eurex clearing rundschreiben 153/15

eurex clearing
rundschreiben 153/15
Datum:
28. Dezember 2015
Empfänger:
Alle EurexOTC Clear Clearing-Mitglieder und Registrierte Kunden
der Eurex Clearing AG und Vendoren
Autorisiert von:
Thomas Laux
EurexOTC Clear for Interest Rate Swaps:
Support von MarkitWire Trade Division
Kontakt: Trading & Clearing Services, T +49-69-211-1 17 00, [email protected]
Zielgruppe:
Anhänge:
Ü
Ü
keine
Middle + Backoffice
IT/System Administration
Zusammenfassung:
Mit diesem Rundschreiben möchten Eurex Clearing und MarkitWire das Aktivierungsdatum der Trade
Division bei MarkitWire und Eurex Clearing ankündigen. Mit der Aktivierung der Trade Division auf
MarkitWire stellt Eurex Clearing das Post Trade Event „De-clear” ein.
Die Daten für die Aktivierung der Trade Division sind wie folgt:
·
Simulation:
10. Februar 2016
·
Produktion:
29. Februar 2016
Eurex Clearing AG
Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn
Postanschrift:
60485 Frankfurt/Main
Deutschland
T +49-69-211-1 17 00
F +49-69-211-1 17 01
memberservices@
eurexclearing.com
Internet:
www.eurexclearing.com
Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Dr. Hugo Bänziger
Vorstand:
Dr. Thomas Book (Vorsitzender),
Heike Eckert, Matthias Graulich,
Thomas Laux, Erik Tim Müller
Aktiengesellschaft mit
Sitz in Frankfurt/Main
HRB Nr. 44828
USt-IdNr. DE194821553
Amtsgericht
Frankfurt/Main
e u r e x c l e a r i n g rundschreiben 153/15
EurexOTC Clear for Interest Rate Swaps:
Support von MarkitWire Trade Division
Mit diesem Rundschreiben möchten Eurex Clearing und MarkitWire das Aktivierungsdatum der Trade Division
bei MarkitWire und Eurex Clearing ankündigen. Mit der Aktivierung der Trade Division auf MarkitWire stellt
Eurex Clearing das Post Trade Event „De-clear” ein.
Mit der Einführung von Release 6.0 am 9. November 2015 hat EurexOTC Clear die technische „Readiness”
erreicht, die Funktionalität Trade Division von MarkitWire zu unterstützen.
Nach enger Konsultation mit den Marktteilnehmern möchten Eurex Clearing und MarkitWire das Aktivierungsdatum der Trade Division bei MarkitWire und Eurex Clearing ankündigen. Die Daten für die Aktivierung der
Trade Division bei Eurex Clearing sind wie folgt:
·
Simulation:
10. Februar 2016
·
Produktion:
29. Februar 2016
Die Daten für die „Readiness” der Legacy Trade Division bei Eurex Clearing sind wie folgt:
·
Simulation:
15. Februar 2016
·
Produktion:
29. Februar 2016
Aktuell wird ein Geschäft als einzelner physischer Datensatz, den beide Gegenparteien gleichermaßen
nutzen, in MarkitWire gespeichert. Mit der Novation bei Eurex Clearing entstehen zwei neue Geschäfte mit je
einer eindeutigen Eurex Clearing Trade-ID. Die Nach-Novationsgeschäfte werden allerdings derzeit nicht in
MarkitWire abgebildet.
Sobald die MarkitWire Trade Division aktiviert wurde, wird nach jeder Novation eines Geschäfts bei Eurex
Clearing das ursprüngliche bilaterale Geschäft in MarkitWire automatisch gelöscht und zwei neue Geschäftsdatensätze werden erstellt, die den zwei Nach-Novationsgeschäften von Eurex Clearing entsprechen. In
Zukunft ermöglicht die Trade Division den Support von Nach-Clearing-Aktivitäten wie Netting.
I.
Aktivierung der Trade Division
Am 10. Februar 2016 findet die Aktivierung der Trade Division in der Simulationsumgebung von Eurex
Clearing und der UAT-Umgebung von MarkitWire statt. Am 29. Februar 2016 findet die Aktivierung in der
Produktionsumgebung von Eurex Clearing und MarkitWire statt.
a.
Änderungen bei Eurex Clearing
Mit der Einführung von EurexOTC Clear Release 6.0 werden technische Erweiterungen zur Unterstützung der
Trade Division in den FpML-Nachrichten und Reports reflektiert. Details dazu sind in den mit EurexOTC Clear
Release 6.0 veröffentlichten technischen und funktionalen Dokumenten enthalten. Mit der Aktivierung der
Trade Division
·
werden die folgenden neuen Felder wie folgt ausgewiesen:
-
„postSrcSysTradeId“ und „preSrcSysTradeId“ werden in der API ausgewiesen. In den Reports
und dem GUI wird jedoch nur die „preSrcSysTradeId“ befüllt.
-
Die „MarkitWire Alpha trade ID” wird im „presrcSysTradeID” befüllt, jedoch nicht die
„srcSysTradeID“ für Nach-Novationsgeschäfte
·
wird die „De-clear”-Funktionalität deaktiviert, d. h.
-
die Schaltfläche wird vom GUI entfernt
-
API-Nachrichten werden abgewiesen.
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b.
Weitere Informationen zur Trade Division bei MarkitWire sind dem Dokument „Trade Division –
External Specification” zu entnehmen, welches im MarkitSERV-Support-Bereich auf der Website
www.markit.com zu finden ist.
II.
Legacy Trade Division
Am 13. Februar 2016 findet die Aktivierung der Legacy Trade Division in der UAT-Umgebung von MarkitWire
statt und am 15. Februar 2016 in der Simulationsumgebung von Eurex Clearing. Über das Wochenende
27./28. Februar 2016 findet die Aktivierung in der Produktionsumgebung von Eurex Clearing und MarkitWire
statt, sodass die „Readiness“ am 15. Februar 2016 bzw. 29. Februar 2016 sichergestellt ist.
a.
·
Änderungen bei Eurex Clearing
Aktualisierung von getrennten Geschäften:
-
Am Wochenende der Legacy Trade Division aktualisiert Eurex Clearing die Datensätze mit neuen
Geschäfts-IDs (Hinweis: Bei Geschäften, bei denen ein Nachhandelsereignis (z. B. ein Trade
Transfer) oder Netting/Akkumulation ausgeführt wurde, findet keine Aktualisierung der GeschäftsIDs statt.)
·
API Broadcast Verification-Nachricht:
-
Geschäfte, die bei Eurex Clearing aktualisiert werden, lösen eine Broadcast Verification-Nachricht
mit „srcSysTradeId“ und „preSrcSysTradeId“ aus
·
Reports:
-
Die aktualisierten IDs werden in allen nach der Aktualisierung generierten Reports abgebildet
b.
Weitere Informationen zur Legacy Trade Division bei MarkitWire sind dem Dokument „Trade
Division – External Specification” zu entnehmen, welches im „MarkitSERV“-Support-Bereich auf
der Website www.markit.com zu finden ist.
III.
Support
Für Support, die oben genannten Änderungen betreffend, wenden Sie sich bitte an die folgenden Hotlines:
·
MarkitWire
Support für Produktion: [email protected]
Support für Simulation: [email protected]
·
Eurex Clearing
Support für Produktion: Tel. +49-69-211-1 28 28, [email protected]
Support für Simulation: Tel. +49-69-211-1 25 25, [email protected].
28. Dezember 2015
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