フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 格付一覧： ABCP／ABS／CDO 2016年07月04日現在 案件の名称・発行体 国内案件 ◎ 海外案件 ◎ 当初格付 通貨 (注1) ◎ ◎ 当初発 行金額 （百万） 裏付資産の種類 当初劣 後比率 発行日 最終償還日 ｸｰﾎﾟﾝ・ﾀｲﾌﾟ （固定/変動） 利率 ◎ ◎ （◎） （◎） ◎ （◎） ○ （◎） ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ - - - - - 有-公表 Y ○ F1sf 2016/5/16 - - - - - 有-公表 Y ○ F1sf 2016/5/16 ◎ ◎ ◎ （金融庁の開示項目は◎、開示推奨項目は○、H18.10.1以降発行の案件にかかる開示項目は（◎）） ﾚﾎﾟｰﾄまた 海外案 公表格 はﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ 件(Y/N) 付基準 (注2) (注3） （注4） 現在格付 ｱｳﾄ ﾙｯｸ 回収率 見込み 格付日 (注5） 【ABCP】* バーテックス・ファンディング・コーポレーション Pte Ltd F1 JPY 100,000** ホライゾン・ファンディング・コーポレーション F1 JPY 900,000 AAAsf JPY 60,000 A-sf THB 2,960 A+sf USD 150 ▼ A+sf JPY ** 売掛債権、ローン、 債券、モーゲージ 等 売掛債権、ローン、 債券、モーゲージ 等 【ABS】 Driver Japan five 第二信託受益権及び第二信託ABL Eternal 6 Special Purpose Vehicle Co., Ltd. 自動車ローン債権 6.5% 2016/2/26 2024/6/28 固定 未定 有-公表 N ○ AAAsf クレジットカード債権 32.1% 2013/5/20 2018/6/8 固定 3.83 有-公表 Y ○ PIFsf レポ契約に基づき 入れ替え可能な債 券ポートフォリオ - 2015/9/10 2018/9/24 非公表 非公表 有-公表 Y ○ A+sf 2,000 社債 - 2011/2/24 2016/2/2 非公表 非公表 有-公表 Y 安定的 2016/2/26 2016/6/8 【CDO】 Aquarius + Investments plc Series 2015-4 MARC Finance Ltd Series M415 安定的 PIFsf 2015/9/10 2016/2/2 MARC Finance Ltd Series M496 Asf JPY 600 社債 - 2011/9/14 2017/2/13 非公表 非公表 有-公表 Y ○ Asf 安定的 2016/7/4 MARC Finance Ltd Series M522 A-sf JPY 2,000 社債 - 2012/2/21 2017/2/13 非公表 非公表 有-公表 Y ○ Asf 安定的 2016/7/4 MARC Finance Ltd Series M557 Asf JPY 3,000 社債 - 2012/8/14 2017/2/7 非公表 非公表 有-公表 Y ○ Asf 安定的 2016/5/11 MARC Finance Ltd Series M578 A-sf JPY 1,500 社債 - 2013/4/2 2017/10/5 非公表 非公表 有-公表 Y ○ A-sf 安定的 2016/1/21 MARC Finance Ltd Series M584 BBB+sf JPY 5,000 社債 - 2013/5/16 2018/2/6 非公表 非公表 有-公表 Y ○ BBB+sf 強含み 2015/7/29 MARC Finance Ltd Series M629 BBB+sf JPY 5,000 社債 - 2014/3/10 2021/1/20 非公表 非公表 有-公表 Y ○ BBB+sf 安定的 2016/2/22 Asf CNY 320 社債 - 2015/12/29 2018/11/21 固定 非公表 有-公表 Y ○ Asf 安定的 2015/12/29 STARTS (Ireland) plc Series 2015-3 *上記格付の評価対象は、ストラクチャード・ファイナンスに区分される一方、金融商品取引業等に関する内閣府令第295条第3項第1号トの規定に基づき「資産証券化商品」には該当しないものと考えられます。 ** 現在の発行枠の金額(百万） 格付ウォッチ：▲ポジティブ（格上げ方向）、▼ネガティブ（格下げ方向）、◆エボルビング（流動的） 注1) 注2) 注3) 注4) 発行前に予備格付が付与されていた場合であって、発行日以後に本格付が付与されたときには、当該本格付を表示。 金融庁の公表要件を満たすレポートまたはプレスリリースの公表状況を表す。 海外で発行され、裏付資産に本邦の資産を残高ベースで１０％以上含まない証券化エクスポージャーについては「海外案件」と分類し、Yと表記。 公表格付基準欄の〇は、バーゼルⅡに関し金融庁の定める「本邦における証券化取引に対する適格格付の公表要件」を充足していると当社が思料する案件。 △は弊社による開示が許された情報のみでは上記要件を充足しているかどうかを判断出来ない案件。 （但し、当社が上記要件を充足していると思料するものであっても、金融庁その他関係当局によりこれと異なる判断がなされる可能性があります。かかる可能性または金融庁の判断の結果について、当社はいかなる責任も負いません。） 注5) 格付日とは、当該格付に関する格付アクションを公表した日をいう。 1 フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 格付一覧： CMBS 2016年07月04日現在 案件の名称・発行体 国内案件 ◎ 当初格付 通貨 (注1) ◎ ◎ 当初発 行金額 （百万） 裏付資産の種類 当初劣 後比率 発行日 最終償還日 ｸｰﾎﾟﾝ・ﾀｲﾌﾟ （固定/変動） 利率 ◎ ◎ （◎） （◎） ◎ （◎） ○ （◎） ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ 海外案件 ◎ ◎ ◎ ◎ （金融庁の開示項目は◎、開示推奨項目は○、H18.10.1以降発行の案件にかかる開示項目は（◎）） ﾚﾎﾟｰﾄまた 海外案 公表格 はﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ 件(Y/N) 付基準 (注2) (注3） （注4） 現在格付 ｱｳﾄ ﾙｯｸ 回収率 見込み 格付日 (注5） 【CMBS】 エル・マップ・ワン・ファンディング・リミテッド A号 ノート B号 ノート C号 ノート D号 ノート J-NIM号 ノート AAA AA A BBB BBB JPY JPY JPY JPY JPY 17,540 800 580 390 2,140 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン ORIX APL 信託 2010-1 A号 信託受益権 AAA JPY 8,400 アパートローン Cafes 1 (カフェワン) 信託 A-1号 受益権 A-2号 受益権 B号 受益権 C-1号 受益権 C-2号 受益権 D-1号 受益権 D-2号 受益権 X号 受益権 （信託配当のみ、想定元本） AAA AAA AA A A BBB BBB AAA JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 2,500 31,300 6,400 3,000 3,400 1,000 5,600 53,200 ディー・ティー・シー・ワン特定目的会社 A-1号 変動利付債 A-2号 変動利付債 A-3号 変動利付債 B号 変動利付債 C号 変動利付債 D号 変動利付債 E号 変動利付債 X号 社債 （利息のみ、想定元本） AAA AAA AAA AA A BBB BB AAA JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY ディー・ティー・シー・トゥー・ファンディング・リミテッド A号 変動利付ノート B号 変動利付ノート C号 変動利付ノート D号 変動利付ノート E号 変動利付ノート J号 変動利付ノート X号 ノート （利息のみ、想定元本） AAA AA A BBB BB BBB AAA JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 2006/5/22 2006/5/22 2006/5/22 2006/5/22 2006/5/22 2038/1/25 2038/1/25 2038/1/25 2038/1/25 2038/1/25 変動 変動 変動 変動 固定 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N ○ ○ ○ ○ AAAsf AAsf Asf Asf PIFsf 安定的 安定的 安定的 安定的 2015/11/13 2015/11/13 2015/11/13 2015/11/13 2014/4/25 2010/7/16 2041/6/5 変動 有-公表 N ○ AAAsf 安定的 2015/12/18 商業用不動産 商業用不動産 商業用不動産 商業用不動産 商業用不動産 商業用不動産 商業用不動産 商業用不動産 2006/7/21 2006/7/21 2006/7/21 2006/7/21 2006/7/21 2006/7/21 2006/7/21 2006/7/21 2018/5/31 2018/5/31 2018/5/31 2018/5/31 2018/5/31 2018/5/31 2018/5/31 2018/5/31 固定 変動 変動 固定 変動 固定 変動 その他 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N N N ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ AAsf AAsf Asf BBsf BBsf Bsf Bsf WDsf 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 2015/9/18 2015/9/18 2015/9/18 2015/9/18 2015/9/18 2015/9/18 2015/9/18 2010/11/12 500 4,400 20 320 180 320 