent von Schulungen und betriebswirtschaftlichen Seminaren sowie Autor von Fachpublikationen.
> +49 (0) 7252 9350-113 | [email protected]
Ihre Referenten
I 39
Ihre Referenten
Know-how und Leidenschaft
Frank Thierolf ist Bankkaufmann und hat Mathematik an der Technischen Universität Darmstadt studiert.
Er verfügt über mehrjährige Beratungserfahrung in verschiedenen Bereichen der Finanzdienstleistungsbranche. Bei msgGillardon ist er als Senior Business Consultant tätig, berät im Rahmen von Projekten und
ist als Referent bei Seminaren, Anwenderschulungen und Workshops tätig. Seine Schwerpunkte liegen in
der Produktkalkulation, Zinsänderungsrisikosteuerung und potenzialorientierten Vertriebsplanung.
> +49 (0) 7252 9350-207 | [email protected]
Stephan Vorgrimler ist Mathematiker und Wirtschaftsinformatiker und bei msgGillardon als Principal
Business Consultant tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der Konzeption, Beratung und Themenentwicklung
für Banksteuerung und Risikomanagement sowie in der Kalkulation mit dem Fokus Kreditrisiko. Er bringt
langjährige Projekterfahrung in Konzeption und Umsetzung der Kreditrisikomessung und Schätzung von
Kreditrisikoparametern bei Instituten im IRB- und Standard-Ansatz mit. Er ist Autor von Publikationen und
erfahrener Referent von Vorträgen und Seminaren.
> +49 (0) 7252 9350-186 | [email protected]
Prof. Dr. Konrad Wimmer ist promovierter Diplom-Kaufmann und bei msgGillardon mit dem Schwerpunkt strategische Themenentwicklung tätig. Er war Professor an der Hochschule Neu-Ulm und verfügt
über umfangreiche Praxiserfahrung in der Banksteuerung und Kalkulation. Er ist Referent, Berater und
Autor in den Themen Bankcontrolling, Finanzmathematik, wertorientierte Vertriebssteuerung und Risikomanagement. Aktuell liegt sein Fokus in der Konzipierung der Geschäftsfeldsteuerung, im Liquiditätsmanagement und der Implementierung von Liquiditätstransferpreissystemen.
> +49 (0) 89 943011-1539 | [email protected]
40 I
Ihre Referenten
Organisatorische Hinweise und Veranstaltungsbedingungen
Important to know
Zimmerreservierung
Anmeldung / Rücktritt
Wir haben in unserem Seminar- beziehungsweise Tagungs-
Die Anzahl der Plätze je Seminar ist begrenzt. Anmeldungen
hotel ein Zimmerkontingent zu den genannten Preisen reser-
werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die
viert. Bitte buchen Sie Ihr Zimmer direkt im Veranstaltungs-
Anmeldung kann bis zu vier Wochen vor Veranstaltungsbe-
hotel. Das Kontingent zu den genannten Sonderkonditionen
ginn kostenlos storniert werden. Danach werden 50 Prozent
steht Ihnen unter dem Stichwort „msgGillardon“ zur Verfü-
des Veranstaltungspreises erhoben, wenn kein Ersatzteilneh-
gung. Die Abrechnung erfolgt direkt mit dem Hotel.
mer genannt oder nicht auf eine preislich gleichwertige Veranstaltung im gleichen Kalenderjahr umgebucht wird.
Zeitplan / Ablauf
msgGillardon behält sich vor, Veranstaltungen bei zu geringer
Eintagesseminare: Mehrtagesseminare: Ende letzter Tag bei Mehrtagesseminaren: 09.00 — 17.00 Uhr
Teilnehmerzahl oder Ausfall des Referenten auch kurzfristig
09.00 — 18.00 Uhr
abzusagen und / oder zu einem späteren Zeitpunkt durchzu-
16.00 Uhr
führen. Bereits geleistete Zahlungen werden erstattet. Weitere
Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.
