Central Daily Market Report

Central Daily Market Report
2016年6月21日(火)
セントラル短資株式会社　総合企画部
●2016年6月21日の市場動向
●資金需給
2016年6月21日 2016年6月22日 2016年6月23日
単位：億円
需給速報
当社予想
需給予想
銀行券
▲ 1,000
▲ 1,100
▲ 2,000
財政
▲ 6,500
▲ 800
▲ 4,000
▲ 7,500
資金過不足
金融調節
貸出
全店共通
国債買現
スタート
国庫短期証買入
エンド
▲ 1,900
スタート
▲ 6,000
エンド
スタート
エンド
<レポ市場>
GC T/N(6/22-6/23)は、▲0.05～▲0.04％程度の出合い。S/N（6/23-6/24）
は、▲0.05～▲0.04％程度の出合い。T/N、S/Nともに投資家の資金調達意
欲が厚く、売物しっかりの展開となった。SCは、新規・ロールオーバーともに
幅広い銘柄で取引が見られた。個別銘柄では、10ｙ338～10ｙ342、30ｙ48～
50などにビッドの出入りが多く見られた。
17,600
国債買入
CP等買入
5,300
▲ 300
<インターバンク市場>
午前8時発表の準備預金残高見込みは、前日比7,000億円増加の224兆
6,000億円(当預金残高見込みは301兆9,000億円)。朝方の無担O/N物は、証
券業態から▲0.04％近辺、銀行業態から▲0.08～▲0.07％近辺の調達希望
で始まった。立ち上がりは▲0.04～▲0.035％近辺での出合い。一巡後は▲
0.08～▲0.04％の幅広いレンジで出合いが見られた。ターム物は、ロール案
件の取引が散見される程度であった。
▲ 200
貸出支援基金(成)
貸出支援基金(貸)
被災地支援
社債等買入
ＥＴＦ買入
国債補完供給
<短国市場>
現先S/Nは横ばい圏で推移。市場は引き続き目立った材料がなく、閑散とし
た中、3M物が▲0.25％で少額出合った程度であった。
▲ 100
100
200
▲ 300
300
300
当預増減
9,800
3,700
▲ 6,000
当座預金残高
準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準備預金先
3,016,800
2,724,700
2,228,100
2,228,000
292,100
3,020,500
3,014,500
6月22日以降の残り所要積立額
20,000
800
積数
1日平均
積み期間（6/16～7/15）の所要準備額
準備預金進捗率
実績
<CP市場>
償還総額150億円程度に対して、発行総額は350億円強と若干の発行超。
マーケットは閑散で、発行レートは特段の動きは見られず、低位横ばい圏で
の推移となった。
2,064,500
99.03%
日数
20.00%
●短期金融市場関連指標
無担 (速報)
2016/6/21
単位：％
Ｏ/Ｎ
Ｔ/Ｎ
Ｓ/Ｎ
１Ｗ
２Ｗ
３Ｗ
１Ｍ
３Ｍ
６Ｍ
１Ｙ
最低
最高
有担 (速報)
平均
最低
最高
短国
平均
▲ 0.085 ▲ 0.010 ▲ 0.059
▲ 0.020
▲ 0.050
▲ 0.040
平均値
売買参考統計値
▲ 0.251
▲ 0.367
▲ 0.402
0.230 ▲ 0.029
東京
レポレート
▲ 0.055
▲ 0.046
▲ 0.083
▲ 0.110
▲ 0.113
▲ 0.122
▲ 0.180
▲ 0.217
▲ 0.220
ドル/円
日経平均株価
JGB新発10年債
直近値
前日比
15時時点
前日比
為替（9時）為替（17時）
▲ 0.145
0.005
16,169.11
203.81
103.81-83 104.46-48
日付
6/14
6/15
6/16
6/17
6/20
日銀当預残
2,885,600 2,938,000 2,938,200 2,949,100 3,007,000
準備預金残
2,600,400 2,648,900 2,637,900 2,657,400 2,727,300
マネタリーベース
3,880,000 3,933,000 3,934,300 3,946,600 4,004,700
無担O/N加重平均
▲0.050% ▲0.053% ▲0.057% ▲0.057% ▲0.057%
コール市場残高
70,084
72,915
55,689
67,322
69,720
うち無担
52,654
55,607
40,558
49,031
49,200
うち有担
17,430
17,308
15,131
18,291
20,520
募入
平均価格
募入平均利回・利
回較差
●入札結果
名称
流動性供給
回号
表面
利率
216
発行
予定額
-
発行日
応募額
（億円）
償還日
5,000 2016/6/23
-
16,557.0
募入額
（億円）
募入
最低額
4,985.00
募入最高利回・利
回較差
案分率
▲0.0010%
81.3840%
第Ⅰ非価格
競争入札(億円)
▲0.0020%
●オペ結果
種類
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）
米ドル資金供給
オファー額
(億円・
百万ドル)
35,400
10,000
スタート日
エンド日
2016/6/21
2016/6/21
2016/6/23
2016/6/22
2016/6/22
2016/6/30
貸付
利率
0.88
応札総額
(億円・
百万ドル)
217
81
2
落札総額
(億円・
百万ドル)
按分レート
・利回較差
・価格較差
217
81
2
全取レート
・利回較差
・価格較差
▲0.600
▲0.600
平均落札レート
・利回較差
・価格較差
按分
比率
▲0.600
▲0.600
●2016年6月22日の予定
*米国5月の中古住宅販売
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セントラル短資株式会社　登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第526号　⽇本証券業協会加⼊

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