350 6,312 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン 2002/11/28 2002/11/28 2002/11/28 2002/11/28 2002/11/28 2002/11/28 2002/11/28 2002/11/28 2034/11/20 2034/11/20 2034/11/20 2034/11/20 2034/11/20 2034/11/20 2034/11/20 2034/11/20 変動 変動 変動 変動 変動 変動 変動 その他 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N N N ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ AAAsf AAAsf AAAsf AAsf Asf BBBsf BBsf WDsf 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2010/11/4 7,560 470 280 380 850 8,690 9,450 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン 2003/7/23 2003/7/23 2003/7/23 2003/7/23 2003/7/23 2003/7/23 2003/7/23 2035/6/25 2035/6/25 2035/6/25 2035/6/25 2035/6/25 2035/6/25 2035/6/25 変動 変動 変動 変動 変動 変動 その他 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N N ○ ○ ○ ○ ○ ○ AAAsf AA+sf A+sf BBBsf BBsf BBBsf WDsf 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2010/11/4 21.8% 格付ウォッチ：▲ポジティブ（格上げ方向）、▼ネガティブ（格下げ方向）、◆エボルビング（流動的） 注1) 注2) 注3) 注4) 発行前に予備格付が付与されていた場合であって、発行日以後に本格付が付与されたときには、当該本格付を表示。 金融庁の公表要件を満たすレポートまたはプレスリリースの公表状況を表す。 海外で発行され、裏付資産に本邦の資産を残高ベースで１０％以上含まない証券化エクスポージャーについては「海外案件」と分類し、Yと表記。 公表格付基準欄の〇は、バーゼルⅡに関し金融庁の定める「本邦における証券化取引に対する適格格付の公表要件」を充足していると当社が思料する案件。 △は弊社による開示が許された情報のみでは上記要件を充足しているかどうかを判断出来ない案件。 （但し、当社が上記要件を充足していると思料するものであっても、金融庁その他関係当局によりこれと異なる判断がなされる可能性があります。かかる可能性または金融庁の判断の結果について、当社はいかなる責任も負いません。） 注5) 格付日とは、当該格付に関する格付アクションを公表した日をいう。 2 フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 格付一覧： CMBS 2016年07月04日現在 案件の名称・発行体 国内案件 ◎ 海外案件 ◎ 当初格付 通貨 (注1) ◎ ◎ 当初発 行金額 （百万） 裏付資産の種類 当初劣 後比率 発行日 最終償還日 ｸｰﾎﾟﾝ・ﾀｲﾌﾟ （固定/変動） 利率 ◎ ◎ （◎） （◎） ◎ （◎） ○ （◎） ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ （金融庁の開示項目は◎、開示推奨項目は○、H18.10.1以降発行の案件にかかる開示項目は（◎）） ﾚﾎﾟｰﾄまた 海外案 公表格 はﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ 件(Y/N) 付基準 (注2) (注3） （注4） 現在格付 ｱｳﾄ ﾙｯｸ 回収率 見込み 格付日 (注5） 【CMBS】 ディー・ティー・シー・スリー・ファンディング・リミテッド A-1号 ノート A-2号 ノート B号 ノート C号 ノート D号 ノート E号 ノート X号 ノート （利息のみ、想定元本） AAA AAA AA A BBB BB AAA JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 8,220 5,610 870 540 690 776 10,290 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン 2004/2/24 2004/2/24 2004/2/24 2004/2/24 2004/2/24 2004/2/24 2004/2/24 2036/2/25 2036/2/25 2036/2/25 2036/2/25 2036/2/25 2036/2/25 2036/2/25 変動 変動 変動 変動 変動 変動 その他 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N N ○ ○ ○ ○ ○ ○ AAAsf AAAsf AAsf Asf BBBsf BBsf WDsf 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2010/11/4 ディー・ティー・シー・フォー・ファンディング・リミテッド A-1号 変動利付ノート A-2号 変動利付ノート B号 変動利付ノート C号 変動利付ノート D号 変動利付ノート E号 変動利付ノート X号 ノート （利息のみ、想定元本） AAA AAA AA A BBB BB AAA JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 11,440 5,720 840 870 840 750 14,132 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン 2004/11/18 2004/11/18 2004/11/18 2004/11/18 2004/11/18 2004/11/18 2004/11/18 2036/11/25 2036/11/25 2036/11/25 2036/11/25 2036/11/25 2036/11/25 2036/11/25 変動 変動 変動 変動 変動 変動 その他 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N N ○ ○ ○ ○ ○ AAAsf AAAsf AAsf Asf BBBsf PIFsf WDsf 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2015/3/25 2010/11/4 ディー・ティー・シー・ファイブ・ファンディング・リミテッド A号 変動利付ノート B号 変動利付ノート C号 変動利付ノート D号 変動利付ノート E号 変動利付ノート X号 ノート （利息のみ、想定元本） AAA AA A BBB BB AAA JPY JPY JPY JPY JPY JPY 16,830 840 840 840 720 20,795 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン 2005/3/8 2005/3/8 2005/3/8 2005/3/8 2005/3/8 2005/3/8 2037/3/25 2037/3/25 2037/3/25 2037/3/25 2037/3/25 2037/3/25 変動 変動 変動 変動 変動 その他 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N ○ ○ ○ ○ AAAsf AAsf Asf BBBsf PIFsf WDsf 安定的 安定的 安定的 安定的 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2015/5/26 2010/11/4 ディー・ティー・シー・シックス・ファンディング・リミテッド A号 変動利付ノート B号 変動利付ノート C号 変動利付ノート D号 変動利付ノート E号 変動利付ノート X号 ノート （利息のみ、想定元本） AAA AA A BBB BB AAA JPY JPY JPY JPY JPY JPY 24,610 1,200 1,260 1,000 1,100 30,014 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン 2005/10/25 2005/10/25 2005/10/25 2005/10/25 2005/10/25 2005/10/25 2037/7/27 2037/7/27 2037/7/27 2037/7/27 2037/7/27 2037/7/27 変動 変動 変動 変動 変動 その他 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N ○ ○ ○ ○ AAAsf AAsf Asf BBBsf PIFsf WDsf 安定的 安定的 安定的 安定的 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2014/6/25 2010/11/4 格付ウォッチ：▲ポジティブ（格上げ方向）、▼ネガティブ（格下げ方向）、◆エボルビング（流動的） 注1) 注2) 注3) 注4) 発行前に予備格付が付与されていた場合であって、発行日以後に本格付が付与されたときには、当該本格付を表示。 金融庁の公表要件を満たすレポートまたはプレスリリースの公表状況を表す。 海外で発行され、裏付資産に本邦の資産を残高ベースで１０％以上含まない証券化エクスポージャーについては「海外案件」と分類し、Yと表記。 公表格付基準欄の〇は、バーゼルⅡに関し金融庁の定める「本邦における証券化取引に対する適格格付の公表要件」を充足していると当社が思料する案件。 △は弊社による開示が許された情報のみでは上記要件を充足しているかどうかを判断出来ない案件。 （但し、当社が上記要件を充足していると思料するものであっても、金融庁その他関係当局によりこれと異なる判断がなされる可能性があります。かかる可能性または金融庁の判断の結果について、当社はいかなる責任も負いません。） 注5) 格付日とは、当該格付に関する格付アクションを公表した日をいう。 