Externe Briefvorlage für alle Bereiche

Institut für Stochastik
KIT, Institut für Stochastik | 76128 Karlsruhe
Prof.Dr. Nicole Bäuerle
Adresse:
Telefon:
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E-Mail:
Web:
Datum:
Englerstr. 2, Geb.20.30
76131 Karlsruhe
+49 721 608-48152
+49 721 608-46066
[email protected]
www.mathematik.unikarlsruhe.de/stoch/
01.07.2016
SEMINAR (Master/Bachelor)
Stochastische Modelle in Finanz- und Versicherungsmathematik im WS 2016/17
Im Seminar werden verschiedene aktuelle Zeitschriftenartikel besprochen, die Themen
behandeln wie z.B. Finanzmärkte mit fraktionaler Brownscher Bewegung, Modellunabhängige Bewertung amerikansicher Optionen, optimale Aufteilung von Risiken oder Minimierung eines Portfolio drawdowns. Darüber hinaus gibt es vier Themen zur Modellierung abhängiger Risiken (Copulas, Abhängigkeitsmaße) für Bachelorstudenden im
5./6. Semester aus dem Buch Denuit et al. (2005). Die Themen für Masterstudenten
setzen die Vorlesung „Finanzmathematik in stetiger Zeit“ oder eine weitere vertiefende
Vorlesung voraus.
Literatur:
Denuit, M. et al. Dependent Risks, 2005.
Voraussetzungen:
Wahrscheinlichkeitstheorie und eine weitere vertiefende Vorlesung wie z.B.
Brownsche Bewegung, Finanzmathe in stetiger Zeit, Asymptotische Stochastik oder
andere.
Seminartermin: Mo 9:45-11:15 Uhr
Termin für die Vorbesprechung:
Mittwoch, den 20. Juli 2016, 13:05 Uhr, im Raum 2.071, Geb. 20.30.
KIT – Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Großforschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft
www.kit.edu

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