Workshopübersicht 2016 Statistische Grundlagen der Kreditrisikomodellierung 11. Oktober 2016 in Frankfurt am Main NEU +++ Vorteilspreis in Kombination mit den anderen Workshops – Basiskurs zur Wiederholung bzw. Vertiefung der statistischen Grundlagen für die Risikomodellierung (mit Fallstudien) Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen Jetzt zwei Tage 12. und 13. Oktober 2016 in Frankfurt am Main – Modelle in der Bankpraxis: Die aufsichtsrechtliche Sicht – Methodische Grundlagen – Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen in der Bankpraxis – Fallstudien zur PD- und LGD-/EAD-Modellierung – Erweiterungen: Low-Default-Portfolios, fortgeschrittene und komplexe Modellierungsmethoden – Point-in -Time- vs. Through-the-Cycle-Modellierung – Modellbasierte Stresstests – Diskussion ausgewählter Probleme der praktischen Umsetzung Kreditportfoliomodelle Beide Tage separat buchbar 07. und 08. November 2016 in Frankfurt am Main Tag 1: E insatz von Kreditportfoliomodellen in der Bankpraxis Tag 2: Intensiv-Workshop Kreditportfoliomodellierung – Die aufsichtsrechtliche Sicht (Vertreter der Bundesbank) – Modellierung und Schätzung des Default-Prozesses, PD- und Korrelationsmodellierung – Allgemeiner Aufbau von Portfoliomodellen – MaRisk: Bestimmung der Risikotragfähigkeit (ICAAP) – Industriemodelle u.a. CreditRisk+ und CreditMetrics –H erausforderungen bei der praktischen Umsetzung –E rfahrungsbericht aus der Bankpraxis –S tresstests und Kreditportfoliomodelle – Point-in-Time- vs. Through-the-Cycle-Ansatz – Modellierung und Schätzung von LGD und EAD – Identifikation von und Umgang mit Modell- und Parameterrisiken –M essung und Analyse von Risikokonzentrationen –D iskussion ausgewählter Probleme der praktischen Umsetzung – Fallstudien und praktisches Anwendungsbeispiel Validierung interner Ratingsysteme Beide Tage separat buchbar 28. und 29. November 2016 in Frankfurt am Main Tag 1: PD-Validierung Tag 2: LGD-/EAD-Validierung – Die aufsichtsrechtliche Sicht (Vertreter der Bundesbank) – Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die LGD-/EAD-Validierung – Grundlegende Vorgehensweisen und Zielsetzungen bei der quantitativen und qualitativen Validierung – Performancemessung mit Trennschärfemaßen – Quantitative und qualitative Verfahren der LGD-/EAD-Validierung – Kalibrierung und Modellstabilität – Fallstudie zur LGD-/EAD-Validierung – Fallstudie zur PD-Validierung – Erfahrungsbericht aus der Bankpraxis – Diskussion ausgewählter Probleme und Fragen zur PD-Validierung – Diskussion ausgewählter Probleme und Fragen zur LGD-/EAD-Validierung Workshopübersicht 2016 Risk Research GmbH, Am BioPark 11, D-93053 Regensburg A NMELDUNG Telefon +49 (0)941/89 96 64-20 Fax +49 (0)941/89 96 64-99 [email protected] Internetrisk-research.de/anmeldung Tagungshotel Dorint Hotel Frankfurt-Niederrad Hahnstraße 9, D-60528 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0)69/66 306 700, Fax: +49 (0)69/66 306 600 Ja, ich/wir nehme(n) teil Statistische Grund lagen der Kredit risikomodellierung Entwicklung von PD- und LGD-/ EAD-Modellen 11.10.2016 Kreditportfoliomodelle 12.–13.10.2016 1. Teilnehmer 07.–08.11.2016 28.–29.11.2016 07.11.2016 28.11.2016 08.11.2016 29.11.2016 Name, Vorname FunktionAbteilung Telefon Fax E-Mail Firma, Anschrift 2. Teilnehmer [- 15%] Name, Vorname Funktion Validierung interner Ratingsysteme Abteilung Im Tagungshotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zu einem ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort „Risk Research“ vor. Teilnahmegebühren Die Teilnahmegebühr für die zweitägigen Workshops beträgt 1.790 EUR, Einzeltag-Buchungen 990 EUR. Die Teilnahmegebühr für den Workshop „Statistische Grundlagen der Kreditrisikomodellierung“ beträgt 790 EUR, bei gemeinsamer Buchung mit einem der anderen Workshops 590 EUR. Frühbucher erhalten bis zum 15. Juli 2016 einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (bei Einzeltag-Buchungen 100 EUR) und vom 16. Juli bis zum 15. September 2016 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR (bei Einzeltag-Buchungen 50 EUR). Im Preis inbegriffen sind die Workshopunterlagen, das Mittagessen sowie die Getränke (während des Workshops). Alle Preise verstehen sich pro Person und zzgl. 19% USt. Dem zweiten Teilnehmer eines Unternehmens werden 15% Preisnachlass auf die jeweilige Teilnahmegebühr gewährt. Ermäßigungen für weitere Teilnehmer auf Anfrage. Teilnahmebedingungen FunktionAbteilung Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung, etwa zwei Wochen vor der Veranstaltung die Rechnung. Die Teilnahmegebühr ist nach dem Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung ist bis 40 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bei Annullierung bis zum siebten Tag vor Veranstaltungsbeginn wird die Hälfte der Teilnahmegebühr erhoben. Bei Absagen nach dem siebten Tag wird der gesamte Betrag in Rechnung gestellt. Telefon Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers jederzeit möglich. TelefonFax E-Mail Ansprechpartner Personalabteilung/Sekretariat Name, Vorname E-Mail Rechnungsadresse Firma Name, Vorname Abteilung Anschrift Datum/Unterschrift Fax Ferner behält sich der Veranstalter vor, Programmänderungen aus dringendem Anlass vorzunehmen sowie die Veranstaltung aus zwingenden Gründen abzusagen bzw. zu verlegen. Ihre Daten Ihre Daten werden von der Risk Research GmbH zur Or ganisation der Veranstaltung verwendet. Wir würden Sie zudem gerne künftig über uns und unsere Veranstaltungsangebote informieren. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihre Einwilligung, dass wir Sie auch per Fax, E-Mail oder Telefon kontaktieren dürfen. Sie können die Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten zu den genannten Zwecken jederzeit widerrufen.
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