3 フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 格付一覧： CMBS／RMBS 2016年07月04日現在 案件の名称・発行体 国内案件 ◎ 海外案件 ◎ 当初格付 通貨 (注1) ◎ ◎ 当初発 行金額 （百万） 裏付資産の種類 当初劣 後比率 発行日 最終償還日 ｸｰﾎﾟﾝ・ﾀｲﾌﾟ （固定/変動） 利率 ◎ ◎ （◎） （◎） ◎ （◎） ○ （◎） ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ （金融庁の開示項目は◎、開示推奨項目は○、H18.10.1以降発行の案件にかかる開示項目は（◎）） ﾚﾎﾟｰﾄまた 海外案 公表格 はﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ 件(Y/N) 付基準 (注2) (注3） （注4） 現在格付 ｱｳﾄ ﾙｯｸ 回収率 見込み 格付日 (注5） 【CMBS】 ディー・ティー・シー・セブン・ファンディング・リミテッド A号 変動利付ノート B号 変動利付ノート C号 変動利付ノート D号 変動利付ノート N号 固定利付ノート AAA AA A BBB BBB JPY JPY JPY JPY JPY 21,780 1,200 1,060 890 2,350 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン 14.4% 9.7% 5.5% 2.0% 0.0% 2006/11/15 2006/11/15 2006/11/15 2006/11/15 2006/11/15 2038/2/25 2038/2/25 2038/2/25 2038/2/25 2038/2/25 変動 変動 変動 変動 固定 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N ○ ○ ○ AAAsf AAsf Asf PIFsf PIFsf 安定的 安定的 安定的 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/25 2013/6/25 ディー・ティー・シー・エイト・ファンディング・リミテッド A号 ノート B号 ノート C号 ノート D号 ノート E号 ノート N号 ノート AAA AA A BBB BB BBB JPY JPY JPY JPY JPY JPY 35,000 1,780 1,620 1,210 240 3,900 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン 13.2% 8.8% 4.8% 1.8% 1.2% 0.0% 2007/3/6 2007/3/6 2007/3/6 2007/3/6 2007/3/6 2007/3/6 2038/11/25 2038/11/25 2038/11/25 2038/11/25 2038/11/25 2038/11/25 変動 変動 変動 変動 変動 固定 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N ○ ○ ○ ○ AAAsf AAsf Asf BBBsf PIFsf BBBsf 安定的 安定的 安定的 安定的 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2015/8/28 2014/7/25 2015/8/28 レパード・トゥー・ファンディング・リミテッド A-1号 ノート A-2号 ノート B号 ノート C号 ノート D号 ノート E号 ノート X号 ノート （利息のみ、想定元本） AAA AAA AA A BBB BBBAAA JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 7,830 7,830 520 520 540 41 8,850 アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン アパートローン 2004/8/30 2004/8/30 2004/8/30 2004/8/30 2004/8/30 2004/8/30 2004/8/30 2036/8/25 2036/8/25 2036/8/25 2036/8/25 2036/8/25 2036/8/25 - 変動 変動 変動 変動 変動 変動 - 有-非公表 有-非公表 有-非公表 有-非公表 有-非公表 有-非公表 有-非公表 N N N N N N N ○ ○ ○ ○ ○ ○ AAAsf AAAsf AAsf Asf BBsf BBsf WDsf 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 安定的 AAA JPY 11,000 住宅ローン債権 レポート 参照 2000/4/20 2034/8/20 変動 非公表 有-公表 N AAA AA A BBB+ BBB BBB+ BBB JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 8,740 450 300 150 100 1,100 140 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 