Veranstaltungspreis
Copyright
Der Veranstaltungspreis ist im Voraus zu entrichten. Im Veranstaltungspreis inbegriffen sind in der Regel ausführliche
Die zur Verfügung gestellten Arbeitsunterlagen sind zugunsten
Arbeitsunterlagen sowie Mittagessen und Pausenbewirtung.
der msgGillardon AG urheberrechtlich geschützt und dürfen
Weiterhin erfolgt – sofern notwendig – leihweise die Bereit-
nur mit ihrer Einwilligung in Teilen oder vollständig vervielfäl-
stellung technischer Hilfsmittel (Software) für die Dauer der
tigt werden.
Veranstaltung.
Organisatorische Hinweise und Veranstaltungsbedingungen
I 41
Hotel Rebstock, Würzburg
Tagen in entspannter Atmosphäre
Zwischen Weinbergen, kulturellen Baudenkmälern und nur wenige Gehminuten
von der Innenstadt Würzburgs entfernt finden Sie eine der ältesten Herbergen
Deutschlands. Das seit 1408 als Gasthaus bekannte Hotel mit 70 individuell eingerichteten Zimmern bietet hinter seiner denkmalgeschützten Rokokofassade die
warme und fürsorgliche Atmosphäre eines Familienbetriebes, in dem der Service
hundertprozentig kundenorientiert und auf permanente Qualitätsverbesserung
ausgerichtet ist. Die freundlichen Gastgeber laden ein in eine kleine Welt voller
Kultur, kulinarischer Freuden und Tradition.
Nicht zu vergessen: Das Restaurant KUNO 1408 erfreut sich mit Sternekoch Benedikt Fausts avantgardistischer Feinschmeckerküche vieler Auszeichnungen bekannter Restaurantführer. Auf der Speisekarte finden sich traditionell fränkische
Gerichte aus regionalen Produkten wieder, die komplett neu interpretiert werden
und das Genießerherz höher schlagen lassen.
Zimmerpreise im Hotel Rebstock
Hotel Rebstock
Neubaustraße 7, 97070 Würzburg
>
Einzelzimmer inklusive Frühstücksbuffet
EUR 119,-
>
Doppelzimmer zur Einzelbelegung inkl. Frühstücksbuffet
EUR 142,-
Telefon
+49 (0) 931 / 3093 - 0
>
Doppelzimmer inklusive Frühstücksbuffet
EUR 202,-
Fax
+49 (0) 931 / 3093 - 100
>
Komfort-DZ zur Einzelbelegung inkl. Frühstücksbuffet
EUR 154,-
[email protected]
>
Komfort-Doppelzimmer inklusive Frühstücksbuffet EUR 227,-
> www.rebstock.com
42 I
Tagungshotel
(Preise unverbindlich, Stand: 1. September 2015)
Anmeldung
per Fax an +49 (0) 7252 / 9350 - 7211
Seminar / Datum
Bitte senden Sie mir auch zukünftig das Seminarprogramm.
Name / Vorname
Abteilung / Funktion
Mit der Anmeldung akzeptiere ich die Veranstaltungsbedingungen der msgGillardon AG.
Unternehmen / Institut
Straße / Nr.
PLZ / Ort
Telefon / Fax
E-Mail
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass
die msgGillardon Ihre personenbezogenen Daten (einschließlich Telefonnummer
und/oder E-Mail-Adresse) zum Zweck der
Vertragsabwicklung,
Interessentengewinnung, -befragung und -information erheben, verarbeiten und nutzen darf. Diese
Einwilligung können Sie jederzeit bei der
msgGillardon AG, 75015 Bretten, widerrufen. msgGillardon verwendet diese Daten
ausschließlich zu oben genannten Zwecken.
Eine Weitergabe an Dritte außerhalb der
msgGillardon AG erfolgt grundsätzlich nicht.
Anmeldeunterlagen und Rechnung senden Sie bitte an:
Name / Vorname
Datum
Abteilung / Funktion
Unterschrift
Telefon / Fax
E-Mail
msgGillardon AG, Edisonstraße 2, 75015 Bretten I Telefon +49 (0) 7252 / 9350 - 211 I Fax +49 (0) 7252 / 9350 - 7211 I [email protected]
msgGillardon AG
Edisonstraße 2
75015 Bretten
Telefon +49 (0) 7252 / 9350 - 211
Fax
+49 (0) 7252 / 9350 - 7211
E-Mail [email protected]
> www.msg-gillardon.de/seminare
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