Katastrophenrisiken - Solvency II kompakt

Katastrophenrisiken
Im Gegensatz zur früheren QISQIS-Studien wird nun (seit 2013) eine europaweit einheitliche
Regelung zur Bestimmung des Solvenzkapitals aus Katastrophenrisiken im NichtNicht-LebenLebenBereich vorgegeben. Hierbei wird zwischen Naturgefahren (NatCat) und von Menschen
verursachten Katastrophen (ManMade
(ManMadeCat)
anMadeCat) unterschieden. Welche Naturgefahren
Naturgefahrenarten
efahrenarten in
den einzelnen Ländern der EU zu berücksichtigen sind, wird seitens EIOPA vorgegeben. Es
sind prinzipiell zwei verschieden
verschiedene
ene Vorgehensweisen möglich: der
der szenariobasierte Ansatz
(Methode 1) und der
der faktorbasierte Ansatz (Methode 2).
Der szenariobasierte Ansatz (Methode 1)
Bei den Naturkatastrophen wird grundsätzlich
Alle Naturgefahren werden netto, d.h. nach
nicht zwischen Geschäftsfeldern, sondern
Rückversicherung, bewertet. Hierbei wird
zwischen den Gefahren
vereinfachend nur eine Kombination aus
Quoten- und XL-Rückversicherung
•
Sturm
betrachtet. Eine Besonderheit ist bei einigen
•
Überschwemmung
Naturgefahren gegeben: hier sind die Netto-
•
Erdbeben
Kapitalanforderungen nämlich unter
•
Hagel
Berücksichtigung von Mehrfachereignissen zu
•
Erdsenkung (nur Frankreich)
bestimmen. Für das Sturmrisiko wird bei
Alternative A angenommen, dass zwei
unterschieden. Die Versicherungsverträge aus
mittelschwere Ereignisse nacheinander
unterschiedlichen Sparten, die eine
auftreten; auf Sturm A1 mit 80% der 200-
Naturgefahrendeckung beinhalten, müssen
Jahres-Brutto-Kapitalanforderungen folgt ein
also in die einzelnen Gefahren „zerlegt“
Sturm A2 mit 40% dieser Kapitalanforder-
werden. Die Autokasko-Versicherung ist
ungen. Bei Alternative B folgt einem „großen“
hierbei eingeschlossen. Ähnlich wie bei den
Sturm B1 mit 100% der 200-Jahres-
kommerziellen geophysikalischen Modellen
Kapitalanforderungen ein „kleiner“ mit 20%
werden die Gefahren nach Cresta-Zonen
der Kapitalanforderungen. Obwohl sich die
(Postleitzahl-bezogen) erfasst. Da
Prozentsätze formal zu jeweils 120% des
insbesondere für die Autokasko-
Brutto-Betrages addieren, kann es
Versicherung, aber auch andere
unterschiedliche Auswirkung je nach
Vertragsarten eine solche Zonierung im
Rückversicherungskonstruktion geben. Die
Allgemeinen nicht vorliegt, gibt es
zu berücksichtigende Größe ist das Maximum
länderspezifische Überleitungsregeln. Als
beider Alternativen. Ähnliche Vorgaben gibt
Volumenmaß für die SCR-Berechnung dienen
es für das Überschwemmungsrisiko
die jeweiligen Versicherungssummen.
(65%/45% für Alternative A und 100%/10% für
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zur Weitergabe kopiert, noch verändert und ohne schriftliche Zustimmung von Prof. Dr. Dietmar Pfeifer verwendet werden.
Des Weiteren gelten die Rechtlichen Hinweise unter www.solvency-ii-kompakt.de/content/rechtliche-hinweise.
Alternative B) und das Hagelrisiko (70%/50%
Die Aggregation der einzelnen SCR erfolgt
für Alternative A und 100%/20% für
über die Kovarianzformel mit einer
Alternative B). Für das Erdbebenrisiko werden
gefahrenweisen Berücksichtigung von
keine Mehrfachereignisse betrachtet.
Abhängigkeiten zwischen den einzelnen
Cresta-Zonen innerhalb eines Landes und
noch einmal zwischen den einzelnen
Ländern.
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Quelle: GDV (2010)
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Bei den vom Menschen verursachten
unterschieden. Anders als bei den
Katastrophen wird im Gegensatz zu den
Naturgefahren erfolgt hier keine regionale
Naturgefahren zwischen den
Diversifizierung, eine vorhandene
Geschäftsfeldern
Rückversicherung wird allerdings wieder
berücksichtigt. Die einzelnen SCR je
•
Feuer/Sachversicherung
Geschäftsfeld werden wie üblich über die
•
Kraftfahrzeughaftpflicht
Kovarianzformel aggregiert, die
•
Marine
Katastrophenereignisse werden dabei als
•
Kredit und Kaution
voneinander unabhängig angenommen.
•
Allgemeine Haftpflicht
Für das Modul „Health“ ist ebenfalls ein
•
Luftfahrt
Katastrophen-Submodul vorgesehen;
•
Terrorismus
Szenarien sind hier z.B. „Arena“
(Massenunfall durch Panik) oder Pandemie.
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Der faktorbasierte Ansatz (Methode 2)
Hier werden Natur- und durch Menschen
verursachte Katastrophen gemeinsam erfasst,
wobei die Brutto-Gefahren über vorgegebene
Prozentsätze der Jahresprämien verrechnet werden
(teilweise „zerlegt“ nach Sturm-/
Überschwemmungs-/ Erdbeben- und
Hagelanteilen, siehe Tabelle rechts).
Methode 2 kann angewendet werden, wenn
•
Methode 1 nicht angemessen ist
•
Ein (partiell) internes Modell nicht angemessen
ist
•
Methode 1 kein „sinnvolles“ (d.h. zum
Unternehmen passendes) Ergebnis liefert.
Die Brutto-Ergebnisse sind wie in Methode 1
anschließend in Netto-Ergebnisse zu überführen.
Methode 1 und Methode 2 können auch
kombiniert werden; in diesem Fall sind die
einzelnen SCR-Ergebnisse mit der Kovarianzformel
(ohne Korrelationen) zu aggregieren.
Quelle: QIS 5 Technical Specifications, SCR.9.178
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