12.0% 7.5% 4.5% 3.0% 2.0% 0.0% 0.0% 2006/11/29 2006/11/29 2006/11/29 2006/11/29 2006/11/29 2006/11/29 2006/11/29 2043/10/27 2043/10/27 2043/10/27 2043/10/27 2043/10/27 2043/10/27 2043/10/27 変動 変動 変動 変動 ｾﾞﾛ･ｸｰﾎﾟﾝ 固定 ｾﾞﾛ･ｸｰﾎﾟﾝ 非公表 非公表 非公表 非公表 0% 非公表 0% 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N N ○ 安定的 2015/11/13 2015/11/13 2015/11/13 2015/11/13 2015/11/13 2015/11/13 2010/12/8 【RMBS】 LHL トラスト 2000-1 変動利付優先受益権 エル・スターズ・ワン・ファンディング・リミテッド A号 変動利付債 B号 変動利付債 C号 変動利付債 D号 変動利付債 E号 ゼロ・クーポン債 N-1号 固定利付債 N-2号 ゼロ・クーポン債 PIFsf ○ ○ ○ ○ AAAsf AAsf Asf PIFsf BBB-sf PIFsf PIFsf 2015/12/21 安定的 安定的 安定的 安定的 2015/10/27 2015/10/27 2015/10/27 2015/6/29 2015/10/27 2012/11/27 2013/12/27 格付ウォッチ：▲ポジティブ（格上げ方向）、▼ネガティブ（格下げ方向）、◆エボルビング（流動的） 注1) 注2) 注3) 注4) 発行前に予備格付が付与されていた場合であって、発行日以後に本格付が付与されたときには、当該本格付を表示。 金融庁の公表要件を満たすレポートまたはプレスリリースの公表状況を表す。 海外で発行され、裏付資産に本邦の資産を残高ベースで１０％以上含まない証券化エクスポージャーについては「海外案件」と分類し、Yと表記。 公表格付基準欄の〇は、バーゼルⅡに関し金融庁の定める「本邦における証券化取引に対する適格格付の公表要件」を充足していると当社が思料する案件。 △は弊社による開示が許された情報のみでは上記要件を充足しているかどうかを判断出来ない案件。 （但し、当社が上記要件を充足していると思料するものであっても、金融庁その他関係当局によりこれと異なる判断がなされる可能性があります。かかる可能性または金融庁の判断の結果について、当社はいかなる責任も負いません。） 注5) 格付日とは、当該格付に関する格付アクションを公表した日をいう。 4 フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 格付一覧： RMBS 2016年07月04日現在 案件の名称・発行体 国内案件 ◎ 海外案件 ◎ 当初格付 通貨 (注1) ◎ ◎ 当初発 行金額 （百万） 裏付資産の種類 当初劣 後比率 発行日 最終償還日 ｸｰﾎﾟﾝ・ﾀｲﾌﾟ （固定/変動） 利率 ◎ ◎ （◎） （◎） ◎ （◎） ○ （◎） ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ （金融庁の開示項目は◎、開示推奨項目は○、H18.10.1以降発行の案件にかかる開示項目は（◎）） ﾚﾎﾟｰﾄまた 海外案 公表格 はﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ 件(Y/N) 付基準 (注2) (注3） （注4） 現在格付 ｱｳﾄ ﾙｯｸ 回収率 見込み 格付日 (注5） 【RMBS】 ドリームズ・ファンディング・コーポレーション A1号 固定利付債 A2号 固定利付債 L1号 変動利付債 L2号 変動利付債 L3号 変動利付債 M1号 変動利付債 M2号 変動利付債 AAA AAA AAA AAA AAA BBB BBB JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY 4,200 2,500 32,100 23,700 6,500 2,700 1,800 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 レポート 参照 ハイドラ・ツー・ファンディング・コーポレーション S1号 変動利付債 S2号 固定利付債 S3号 固定利付債 J号 変動利付債 AAA AAA AAA BBB JPY JPY JPY JPY 76,000 9,000 7,000 5,000 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 ハイドラ・スリー・ファンディング・コーポレーション S1号 変動利付債 S2号 固定利付債 J号 変動利付債 AAA AAA BBB JPY JPY JPY 67,600 5,200 700 AAA JPY AAA AAA JPY JPY 2001/8/8 2001/8/8 2001/8/8 2001/8/8 2001/8/8 2001/8/8 2001/8/8 2030/7/25 2030/7/25 2030/7/25 2030/7/25 2030/7/25 2030/7/25 2030/7/25 固定 固定 変動 変動 変動 変動 変動 非公表 非公表 1M円LIBOR+α 1M円LIBOR+α 1M円LIBOR+α 1M円LIBOR+α 1M円LIBOR+α 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N N N N 2003/10/31 2003/10/31 2003/10/31 2003/10/31 2038/8/16 2038/8/16 2038/8/16 2038/8/16 変動 固定 固定 変動 非公表 非公表 非公表 非公表 有-公表 有-公表 有-公表 有-公表 N N N N ○ レポート 参照 住宅ローン債権 住宅ローン債権 住宅ローン債権 レポート 参照 2004/3/30 2004/3/30 2004/3/30 2039/10/17 2039/10/17 2039/10/17 変動 固定 変動 非公表 非公表 非公表 有-公表 有-公表 有-公表 141,600 住宅ローン債権 レポート 参照 2004/10/29 2039/10/17 変動 1M円LIBOR+α 70,300 13,400 住宅ローン債権 住宅ローン債権 レポート 参照 2005/6/30 2005/6/30 2045/7/18 2045/7/18 変動 固定 1M円LIBOR+α 非公表 ○ ○ ○ ○ PIF AAAsf PIF AAAsf AAAsf PIF Asf 安定的 安定的 安定的 安定的 2005/9/26 2016/1/19 2007/12/25 2016/1/19 2016/1/19 2009/7/27 2016/1/19 安定的 ○ ○ AAAsf PIFsf AAAsf BBBsf 安定的 安定的 2016/3/3 2010/9/15 2016/3/3 2016/3/3 N N N ○ ○ ○ AAAsf AAAsf Asf 安定的 安定的 安定的 2016/4/14 2016/4/14 2016/4/14 有-公表 N ○ AAAsf 安定的 2016/6/22 有-公表 有-公表 N N ○ ○ AA+sf AA+sf 安定的 安定的 2015/11/27 2015/11/27 ハイドラ・フォー・ファンディング・コーポレーション 第1回無担保社債 ハイドラ・ファイブ・ファンディング・コーポレーション S1号 変動利付債 S2号 固定利付債 格付ウォッチ：▲ポジティブ（格上げ方向）、▼ネガティブ（格下げ方向）、◆エボルビング（流動的） 注1) 注2) 注3) 注4) 発行前に予備格付が付与されていた場合であって、発行日以後に本格付が付与されたときには、当該本格付を表示。 金融庁の公表要件を満たすレポートまたはプレスリリースの公表状況を表す。 海外で発行され、裏付資産に本邦の資産を残高ベースで１０％以上含まない証券化エクスポージャーについては「海外案件」と分類し、Yと表記。 公表格付基準欄の〇は、バーゼルⅡに関し金融庁の定める「本邦における証券化取引に対する適格格付の公表要件」を充足していると当社が思料する案件。 △は弊社による開示が許された情報のみでは上記要件を充足しているかどうかを判断出来ない案件。 （但し、当社が上記要件を充足していると思料するものであっても、金融庁その他関係当局によりこれと異なる判断がなされる可能性があります。かかる可能性または金融庁の判断の結果について、当社はいかなる責任も負いません。） 注5) 格付日とは、当該格付に関する格付アクションを公表した日をいう。 著作権Ⓒ2016年フィッチ・レーティングス・インク、フィッチ・レーティングス・リミテッド及びその子会社（33 Whitehall Street, NY, NY10004）。Telephone: Tokyo 81-3-3288-2628, New York 1-800-753-4824/1-212-908-0500。 Fax: Tokyo 81-3-3288-2627, New York1-212-480-4435。 本資料の一部又は全部を、フィッチの同意を得ることなしに複製又は頒布することは許されません。 格付を付与し維持するうえで、フィッチは、発行体、引受会社及びその他フィッチが信頼に足ると判断する情報源から入手する、事実に関する情報に依拠しています。フィッチは、格付方法に則り依拠する事実に関する情報について、合理的な範囲での調査を行い、当該証券に関して又は当該法域において利用可能な範囲内で独立した情報源による合理的な検証を行います。 フィッチの格付利用者は、事実に関する調査の強化又は第三者検証のいずれによっても、フィッチが格付に関して依拠する情報のすべてが正確かつ完全であることを確保することはできないことを、理解すべきです。 さらに、格付は本質的に将来を見据えたものであり、事実として検証できない将来の事象に関する仮定や予測を含みます。その結果、格付は、現時点の事実を検証するにもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。 本資料に記載された情報は、いかなる表明もしくは保証なしに、「あるがまま」に提供されるものです。フィッチの格付は、証券の信用力に関する当社の意見であり、いかなる証券の購入、売却又は保有の推奨ではありません。 5
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